Low volatility

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Low volatility

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

This portfolio has low volatility, but has never had a lower sharpe ratio than the ^GSPC since the past 10 years.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	18.22%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	1.08%
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	Multisector Bonds	9%
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund	Ultrashort Bond	9%
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	Municipal Bonds	9%
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	Systematic Trend	5.40%
PGTYX Putnam Global Technology Fund	Technology Equities	2.15%
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund	Long-Short	2.15%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	Nontraditional Bonds	5.40%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund		5.73%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	Government Bonds	10.54%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	3.25%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	18%
YCS ProShares UltraShort Yen	Leveraged Currency, Leveraged	1.08%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Low volatility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Low volatility

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2014 г., начальной даты DBSCX

Доходность по периодам

Low volatility на 4 апр. 2025 г. показал доходность в 0.79% с начала года и доходность в 3.44% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.25%	-6.60%	-5.32%	3.55%	16.80%	10.02%
Low volatility	0.14%	-0.57%	0.76%	4.08%	4.56%	3.53%
Активы портфеля:
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	-5.00%	-3.12%	2.46%	3.18%	2.80%	2.40%
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	1.95%	0.45%	-4.89%	-8.52%	1.57%	4.81%
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund	7.49%	0.23%	16.14%	20.71%	21.56%	9.26%
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	1.52%	0.05%	1.92%	7.88%	5.33%	4.27%
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	2.86%	0.68%	2.95%	9.59%	5.50%	4.15%
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund	1.00%	0.00%	2.49%	6.72%	6.24%	3.95%
PGTYX Putnam Global Technology Fund	-18.09%	-12.67%	-22.10%	-13.24%	10.07%	10.98%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	0.93%	-0.25%	-0.29%	1.69%	6.61%	6.59%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	16.13%	6.66%	11.32%	21.36%	-1.84%	1.84%
YCS ProShares UltraShort Yen	-9.88%	-3.31%	3.47%	2.10%	17.38%	6.65%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	0.69%	0.00%	1.87%	4.60%	2.51%	1.72%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.05%	0.35%	2.18%	4.90%	2.46%	1.72%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	1.10%	0.34%	2.43%	5.03%	2.74%	2.03%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	1.03%	0.33%	2.40%	5.08%	2.56%	1.73%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low volatility, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.65%	0.32%	-0.35%	-0.46%									0.14%
2024	1.15%	0.75%	0.90%	0.02%	1.02%	1.14%	0.05%	0.41%	0.72%	0.08%	0.97%	-0.36%	7.06%
2023	1.55%	-0.04%	0.47%	0.44%	0.51%	0.70%	0.65%	0.43%	0.27%	0.00%	1.73%	1.00%	7.96%
2022	-0.25%	-0.42%	0.12%	-0.33%	0.04%	-0.68%	0.74%	-0.06%	-1.03%	0.39%	0.59%	-0.16%	-1.07%
2021	0.45%	0.69%	0.13%	0.71%	0.05%	0.71%	0.05%	0.28%	0.03%	0.58%	-0.13%	-0.68%	2.90%
2020	0.94%	0.27%	-2.31%	1.22%	1.00%	1.05%	0.73%	0.55%	0.07%	-0.31%	1.00%	0.27%	4.53%
2019	0.50%	0.78%	0.57%	0.69%	-0.11%	0.43%	0.38%	0.10%	0.10%	0.03%	0.38%	0.29%	4.20%
2018	0.58%	-0.22%	0.28%	0.34%	0.75%	0.07%	0.30%	0.45%	0.28%	-0.54%	0.22%	-0.62%	1.91%
2017	0.30%	0.34%	0.37%	0.29%	0.31%	0.15%	0.24%	0.96%	0.32%	0.50%	-0.01%	-0.06%	3.77%
2016	0.30%	-0.18%	0.32%	-0.16%	0.62%	0.03%	0.63%	0.22%	0.15%	0.30%	0.04%	0.04%	2.36%
2015	0.37%	0.35%	0.22%	-0.09%	0.59%	-0.23%	0.71%	-0.37%	0.24%	0.43%	0.41%	0.21%	2.87%
2014								0.48%	0.55%	0.40%	0.54%	-0.06%	1.92%

Комиссия

Комиссия Low volatility составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SVARX

Spectrum Low Volatility Fund

SVARX: 2.34%

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

BTAL: 2.11%

LCSIX

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

LCSIX: 1.75%

QLEIX

AQR Long-Short Equity Fund

QLEIX: 1.30%

YCS

ProShares UltraShort Yen

YCS: 1.00%

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

UUP: 0.75%

PGTYX

Putnam Global Technology Fund

PGTYX: 0.62%

HICOX

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

HICOX: 0.55%

ENIAX

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

ENIAX: 0.23%

USFR

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

USFR: 0.15%

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

BIL: 0.14%

DBSCX

Doubleline Selective Credit Fund

DBSCX: 0.05%

VMFXX

Vanguard Federal Money Market Fund

VMFXX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Low volatility составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 2.29

^GSPC: 0.25

Коэффициент Сортино

Portfolio: 3.17

^GSPC: 0.41

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.46

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 3.80

^GSPC: 0.30

Коэффициент Мартина

Portfolio: 13.43

^GSPC: 1.15

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	0.46	0.66	1.08	0.48	1.41
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	-1.45	-1.86	0.77	-0.67	-1.55
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund	2.45	3.25	1.46	3.56	16.42
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	2.67	4.09	1.63	4.48	17.06
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	3.50	5.44	1.72	7.88	21.04
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund	7.07	18.16	7.14	53.44	177.76
PGTYX Putnam Global Technology Fund	-0.51	-0.52	0.93	-0.48	-1.43
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	1.47	2.14	1.30	1.45	4.19
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	1.09	1.78	1.20	0.75	3.25
YCS ProShares UltraShort Yen	0.08	0.27	1.04	0.09	0.20
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	3.44	—	—	—	—
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.44	249.33	144.95	441.44	4,052.21
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	15.96	53.38	13.88	83.55	729.10
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	3.72	—	—	—	—

Low volatility на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.19 до 0.83, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Low volatility

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Low volatility за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.83%	5.06%	5.04%	2.96%	1.71%	1.52%	2.57%	3.01%	2.18%	2.19%	2.12%	1.84%
Активы портфеля:
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	4.71%	4.48%	6.45%	0.89%	0.00%	0.00%	2.03%	1.08%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	2.64%	2.69%	1.89%	10.75%	7.14%	2.93%	0.54%	12.36%	0.02%	3.20%	7.35%	9.86%
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund	6.63%	7.12%	20.80%	10.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.37%	4.04%	1.86%	4.82%	8.00%
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	5.44%	5.44%	4.97%	4.43%	3.84%	4.00%	4.07%	4.03%	4.69%	4.73%	4.13%	4.79%
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	6.94%	7.10%	6.77%	6.68%	4.68%	4.67%	6.05%	7.45%	9.04%	9.75%	9.53%	2.40%
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund	6.72%	6.78%	7.08%	4.07%	2.67%	4.06%	4.32%	3.97%	3.01%	2.76%	2.55%	2.56%
PGTYX Putnam Global Technology Fund	0.00%	0.00%	0.57%	1.71%	0.00%	0.00%	0.58%	0.49%	0.00%	0.83%	0.00%	5.14%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	8.42%	8.49%	3.35%	0.00%	5.70%	0.71%	3.38%	2.41%	4.79%	6.68%	3.02%	2.82%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	3.01%	3.49%	6.14%	1.00%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
YCS ProShares UltraShort Yen	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	4.49%	5.11%	4.97%	1.54%	0.01%	0.45%	2.12%	1.61%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.78%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	4.87%	5.17%	5.12%	1.78%	0.02%	0.40%	2.08%	1.67%	1.03%	0.29%	0.00%	0.00%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Low volatility

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Low volatility показал максимальную просадку в 4.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка Low volatility составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-4.14%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	55	10 июн. 2020 г.	77
-2.83%	22 нояб. 2021 г.	216	30 сент. 2022 г.	128	5 апр. 2023 г.	344
-1.29%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	92
-1.1%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	29	13 сент. 2024 г.	43
-0.92%	20 февр. 2025 г.	31	3 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Low volatility составляет 0.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Low volatility

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USFR	LCSIX	VMFXX	BIL	SWVXX	ENIAX	QLEIX	BTAL	UUP	DBSCX	HICOX	PGTYX	YCS	SVARX
USFR	1.00	0.01	0.04	0.19	0.02	0.05	0.00	-0.03	0.03	-0.01	-0.01	0.02	0.02	0.03
LCSIX	0.01	1.00	-0.03	-0.03	-0.01	0.00	-0.01	0.02	-0.04	0.10	0.06	-0.04	-0.08	-0.02
VMFXX	0.04	-0.03	1.00	0.04	0.10	0.02	-0.05	0.04	0.01	0.03	0.05	-0.01	-0.01	0.03
BIL	0.19	-0.03	0.04	1.00	0.05	0.05	0.01	0.02	0.01	0.02	0.04	0.01	-0.01	0.02
SWVXX	0.02	-0.01	0.10	0.05	1.00	0.01	0.02	-0.00	-0.02	0.01	0.24	0.02	-0.01	0.01
ENIAX	0.05	0.00	0.02	0.05	0.01	1.00	0.12	-0.13	-0.07	0.22	0.11	0.15	-0.02	0.27
QLEIX	0.00	-0.01	-0.05	0.01	0.02	0.12	1.00	-0.16	-0.07	-0.11	-0.09	0.38	0.16	0.16
BTAL	-0.03	0.02	0.04	0.02	-0.00	-0.13	-0.16	1.00	0.10	0.01	0.01	-0.46	-0.13	-0.30
UUP	0.03	-0.04	0.01	0.01	-0.02	-0.07	-0.07	0.10	1.00	-0.19	-0.14	-0.13	0.55	-0.20
DBSCX	-0.01	0.10	0.03	0.02	0.01	0.22	-0.11	0.01	-0.19	1.00	0.35	0.02	-0.32	0.24
HICOX	-0.01	0.06	0.05	0.04	0.24	0.11	-0.09	0.01	-0.14	0.35	1.00	0.05	-0.26	0.24
PGTYX	0.02	-0.04	-0.01	0.01	0.02	0.15	0.38	-0.46	-0.13	0.02	0.05	1.00	0.14	0.36
YCS	0.02	-0.08	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.16	-0.13	0.55	-0.32	-0.26	0.14	1.00	-0.09
SVARX	0.03	-0.02	0.03	0.02	0.01	0.27	0.16	-0.30	-0.20	0.24	0.24	0.36	-0.09	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 авг. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Low volatility

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество