Modified Trends Portfolio
Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.
Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.
Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Modified Trends Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Modified Trends Portfolio | N/A | 0.46% | 5.76% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 25.00% | 33.81% | 26.14% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 22.67% | 24.81% | 26.01% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.28% | 13.75% | 11.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.28% | 14.52% | 12.57% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 122.43% | 87.62% | 71.69% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 24.33% | 13.35% | 26.44% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.43% | 19.38% | 17.28% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -16.21% | 69.41% | 27.56% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.59% | -0.19% | 1.67% | 15.81% | N/A | N/A |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | N/A | -10.13% | -23.04% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Modified Trends Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.64% | 11.57% | 3.52% | -4.70% | 7.90% | 5.15% | 2.93% | -1.73% | 18.65% |
Комиссия
Комиссия Modified Trends Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.72 | 1.16 | 1.14 | 1.20 | 3.57 |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Modified Trends Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modified Trends Portfolio | 0.63% | 0.64% | 0.78% | 0.54% | 0.64% | 0.73% | 0.90% | 0.79% | 0.97% | 1.05% | 1.08% | 1.12% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.69% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Modified Trends Portfolio показал максимальную просадку в 14.15%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Modified Trends Portfolio составляет 10.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-14.15% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-8.11% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 36 |
-3.13% | 18 июн. 2024 г. | 4 | 24 июн. 2024 г. | 5 | 1 июл. 2024 г. | 9 |
-2.44% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 2 | 2 февр. 2024 г. | 4 |
-2.36% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Modified Trends Portfolio составляет 7.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FBTC | AAPL | TSLA | AVUV | NVDA | AMZN | MSFT | QQQ | VOO | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC | 1.00 | 0.07 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.28 | 0.31 | 0.35 |
AAPL | 0.07 | 1.00 | 0.44 | 0.29 | 0.22 | 0.37 | 0.40 | 0.55 | 0.54 | 0.52 |
TSLA | 0.26 | 0.44 | 1.00 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.52 | 0.49 | 0.50 |
AVUV | 0.35 | 0.29 | 0.36 | 1.00 | 0.21 | 0.33 | 0.29 | 0.46 | 0.61 | 0.68 |
NVDA | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 1.00 | 0.41 | 0.49 | 0.73 | 0.63 | 0.60 |
AMZN | 0.20 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 1.00 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
MSFT | 0.16 | 0.40 | 0.31 | 0.29 | 0.49 | 0.69 | 1.00 | 0.79 | 0.75 | 0.73 |
QQQ | 0.28 | 0.55 | 0.52 | 0.46 | 0.73 | 0.67 | 0.79 | 1.00 | 0.94 | 0.92 |
VOO | 0.31 | 0.54 | 0.49 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.75 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
VTI | 0.35 | 0.52 | 0.50 | 0.68 | 0.60 | 0.65 | 0.73 | 0.92 | 0.99 | 1.00 |