Large whales

График показывает рост $10,000 инвестированных в Large whales и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 28 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +4.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Large whales закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -9.8%.

Large whales: годовая альфа составляет 46.93%, бета — 1.86, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 28.03.2024.

• Портфель участвовал в 321.32% роста S&P 500 Index, но только в 1.02% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 46.93% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.86 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия Large whales составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Large whales имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Large whales имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.77
• За всё время: 2.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Large whales за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Large whales показал максимальную просадку в 34.69%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка Large whales составляет 8.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.