PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Modified Trends Portfolio

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.

Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.

Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.

Распределение активов


FBTC 10%AAPL 10%MSFT 10%VTI 10%VOO 10%NVDA 10%AMZN 10%QQQ 10%TSLA 10%AVUV 10%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
Blockchain

10%

AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

10%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

10%

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed

10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Modified Trends Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18
4.82%
4.08%
Modified Trends Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Modified Trends PortfolioN/A4.45%N/AN/AN/AN/A
AAPL
Apple Inc.
-5.58%-5.10%2.71%19.65%34.65%27.15%
MSFT
Microsoft Corporation
7.31%1.22%25.40%57.36%31.15%28.82%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.08%3.07%14.33%22.30%13.44%11.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.51%2.98%14.29%23.95%14.31%12.56%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.24%16.74%52.11%224.87%78.45%66.07%
AMZN
Amazon.com, Inc.
9.96%7.56%24.45%71.89%15.63%25.48%
QQQ
Invesco QQQ
4.35%1.46%18.06%42.87%20.90%17.94%
TSLA
Tesla, Inc.
-22.02%-8.69%-16.91%-6.98%58.60%30.14%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-2.51%0.93%11.73%7.86%N/AN/A
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
N/A24.75%N/AN/AN/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.65%

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Modified Trends Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Modified Trends Portfolio0.63%0.64%0.78%0.54%0.64%0.73%0.90%0.79%0.97%1.05%1.09%1.12%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.38%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.70%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Modified Trends Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.97
MSFT
Microsoft Corporation
2.40
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.71
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.91
NVDA
NVIDIA Corporation
4.70
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.30
QQQ
Invesco QQQ
2.53
TSLA
Tesla, Inc.
-0.08
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.35
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FBTCTSLANVDAAVUVAAPLMSFTAMZNQQQVOOVTI
FBTC1.000.520.150.44-0.160.230.330.180.310.35
TSLA0.521.000.140.380.060.380.420.410.500.52
NVDA0.150.141.000.010.300.600.590.660.520.48
AVUV0.440.380.011.000.360.230.380.490.600.68
AAPL-0.160.060.300.361.000.440.490.620.620.60
MSFT0.230.380.600.230.441.000.830.830.790.74
AMZN0.330.420.590.380.490.831.000.830.840.81
QQQ0.180.410.660.490.620.830.831.000.930.91
VOO0.310.500.520.600.620.790.840.931.000.98
VTI0.350.520.480.680.600.740.810.910.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18
-1.74%
-1.08%
Modified Trends Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Modified Trends Portfolio показал максимальную просадку в 2.44%, зарегистрированную 31 янв. 2024 г.. Полное восстановление заняло 2 торговые сессии.

Текущая просадка Modified Trends Portfolio составляет 1.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.44%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.4
-1.84%12 янв. 2024 г.317 янв. 2024 г.219 янв. 2024 г.5
-1.74%16 февр. 2024 г.220 февр. 2024 г.
-1.72%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.215 февр. 2024 г.3
-0.68%25 янв. 2024 г.125 янв. 2024 г.229 янв. 2024 г.3

График волатильности

Текущая волатильность Modified Trends Portfolio составляет 5.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%Tue 13Wed 14Thu 15Fri 16Sat 17Feb 18Mon 19Tue 20
5.09%
3.37%
Modified Trends Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев