Low volatility
This portfolio has low volatility, but has never had a lower sharpe ratio than the ^GSPC since the past 10 years.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Low volatility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2014 г., начальной даты DBSCX
Доходность по периодам
Low volatility на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 5.22% с начала года и доходность в 3.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
Low volatility | 5.22% | 0.38% | 3.09% | 7.73% | 4.02% | 3.55% |
Активы портфеля: | ||||||
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.13% | 0.18% | 0.14% | 1.94% | 2.85% | 3.32% |
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -1.74% | -0.93% | -2.34% | -3.45% | 4.43% | 5.85% |
AQR Long-Short Equity Fund | 20.92% | 1.08% | 6.83% | 24.90% | 15.81% | 9.79% |
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 6.20% | 0.56% | 4.07% | 10.47% | 3.80% | 4.25% |
Doubleline Selective Credit Fund | 7.61% | 1.23% | 6.35% | 12.06% | 2.72% | 4.23% |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 6.49% | 0.75% | 4.25% | 9.50% | 4.46% | 3.76% |
Putnam Global Technology Fund | 20.70% | -3.58% | 5.58% | 39.91% | 21.71% | 19.04% |
Spectrum Low Volatility Fund | 3.78% | 1.47% | 3.49% | 12.36% | 7.36% | 6.92% |
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 17.52% | -0.50% | 10.73% | 6.93% | -1.54% | 1.14% |
ProShares UltraShort Yen | 10.70% | -2.97% | -6.94% | 3.86% | 15.87% | 7.44% |
Vanguard Federal Money Market Fund | 3.59% | 0.45% | 2.70% | 5.45% | 2.24% | 1.49% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.82% | 0.43% | 2.61% | 5.37% | 2.16% | 1.47% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 3.87% | 0.31% | 2.51% | 5.29% | 2.40% | 1.69% |
Schwab Value Advantage Money Fund | 2.83% | 0.00% | 2.16% | 4.42% | 2.06% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low volatility, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.97% | 0.55% | 0.77% | 0.20% | 0.75% | 0.84% | 0.34% | 0.47% | 5.22% | ||||
2023 | 1.29% | 0.06% | 0.40% | 0.49% | 0.40% | 0.58% | 0.56% | 0.49% | 0.35% | 0.10% | 1.37% | 0.92% | 7.22% |
2022 | 0.01% | -0.26% | 0.08% | -0.06% | 0.04% | -0.41% | 0.58% | 0.01% | -0.76% | 0.27% | 0.57% | 0.11% | 0.15% |
2021 | 0.41% | 0.43% | 0.33% | 0.41% | 0.13% | 0.43% | 0.08% | 0.13% | 0.19% | 0.29% | 0.00% | 0.39% | 3.26% |
2020 | 0.77% | 0.24% | -2.03% | 1.03% | 0.85% | 0.88% | 0.53% | 0.32% | 0.12% | -0.19% | 0.53% | 0.63% | 3.71% |
2019 | 0.50% | 0.69% | 0.51% | 0.58% | -0.02% | 0.35% | 0.37% | 0.15% | 0.14% | 0.03% | 0.31% | 0.28% | 3.95% |
2018 | 0.41% | -0.14% | 0.28% | 0.33% | 0.60% | 0.13% | 0.29% | 0.41% | 0.27% | -0.29% | 0.19% | -0.26% | 2.25% |
2017 | 0.26% | 0.32% | 0.33% | 0.26% | 0.31% | 0.14% | 0.18% | 0.83% | 0.28% | 0.41% | -0.01% | 0.28% | 3.64% |
2016 | 0.24% | -0.16% | 0.34% | -0.09% | 0.57% | 0.05% | 0.60% | 0.25% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.13% | 2.49% |
2015 | 0.37% | 0.34% | 0.21% | -0.05% | 0.53% | -0.21% | 0.67% | -0.34% | 0.24% | 0.42% | 0.34% | 0.28% | 2.82% |
2014 | 0.48% | 0.55% | 0.38% | 0.52% | -0.20% | 1.74% |
Комиссия
Комиссия Low volatility составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Low volatility среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.27 | 0.42 | 1.05 | 0.29 | 0.87 |
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -0.66 | -0.84 | 0.88 | -0.50 | -1.49 |
AQR Long-Short Equity Fund | 3.32 | 4.71 | 1.67 | 4.30 | 20.51 |
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 3.61 | 6.13 | 1.95 | 2.63 | 20.24 |
Doubleline Selective Credit Fund | 3.63 | 5.74 | 1.75 | 2.13 | 27.35 |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 9.25 | 28.22 | 11.47 | 74.96 | 369.12 |
Putnam Global Technology Fund | 2.02 | 2.63 | 1.36 | 2.17 | 8.62 |
Spectrum Low Volatility Fund | 2.86 | 4.77 | 1.88 | 3.21 | 12.25 |
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.34 | 0.59 | 1.07 | 0.18 | 0.81 |
ProShares UltraShort Yen | 0.16 | 0.34 | 1.05 | 0.15 | 0.41 |
Vanguard Federal Money Market Fund | 3.63 | — | — | — | — |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.40 | 475.84 | 476.84 | 488.28 | 7,751.17 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.67 | 54.91 | 13.68 | 88.21 | 728.05 |
Schwab Value Advantage Money Fund | 3.18 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Low volatility за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low volatility | 5.12% | 5.05% | 3.02% | 2.17% | 2.05% | 2.67% | 3.14% | 2.51% | 2.34% | 2.19% | 1.67% | 0.75% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 6.19% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 1.92% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% | 9.86% | 0.00% |
AQR Long-Short Equity Fund | 17.20% | 20.79% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% | 0.89% | 8.81% |
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 4.65% | 5.01% | 4.27% | 3.84% | 4.00% | 3.79% | 4.13% | 4.24% | 4.73% | 3.78% | 4.51% | 4.47% |
Doubleline Selective Credit Fund | 6.70% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% | 2.40% | 0.00% |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.22% | 7.09% | 4.07% | 2.66% | 4.05% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% | 2.56% | 1.69% |
Putnam Global Technology Fund | 0.47% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 0.49% | 6.75% | 1.01% | 4.56% | 5.14% | 0.00% |
Spectrum Low Volatility Fund | 4.26% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 4.46% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% | 2.82% | 0.18% |
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.23% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Federal Money Market Fund | 5.30% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.23% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.39% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Low volatility показал максимальную просадку в 3.45%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Low volatility составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-3.45% | 21 февр. 2020 г. | 24 | 25 мар. 2020 г. | 53 | 10 июн. 2020 г. | 77 |
-1.02% | 19 авг. 2022 г. | 30 | 30 сент. 2022 г. | 53 | 15 дек. 2022 г. | 83 |
-0.93% | 18 янв. 2022 г. | 105 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 145 |
-0.61% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 81 |
-0.6% | 20 авг. 2015 г. | 9 | 1 сент. 2015 г. | 36 | 22 окт. 2015 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Low volatility составляет 0.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VMFXX | BIL | SWVXX | USFR | LCSIX | ENIAX | QLEIX | BTAL | UUP | DBSCX | HICOX | PGTYX | YCS | SVARX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFXX | 1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.02 | 0.03 | -0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.04 |
BIL | 0.04 | 1.00 | 0.04 | 0.17 | -0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
SWVXX | 0.05 | 0.04 | 1.00 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
USFR | 0.05 | 0.17 | 0.02 | 1.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | -0.02 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
LCSIX | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 1.00 | -0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.10 | 0.07 | -0.04 | -0.08 | -0.03 |
ENIAX | 0.03 | 0.06 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | 1.00 | 0.12 | -0.14 | -0.08 | 0.21 | 0.11 | 0.16 | -0.01 | 0.27 |
QLEIX | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.12 | 1.00 | -0.15 | -0.07 | -0.11 | -0.09 | 0.36 | 0.17 | 0.15 |
BTAL | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.14 | -0.15 | 1.00 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | -0.46 | -0.14 | -0.29 |
UUP | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.04 | -0.03 | -0.08 | -0.07 | 0.10 | 1.00 | -0.17 | -0.13 | -0.13 | 0.55 | -0.19 |
DBSCX | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | 0.02 | -0.17 | 1.00 | 0.32 | 0.01 | -0.31 | 0.21 |
HICOX | 0.05 | 0.03 | 0.25 | -0.02 | 0.07 | 0.11 | -0.09 | 0.02 | -0.13 | 0.32 | 1.00 | 0.06 | -0.26 | 0.23 |
PGTYX | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | 0.16 | 0.36 | -0.46 | -0.13 | 0.01 | 0.06 | 1.00 | 0.14 | 0.37 |
YCS | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.08 | -0.01 | 0.17 | -0.14 | 0.55 | -0.31 | -0.26 | 0.14 | 1.00 | -0.07 |
SVARX | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.27 | 0.15 | -0.29 | -0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.37 | -0.07 | 1.00 |