PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Low volatility
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Low volatility

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

This portfolio has low volatility, but has never had a lower sharpe ratio than the ^GSPC since the past 10 years.

Распределение активов

LCSIX 5.4%BTAL 1.08%BIL 18.22%VMFXX 18%USFR 10.54%HICOX 9%DBSCX 9%ENIAX 9%SVARX 5.4%UUP 3.25%YCS 1.08%SWVXX 5.73%QLEIX 2.15%PGTYX 2.15%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
18.22%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		Long-Short
1.08%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		Multisector Bonds
9%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		Ultrashort Bond
9%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		Municipal Bonds
9%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		Systematic Trend
5.40%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		Technology Equities
2.15%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		Long-Short
2.15%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		Nontraditional Bonds
5.40%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
5.73%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds
10.54%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		Currency
3.25%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		Money Market
18%
YCS
ProShares UltraShort Yen		Leveraged Currency, Leveraged
1.08%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Low volatility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.31%
10.59%
Low volatility
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2014 г., начальной даты DBSCX

Доходность по периодам

Low volatility на 28 янв. 2025 г. показал доходность в 0.30% с начала года и доходность в 3.55% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		2.22%0.69%10.04%22.93%12.98%11.70%
Low volatility0.30%0.14%2.31%6.14%3.99%3.55%
Активы портфеля:
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		-0.71%-0.17%5.56%9.89%4.41%3.01%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		1.49%0.23%-6.68%-8.38%3.14%5.09%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		3.31%2.92%12.48%27.45%16.35%9.03%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		0.32%0.51%3.28%7.80%3.88%4.31%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.54%0.79%3.40%8.23%2.58%4.01%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		0.50%0.54%3.52%7.92%4.57%3.99%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-2.01%-3.87%0.74%10.02%9.45%13.52%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.42%-0.35%0.56%2.32%5.56%5.55%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		0.92%0.95%-1.73%8.43%-2.30%-0.16%
YCS
ProShares UltraShort Yen		-0.88%-3.58%6.10%21.86%19.16%8.02%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		0.00%0.38%2.51%5.25%2.45%1.65%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.30%0.32%2.39%5.08%2.37%1.64%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.34%0.40%2.46%5.35%2.61%1.91%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		0.00%0.37%2.25%4.46%2.32%1.59%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low volatility, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.16%0.74%0.90%0.03%1.03%1.15%0.04%0.41%0.72%0.09%0.97%-0.42%7.01%
20231.54%-0.02%0.48%0.45%0.52%0.70%0.64%0.42%0.27%0.00%1.72%0.97%7.94%
2022-0.24%-0.42%0.12%-0.33%0.04%-0.68%0.74%-0.05%-1.03%0.39%0.62%-0.17%-1.03%
20210.45%0.69%0.14%0.71%0.05%0.72%0.05%0.28%0.03%0.59%-0.14%-0.69%2.88%
20200.94%0.27%-2.32%1.22%0.99%1.04%0.72%0.54%0.08%-0.30%0.73%0.25%4.19%
20190.50%0.78%0.57%0.69%-0.11%0.43%0.38%0.10%0.10%0.03%0.28%0.31%4.12%
20180.58%-0.22%0.29%0.35%0.75%0.07%0.30%0.45%0.28%-0.53%0.22%-0.62%1.92%
20170.30%0.34%0.37%0.29%0.31%0.15%0.24%0.96%0.32%0.50%-0.13%-0.02%3.68%
20160.30%-0.18%0.32%-0.16%0.62%0.03%0.63%0.23%0.15%0.30%0.04%-0.10%2.22%
20150.37%0.35%0.22%-0.09%0.59%-0.23%0.71%-0.37%0.24%0.43%0.41%0.25%2.90%
20140.48%0.55%0.40%0.54%-0.05%1.93%

Комиссия

Комиссия Low volatility составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.34%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.11%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
График комиссии LCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
График комиссии QLEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
YCS
ProShares UltraShort Yen
График комиссии YCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund
График комиссии PGTYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
График комиссии HICOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
График комиссии ENIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
График комиссии DBSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Low volatility составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Low volatility, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Low volatility, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Low volatility, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Low volatility, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Low volatility, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Low volatility, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Low volatility, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.691.82
Коэффициент Сортино Low volatility, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.582.44
Коэффициент Омега Low volatility, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.811.33
Коэффициент Кальмара Low volatility, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.562.77
Коэффициент Мартина Low volatility, с текущим значением в 21.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.8311.35
Low volatility
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		1.622.401.302.336.40
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		-1.44-1.860.78-0.63-1.81
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		3.625.051.724.8323.47
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		2.593.911.634.4414.98
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		2.824.121.566.6614.79
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		8.4326.6812.1263.15374.00
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		0.440.721.100.591.70
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.630.891.160.931.73
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		0.530.911.100.311.55
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.971.391.190.952.30
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.62————
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.23262.12152.33464.674,265.15
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		16.4155.8814.1189.63769.82
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.40————

Low volatility на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.89, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.69
1.82
Low volatility
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Low volatility за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.99%5.06%5.04%2.96%1.70%1.52%2.57%3.01%2.18%2.19%2.12%1.83%
Активы портфеля:
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.51%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.66%2.69%1.89%10.75%7.14%2.93%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		6.89%7.12%20.80%10.30%0.00%0.00%0.00%0.37%4.04%1.86%4.82%7.12%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.44%5.44%4.97%4.43%3.84%4.00%4.07%4.03%4.69%4.73%4.13%4.79%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		7.07%7.10%6.77%6.68%4.68%4.67%6.05%7.45%9.04%9.75%9.53%2.40%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		6.75%6.78%7.08%4.07%2.67%4.06%4.32%3.97%3.01%2.76%2.55%2.56%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		0.00%0.00%0.57%1.71%0.00%0.00%0.58%0.49%0.00%0.83%0.00%5.14%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		8.46%8.49%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.46%3.49%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		5.11%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.01%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.70%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.47%
-1.74%
Low volatility
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Low volatility показал максимальную просадку в 4.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.

Текущая просадка Low volatility составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.15%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.5916 июн. 2020 г.81
-2.82%22 нояб. 2021 г.21630 сент. 2022 г.1263 апр. 2023 г.342
-1.3%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.92
-1.1%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.2913 сент. 2024 г.43
-0.86%5 дек. 2024 г.1730 дек. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Low volatility составляет 0.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.62%
4.27%
Low volatility
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VMFXXUSFRLCSIXBILSWVXXENIAXQLEIXBTALUUPDBSCXHICOXPGTYXYCSSVARX
VMFXX1.000.04-0.020.040.080.02-0.050.030.000.030.06-0.02-0.020.03
USFR0.041.000.000.180.020.050.00-0.030.04-0.01-0.010.020.020.03
LCSIX-0.020.001.00-0.02-0.020.00-0.010.02-0.040.100.07-0.04-0.08-0.02
BIL0.040.18-0.021.000.040.060.010.010.010.020.040.01-0.010.02
SWVXX0.080.02-0.020.041.000.010.02-0.01-0.030.010.250.02-0.010.00
ENIAX0.020.050.000.060.011.000.12-0.13-0.080.220.120.15-0.020.27
QLEIX-0.050.00-0.010.010.020.121.00-0.15-0.07-0.11-0.080.370.160.16
BTAL0.03-0.030.020.01-0.01-0.13-0.151.000.100.000.00-0.45-0.13-0.30
UUP0.000.04-0.040.01-0.03-0.08-0.070.101.00-0.19-0.13-0.130.55-0.20
DBSCX0.03-0.010.100.020.010.22-0.110.00-0.191.000.340.02-0.310.23
HICOX0.06-0.010.070.040.250.12-0.080.00-0.130.341.000.06-0.260.24
PGTYX-0.020.02-0.040.010.020.150.37-0.45-0.130.020.061.000.140.36
YCS-0.020.02-0.08-0.01-0.01-0.020.16-0.130.55-0.31-0.260.141.00-0.08
SVARX0.030.03-0.020.020.000.270.16-0.30-0.200.230.240.36-0.081.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 авг. 2014 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab