Low volatility
This portfolio has low volatility, but has never had a lower sharpe ratio than the ^GSPC since the past 10 years.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Low volatility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2014 г., начальной даты DBSCX
Доходность по периодам
Low volatility на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 59.86% с начала года и доходность в 37.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
Low volatility | 59.86% | 3.55% | 32.71% | 98.34% | 42.28% | 37.15% |
Активы портфеля: | ||||||
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.13% | 0.18% | 0.14% | 1.94% | 2.76% | 3.21% |
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -1.74% | -0.93% | -2.34% | -3.45% | 4.29% | 5.65% |
AQR Long-Short Equity Fund | 20.92% | 1.08% | 6.83% | 24.90% | 15.29% | 9.45% |
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 6.20% | 0.56% | 4.07% | 10.47% | 3.68% | 4.11% |
Doubleline Selective Credit Fund | 7.61% | 1.23% | 6.35% | 12.06% | 2.64% | 4.08% |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 6.49% | 0.75% | 4.25% | 9.50% | 4.32% | 3.63% |
Putnam Global Technology Fund | 20.70% | -3.58% | 5.58% | 39.91% | 20.98% | 18.35% |
Spectrum Low Volatility Fund | 3.78% | 1.47% | 3.49% | 12.36% | 7.13% | 6.68% |
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 17.52% | -0.50% | 10.73% | 6.93% | -1.50% | 1.10% |
ProShares UltraShort Yen | 10.70% | -2.97% | -6.94% | 3.86% | 15.35% | 7.18% |
Vanguard Federal Money Market Fund | 3.59% | 0.45% | 2.70% | 5.45% | 2.17% | 1.44% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.82% | 0.43% | 2.61% | 5.37% | 2.09% | 1.42% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 3.87% | 0.31% | 2.51% | 5.29% | 2.32% | 1.63% |
Schwab Value Advantage Money Fund | 2.83% | 0.00% | 2.16% | 4.42% | 2.00% | 1.36% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low volatility, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.56% | 5.00% | 6.65% | 2.03% | 7.40% | 7.86% | 3.37% | 4.58% | 59.86% | ||||
2023 | 12.80% | 0.54% | 3.73% | 4.80% | 3.79% | 5.47% | 5.53% | 4.63% | 3.24% | 0.99% | 13.44% | 8.37% | 91.02% |
2022 | 0.06% | -2.60% | 0.82% | -0.58% | 0.41% | -4.16% | 5.81% | 0.06% | -7.22% | 2.66% | 5.54% | 1.03% | 1.09% |
2021 | 4.11% | 4.11% | 3.15% | 4.11% | 1.25% | 4.10% | 0.78% | 1.24% | 1.82% | 2.88% | 0.01% | 3.79% | 36.12% |
2020 | 7.71% | 2.23% | -18.68% | 10.16% | 7.69% | 7.62% | 5.25% | 3.04% | 1.15% | -1.88% | 5.38% | 6.11% | 37.60% |
2019 | 4.92% | 6.58% | 4.68% | 5.73% | -0.22% | 3.38% | 3.66% | 1.42% | 1.36% | 0.34% | 3.06% | 2.73% | 44.51% |
2018 | 4.08% | -1.34% | 2.78% | 3.34% | 5.82% | 1.25% | 2.88% | 3.93% | 2.57% | -2.85% | 1.99% | -2.61% | 23.67% |
2017 | 2.65% | 3.11% | 3.16% | 2.57% | 2.99% | 1.37% | 1.77% | 8.16% | 2.61% | 4.12% | -0.13% | 2.70% | 41.02% |
2016 | 2.41% | -1.57% | 3.39% | -0.91% | 5.74% | 0.54% | 5.95% | 2.36% | 1.56% | 2.95% | 0.74% | 1.19% | 26.89% |
2015 | 3.69% | 3.25% | 1.93% | -0.45% | 5.29% | -2.05% | 6.62% | -3.19% | 2.36% | 4.18% | 3.29% | 2.59% | 30.66% |
2014 | 4.77% | 5.32% | 3.81% | 4.99% | -1.81% | 18.09% |
Комиссия
Комиссия Low volatility составляет 4.36%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Low volatility среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.03 | 0.08 | 1.01 | 0.03 | 0.09 |
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -0.63 | -0.80 | 0.88 | -0.47 | -1.59 |
AQR Long-Short Equity Fund | 3.34 | 4.78 | 1.68 | 4.27 | 20.94 |
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 4.25 | 7.65 | 2.22 | 2.98 | 28.75 |
Doubleline Selective Credit Fund | 3.87 | 6.19 | 1.83 | 2.24 | 28.73 |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 9.28 | 30.22 | 13.07 | 73.88 | 461.12 |
Putnam Global Technology Fund | 1.98 | 2.59 | 1.36 | 2.11 | 8.38 |
Spectrum Low Volatility Fund | 2.90 | 4.83 | 1.91 | 3.32 | 12.21 |
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.40 | 0.67 | 1.08 | 0.20 | 0.92 |
ProShares UltraShort Yen | 0.06 | 0.21 | 1.03 | 0.05 | 0.14 |
Vanguard Federal Money Market Fund | 3.46 | — | — | — | — |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 19.67 | 465.38 | 466.38 | 477.27 | 7,576.41 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.28 | 53.33 | 13.31 | 85.62 | 706.67 |
Schwab Value Advantage Money Fund | 3.18 | — | — | — | — |
USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Low volatility за предыдущие двенадцать месяцев составила 51.16%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low volatility | 51.16% | 50.47% | 30.24% | 21.66% | 20.46% | 26.74% | 31.41% | 25.06% | 23.41% | 21.91% | 16.67% | 7.55% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 6.19% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 1.92% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% | 9.86% | 0.00% |
AQR Long-Short Equity Fund | 17.20% | 20.79% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% | 0.89% | 8.81% |
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 4.65% | 5.01% | 4.27% | 3.84% | 4.00% | 3.79% | 4.13% | 4.24% | 4.73% | 3.78% | 4.51% | 4.47% |
Doubleline Selective Credit Fund | 6.70% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% | 2.40% | 0.00% |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.22% | 7.09% | 4.07% | 2.66% | 4.05% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% | 2.56% | 1.69% |
Putnam Global Technology Fund | 0.47% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 0.49% | 6.75% | 1.01% | 4.56% | 5.14% | 0.00% |
Spectrum Low Volatility Fund | 4.26% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 4.46% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% | 2.82% | 0.18% |
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.23% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Federal Money Market Fund | 5.30% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.23% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.39% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Low volatility показал максимальную просадку в 30.56%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.
Текущая просадка Low volatility составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.56% | 21 февр. 2020 г. | 24 | 25 мар. 2020 г. | 63 | 22 июн. 2020 г. | 87 |
-9.49% | 19 авг. 2022 г. | 31 | 30 сент. 2022 г. | 54 | 15 дек. 2022 г. | 85 |
-9.07% | 18 янв. 2022 г. | 108 | 16 июн. 2022 г. | 42 | 15 авг. 2022 г. | 150 |
-6.02% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 31 янв. 2019 г. | 86 |
-5.57% | 20 авг. 2015 г. | 9 | 1 сент. 2015 г. | 37 | 22 окт. 2015 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Low volatility составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | VMFXX | SWVXX | LCSIX | BIL | USFR | ENIAX | QLEIX | BTAL | UUP | DBSCX | HICOX | YCS | PGTYX | SVARX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VMFXX | 0.00 | 1.00 | 0.05 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.05 | -0.01 | -0.00 | 0.04 |
SWVXX | 0.00 | 0.05 | 1.00 | -0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
LCSIX | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 1.00 | -0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.10 | 0.07 | -0.08 | -0.04 | -0.03 |
BIL | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 1.00 | 0.17 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
USFR | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | -0.02 | 0.04 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
ENIAX | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.05 | 1.00 | 0.12 | -0.14 | -0.08 | 0.21 | 0.11 | -0.01 | 0.16 | 0.27 |
QLEIX | 0.00 | -0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 1.00 | -0.15 | -0.07 | -0.11 | -0.09 | 0.17 | 0.36 | 0.15 |
BTAL | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.14 | -0.15 | 1.00 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | -0.14 | -0.45 | -0.29 |
UUP | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.04 | -0.08 | -0.07 | 0.10 | 1.00 | -0.17 | -0.13 | 0.55 | -0.13 | -0.19 |
DBSCX | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.10 | 0.02 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.02 | -0.17 | 1.00 | 0.32 | -0.31 | 0.01 | 0.21 |
HICOX | 0.00 | 0.05 | 0.24 | 0.07 | 0.04 | -0.02 | 0.11 | -0.09 | 0.02 | -0.13 | 0.32 | 1.00 | -0.25 | 0.06 | 0.22 |
YCS | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.08 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.17 | -0.14 | 0.55 | -0.31 | -0.25 | 1.00 | 0.14 | -0.06 |
PGTYX | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.36 | -0.45 | -0.13 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 1.00 | 0.37 |
SVARX | 0.00 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.27 | 0.15 | -0.29 | -0.19 | 0.21 | 0.22 | -0.06 | 0.37 | 1.00 |