Low volatility
This portfolio has low volatility, but has never had a lower sharpe ratio than the ^GSPC since the past 10 years.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Low volatility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2014 г., начальной даты DBSCX
Доходность по периодам
Low volatility на 4 дек. 2024 г. показал доходность в 79.68% с начала года и доходность в 35.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.84% | 5.60% | 14.34% | 32.39% | 14.23% | 11.32% |
| Low volatility | 79.68% | 5.66% | 31.28% | 92.05% | 42.00% | 35.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 10.82% | 2.77% | 5.08% | 8.48% | 4.04% | 3.32% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -4.20% | -0.21% | -5.08% | -3.67% | 4.43% | 5.11% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 29.04% | 4.93% | 7.86% | 26.79% | 14.67% | 8.34% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 8.00% | 0.96% | 5.34% | 10.25% | 3.89% | 4.13% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 7.65% | 0.67% | 5.02% | 10.05% | 2.53% | 3.92% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 8.03% | 0.75% | 4.04% | 9.16% | 4.48% | 3.78% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 32.79% | 5.85% | 10.22% | 37.89% | 13.80% | 13.85% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 3.19% | 0.79% | 2.87% | 6.90% | 7.05% | 6.63% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 10.03% | -5.04% | -2.97% | 0.98% | -2.41% | 0.29% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 23.69% | -2.96% | -4.07% | 14.35% | 16.99% | 6.13% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.46% | 0.00% | 2.19% | 4.93% | 2.25% | 1.52% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.83% | 0.35% | 2.53% | 5.23% | 2.21% | 1.52% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.00% | 0.40% | 2.42% | 5.31% | 2.46% | 1.78% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.90% | 0.00% | 2.36% | 4.61% | 2.15% | 1.46% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low volatility, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.56% | 5.00% | 6.64% | 2.06% | 7.37% | 7.87% | 3.39% | 4.58% | 5.72% | 1.76% | 5.58% | 79.68% | |
| 2023 | 12.79% | 0.54% | 3.71% | 4.83% | 3.78% | 5.48% | 5.52% | 4.63% | 3.25% | 1.00% | 13.43% | 8.37% | 90.98% |
| 2022 | 0.06% | -2.59% | 0.84% | -0.58% | 0.39% | -4.16% | 5.81% | 0.07% | -7.20% | 2.64% | 5.55% | 0.16% | 0.25% |
| 2021 | 4.11% | 4.10% | 3.15% | 4.13% | 1.26% | 4.09% | 0.78% | 1.24% | 1.82% | 2.89% | 0.01% | -0.03% | 31.13% |
| 2020 | 7.69% | 2.26% | -18.70% | 10.17% | 7.70% | 7.63% | 5.26% | 3.07% | 1.14% | -1.86% | 5.39% | 2.67% | 33.20% |
| 2019 | 4.93% | 6.58% | 4.72% | 5.71% | -0.22% | 3.39% | 3.66% | 1.40% | 1.39% | 0.33% | 3.05% | 2.25% | 43.87% |
| 2018 | 4.08% | -1.33% | 2.76% | 3.35% | 5.83% | 1.25% | 2.88% | 3.94% | 2.57% | -2.85% | 1.98% | -3.68% | 22.32% |
| 2017 | 2.65% | 3.11% | 3.16% | 2.57% | 2.99% | 1.37% | 1.78% | 8.15% | 2.61% | 4.13% | -0.13% | 0.31% | 37.77% |
| 2016 | 2.42% | -1.56% | 3.40% | -0.91% | 5.74% | 0.54% | 5.95% | 2.36% | 1.56% | 2.95% | 0.74% | 0.91% | 26.57% |
| 2015 | 3.69% | 3.25% | 1.93% | -0.46% | 5.30% | -2.06% | 6.62% | -3.19% | 2.37% | 4.18% | 3.28% | 1.55% | 29.34% |
| 2014 | 4.77% | 5.32% | 3.82% | 4.99% | -0.43% | 19.75% |
Комиссия
Комиссия Low volatility составляет 4.36%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Low volatility среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 1.69 | 2.57 | 1.32 | 1.72 | 6.44 |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -0.98 | -1.25 | 0.85 | -0.47 | -1.33 |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 4.07 | 5.79 | 1.87 | 5.15 | 25.58 |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 2.95 | 4.50 | 1.77 | 7.03 | 19.02 |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 2.82 | 4.17 | 1.56 | 6.77 | 16.53 |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 8.85 | 27.52 | 11.63 | 67.88 | 392.51 |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 1.61 | 2.15 | 1.29 | 1.45 | 6.62 |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.09 | 1.55 | 1.27 | 1.63 | 3.40 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.64 | 1.05 | 1.12 | 0.31 | 2.58 |
YCS ProShares UltraShort Yen | 1.03 | 1.45 | 1.21 | 0.98 | 2.41 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.46 | — | — | — | — |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 19.24 | 259.06 | 150.57 | 457.91 | 4,214.46 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 15.03 | 53.97 | 13.46 | 86.90 | 726.53 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.30 | — | — | — | — |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Low volatility за предыдущие двенадцать месяцев составила 50.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 50.60% | 50.44% | 29.56% | 17.05% | 15.20% | 25.74% | 30.14% | 21.81% | 21.86% | 21.22% | 18.45% | 7.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.82% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 1.97% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.93% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 16.12% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% | 6.58% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 4.54% | 4.97% | 4.43% | 3.84% | 4.00% | 4.07% | 4.03% | 4.69% | 4.73% | 4.13% | 4.79% | 4.47% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 6.39% | 6.77% | 6.68% | 4.68% | 4.67% | 6.05% | 7.45% | 9.04% | 9.75% | 9.53% | 2.40% | 0.00% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.20% | 7.08% | 4.07% | 2.67% | 4.06% | 4.32% | 3.97% | 3.01% | 2.76% | 2.55% | 2.56% | 1.69% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.43% | 0.57% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.49% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 5.14% | 0.00% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 7.00% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% | 0.18% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.58% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.80% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.07% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.23% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Low volatility показал максимальную просадку в 30.55%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.55% | 21 февр. 2020 г. | 24 | 25 мар. 2020 г. | 63 | 22 июн. 2020 г. | 87 |
| -10.22% | 16 дек. 2021 г. | 131 | 16 июн. 2022 г. | 145 | 5 янв. 2023 г. | 276 |
| -7.06% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 30 | 4 февр. 2019 г. | 88 |
| -5.56% | 20 авг. 2015 г. | 9 | 1 сент. 2015 г. | 37 | 22 окт. 2015 г. | 46 |
| -5.15% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 8 | 26 дек. 2014 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Low volatility составляет 1.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | VMFXX | USFR | LCSIX | SWVXX | BIL | ENIAX | QLEIX | BTAL | UUP | DBSCX | HICOX | PGTYX | YCS | SVARX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VMFXX | 0.00 | 1.00 | 0.05 | -0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | -0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | 0.03 |
| USFR | 0.00 | 0.05 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.05 | 0.00 | -0.03 | 0.04 | -0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| LCSIX | 0.00 | -0.02 | 0.01 | 1.00 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.04 | 0.11 | 0.07 | -0.04 | -0.08 | -0.02 |
| SWVXX | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.03 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
| BIL | 0.00 | 0.04 | 0.17 | -0.02 | 0.04 | 1.00 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
| ENIAX | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 1.00 | 0.12 | -0.13 | -0.08 | 0.22 | 0.11 | 0.15 | -0.02 | 0.27 |
| QLEIX | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 1.00 | -0.15 | -0.07 | -0.11 | -0.09 | 0.36 | 0.16 | 0.15 |
| BTAL | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.13 | -0.15 | 1.00 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | -0.44 | -0.14 | -0.29 |
| UUP | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | -0.08 | -0.07 | 0.10 | 1.00 | -0.18 | -0.13 | -0.13 | 0.55 | -0.20 |
| DBSCX | 0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.22 | -0.11 | 0.01 | -0.18 | 1.00 | 0.33 | 0.01 | -0.31 | 0.23 |
| HICOX | 0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.07 | 0.24 | 0.04 | 0.11 | -0.09 | 0.02 | -0.13 | 0.33 | 1.00 | 0.05 | -0.26 | 0.23 |
| PGTYX | 0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.36 | -0.44 | -0.13 | 0.01 | 0.05 | 1.00 | 0.15 | 0.36 |
| YCS | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.16 | -0.14 | 0.55 | -0.31 | -0.26 | 0.15 | 1.00 | -0.08 |
| SVARX | 0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 0.15 | -0.29 | -0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.36 | -0.08 | 1.00 |