PortfoliosLab logo
Low volatility
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


LCSIX 5.4%BTAL 1.08%BIL 18.22%VMFXX 18%USFR 10.54%HICOX 9%DBSCX 9%ENIAX 9%SVARX 5.4%UUP 3.25%YCS 1.08%SWVXX 5.73%QLEIX 2.15%PGTYX 2.15%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции

S&P 500

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2014 г., начальной даты DBSCX

Доходность по периодам

Low volatility на 27 мая 2025 г. показал доходность в 1.05% с начала года и доходность в 3.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-1.34%5.02%-3.08%9.39%14.45%10.68%
Low volatility1.05%0.58%1.27%4.50%4.27%3.57%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
-6.97%-0.07%-5.03%-0.19%2.61%2.17%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
0.34%-1.35%-3.58%-9.14%1.04%4.79%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
14.17%4.51%16.39%23.99%25.21%11.65%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
0.62%1.28%0.43%6.09%4.53%4.47%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
2.81%0.76%2.65%8.87%4.64%4.06%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
0.50%0.75%1.04%5.25%5.20%3.85%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund
-2.34%10.61%-4.39%5.66%16.67%19.47%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
1.10%0.46%-0.05%3.07%5.23%5.39%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
4.71%-3.44%7.43%4.46%-3.03%1.26%
YCS
ProShares UltraShort Yen
-14.07%-1.33%-11.52%-10.33%16.68%5.55%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
0.69%0.00%1.46%4.14%2.52%1.72%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.66%0.33%2.13%4.71%2.60%1.78%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
1.69%0.36%2.20%4.74%2.84%1.99%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
1.03%0.00%1.79%4.20%2.55%1.73%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low volatility, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.57%0.44%0.01%-0.41%0.45%1.05%
20240.97%0.57%0.76%0.21%0.73%0.86%0.34%0.45%0.63%0.18%0.75%0.09%6.73%
20231.29%0.06%0.40%0.49%0.40%0.58%0.56%0.49%0.35%0.10%1.37%0.92%7.22%
20220.00%-0.26%0.08%-0.06%0.04%-0.42%0.58%0.01%-0.76%0.27%0.60%0.11%0.19%
20210.41%0.43%0.33%0.41%0.13%0.43%0.08%0.13%0.19%0.29%-0.01%0.39%3.26%
20200.77%0.24%-2.03%1.03%0.85%0.89%0.53%0.32%0.12%-0.19%0.32%0.63%3.50%
20190.50%0.69%0.51%0.57%-0.02%0.35%0.37%0.15%0.14%0.03%0.23%0.31%3.89%
20180.41%-0.14%0.28%0.33%0.60%0.13%0.29%0.40%0.27%-0.29%0.20%-0.08%2.44%
20170.26%0.32%0.33%0.26%0.31%0.14%0.18%0.83%0.28%0.41%-0.12%0.32%3.57%
20160.24%-0.16%0.34%-0.09%0.57%0.05%0.60%0.25%0.16%0.30%0.08%0.07%2.43%
20150.37%0.34%0.21%-0.05%0.53%-0.22%0.67%-0.34%0.24%0.42%0.34%0.32%2.86%
20140.48%0.55%0.39%0.52%-0.03%1.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Low volatility составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Low volatility составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Low volatility, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Low volatility, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Low volatility, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Low volatility, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Low volatility, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Low volatility, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
-0.070.021.00-0.02-0.05
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
-1.42-1.770.78-0.69-1.46
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
2.573.141.503.3915.23
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
1.492.001.371.666.80
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
3.254.911.655.5316.76
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
2.422.692.622.369.92
PGTYX
Putnam Global Technology Fund
0.230.471.060.200.61
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
1.171.631.241.262.31
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
0.240.481.060.180.67
YCS
ProShares UltraShort Yen
-0.39-0.390.95-0.45-0.89
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
3.26
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.44243.15139.13428.934,820.62
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
14.9144.9011.1479.50624.86
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
3.38

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Low volatility имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.92
  • За 5 лет: 4.59
  • За 10 лет: 3.43
  • За всё время: 3.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Low volatility за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.91%5.24%5.05%3.06%2.18%2.06%2.70%3.37%2.55%2.41%2.22%1.85%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
4.81%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
2.69%2.69%1.89%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
6.24%7.12%20.79%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%8.00%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
5.57%5.44%4.99%4.64%3.93%4.15%4.12%4.55%4.74%5.53%4.14%4.85%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
6.87%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%2.40%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
6.56%6.78%7.08%4.07%2.67%4.06%4.32%3.97%3.01%2.76%2.55%2.56%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund
6.55%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%5.14%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
7.93%9.35%3.35%0.00%5.85%4.46%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%2.82%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.33%3.49%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
4.76%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.68%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.31%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Low volatility показал максимальную просадку в 3.45%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Low volatility составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.45%21 февр. 2020 г.2425 мар. 2020 г.5310 июн. 2020 г.77
-1.17%3 апр. 2025 г.1221 апр. 2025 г.1815 мая 2025 г.30
-1.02%19 авг. 2022 г.3030 сент. 2022 г.5113 дек. 2022 г.81
-0.93%18 янв. 2022 г.10516 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.145
-0.6%20 авг. 2015 г.91 сент. 2015 г.3622 окт. 2015 г.45
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 8.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBILVMFXXUSFRSWVXXLCSIXENIAXUUPDBSCXHICOXBTALQLEIXYCSSVARXPGTYXPortfolio
^GSPC1.00-0.00-0.010.020.03-0.050.17-0.120.010.03-0.520.500.190.410.850.55
BIL-0.001.000.040.180.05-0.030.050.000.020.040.010.00-0.010.010.000.07
VMFXX-0.010.041.000.040.11-0.030.020.010.020.050.04-0.05-0.010.03-0.020.12
USFR0.020.180.041.000.020.010.050.03-0.01-0.02-0.030.000.010.030.020.12
SWVXX0.030.050.110.021.00-0.010.01-0.020.010.24-0.000.02-0.010.010.010.13
LCSIX-0.05-0.03-0.030.01-0.011.000.01-0.050.100.060.02-0.01-0.09-0.01-0.040.38
ENIAX0.170.050.020.050.010.011.00-0.070.220.12-0.130.12-0.020.270.150.30
UUP-0.120.000.010.03-0.02-0.05-0.071.00-0.18-0.130.09-0.070.56-0.20-0.120.18
DBSCX0.010.020.02-0.010.010.100.22-0.181.000.350.01-0.10-0.320.240.010.23
HICOX0.030.040.05-0.020.240.060.12-0.130.351.000.01-0.09-0.260.240.050.26
BTAL-0.520.010.04-0.03-0.000.02-0.130.090.010.011.00-0.16-0.14-0.30-0.47-0.18
QLEIX0.500.00-0.050.000.02-0.010.12-0.07-0.10-0.09-0.161.000.160.170.380.41
YCS0.19-0.01-0.010.01-0.01-0.09-0.020.56-0.32-0.26-0.140.161.00-0.080.150.28
SVARX0.410.010.030.030.01-0.010.27-0.200.240.24-0.300.17-0.081.000.360.39
PGTYX0.850.00-0.020.020.01-0.040.15-0.120.010.05-0.470.380.150.361.000.57
Portfolio0.550.070.120.120.130.380.300.180.230.26-0.180.410.280.390.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 авг. 2014 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя