Modified Trends Portfolio
Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.
Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.
Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Modified Trends Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Modified Trends Portfolio | N/A | -0.25% | 24.01% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 12.41% | 34.21% | 25.86% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 24.84% | 25.49% | 27.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 19.14% | 13.36% | 12.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 19.93% | 14.14% | 12.62% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 147.10% | 91.87% | 74.99% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.34% | 13.14% | 27.42% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.23% | 19.44% | 17.83% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -16.68% | 70.90% | 30.90% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 9.60% | 10.21% | 10.86% | 19.57% | N/A | N/A |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | N/A | 6.04% | 53.85% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Modified Trends Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.64% | 11.57% | 3.52% | -4.70% | 7.90% | 5.15% | 24.47% |
Комиссия
Комиссия Modified Trends Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.32 | -0.13 | 0.99 | -0.26 | -0.67 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.09 | 1.71 | 1.19 | 1.67 | 4.15 |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Modified Trends Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modified Trends Portfolio | 0.61% | 0.64% | 0.78% | 0.54% | 0.64% | 0.73% | 0.90% | 0.79% | 0.97% | 1.05% | 1.08% | 1.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.57% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Modified Trends Portfolio показал максимальную просадку в 8.11%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка Modified Trends Portfolio составляет 6.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.11% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 36 |
| -6.6% | 17 июл. 2024 г. | 7 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -3.13% | 18 июн. 2024 г. | 4 | 24 июн. 2024 г. | 5 | 1 июл. 2024 г. | 9 |
| -2.44% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 2 | 2 февр. 2024 г. | 4 |
| -2.36% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Modified Trends Portfolio составляет 6.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FBTC | TSLA | AVUV | NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | QQQ | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBTC | 1.00 | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 0.03 | 0.15 | 0.08 | 0.19 | 0.22 | 0.26 |
| TSLA | 0.19 | 1.00 | 0.28 | 0.12 | 0.45 | 0.19 | 0.23 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| AVUV | 0.26 | 0.28 | 1.00 | 0.06 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.35 | 0.53 | 0.62 |
| NVDA | 0.20 | 0.12 | 0.06 | 1.00 | 0.15 | 0.32 | 0.45 | 0.66 | 0.54 | 0.51 |
| AAPL | 0.03 | 0.45 | 0.26 | 0.15 | 1.00 | 0.30 | 0.41 | 0.56 | 0.55 | 0.53 |
| AMZN | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.32 | 0.30 | 1.00 | 0.69 | 0.62 | 0.62 | 0.60 |
| MSFT | 0.08 | 0.23 | 0.21 | 0.45 | 0.41 | 0.69 | 1.00 | 0.81 | 0.75 | 0.73 |
| QQQ | 0.19 | 0.42 | 0.35 | 0.66 | 0.56 | 0.62 | 0.81 | 1.00 | 0.92 | 0.90 |
| VOO | 0.22 | 0.41 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.62 | 0.75 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.26 | 0.41 | 0.62 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.73 | 0.90 | 0.99 | 1.00 |