2024 IIM Future Winners - Unoptimized
IIM Think Tank Future Winners Model (Starting Positions) Stock Picks, Position Sizing & Re-balancing (buy, sell and hold signals) are based on proprietary IIM macro-quant-mental algorithm, aiming to beat 99% of hedge funds over the long term. This portfolio ignores flawed industry and academic theory such as Sharpe ratio, DCF, diversification, and volatility. Instead its Algo focuses on real-money USD return over the long term Unoptimized = Presents major risk to buy & hold investors + Lacks active risk-management necessary to preserve capital against major tail risks. IIM internal portfolio is re-balanced and composition changes based on R Algo signals. Not an Investment advice. Past performance not equal future performance. If you decide to use this portfolio model in your research or investment, please cite and credit IIM Think Tank with a hyperlink (see below). If you are a CIO or an institutional investor planning to allocate real money to this model, customize (optimize) it, or explore the potential risks and opportunities of this portfolio,, or need active management support and signals, then please contact: https://www.iim.education/think-tank/investment/ Lead Researcher & Portfolio Model Manager https://www.medjones.com/investment/
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | Industrials | 6.67% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | Consumer Cyclical | 6.67% |
BMI Badger Meter, Inc. | Industrials | 6.67% |
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | Healthcare | 6.67% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | Industrials | 6.67% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | Basic Materials | 6.67% |
HCKT The Hackett Group, Inc. | Technology | 6.67% |
OLED Universal Display Corporation | Technology | 6.67% |
PIPR Piper Sandler Companies | Financial Services | 6.67% |
SHOO Steven Madden, Ltd. | Consumer Cyclical | 6.67% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | Technology | 6.67% |
SPXC SPX Corporation | Industrials | 6.67% |
STRA Strategic Education, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
TREX Trex Company, Inc. | Industrials | 6.67% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | Industrials | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 IIM Future Winners - Unoptimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2005 г., начальной даты SIMO
Доходность по периодам
2024 IIM Future Winners - Unoptimized на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 29.66% с начала года и доходность в 23.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| 2024 IIM Future Winners - Unoptimized | 29.66% | 3.89% | 16.20% | 55.54% | 26.64% | 24.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
HBM Hudbay Minerals Inc. | 37.99% | -3.82% | 10.42% | 58.03% | 14.55% | -1.13% |
TREX Trex Company, Inc. | -17.86% | 6.07% | -31.86% | 5.33% | 9.29% | 22.76% |
AGX Argan, Inc. | 91.83% | 22.41% | 72.94% | 102.02% | 21.23% | 12.38% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | -7.90% | -14.76% | -28.32% | 7.44% | 13.73% | 10.22% |
OLED Universal Display Corporation | 7.54% | 8.23% | 24.75% | 28.94% | 3.08% | 20.32% |
BMI Badger Meter, Inc. | 37.87% | 5.31% | 33.58% | 35.15% | 32.36% | 24.91% |
PIPR Piper Sandler Companies | 59.66% | 4.79% | 39.16% | 88.25% | 33.37% | 20.47% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 53.54% | -18.43% | -1.43% | 169.55% | 54.87% | 16.32% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | -3.38% | 8.16% | -4.82% | 14.40% | 17.11% | 13.45% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 37.77% | -0.07% | 23.81% | 62.89% | 39.41% | 18.13% |
SHOO Steven Madden, Ltd. | 14.65% | 9.70% | 14.68% | 54.20% | 8.56% | 9.14% |
SPXC SPX Corporation | 53.30% | 1.73% | 27.64% | 93.97% | 30.68% | 20.27% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.76% | -2.37% | -8.57% | 26.07% | -6.11% | 6.43% |
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 30.14% | 23.20% | 70.79% | 31.93% | 24.66% | 31.51% |
HCKT The Hackett Group, Inc. | 17.86% | 2.07% | 9.40% | 14.71% | 11.53% | 18.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 IIM Future Winners - Unoptimized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.11% | 10.88% | 3.31% | 0.30% | 11.52% | 1.12% | 6.10% | -4.00% | 29.66% | ||||
| 2023 | 12.74% | -2.12% | 0.65% | -1.00% | 1.15% | 8.91% | 5.06% | 4.69% | -3.91% | -0.12% | 9.11% | 11.24% | 55.20% |
| 2022 | -7.98% | 4.56% | -1.47% | -5.93% | -1.88% | -8.16% | 8.66% | -6.52% | -6.69% | 11.17% | 10.52% | -4.69% | -10.82% |
| 2021 | -1.30% | 9.93% | 2.64% | 3.93% | 0.27% | 1.85% | 1.11% | 0.12% | -5.37% | 4.85% | -1.64% | 4.91% | 22.50% |
| 2020 | -3.03% | -9.28% | -16.74% | 13.62% | 6.66% | 6.42% | -2.55% | 6.21% | -0.08% | 5.14% | 18.92% | 9.10% | 33.27% |
| 2019 | 8.60% | 10.00% | 0.98% | 4.62% | -9.36% | 8.24% | 1.35% | -0.99% | 1.45% | 5.36% | 0.80% | 6.18% | 42.11% |
| 2018 | 1.42% | -7.30% | 2.76% | -2.70% | 4.48% | 1.38% | 3.23% | 5.04% | -1.77% | -10.27% | 3.12% | -8.19% | -9.91% |
| 2017 | 3.93% | 4.82% | 0.20% | 0.94% | 1.39% | 3.46% | 4.82% | 6.89% | 7.71% | 2.53% | 6.54% | -0.35% | 51.85% |
| 2016 | -9.85% | 10.47% | 12.99% | 0.94% | 1.27% | 3.59% | 4.44% | 1.74% | 2.42% | -0.80% | 18.54% | -2.62% | 48.48% |
| 2015 | -3.58% | 5.61% | 8.96% | -1.23% | 2.62% | 0.48% | -7.53% | -6.09% | -7.76% | 5.81% | 8.26% | -7.24% | -3.80% |
| 2014 | -0.93% | 7.57% | 0.62% | -3.06% | -2.59% | 8.89% | -2.20% | 9.73% | 1.82% | 4.55% | -0.59% | 1.41% | 27.00% |
| 2013 | 10.96% | -1.27% | -3.08% | -1.06% | 3.70% | -5.26% | 5.64% | -2.50% | 7.75% | 7.20% | 2.50% | 5.36% | 32.60% |
Комиссия
Комиссия 2024 IIM Future Winners - Unoptimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2024 IIM Future Winners - Unoptimized среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 1.11 | 1.76 | 1.21 | 0.61 | 3.99 |
TREX Trex Company, Inc. | 0.10 | 0.41 | 1.06 | 0.07 | 0.25 |
AGX Argan, Inc. | 2.19 | 3.45 | 1.50 | 2.95 | 21.39 |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.31 | 0.63 | 1.08 | 0.21 | 0.87 |
OLED Universal Display Corporation | 0.68 | 1.07 | 1.16 | 0.59 | 2.33 |
BMI Badger Meter, Inc. | 1.06 | 1.75 | 1.22 | 1.57 | 5.26 |
PIPR Piper Sandler Companies | 3.03 | 3.69 | 1.47 | 3.49 | 20.36 |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 3.07 | 3.25 | 1.44 | 5.12 | 13.89 |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.53 | 0.89 | 1.11 | 0.69 | 1.62 |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 1.88 | 2.43 | 1.32 | 4.52 | 10.11 |
SHOO Steven Madden, Ltd. | 2.10 | 2.88 | 1.34 | 1.46 | 11.71 |
SPXC SPX Corporation | 3.07 | 3.54 | 1.47 | 6.58 | 19.98 |
STRA Strategic Education, Inc. | 0.77 | 1.42 | 1.22 | 0.43 | 2.74 |
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 0.55 | 1.02 | 1.17 | 0.82 | 1.53 |
HCKT The Hackett Group, Inc. | 0.56 | 0.98 | 1.12 | 0.96 | 1.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 IIM Future Winners - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 IIM Future Winners - Unoptimized | 0.97% | 0.93% | 1.41% | 1.11% | 1.15% | 1.36% | 1.49% | 1.02% | 0.91% | 0.93% | 0.86% | 1.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.19% | 0.27% | 0.30% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.32% | 0.18% | 0.27% | 0.40% | 0.21% | 1.31% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGX Argan, Inc. | 1.36% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 4.48% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% | 2.72% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 3.62% | 0.82% | 2.31% | 1.63% | 2.91% | 2.46% | 3.48% | 1.70% | 1.53% | 1.91% | 2.54% | 4.24% |
OLED Universal Display Corporation | 0.76% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMI Badger Meter, Inc. | 0.54% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% | 1.25% | 1.28% |
PIPR Piper Sandler Companies | 1.25% | 2.08% | 5.28% | 3.81% | 1.98% | 3.14% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% | 2.79% | 2.43% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.79% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% | 0.91% | 0.81% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOO Steven Madden, Ltd. | 1.77% | 2.00% | 2.63% | 1.29% | 0.42% | 1.33% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.75% | 1.00% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.64% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCKT The Hackett Group, Inc. | 1.66% | 1.93% | 2.16% | 1.95% | 1.98% | 2.23% | 2.12% | 1.91% | 1.47% | 1.87% | 1.37% | 1.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 IIM Future Winners - Unoptimized показал максимальную просадку в 52.96%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка 2024 IIM Future Winners - Unoptimized составляет 3.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.96% | 6 июн. 2008 г. | 119 | 21 нояб. 2008 г. | 205 | 17 сент. 2009 г. | 324 |
| -41.18% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 142 | 8 окт. 2020 г. | 184 |
| -30.42% | 1 июн. 2011 г. | 87 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 185 |
| -30.01% | 24 июн. 2015 г. | 144 | 19 янв. 2016 г. | 98 | 8 июн. 2016 г. | 242 |
| -27.55% | 10 нояб. 2021 г. | 220 | 26 сент. 2022 г. | 175 | 7 июн. 2023 г. | 395 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 IIM Future Winners - Unoptimized составляет 6.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DRS | CORT | HBM | AGX | SIMO | STRA | HCKT | ANF | TREX | OLED | SHOO | BMI | PIPR | SPXC | WTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRS | 1.00 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| CORT | 0.08 | 1.00 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
| HBM | 0.12 | 0.15 | 1.00 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.33 |
| AGX | 0.09 | 0.17 | 0.22 | 1.00 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.33 |
| SIMO | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| STRA | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.34 |
| HCKT | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 1.00 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.36 |
| ANF | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.34 | 0.40 | 0.38 | 0.39 |
| TREX | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.46 |
| OLED | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 1.00 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.44 |
| SHOO | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.45 |
| BMI | 0.12 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 1.00 | 0.46 | 0.51 | 0.54 |
| PIPR | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.56 |
| SPXC | 0.13 | 0.20 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.57 |
| WTS | 0.12 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 1.00 |