Optimized M/D port

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3	Large Cap Value Equities	4.58%
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class	Large Cap Growth Equities	2.91%
BALFX American Funds American Balanced Fund	Diversified Portfolio	5.19%
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc.	Technology	1.05%
BEXIX Baron Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	4.41%
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	Large Cap Growth Equities	3.25%
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund	High Yield Bonds	15%
CGGR Capital Group Growth ETF	Large Cap Growth Equities	2.69%
CIVVX Causeway International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	4.26%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	4.14%
NFFFX American Funds New World Fund	Emerging Markets Equities	4.46%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	1.43%
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	4.24%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	2.63%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	4.21%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	2.67%
SGIIX First Eagle Global Fund Class I	Global Equities	5.42%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500	10%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	S&P 500	3.29%
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	3.16%
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	4.19%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	3.64%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	3.17%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized M/D port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGGR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Optimized M/D port	0.08%	-2.99%	-2.01%	-1.04%	17.97%	18.67%	—	—
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.26%	-3.13%	-1.24%	17.86%	18.10%	10.66%	13.75%
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class	0.74%	-5.34%	-9.01%	-9.38%	10.86%	16.02%	9.29%	14.93%
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	0.28%	-3.89%	-0.27%	2.21%	11.19%	13.13%	9.55%	12.34%
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund	1.55%	-2.62%	1.11%	5.62%	24.50%	14.30%	7.15%	8.78%
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	0.07%	-3.24%	-3.80%	-1.80%	17.78%	19.59%	12.22%	—
BEXIX Baron Emerging Markets Fund	2.89%	-8.87%	0.47%	-1.76%	26.18%	14.15%	0.99%	6.94%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	0.25%	-3.79%	-1.41%	0.98%	7.46%	14.05%	9.43%	12.58%
SCHF Schwab International Equity ETF	-0.64%	-2.57%	3.91%	9.20%	29.84%	16.16%	8.89%	9.55%
NFFFX American Funds New World Fund	1.65%	-3.68%	0.13%	3.26%	25.60%	14.37%	5.02%	9.82%
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3	0.19%	-4.74%	-1.07%	0.27%	11.85%	13.08%	9.68%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Optimized M/D port закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.84%	1.19%	-5.73%	0.86%									-2.01%
2025	3.51%	0.27%	-3.41%	1.44%	5.77%	4.84%	1.06%	1.71%	3.48%	1.39%	-0.10%	0.35%	21.92%
2024	0.42%	5.85%	2.18%	-3.00%	3.58%	2.30%	1.52%	2.57%	2.06%	-1.11%	4.77%	-0.28%	22.58%
2023	9.92%	-2.84%	1.12%	1.57%	-0.13%	4.97%	2.94%	-2.08%	-2.83%	-2.21%	7.98%	4.49%	24.28%
2022		1.33%	2.20%	-6.64%	-0.21%	-6.53%	5.51%	-3.60%	-7.02%	5.87%	5.78%	-3.90%	-8.22%

Метрики бенчмарка

Optimized M/D port: годовая альфа составляет 4.55%, бета — 0.76, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 25.02.2022.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.23%) было выше, чем в снижении (73.46%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 4.55%

Бета: 0.76

R²: 0.89

Участие в росте: 85.23%

Участие в снижении: 73.46%

Комиссия

Комиссия Optimized M/D port составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

CCLFX

Cliffwater Corporate Lending Fund

BEXIX

Baron Emerging Markets Fund

CIVVX

Causeway International Value Fund

TMDIX

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

SGIIX

First Eagle Global Fund Class I

TROSX

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

NFFFX

American Funds New World Fund

PRDGX

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

BALFX

American Funds American Balanced Fund

APGYX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Optimized M/D port имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.22	0.88	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	1.37	+0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.92	1.39	+0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.46	6.43	+2.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	54	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class	18	0.59	1.00	1.14	0.82	3.07
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	29	0.78	1.19	1.18	1.05	4.97
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund	69	1.42	1.96	1.28	2.02	7.73
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	54	0.97	1.47	1.23	1.54	7.07
BEXIX Baron Emerging Markets Fund	71	1.40	1.91	1.27	1.98	6.84
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	15	0.51	0.80	1.12	0.67	2.79
SCHF Schwab International Equity ETF	82	1.69	2.32	1.34	2.63	10.00
NFFFX American Funds New World Fund	78	1.66	2.29	1.33	2.04	8.35
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3	35	0.88	1.31	1.19	1.21	5.15

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Optimized M/D port имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.22
За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Optimized M/D port за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.82%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.82%	5.17%	4.75%	3.50%	2.49%	4.07%	3.03%	3.36%	3.20%	2.35%	1.92%	1.99%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class	10.72%	9.76%	6.58%	1.65%	0.86%	7.17%	2.59%	3.43%	9.08%	3.77%	2.67%	8.57%
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	8.12%	8.02%	4.66%	2.78%	3.81%	2.00%	1.03%	2.33%	3.67%	1.82%	3.07%	7.57%
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund	2.02%	2.05%	2.38%	2.28%	2.38%	1.88%	1.41%	2.14%	3.33%	1.86%	1.98%	2.11%
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	1.17%	1.05%	1.22%	1.35%	1.64%	1.10%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BEXIX Baron Emerging Markets Fund	2.03%	2.04%	0.81%	0.69%	0.00%	1.88%	0.35%	0.46%	0.49%	0.45%	0.76%	0.39%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	9.86%	9.86%	8.20%	3.76%	5.47%	3.22%	6.74%	10.23%	9.69%	6.78%	6.26%	5.36%
SCHF Schwab International Equity ETF	3.29%	3.42%	3.26%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%
NFFFX American Funds New World Fund	6.00%	6.01%	4.01%	2.78%	1.21%	7.23%	0.35%	3.95%	2.62%	2.17%	1.28%	0.94%
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3	7.98%	7.86%	6.60%	4.06%	5.20%	3.58%	2.22%	4.89%	6.75%	6.25%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Optimized M/D port показал максимальную просадку в 18.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка Optimized M/D port составляет 5.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.94%	30 мар. 2022 г.	138	14 окт. 2022 г.	167	15 июн. 2023 г.	305
-14.9%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	63
-8.43%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-8.05%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	79
-6.72%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 23, при этом эффективное количество активов равно 16.19, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CCLFX	BBAI	PLTR	BEXIX	CIVVX	SPMO	TROSX	DODGX	SCHF	SGIIX	AFMFX	NFFFX	PRDGX	TMDIX	SCHG	QQQ	APGYX	VO	CGGR	BALFX	BKLC	SPYM	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.09	0.30	0.62	0.64	0.66	0.85	0.77	0.84	0.77	0.79	0.88	0.82	0.90	0.88	0.95	0.94	0.94	0.89	0.95	0.94	0.99	1.00	0.99	0.93
CCLFX	0.09	1.00	0.10	0.10	0.09	0.10	0.07	0.11	0.10	0.11	0.08	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.13
BBAI	0.30	0.10	1.00	0.37	0.29	0.22	0.28	0.26	0.25	0.27	0.26	0.26	0.32	0.25	0.34	0.29	0.29	0.30	0.32	0.34	0.30	0.30	0.30	0.32	0.46
PLTR	0.62	0.10	0.37	1.00	0.44	0.36	0.52	0.45	0.47	0.45	0.44	0.45	0.53	0.47	0.63	0.66	0.66	0.64	0.58	0.67	0.56	0.63	0.62	0.63	0.65
BEXIX	0.64	0.09	0.29	0.44	1.00	0.66	0.55	0.71	0.56	0.72	0.71	0.55	0.87	0.56	0.60	0.61	0.63	0.61	0.62	0.66	0.66	0.64	0.64	0.65	0.70
CIVVX	0.66	0.10	0.22	0.36	0.66	1.00	0.55	0.89	0.70	0.90	0.81	0.68	0.80	0.67	0.61	0.57	0.58	0.59	0.69	0.64	0.71	0.66	0.67	0.68	0.74
SPMO	0.85	0.07	0.28	0.52	0.55	0.55	1.00	0.66	0.70	0.66	0.67	0.77	0.71	0.76	0.75	0.80	0.79	0.82	0.74	0.82	0.83	0.84	0.85	0.84	0.83
TROSX	0.77	0.11	0.26	0.45	0.71	0.89	0.66	1.00	0.76	0.97	0.89	0.76	0.86	0.77	0.73	0.68	0.69	0.70	0.78	0.75	0.82	0.76	0.77	0.78	0.83
DODGX	0.84	0.10	0.25	0.47	0.56	0.70	0.70	0.76	1.00	0.77	0.82	0.89	0.72	0.89	0.79	0.69	0.69	0.71	0.90	0.77	0.83	0.82	0.84	0.86	0.82
SCHF	0.77	0.11	0.27	0.45	0.72	0.90	0.66	0.97	0.77	1.00	0.90	0.77	0.86	0.77	0.72	0.68	0.69	0.70	0.78	0.75	0.82	0.76	0.77	0.79	0.83
SGIIX	0.79	0.08	0.26	0.44	0.71	0.81	0.67	0.89	0.82	0.90	1.00	0.83	0.83	0.81	0.74	0.67	0.68	0.69	0.83	0.75	0.84	0.78	0.80	0.81	0.83
AFMFX	0.88	0.09	0.26	0.45	0.55	0.68	0.77	0.76	0.89	0.77	0.83	1.00	0.72	0.96	0.80	0.72	0.72	0.75	0.90	0.77	0.90	0.85	0.88	0.88	0.85
NFFFX	0.82	0.11	0.32	0.53	0.87	0.80	0.71	0.86	0.72	0.86	0.83	0.72	1.00	0.73	0.77	0.79	0.80	0.79	0.78	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.87
PRDGX	0.90	0.08	0.25	0.47	0.56	0.67	0.76	0.77	0.89	0.77	0.81	0.96	0.73	1.00	0.84	0.75	0.75	0.79	0.91	0.79	0.89	0.88	0.90	0.90	0.86
TMDIX	0.88	0.09	0.34	0.63	0.60	0.61	0.75	0.73	0.79	0.72	0.74	0.80	0.77	0.84	1.00	0.84	0.83	0.86	0.91	0.88	0.85	0.88	0.88	0.90	0.87
SCHG	0.95	0.09	0.29	0.66	0.61	0.57	0.80	0.68	0.69	0.68	0.67	0.72	0.79	0.75	0.84	1.00	0.98	0.97	0.77	0.95	0.86	0.95	0.94	0.93	0.87
QQQ	0.94	0.08	0.29	0.66	0.63	0.58	0.79	0.69	0.69	0.69	0.68	0.72	0.80	0.75	0.83	0.98	1.00	0.96	0.77	0.95	0.87	0.95	0.94	0.93	0.87
APGYX	0.94	0.08	0.30	0.64	0.61	0.59	0.82	0.70	0.71	0.70	0.69	0.75	0.79	0.79	0.86	0.97	0.96	1.00	0.79	0.94	0.88	0.95	0.94	0.93	0.88
VO	0.89	0.10	0.32	0.58	0.62	0.69	0.74	0.78	0.90	0.78	0.83	0.90	0.78	0.91	0.91	0.77	0.77	0.79	1.00	0.85	0.88	0.88	0.89	0.92	0.89
CGGR	0.95	0.09	0.34	0.67	0.66	0.64	0.82	0.75	0.77	0.75	0.75	0.77	0.83	0.79	0.88	0.95	0.95	0.94	0.85	1.00	0.90	0.95	0.95	0.95	0.91
BALFX	0.94	0.08	0.30	0.56	0.66	0.71	0.83	0.82	0.83	0.82	0.84	0.90	0.83	0.89	0.85	0.86	0.87	0.88	0.88	0.90	1.00	0.93	0.94	0.94	0.92
BKLC	0.99	0.09	0.30	0.63	0.64	0.66	0.84	0.76	0.82	0.76	0.78	0.85	0.82	0.88	0.88	0.95	0.95	0.95	0.88	0.95	0.93	1.00	0.99	0.99	0.93
SPYM	1.00	0.09	0.30	0.62	0.64	0.67	0.85	0.77	0.84	0.77	0.80	0.88	0.82	0.90	0.88	0.94	0.94	0.94	0.89	0.95	0.94	0.99	1.00	0.99	0.93
VTI	0.99	0.10	0.32	0.63	0.65	0.68	0.84	0.78	0.86	0.79	0.81	0.88	0.83	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93	0.92	0.95	0.94	0.99	0.99	1.00	0.94
Portfolio	0.93	0.13	0.46	0.65	0.70	0.74	0.83	0.83	0.82	0.83	0.83	0.85	0.87	0.86	0.87	0.87	0.87	0.88	0.89	0.91	0.92	0.93	0.93	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 февр. 2022 г.

Optimized M/D port

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов