2024 IIM Future Winners - Unoptimized

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGX Argan, Inc.	Industrials	6.67%
ANF Abercrombie & Fitch Co.	Consumer Cyclical	6.67%
BMI Badger Meter, Inc.	Industrials	6.67%
CORT Corcept Therapeutics Incorporated	Healthcare	6.67%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	Industrials	6.67%
HBM Hudbay Minerals Inc.	Basic Materials	6.67%
HCKT The Hackett Group, Inc.	Technology	6.67%
OLED Universal Display Corporation	Technology	6.67%
PIPR Piper Sandler Companies	Financial Services	6.67%
SHOO Steven Madden, Ltd.	Consumer Cyclical	6.67%
SIMO Silicon Motion Technology Corporation	Technology	6.67%
SPXC SPX Corporation	Industrials	6.67%
STRA Strategic Education, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
TREX Trex Company, Inc.	Industrials	6.67%
WTS Watts Water Technologies, Inc.	Industrials	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 IIM Future Winners - Unoptimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2022 г., начальной даты DRS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2024 IIM Future Winners - Unoptimized	-0.28%	-1.51%	3.84%	0.88%	26.41%	31.94%	—	—
Активы портфеля:
HBM Hudbay Minerals Inc.	-1.64%	-13.20%	9.05%	40.11%	181.66%	60.66%	24.63%	20.75%
TREX Trex Company, Inc.	-2.76%	-11.45%	1.37%	-32.22%	-40.72%	-10.36%	-17.81%	11.46%
AGX Argan, Inc.	0.66%	31.04%	83.80%	112.63%	320.00%	145.13%	63.30%	36.17%
SIMO Silicon Motion Technology Corporation	-2.63%	-4.63%	23.34%	12.67%	126.41%	23.14%	14.89%	14.43%
OLED Universal Display Corporation	0.12%	-13.06%	-22.77%	-38.55%	-34.41%	-15.32%	-16.92%	5.66%
BMI Badger Meter, Inc.	1.63%	5.36%	-9.91%	-12.37%	-19.26%	9.02%	11.16%	17.86%
PIPR Piper Sandler Companies	1.59%	4.05%	-6.61%	-7.03%	23.35%	34.56%	26.44%	24.10%
ANF Abercrombie & Fitch Co.	-2.13%	-7.02%	-26.71%	7.68%	10.62%	48.98%	21.77%	13.35%
WTS Watts Water Technologies, Inc.	-1.40%	-9.96%	4.84%	3.29%	39.61%	20.67%	20.01%	19.17%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.96%	1.93%	36.08%	4.21%	37.76%	53.83%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 IIM Future Winners - Unoptimized закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -8.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.84%	1.71%	-4.99%	1.53%									3.84%
2025	3.05%	-7.50%	0.50%	-5.72%	13.74%	5.22%	-0.42%	3.19%	6.17%	-2.17%	2.99%	-2.43%	15.95%
2024	-3.11%	10.88%	3.31%	0.30%	11.52%	1.12%	6.10%	-4.00%	6.22%	-2.15%	11.82%	-7.55%	37.37%
2023	12.74%	-2.12%	0.65%	-1.00%	1.15%	8.91%	5.06%	4.69%	-3.91%	-0.12%	9.11%	11.24%	55.21%
2022											1.38%	-4.63%	-3.32%

Метрики бенчмарка

2024 IIM Future Winners - Unoptimized: годовая альфа составляет 10.94%, бета — 1.19, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 30.11.2022.

Портфель участвовал в 150.92% роста S&P 500 Index, но только в 90.09% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 10.94% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 10.94%

Бета: 1.19

R²: 0.62

Участие в росте: 150.92%

Участие в снижении: 90.09%

Комиссия

Комиссия 2024 IIM Future Winners - Unoptimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 IIM Future Winners - Unoptimized имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	0.88	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.52	1.37	+0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.21	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.71	1.39	+0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.28	6.43	-0.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
HBM Hudbay Minerals Inc.	94	3.23	3.36	1.45	5.01	17.77
TREX Trex Company, Inc.	12	-0.79	-0.92	0.86	-0.70	-1.27
AGX Argan, Inc.	98	4.25	4.09	1.53	13.27	35.96
SIMO Silicon Motion Technology Corporation	91	2.41	2.81	1.38	4.92	13.26
OLED Universal Display Corporation	10	-0.73	-0.91	0.88	-0.78	-1.67
BMI Badger Meter, Inc.	22	-0.50	-0.46	0.93	-0.42	-0.66
PIPR Piper Sandler Companies	60	0.60	1.08	1.14	1.10	2.83
ANF Abercrombie & Fitch Co.	48	0.16	0.80	1.10	0.46	0.88
WTS Watts Water Technologies, Inc.	82	1.42	2.28	1.28	2.67	9.16
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	66	0.92	1.48	1.19	1.30	2.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024 IIM Future Winners - Unoptimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.99
За всё время: 1.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 IIM Future Winners - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.21%	1.07%	0.96%	0.93%	1.41%	1.11%	1.34%	1.25%	1.50%	1.17%	0.91%	1.30%
Активы портфеля:
HBM Hudbay Minerals Inc.	0.07%	0.07%	0.17%	0.31%	0.32%	0.22%	0.21%	0.36%	0.38%	0.23%	0.35%	0.52%
TREX Trex Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGX Argan, Inc.	0.30%	0.52%	0.93%	2.24%	2.71%	1.94%	7.31%	2.49%	1.98%	4.44%	1.42%	2.16%
SIMO Silicon Motion Technology Corporation	1.76%	2.16%	3.70%	0.82%	2.31%	1.62%	2.89%	2.45%	3.45%	1.68%	1.51%	1.88%
OLED Universal Display Corporation	2.06%	1.54%	1.09%	0.73%	1.11%	0.48%	0.26%	0.19%	0.26%	0.07%	0.00%	0.00%
BMI Badger Meter, Inc.	0.98%	0.85%	0.58%	0.64%	0.78%	0.71%	0.74%	0.99%	1.14%	1.03%	1.16%	1.33%
PIPR Piper Sandler Companies	2.49%	1.68%	1.17%	2.09%	5.30%	3.81%	1.98%	1.88%	4.74%	1.45%	0.00%	0.00%
ANF Abercrombie & Fitch Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	4.63%	3.99%	4.59%	6.67%	2.96%
WTS Watts Water Technologies, Inc.	0.72%	0.72%	0.81%	0.66%	0.79%	0.52%	0.76%	0.90%	1.27%	0.99%	1.09%	1.33%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.78%	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2024 IIM Future Winners - Unoptimized показал максимальную просадку в 27.36%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.

Текущая просадка 2024 IIM Future Winners - Unoptimized составляет 5.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.36%	26 нояб. 2024 г.	90	8 апр. 2025 г.	59	3 июл. 2025 г.	149
-13.54%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	36	27 сент. 2024 г.	52
-10.77%	23 янв. 2026 г.	46	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-10.63%	6 февр. 2023 г.	25	13 мар. 2023 г.	59	6 июн. 2023 г.	84
-9.72%	3 окт. 2025 г.	35	20 нояб. 2025 г.	13	10 дек. 2025 г.	48

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CORT	ANF	STRA	HBM	SIMO	AGX	DRS	HCKT	OLED	SHOO	BMI	TREX	PIPR	SPXC	WTS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.35	0.35	0.31	0.43	0.50	0.37	0.44	0.45	0.58	0.48	0.53	0.57	0.59	0.58	0.58	0.76
CORT	0.35	1.00	0.14	0.17	0.17	0.12	0.16	0.21	0.28	0.27	0.24	0.26	0.24	0.28	0.29	0.26	0.45
ANF	0.35	0.14	1.00	0.21	0.18	0.24	0.17	0.16	0.24	0.26	0.39	0.23	0.31	0.31	0.30	0.25	0.50
STRA	0.31	0.17	0.21	1.00	0.13	0.16	0.14	0.25	0.33	0.25	0.27	0.34	0.27	0.38	0.33	0.37	0.43
HBM	0.43	0.17	0.18	0.13	1.00	0.27	0.27	0.24	0.17	0.32	0.30	0.24	0.32	0.31	0.35	0.29	0.52
SIMO	0.50	0.12	0.24	0.16	0.27	1.00	0.29	0.22	0.18	0.40	0.24	0.26	0.27	0.31	0.31	0.28	0.49
AGX	0.37	0.16	0.17	0.14	0.27	0.29	1.00	0.31	0.26	0.23	0.27	0.28	0.25	0.36	0.39	0.30	0.54
DRS	0.44	0.21	0.16	0.25	0.24	0.22	0.31	1.00	0.28	0.31	0.20	0.37	0.31	0.35	0.38	0.36	0.53
HCKT	0.45	0.28	0.24	0.33	0.17	0.18	0.26	0.28	1.00	0.30	0.40	0.41	0.43	0.45	0.40	0.47	0.55
OLED	0.58	0.27	0.26	0.25	0.32	0.40	0.23	0.31	0.30	1.00	0.37	0.39	0.42	0.39	0.40	0.44	0.60
SHOO	0.48	0.24	0.39	0.27	0.30	0.24	0.27	0.20	0.40	0.37	1.00	0.39	0.47	0.47	0.45	0.47	0.61
BMI	0.53	0.26	0.23	0.34	0.24	0.26	0.28	0.37	0.41	0.39	0.39	1.00	0.43	0.47	0.52	0.59	0.62
TREX	0.57	0.24	0.31	0.27	0.32	0.27	0.25	0.31	0.43	0.42	0.47	0.43	1.00	0.48	0.47	0.56	0.65
PIPR	0.59	0.28	0.31	0.38	0.31	0.31	0.36	0.35	0.45	0.39	0.47	0.47	0.48	1.00	0.54	0.56	0.68
SPXC	0.58	0.29	0.30	0.33	0.35	0.31	0.39	0.38	0.40	0.40	0.45	0.52	0.47	0.54	1.00	0.58	0.70
WTS	0.58	0.26	0.25	0.37	0.29	0.28	0.30	0.36	0.47	0.44	0.47	0.59	0.56	0.56	0.58	1.00	0.68
Portfolio	0.76	0.45	0.50	0.43	0.52	0.49	0.54	0.53	0.55	0.60	0.61	0.62	0.65	0.68	0.70	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 нояб. 2022 г.

2024 IIM Future Winners - Unoptimized

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов