Low volatility
This portfolio has low volatility, but has never had a lower sharpe ratio than the ^GSPC since the past 10 years.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Low volatility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2014 г., начальной даты DBSCX
Доходность по периодам
Low volatility на 3 мая 2025 г. показал доходность в 0.64% с начала года и доходность в 3.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Low volatility | 0.63% | -0.15% | 1.35% | 4.56% | 4.13% | 3.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -6.42% | -1.50% | -1.87% | 0.43% | 2.73% | 2.56% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 0.57% | -1.35% | -3.67% | -8.28% | 0.62% | 5.04% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 10.99% | 3.25% | 17.19% | 23.34% | 22.15% | 9.70% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | -0.49% | -2.01% | 0.50% | 5.34% | 4.45% | 4.06% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 2.12% | -0.72% | 3.21% | 8.61% | 4.84% | 4.04% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 0.00% | -0.99% | 1.16% | 5.12% | 5.37% | 3.81% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -7.52% | 12.89% | -11.61% | 1.05% | 9.17% | 12.28% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.59% | -0.34% | 0.84% | 3.47% | 6.47% | 6.47% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 6.76% | -8.06% | 3.28% | 8.73% | -2.83% | 1.59% |
YCS ProShares UltraShort Yen | -11.03% | -1.28% | -6.60% | -1.48% | 17.79% | 6.54% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.69% | 0.00% | 1.46% | 4.14% | 2.51% | 1.72% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.41% | 0.35% | 2.15% | 4.78% | 2.54% | 1.76% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 1.39% | 0.29% | 2.26% | 4.76% | 2.78% | 1.95% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 1.03% | 0.00% | 1.79% | 4.64% | 2.55% | 1.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low volatility, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57% | 0.44% | 0.01% | -0.44% | 0.06% | 0.63% | |||||||
| 2024 | 0.97% | 0.57% | 0.76% | 0.21% | 0.73% | 0.86% | 0.34% | 0.45% | 0.63% | 0.18% | 0.75% | 0.00% | 6.65% |
| 2023 | 1.29% | 0.06% | 0.40% | 0.49% | 0.40% | 0.58% | 0.56% | 0.49% | 0.35% | 0.10% | 1.37% | 0.92% | 7.22% |
| 2022 | 0.01% | -0.26% | 0.08% | -0.06% | 0.04% | -0.42% | 0.58% | 0.01% | -0.76% | 0.27% | 0.57% | 0.01% | 0.06% |
| 2021 | 0.41% | 0.43% | 0.33% | 0.41% | 0.13% | 0.43% | 0.08% | 0.13% | 0.19% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 2.86% |
| 2020 | 0.77% | 0.24% | -2.03% | 1.03% | 0.85% | 0.89% | 0.53% | 0.32% | 0.12% | -0.19% | 0.53% | 0.27% | 3.35% |
| 2019 | 0.50% | 0.69% | 0.51% | 0.57% | -0.02% | 0.35% | 0.37% | 0.15% | 0.14% | 0.03% | 0.31% | 0.23% | 3.90% |
| 2018 | 0.41% | -0.14% | 0.28% | 0.33% | 0.60% | 0.13% | 0.29% | 0.40% | 0.27% | -0.29% | 0.20% | -0.36% | 2.15% |
| 2017 | 0.26% | 0.32% | 0.33% | 0.26% | 0.31% | 0.14% | 0.18% | 0.83% | 0.28% | 0.41% | -0.01% | 0.03% | 3.38% |
| 2016 | 0.24% | -0.16% | 0.34% | -0.09% | 0.57% | 0.05% | 0.60% | 0.25% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.10% | 2.46% |
| 2015 | 0.37% | 0.34% | 0.21% | -0.05% | 0.53% | -0.22% | 0.67% | -0.34% | 0.24% | 0.42% | 0.34% | 0.17% | 2.71% |
| 2014 | 0.48% | 0.55% | 0.38% | 0.52% | -0.05% | 1.89% |
Комиссия
Комиссия Low volatility составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Low volatility составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.06 | 0.12 | 1.02 | 0.05 | 0.14 |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -1.28 | -1.63 | 0.80 | -0.62 | -1.33 |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 2.42 | 3.06 | 1.49 | 3.30 | 14.82 |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 1.33 | 1.75 | 1.32 | 1.46 | 5.93 |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 3.06 | 4.65 | 1.60 | 5.36 | 16.53 |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 2.37 | 2.63 | 2.58 | 2.30 | 10.42 |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.03 | 0.26 | 1.04 | 0.03 | 0.09 |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.38 | 2.01 | 1.27 | 1.42 | 3.79 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.45 | 0.81 | 1.09 | 0.34 | 1.41 |
YCS ProShares UltraShort Yen | -0.06 | 0.09 | 1.01 | -0.06 | -0.13 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.26 | — | — | — | — |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.39 | 246.70 | 143.44 | 435.17 | 4,008.47 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 15.11 | 45.89 | 11.64 | 79.74 | 635.38 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.56 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Low volatility за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.63% | 5.06% | 5.05% | 3.02% | 1.70% | 1.55% | 2.55% | 3.14% | 2.25% | 2.21% | 2.09% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.78% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.68% | 2.69% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.93% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 6.42% | 7.12% | 20.79% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% | 8.00% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.14% | 5.46% | 5.01% | 4.27% | 3.84% | 4.00% | 3.79% | 4.13% | 4.24% | 4.73% | 3.78% | 4.51% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 6.94% | 7.10% | 6.77% | 6.68% | 4.68% | 4.67% | 6.05% | 7.45% | 9.04% | 9.75% | 9.53% | 2.40% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 6.59% | 6.78% | 7.09% | 4.07% | 2.66% | 4.05% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% | 2.56% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.49% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 5.14% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 7.12% | 8.49% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.27% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.05% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.77% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.02% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Low volatility показал максимальную просадку в 3.45%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Low volatility составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.45% | 21 февр. 2020 г. | 24 | 25 мар. 2020 г. | 53 | 10 июн. 2020 г. | 77 |
| -1.21% | 3 апр. 2025 г. | 12 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -1.06% | 16 дек. 2021 г. | 126 | 16 июн. 2022 г. | 139 | 5 янв. 2023 г. | 265 |
| -0.71% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 26 | 1 февр. 2019 г. | 82 |
| -0.6% | 20 авг. 2015 г. | 9 | 1 сент. 2015 г. | 36 | 22 окт. 2015 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Low volatility составляет 0.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 8.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | USFR | VMFXX | SWVXX | LCSIX | ENIAX | UUP | DBSCX | HICOX | BTAL | QLEIX | YCS | SVARX | PGTYX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | -0.05 | 0.17 | -0.13 | 0.01 | 0.03 | -0.52 | 0.50 | 0.19 | 0.40 | 0.85 | 0.54 |
| BIL | 0.00 | 1.00 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | -0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| USFR | 0.02 | 0.18 | 1.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.13 |
| VMFXX | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 0.11 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.12 |
| SWVXX | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 1.00 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.24 | -0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| LCSIX | -0.05 | -0.03 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | 1.00 | 0.01 | -0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | -0.09 | -0.01 | -0.04 | 0.39 |
| ENIAX | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | -0.07 | 0.22 | 0.12 | -0.13 | 0.12 | -0.02 | 0.28 | 0.15 | 0.30 |
| UUP | -0.13 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | 1.00 | -0.18 | -0.13 | 0.09 | -0.07 | 0.55 | -0.20 | -0.12 | 0.17 |
| DBSCX | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.22 | -0.18 | 1.00 | 0.35 | 0.01 | -0.10 | -0.32 | 0.24 | 0.02 | 0.23 |
| HICOX | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.05 | 0.24 | 0.07 | 0.12 | -0.13 | 0.35 | 1.00 | 0.01 | -0.09 | -0.26 | 0.24 | 0.05 | 0.27 |
| BTAL | -0.52 | 0.01 | -0.03 | 0.04 | -0.00 | 0.02 | -0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | -0.16 | -0.14 | -0.30 | -0.46 | -0.17 |
| QLEIX | 0.50 | 0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.02 | -0.01 | 0.12 | -0.07 | -0.10 | -0.09 | -0.16 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.38 | 0.41 |
| YCS | 0.19 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.02 | 0.55 | -0.32 | -0.26 | -0.14 | 0.16 | 1.00 | -0.09 | 0.15 | 0.28 |
| SVARX | 0.40 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.28 | -0.20 | 0.24 | 0.24 | -0.30 | 0.16 | -0.09 | 1.00 | 0.36 | 0.39 |
| PGTYX | 0.85 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.15 | -0.12 | 0.02 | 0.05 | -0.46 | 0.38 | 0.15 | 0.36 | 1.00 | 0.58 |
| Portfolio | 0.54 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.39 | 0.30 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | -0.17 | 0.41 | 0.28 | 0.39 | 0.58 | 1.00 |