PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Low volatility
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Low volatility

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

This portfolio has low volatility, but has never had a lower sharpe ratio than the ^GSPC since the past 10 years.

Распределение активов

LCSIX 5.4%BTAL 1.08%BIL 18.22%VMFXX 18%USFR 10.54%HICOX 9%DBSCX 9%ENIAX 9%SVARX 5.4%UUP 3.25%YCS 1.08%SWVXX 5.73%QLEIX 2.15%PGTYX 2.15%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
18.22%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		Long-Short
1.08%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		Multisector Bonds
9%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		Ultrashort Bond
9%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		Municipal Bonds
9%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		Systematic Trend
5.40%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		Technology Equities
2.15%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		Long-Short
2.15%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		Nontraditional Bonds
5.40%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
5.73%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds
10.54%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		Currency
3.25%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		Money Market
18%
YCS
ProShares UltraShort Yen		Leveraged Currency, Leveraged
1.08%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Low volatility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07%
12.76%
Low volatility
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2014 г., начальной даты DBSCX

Доходность по периодам

Low volatility на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 6.23% с начала года и доходность в 3.42% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Low volatility6.23%0.41%3.07%7.89%3.98%3.42%
Активы портфеля:
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		10.71%3.70%5.27%8.78%4.12%3.63%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		-5.02%-2.22%-5.98%-4.11%4.58%4.88%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		27.52%3.57%7.54%26.87%14.84%9.01%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		6.97%0.49%4.11%11.63%3.84%4.19%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		7.07%-0.04%4.93%11.14%2.53%4.04%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		7.36%0.37%3.78%9.31%4.55%3.84%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		29.85%-1.55%12.64%37.41%14.25%14.19%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		2.68%-0.35%2.36%9.85%7.26%6.77%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		13.98%-1.38%4.09%-0.37%-2.02%0.51%
YCS
ProShares UltraShort Yen		33.44%7.94%5.89%19.20%19.27%8.07%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		4.46%0.41%2.64%5.39%2.35%1.57%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.57%0.40%2.57%5.29%2.25%1.55%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.73%0.45%2.46%5.32%2.50%1.80%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.90%0.58%2.36%5.06%2.21%1.51%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low volatility, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.97%0.55%0.76%0.21%0.75%0.84%0.34%0.47%0.60%0.18%6.23%
20231.29%0.06%0.40%0.49%0.40%0.58%0.56%0.49%0.35%0.10%1.37%0.92%7.22%
20220.01%-0.26%0.08%-0.06%0.04%-0.41%0.58%0.01%-0.76%0.26%0.57%0.01%0.06%
20210.41%0.43%0.33%0.41%0.13%0.43%0.08%0.13%0.19%0.29%0.00%0.00%2.86%
20200.77%0.24%-2.03%1.03%0.85%0.89%0.53%0.32%0.12%-0.19%0.53%0.27%3.35%
20190.50%0.69%0.51%0.58%-0.02%0.35%0.37%0.15%0.14%0.03%0.31%0.23%3.90%
20180.41%-0.14%0.28%0.33%0.60%0.13%0.29%0.41%0.27%-0.29%0.19%-0.36%2.15%
20170.26%0.32%0.33%0.26%0.31%0.14%0.18%0.83%0.28%0.41%-0.01%0.03%3.38%
20160.24%-0.16%0.34%-0.09%0.57%0.05%0.60%0.25%0.16%0.30%0.08%0.10%2.46%
20150.37%0.34%0.21%-0.05%0.53%-0.22%0.67%-0.34%0.24%0.42%0.34%0.17%2.71%
20140.48%0.55%0.38%0.52%-0.05%1.89%

Комиссия

Комиссия Low volatility составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.34%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.11%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
График комиссии LCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
График комиссии QLEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
YCS
ProShares UltraShort Yen
График комиссии YCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund
График комиссии PGTYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
График комиссии HICOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
График комиссии ENIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
График комиссии DBSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Low volatility среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Low volatility, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Low volatility, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Low volatility, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Low volatility, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Low volatility, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Low volatility, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Low volatility
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Low volatility, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Low volatility, с текущим значением в 18.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0018.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Low volatility, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.004.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Low volatility, с текущим значением в 30.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0030.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Low volatility, с текущим значением в 142.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00142.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		1.502.271.271.565.60
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		-0.79-1.020.86-0.46-1.49
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		3.625.091.744.6722.02
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		3.595.811.979.2425.11
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		3.455.391.722.7722.36
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		9.2729.2212.2972.26417.86
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		1.732.301.311.547.15
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		2.223.581.613.918.58
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		0.040.171.020.020.13
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.881.261.180.872.12
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.63————
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		19.87268.38155.95474.464,369.55
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		14.8754.8113.6688.23738.22
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.30————

Коэффициент Шарпа

Low volatility на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 8.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.82
2.91
Low volatility
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Low volatility за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель5.26%5.04%2.96%1.70%1.52%2.57%3.01%2.18%2.19%2.12%1.84%0.71%
Активы портфеля:
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		5.82%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		1.98%1.89%10.75%7.14%2.93%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		16.31%20.80%10.30%0.00%0.00%0.00%0.37%4.04%1.86%4.82%8.00%6.58%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		4.99%4.97%4.43%3.84%4.00%4.07%4.03%4.69%4.73%4.13%4.79%4.47%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		6.95%6.77%6.68%4.68%4.67%6.05%7.45%9.04%9.75%9.53%2.40%0.00%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		7.25%7.08%4.07%2.67%4.06%4.32%3.97%3.01%2.76%2.55%2.56%1.69%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		0.44%0.57%1.71%0.00%0.00%0.58%0.49%0.00%0.83%0.00%5.14%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		7.03%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%0.18%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		5.39%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		5.24%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%0.01%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		5.30%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.27%
Low volatility
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Low volatility показал максимальную просадку в 3.45%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.45%21 февр. 2020 г.2425 мар. 2020 г.5310 июн. 2020 г.77
-1.06%16 дек. 2021 г.12616 июн. 2022 г.1395 янв. 2023 г.265
-0.71%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.261 февр. 2019 г.82
-0.6%20 авг. 2015 г.91 сент. 2015 г.3622 окт. 2015 г.45
-0.56%28 нояб. 2014 г.1316 дек. 2014 г.726 дек. 2014 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Low volatility составляет 0.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
3.75%
Low volatility
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VMFXXBILUSFRSWVXXLCSIXENIAXQLEIXBTALUUPDBSCXHICOXPGTYXYCSSVARX
VMFXX1.000.040.050.06-0.030.02-0.050.030.000.030.05-0.02-0.010.03
BIL0.041.000.170.04-0.020.050.010.010.010.020.040.02-0.010.02
USFR0.050.171.000.010.010.050.00-0.030.04-0.01-0.020.020.020.03
SWVXX0.060.040.011.00-0.030.010.02-0.01-0.030.010.240.02-0.010.00
LCSIX-0.03-0.020.01-0.031.00-0.00-0.010.03-0.040.110.07-0.04-0.08-0.02
ENIAX0.020.050.050.01-0.001.000.12-0.13-0.080.220.110.16-0.020.27
QLEIX-0.050.010.000.02-0.010.121.00-0.15-0.07-0.11-0.090.360.170.15
BTAL0.030.01-0.03-0.010.03-0.13-0.151.000.100.010.02-0.44-0.14-0.29
UUP0.000.010.04-0.03-0.04-0.08-0.070.101.00-0.18-0.13-0.130.56-0.20
DBSCX0.030.02-0.010.010.110.22-0.110.01-0.181.000.330.01-0.320.22
HICOX0.050.04-0.020.240.070.11-0.090.02-0.130.331.000.05-0.260.23
PGTYX-0.020.020.020.02-0.040.160.36-0.44-0.130.010.051.000.150.36
YCS-0.01-0.010.02-0.01-0.08-0.020.17-0.140.56-0.32-0.260.151.00-0.08
SVARX0.030.020.030.00-0.020.270.15-0.29-0.200.220.230.36-0.081.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 авг. 2014 г.