Igor-Magnum Experiment 99L

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	6.15%
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	13.52%
CME CME Group Inc.	Financial Services	3.90%
ETR Entergy Corporation	Utilities	4.54%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6.15%
KMI Kinder Morgan, Inc.	Energy	7.72%
MMM 3M Company	Industrials	3.99%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	5.81%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	11.72%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	6.07%
T AT&T Inc.	Communication Services	4.65%
TRGP Targa Resources Corp.	Energy	7.82%
UAL United Airlines Holdings, Inc.	Industrials	4.38%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	13.58%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Igor-Magnum Experiment 99L и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Igor-Magnum Experiment 99L	0.44%	-3.88%	1.48%	7.00%	21.26%	37.97%	24.07%	—
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%
BSX Boston Scientific Corporation	1.32%	-14.94%	-34.12%	-34.71%	-37.21%	8.11%	10.24%	12.43%
PM Philip Morris International Inc.	0.49%	-10.35%	-0.55%	2.89%	4.82%	22.66%	17.88%	9.96%
TRGP Targa Resources Corp.	-0.16%	0.14%	33.12%	52.01%	21.59%	51.39%	53.14%	30.19%
KMI Kinder Morgan, Inc.	0.27%	-2.92%	21.10%	19.30%	18.92%	29.85%	21.03%	12.25%
RTX Raytheon Technologies Corporation	0.77%	-4.99%	7.34%	18.61%	49.85%	27.70%	23.21%	16.59%
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.34%	0.84%	-16.48%	-20.63%	69.77%	160.69%	45.12%	—
T AT&T Inc.	0.07%	-1.19%	15.38%	7.25%	5.08%	19.93%	10.68%	5.53%
ETR Entergy Corporation	1.16%	8.59%	25.13%	24.43%	36.30%	33.64%	22.55%	15.66%
UAL United Airlines Holdings, Inc.	-3.02%	-10.07%	-17.54%	-2.76%	29.20%	28.61%	9.78%	5.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Igor-Magnum Experiment 99L закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.11%	1.83%	-4.15%	-0.13%									1.48%
2025	8.94%	2.42%	-3.17%	2.83%	4.79%	2.59%	0.99%	1.64%	1.78%	0.21%	4.24%	0.04%	30.39%
2024	1.20%	7.11%	4.41%	2.04%	5.42%	2.60%	4.26%	6.65%	4.64%	6.62%	12.12%	-1.14%	71.75%
2023	6.04%	-2.83%	3.24%	1.08%	2.23%	6.26%	3.40%	-1.48%	-3.52%	-0.65%	7.12%	1.06%	23.47%
2022	0.39%	0.51%	4.49%	-3.70%	-1.89%	-8.09%	7.14%	-3.84%	-7.76%	9.93%	4.30%	-4.05%	-4.27%
2021	1.75%	1.85%	5.10%	6.69%	1.88%	2.01%	-0.49%	2.33%	-3.41%	3.86%	-7.13%	4.47%	19.69%

Метрики бенчмарка

Igor-Magnum Experiment 99L: годовая альфа составляет 17.02%, бета — 0.78, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 01.10.2020.

Портфель участвовал в 116.07% роста S&P 500 Index, но только в 49.36% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 17.02% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 17.02%

Бета: 0.78

R²: 0.68

Участие в росте: 116.07%

Участие в снижении: 49.36%

Комиссия

Комиссия Igor-Magnum Experiment 99L составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Igor-Magnum Experiment 99L имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	0.88	+0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.80	1.37	+0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.08	1.39	+0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.82	6.43	+4.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
BSX Boston Scientific Corporation	3	-1.19	-1.55	0.76	-0.89	-2.47
PM Philip Morris International Inc.	42	0.19	0.40	1.06	0.17	0.36
TRGP Targa Resources Corp.	56	0.63	0.98	1.14	0.83	1.44
KMI Kinder Morgan, Inc.	65	0.83	1.15	1.17	1.57	3.56
RTX Raytheon Technologies Corporation	87	1.79	2.31	1.36	3.44	14.23
PLTR Palantir Technologies Inc.	74	1.22	1.79	1.24	1.99	4.80
T AT&T Inc.	43	0.23	0.46	1.06	0.19	0.42
ETR Entergy Corporation	86	1.76	2.35	1.32	4.31	11.30
UAL United Airlines Holdings, Inc.	61	0.51	1.16	1.15	1.28	3.66

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Igor-Magnum Experiment 99L имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.31
За 5 лет: 1.55
За всё время: 1.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Igor-Magnum Experiment 99L за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.54%	1.59%	2.42%	2.56%	2.42%	2.33%	3.87%	2.66%	3.13%	2.35%	2.47%	3.91%
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PM Philip Morris International Inc.	3.64%	3.52%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%
TRGP Targa Resources Corp.	1.64%	2.03%	1.54%	2.13%	1.90%	0.77%	4.59%	8.92%	10.11%	7.52%	6.49%	12.53%
KMI Kinder Morgan, Inc.	3.55%	4.24%	4.18%	6.38%	6.10%	6.76%	7.59%	4.49%	4.71%	2.77%	2.41%	12.94%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.39%	1.46%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	21.21%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
T AT&T Inc.	3.92%	4.47%	4.87%	6.62%	6.66%	8.46%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%
ETR Entergy Corporation	2.16%	2.64%	3.03%	4.29%	3.64%	3.43%	3.75%	3.06%	4.16%	4.30%	4.65%	4.89%
UAL United Airlines Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Igor-Magnum Experiment 99L показал максимальную просадку в 20.55%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка Igor-Magnum Experiment 99L составляет 4.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.55%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	175	13 июн. 2023 г.	288
-15.39%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	63
-9.98%	8 нояб. 2021 г.	17	1 дек. 2021 г.	80	28 мар. 2022 г.	97
-7.97%	13 окт. 2020 г.	12	28 окт. 2020 г.	8	9 нояб. 2020 г.	20
-7.51%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	13	15 нояб. 2023 г.	76

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 11.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CME	T	PLTR	PM	WMT	ETR	AMZN	UAL	GOOG	BSX	TRGP	RTX	MMM	KMI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.23	0.23	0.53	0.27	0.34	0.31	0.68	0.51	0.69	0.46	0.40	0.43	0.50	0.38	0.77
CME	0.23	1.00	0.22	0.06	0.24	0.23	0.25	0.06	0.10	0.10	0.26	0.20	0.25	0.16	0.24	0.34
T	0.23	0.22	1.00	0.07	0.36	0.24	0.32	0.05	0.18	0.08	0.23	0.23	0.26	0.32	0.33	0.41
PLTR	0.53	0.06	0.07	1.00	0.01	0.14	0.05	0.48	0.34	0.39	0.17	0.23	0.18	0.20	0.20	0.58
PM	0.27	0.24	0.36	0.01	1.00	0.29	0.33	0.05	0.14	0.10	0.27	0.23	0.25	0.34	0.31	0.45
WMT	0.34	0.23	0.24	0.14	0.29	1.00	0.33	0.21	0.14	0.20	0.24	0.16	0.22	0.26	0.20	0.49
ETR	0.31	0.25	0.32	0.05	0.33	0.33	1.00	0.09	0.17	0.15	0.25	0.24	0.29	0.34	0.36	0.42
AMZN	0.68	0.06	0.05	0.48	0.05	0.21	0.09	1.00	0.34	0.64	0.26	0.17	0.16	0.25	0.10	0.51
UAL	0.51	0.10	0.18	0.34	0.14	0.14	0.17	0.34	1.00	0.31	0.27	0.30	0.32	0.37	0.30	0.54
GOOG	0.69	0.10	0.08	0.39	0.10	0.20	0.15	0.64	0.31	1.00	0.30	0.19	0.21	0.27	0.18	0.52
BSX	0.46	0.26	0.23	0.17	0.27	0.24	0.25	0.26	0.27	0.30	1.00	0.24	0.31	0.29	0.25	0.54
TRGP	0.40	0.20	0.23	0.23	0.23	0.16	0.24	0.17	0.30	0.19	0.24	1.00	0.40	0.28	0.74	0.59
RTX	0.43	0.25	0.26	0.18	0.25	0.22	0.29	0.16	0.32	0.21	0.31	0.40	1.00	0.36	0.43	0.53
MMM	0.50	0.16	0.32	0.20	0.34	0.26	0.34	0.25	0.37	0.27	0.29	0.28	0.36	1.00	0.36	0.53
KMI	0.38	0.24	0.33	0.20	0.31	0.20	0.36	0.10	0.30	0.18	0.25	0.74	0.43	0.36	1.00	0.61
Portfolio	0.77	0.34	0.41	0.58	0.45	0.49	0.42	0.51	0.54	0.52	0.54	0.59	0.53	0.53	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Igor-Magnum Experiment 99L

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов