2024 IIM Future Winners - Unoptimized

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
HBM Hudbay Minerals Inc.	Basic Materials	6.67%
TREX Trex Company, Inc.	Industrials	6.67%
AGX Argan, Inc.	Industrials	6.67%
SIMO Silicon Motion Technology Corporation	Technology	6.67%
OLED Universal Display Corporation	Technology	6.67%
BMI Badger Meter, Inc.	Industrials	6.67%
PIPR Piper Sandler Companies	Financial Services	6.67%
ANF Abercrombie & Fitch Co.	Consumer Cyclical	6.67%
WTS Watts Water Technologies, Inc.	Industrials	6.67%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	Industrials	6.67%
SHOO Steven Madden, Ltd.	Consumer Cyclical	6.67%
SPXC SPX Corporation	Industrials	6.67%
STRA Strategic Education, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
CORT Corcept Therapeutics Incorporated	Healthcare	6.67%
HCKT The Hackett Group, Inc.	Technology	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 IIM Future Winners - Unoptimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.26%	23.31%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 2024 IIM Future Winners - Unoptimized	0.95%	6.64%	22.26%	18.92%	33.96%	36.67%	—	—
Активы портфеля:
AGX Argan, Inc.	-10.76%	-8.86%	98.28%	94.57%	156.50%	156.79%	69.15%	34.05%
ANF Abercrombie & Fitch Co.	5.55%	1.96%	-36.82%	-17.16%	-4.18%	32.43%	13.89%	17.64%
BMI Badger Meter, Inc.	3.01%	10.34%	-24.83%	-26.08%	-46.65%	-4.36%	7.73%	14.38%
CORT Corcept Therapeutics Incorporated	0.98%	40.26%	110.72%	-11.63%	5.36%	46.50%	27.35%	29.33%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.87%	12.79%	37.10%	37.79%	5.81%	42.71%	—	—
HBM Hudbay Minerals Inc.	1.75%	4.36%	31.58%	50.45%	171.66%	77.46%	30.42%	18.60%
HCKT The Hackett Group, Inc.	-0.18%	1.58%	-43.92%	-41.65%	-55.21%	-17.14%	-7.33%	-1.01%
OLED Universal Display Corporation	3.15%	-3.19%	-23.54%	-26.66%	-40.39%	-13.73%	-15.39%	3.20%
PIPR Piper Sandler Companies	0.31%	-4.84%	-7.48%	-10.47%	19.55%	33.78%	23.01%	26.34%
SHOO Steven Madden, Ltd.	3.40%	12.11%	10.00%	6.84%	87.20%	13.37%	2.86%	8.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 IIM Future Winners - Unoptimized закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -8.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.84%	1.71%	-4.99%	9.72%	9.77%	-0.75%							22.26%
2025	3.05%	-7.50%	0.50%	-5.72%	13.74%	5.22%	-0.42%	3.19%	6.17%	-2.17%	2.99%	-2.43%	15.95%
2024	-3.11%	10.88%	3.31%	0.30%	11.52%	1.12%	6.10%	-4.00%	6.22%	-2.15%	11.82%	-7.55%	37.37%
2023	12.74%	-2.12%	0.65%	-1.00%	1.15%	8.91%	5.06%	4.69%	-3.91%	-0.12%	9.11%	11.24%	55.21%
2022											1.57%	-4.74%	-3.25%

Метрики бенчмарка

2024 IIM Future Winners - Unoptimized has an annualized alpha of 11.10%, beta of 1.20, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 2022.

This portfolio captured 149.48% of S&P 500 Index gains but only 87.59% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 11.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 11.10%

Бета: 1.20

R²: 0.62

Участие в росте: 149.48%

Участие в снижении: 87.59%

Комиссия

Комиссия 2024 IIM Future Winners - Unoptimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 IIM Future Winners - Unoptimized имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024 IIM Future Winners - Unoptimized и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.50	1.94	-0.44
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.13	2.63	-0.50
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.25	1.35	-0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.11	2.59	+0.52
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	9.70	11.84	-2.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGX Argan, Inc.	91	2.10	2.86	1.36	6.31	18.30
ANF Abercrombie & Fitch Co.	39	-0.07	0.37	1.05	-0.09	-0.17
BMI Badger Meter, Inc.	6	-1.06	-1.37	0.78	-0.87	-1.43
CORT Corcept Therapeutics Incorporated	47	0.07	0.66	1.14	0.08	0.15
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	45	0.15	0.50	1.06	0.18	0.36
HBM Hudbay Minerals Inc.	92	2.96	3.09	1.41	4.78	15.13
HCKT The Hackett Group, Inc.	4	-1.14	-1.69	0.75	-0.87	-1.63
OLED Universal Display Corporation	6	-1.06	-1.57	0.82	-0.88	-1.52
PIPR Piper Sandler Companies	59	0.58	0.99	1.13	0.80	1.92
SHOO Steven Madden, Ltd.	84	1.96	2.54	1.33	2.76	7.31

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024 IIM Future Winners - Unoptimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.50
За всё время: 1.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 IIM Future Winners - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.18%	1.07%	0.96%	0.93%	1.41%	1.11%	1.34%	1.25%	1.50%	1.17%	0.91%	26.51%
Активы портфеля:
AGX Argan, Inc.	0.30%	0.52%	0.93%	2.24%	2.71%	1.94%	7.31%	2.49%	1.98%	4.44%	1.42%	2.16%
ANF Abercrombie & Fitch Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	4.63%	3.99%	4.59%	6.67%	2.96%
BMI Badger Meter, Inc.	1.23%	0.85%	0.58%	0.64%	0.78%	0.71%	0.74%	0.99%	1.14%	1.03%	1.16%	1.33%
CORT Corcept Therapeutics Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.77%	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HBM Hudbay Minerals Inc.	0.05%	0.07%	0.17%	0.31%	0.32%	0.22%	0.21%	0.36%	0.38%	0.23%	0.35%	0.52%
HCKT The Hackett Group, Inc.	4.40%	2.45%	1.43%	1.93%	2.16%	1.95%	1.98%	2.23%	2.12%	1.91%	1.47%	1.24%
OLED Universal Display Corporation	2.08%	1.54%	1.09%	0.73%	1.11%	0.48%	0.26%	0.19%	0.26%	0.07%	0.00%	0.00%
PIPR Piper Sandler Companies	2.57%	1.68%	1.17%	2.09%	5.30%	3.81%	1.98%	1.88%	4.74%	1.45%	0.00%	0.00%
SHOO Steven Madden, Ltd.	1.85%	2.02%	1.98%	2.00%	2.63%	1.29%	0.42%	1.33%	1.78%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024 IIM Future Winners - Unoptimized показал максимальную просадку в 27.36%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.

Текущая просадка 2024 IIM Future Winners - Unoptimized составляет 3.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-27.36%апр. 2025 г.	4mo 13d	2mo 26d	7mo 9dнояб. 2024 г. - июль 2025 г.
Коррекция 2024 года2024	-13.54%авг. 2024 г.	21d	1mo 21d	2mo 12dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Коррекция 2026 года2026	-10.77%март 2026 г.	2mo 6d	14d	2mo 20dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2023 года2023	-10.63%март 2023 г.	1mo 5d	2mo 25d	4moфевр. 2023 г. - июнь 2023 г.
Откат 2025 года2025	-9.72%нояб. 2025 г.	1mo 18d	20d	2mo 8dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.25	1.95	1.95

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.95, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция 2024 IIM Future Winners - Unoptimized с S&P 500 Index

Корреляция 2024 IIM Future Winners - Unoptimized с S&P 500 Index составляет 0.76 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.75
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г.	0.76

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у PIPR: 0.59, а самая низкая у STRA: 0.29.

0.29

0.34

0.36

0.37

0.43

0.43

0.44

0.49

0.49

0.51

0.57

0.57

0.57

0.58

0.59

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024 IIM Future Winners - Unoptimized. Самая высокая корреляция с портфелем у SPXC: 0.69, а самая низкая у STRA: 0.41.

0.41

0.46

0.49

0.49

0.51

0.52

0.52

0.54

0.59

0.61

0.62

0.64

0.66

0.66

0.69

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CORT	STRA	ANF	SIMO	AGX	HBM	DRS	HCKT	OLED	SHOO	BMI	TREX	PIPR	WTS	SPXC
CORT	1.00	0.16	0.14	0.13	0.16	0.18	0.20	0.29	0.26	0.25	0.25	0.23	0.27	0.25	0.28
STRA	0.16	1.00	0.20	0.14	0.12	0.12	0.23	0.32	0.23	0.26	0.31	0.25	0.37	0.34	0.29
ANF	0.14	0.20	1.00	0.22	0.17	0.17	0.17	0.23	0.26	0.40	0.22	0.32	0.32	0.24	0.28
SIMO	0.13	0.14	0.22	1.00	0.29	0.26	0.19	0.16	0.37	0.25	0.26	0.26	0.29	0.27	0.31
AGX	0.16	0.12	0.17	0.29	1.00	0.26	0.29	0.22	0.21	0.27	0.29	0.24	0.35	0.30	0.38
HBM	0.18	0.12	0.17	0.26	0.26	1.00	0.24	0.16	0.31	0.32	0.23	0.33	0.31	0.29	0.37
DRS	0.20	0.23	0.17	0.19	0.29	0.24	1.00	0.27	0.30	0.20	0.36	0.31	0.36	0.36	0.37
HCKT	0.29	0.32	0.23	0.16	0.22	0.16	0.27	1.00	0.31	0.38	0.36	0.40	0.42	0.42	0.36
OLED	0.26	0.23	0.26	0.37	0.21	0.31	0.30	0.31	1.00	0.36	0.37	0.41	0.38	0.41	0.38
SHOO	0.25	0.26	0.40	0.25	0.27	0.32	0.20	0.38	0.36	1.00	0.38	0.48	0.47	0.46	0.45
BMI	0.25	0.31	0.22	0.26	0.29	0.23	0.36	0.36	0.37	0.38	1.00	0.42	0.45	0.59	0.52
TREX	0.23	0.25	0.32	0.26	0.24	0.33	0.31	0.40	0.41	0.48	0.42	1.00	0.49	0.55	0.47
PIPR	0.27	0.37	0.32	0.29	0.35	0.31	0.36	0.42	0.38	0.47	0.45	0.49	1.00	0.55	0.53
WTS	0.25	0.34	0.24	0.27	0.30	0.29	0.36	0.42	0.41	0.46	0.59	0.55	0.55	1.00	0.58
SPXC	0.28	0.29	0.28	0.31	0.38	0.37	0.37	0.36	0.38	0.45	0.52	0.47	0.53	0.58	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 нояб. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024 IIM Future Winners - Unoptimized

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024 IIM Future Winners - Unoptimized есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации