DavidoX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

DavidoX

Currency in USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDE Avantis International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	7.70%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	4.20%
FADMX Fidelity Strategic Income Fund	Total Bond Market	2.10%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	5.90%
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF	Mid Cap Blend Equities	4.20%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	5.20%
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF	Total Bond Market, Actively Managed	8.80%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	1%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	2.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	13.80%
VVR Invesco Senior Income Trust	Financial Services	4.70%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	30%
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	9.90%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
DavidoX	1.55%	5.88%	-1.91%	5.43%	10.40%	N/A
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.58%	9.00%	-1.00%	13.75%	17.08%	12.73%
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF	-4.24%	10.61%	-10.49%	-8.14%	17.66%	8.64%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-6.41%	13.04%	-11.54%	-1.85%	23.30%	N/A
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	1.77%	1.42%	0.36%	5.59%	5.04%	5.18%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.59%	9.01%	-0.97%	13.78%	17.09%	12.75%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	0.15%	1.90%	1.47%	5.66%	7.59%	4.55%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	1.60%	5.95%	-7.16%	1.29%	4.72%	3.62%
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF	1.85%	0.67%	2.53%	6.00%	3.39%	2.48%
AVDE Avantis International Equity ETF	14.55%	7.99%	13.62%	12.32%	13.89%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	0.79%	22.25%	-7.46%	48.19%	73.27%	74.86%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.65%	0.00%	1.37%	3.90%	2.30%	1.28%
VVR Invesco Senior Income Trust	-3.95%	5.11%	-0.83%	-7.24%	13.04%	6.16%
FADMX Fidelity Strategic Income Fund	1.74%	2.17%	1.66%	6.50%	3.65%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DavidoX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.01%	-0.12%	-3.03%	-0.38%	3.18%								1.55%
2024	0.65%	3.00%	3.06%	-2.53%	3.34%	1.25%	2.22%	1.37%	1.10%	-1.33%	3.80%	-4.56%	11.57%
2023	5.05%	-1.85%	1.39%	1.34%	-0.77%	4.25%	2.55%	-1.22%	-2.93%	-1.58%	6.24%	4.25%	17.48%
2022	-2.94%	-1.87%	0.90%	-5.56%	0.72%	-5.78%	5.51%	-2.73%	-6.65%	5.09%	5.52%	-4.55%	-12.66%
2021	-0.13%	2.39%	2.80%	3.20%	1.24%	1.16%	1.05%	1.88%	-2.42%	3.76%	-0.86%	0.79%	15.72%
2020	-0.44%	-5.11%	-11.08%	8.34%	3.78%	1.40%	3.69%	3.97%	-1.93%	-1.17%	8.36%	1.13%	9.67%
2019									0.10%	1.46%	1.78%	1.55%	4.97%

Комиссия

Комиссия DavidoX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

FADMX

Fidelity Strategic Income Fund

GRPM

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

NEAR

iShares Short Maturity Bond ETF

VWELX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

VWINX

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

AVDE

Avantis International Equity ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DavidoX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.70	1.03	1.15	0.67	2.55
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF	-0.32	-0.28	0.96	-0.27	-0.72
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-0.07	0.08	1.01	-0.07	-0.18
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	0.80	1.04	1.14	0.92	3.27
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.71	1.04	1.15	0.68	2.55
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	1.77	2.87	1.68	1.72	7.79
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	0.08	0.14	1.02	0.03	0.08
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF	2.93	4.23	1.65	5.08	19.48
AVDE Avantis International Equity ETF	0.72	1.07	1.15	0.89	2.85
NVDA NVIDIA Corporation	0.80	1.32	1.17	1.18	2.88
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	3.03	—	—	—	—
VVR Invesco Senior Income Trust	-0.33	-0.27	0.95	-0.36	-1.06
FADMX Fidelity Strategic Income Fund	1.67	2.34	1.29	1.61	6.06

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DavidoX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.45
За 5 лет: 0.94
За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DavidoX за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.67%	3.69%	4.53%	3.20%	2.33%	2.35%	2.58%	2.96%	2.17%	2.22%	2.71%	2.32%
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.31%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%	1.83%
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF	1.12%	0.95%	0.96%	1.28%	0.92%	1.16%	1.25%	1.50%	1.14%	1.00%	1.43%	1.28%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.77%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	6.64%	6.61%	4.73%	7.67%	6.03%	4.30%	3.94%	7.56%	4.00%	4.00%	5.60%	4.92%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.29%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	8.03%	8.33%	8.25%	5.06%	3.27%	3.85%	5.17%	4.75%	4.01%	3.94%	4.25%	4.00%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	2.29%	2.27%	6.01%	2.25%	1.71%	2.07%	2.53%	3.00%	2.45%	2.56%	3.25%	2.55%
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF	4.91%	5.00%	4.59%	1.78%	0.76%	1.53%	2.69%	2.25%	1.52%	1.07%	0.85%	0.85%
AVDE Avantis International Equity ETF	2.88%	3.29%	3.01%	2.79%	2.46%	1.63%	0.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	4.15%	4.81%	4.68%	1.30%	0.01%	0.26%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VVR Invesco Senior Income Trust	13.59%	13.06%	11.54%	11.46%	7.22%	6.71%	6.22%	6.68%	5.95%	6.41%	7.97%	7.11%
FADMX Fidelity Strategic Income Fund	4.10%	4.20%	4.32%	3.81%	4.64%	4.57%	4.34%	2.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DavidoX показал максимальную просадку в 26.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка DavidoX составляет 3.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.6%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	108	24 авг. 2020 г.	131
-19.27%	28 дек. 2021 г.	194	30 сент. 2022 г.	310	19 дек. 2023 г.	504
-13.21%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-5.37%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47
-4.9%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 6.87, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SPAXX	NEAR	FFRHX	VVR	NVDA	FADMX	AVUV	VWINX	AVDE	GRPM	IVV	VOO	VWELX	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.05	0.07	0.32	0.40	0.68	0.47	0.73	0.70	0.78	0.82	1.00	1.00	0.95	0.96
SPAXX	-0.05	1.00	0.01	0.27	0.07	-0.03	0.12	-0.04	-0.04	-0.06	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04
NEAR	0.07	0.01	1.00	0.08	0.07	-0.00	0.43	0.05	0.28	0.12	0.05	0.07	0.07	0.15	0.12
FFRHX	0.32	0.27	0.08	1.00	0.31	0.20	0.43	0.33	0.29	0.36	0.34	0.32	0.32	0.32	0.36
VVR	0.40	0.07	0.07	0.31	1.00	0.27	0.28	0.39	0.36	0.42	0.39	0.40	0.40	0.40	0.48
NVDA	0.68	-0.03	-0.00	0.20	0.27	1.00	0.32	0.38	0.34	0.49	0.47	0.68	0.68	0.62	0.63
FADMX	0.47	0.12	0.43	0.43	0.28	0.32	1.00	0.36	0.69	0.47	0.42	0.47	0.47	0.57	0.55
AVUV	0.73	-0.04	0.05	0.33	0.39	0.38	0.36	1.00	0.65	0.74	0.94	0.73	0.73	0.70	0.82
VWINX	0.70	-0.04	0.28	0.29	0.36	0.34	0.69	0.65	1.00	0.67	0.69	0.70	0.70	0.80	0.79
AVDE	0.78	-0.06	0.12	0.36	0.42	0.49	0.47	0.74	0.67	1.00	0.77	0.78	0.78	0.78	0.85
GRPM	0.82	-0.04	0.05	0.34	0.39	0.47	0.42	0.94	0.69	0.77	1.00	0.82	0.82	0.78	0.88
IVV	1.00	-0.05	0.07	0.32	0.40	0.68	0.47	0.73	0.70	0.78	0.82	1.00	1.00	0.95	0.96
VOO	1.00	-0.05	0.07	0.32	0.40	0.68	0.47	0.73	0.70	0.78	0.82	1.00	1.00	0.95	0.96
VWELX	0.95	-0.05	0.15	0.32	0.40	0.62	0.57	0.70	0.80	0.78	0.78	0.95	0.95	1.00	0.96
Portfolio	0.96	-0.04	0.12	0.36	0.48	0.63	0.55	0.82	0.79	0.85	0.88	0.96	0.96	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

DavidoX

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество