PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Midpoint

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


TLT 6.82%BNDX 3.6%AVUV 21.55%VXUS 15.54%VTV 10.78%VUG 10.78%VO 10.78%VOE 10.78%VSS 6.77%VTI 2.3%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

6.82%

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

3.60%

VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds

0.30%

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed

21.55%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

15.54%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

10.78%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

10.78%

VO
Vanguard Mid-Cap ETF
Mid Cap Growth Equities

10.78%

VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
Mid Cap Blend Equities

10.78%

VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities

6.77%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

2.30%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Midpoint и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
56.39%
72.52%
Midpoint
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Midpoint2.59%3.08%9.60%13.48%N/AN/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%13.89%11.99%
VTV
Vanguard Value ETF
4.91%3.04%10.36%13.49%10.57%10.18%
VUG
Vanguard Growth ETF
10.52%4.35%19.03%45.80%18.39%14.78%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
4.11%4.32%10.67%12.71%10.32%9.40%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.97%3.64%9.25%7.96%9.00%8.47%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-0.19%2.88%9.44%10.49%N/AN/A
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.31%3.85%8.19%11.16%5.90%4.34%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
-0.48%2.86%5.01%6.99%4.67%3.40%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.85%-1.36%1.54%-3.93%-2.28%1.15%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.51%0.55%3.41%4.82%3.37%1.97%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.96%-0.11%3.96%6.91%0.50%2.11%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.25%3.09%
2023-3.16%-4.27%-3.75%8.75%7.16%

Коэффициент Шарпа

Midpoint на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.22

Коэффициент Шарпа Midpoint находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.22
2.44
Midpoint
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Midpoint за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Midpoint2.22%2.24%2.07%1.82%1.66%1.86%1.95%1.62%1.72%1.70%1.68%1.55%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VTV
Vanguard Value ETF
2.34%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.46%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.21%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.66%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.17%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.16%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%2.71%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.62%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.34%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.58%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Комиссия

Комиссия Midpoint составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Midpoint
1.22
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
VTV
Vanguard Value ETF
1.37
VUG
Vanguard Growth ETF
3.17
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.06
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
0.69
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.56
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.99
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
0.60
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.14
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
1.74
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.33

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDXTLTVTIPVUGAVUVVTVVXUSVSSVOEVTIVO
BNDX1.000.750.420.14-0.030.020.090.110.040.090.10
TLT0.751.000.35-0.02-0.20-0.17-0.09-0.07-0.15-0.09-0.07
VTIP0.420.351.000.180.160.170.230.260.180.190.20
VUG0.14-0.020.181.000.570.640.740.730.650.930.84
AVUV-0.03-0.200.160.571.000.850.730.730.910.780.84
VTV0.02-0.170.170.640.851.000.760.750.950.850.86
VXUS0.09-0.090.230.740.730.761.000.960.770.830.83
VSS0.11-0.070.260.730.730.750.961.000.770.820.83
VOE0.04-0.150.180.650.910.950.770.771.000.860.91
VTI0.09-0.090.190.930.780.850.830.820.861.000.96
VO0.10-0.070.200.840.840.860.830.830.910.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Midpoint
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Midpoint показал максимальную просадку в 33.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.84%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-23.66%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.34515 февр. 2024 г.570
-7.08%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26
-5.84%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.18
-4.18%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.75 апр. 2021 г.14

График волатильности

Текущая волатильность Midpoint составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.49%
3.47%
Midpoint
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев