Midpoint
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Midpoint и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Midpoint | 7.87% | 2.78% | 8.57% | 13.63% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.04% |
VTV Vanguard Value ETF | 11.64% | 2.93% | 10.46% | 15.67% | 10.70% | 10.05% |
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.92% | 14.85% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 6.63% | 1.98% | 7.52% | 10.96% | 9.23% | 9.33% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 8.53% | 3.95% | 9.58% | 11.82% | 9.04% | 8.47% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 9.60% | 10.21% | 10.86% | 20.54% | N/A | N/A |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.66% | 1.27% | 6.38% | 7.01% | 5.25% | 3.47% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -3.43% | -4.63% | 0.21% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.74% | 0.63% | 2.61% | 6.10% | 3.33% | 2.11% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.55% | 0.97% | 1.86% | 5.66% | -0.37% | 1.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Midpoint, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.25% | 3.09% | 3.84% | -4.17% | 4.04% | -0.14% | 7.87% | ||||||
| 2023 | 7.90% | -2.76% | -0.49% | 0.41% | -2.49% | 6.75% | 4.20% | -3.16% | -4.27% | -3.75% | 8.75% | 7.16% | 18.24% |
| 2022 | -4.24% | -1.11% | 1.35% | -7.05% | 1.28% | -8.95% | 7.58% | -3.44% | -9.47% | 7.65% | 7.10% | -4.74% | -15.03% |
| 2021 | 0.55% | 5.23% | 3.74% | 3.63% | 2.17% | 0.43% | 0.13% | 2.29% | -2.97% | 4.49% | -1.98% | 3.60% | 23.10% |
| 2020 | -2.23% | -7.37% | -16.39% | 12.53% | 4.66% | 2.52% | 4.54% | 4.89% | -2.58% | -0.26% | 12.68% | 4.86% | 15.10% |
| 2019 | -0.12% | 1.84% | 2.33% | 2.89% | 7.09% |
Комиссия
Комиссия Midpoint составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Midpoint среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.53 | 2.22 | 1.26 | 1.53 | 4.82 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.54 | 2.11 | 1.28 | 1.32 | 7.79 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.76 | 1.16 | 1.14 | 0.43 | 2.05 |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0.86 | 1.30 | 1.15 | 0.67 | 2.24 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.09 | 1.71 | 1.19 | 1.67 | 4.15 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.46 | 0.75 | 1.09 | 0.23 | 1.26 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.31 | -0.32 | 0.96 | -0.11 | -0.63 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.61 | 4.69 | 1.56 | 2.17 | 23.40 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.15 | 1.78 | 1.19 | 0.39 | 4.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Midpoint за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midpoint | 2.21% | 2.24% | 2.07% | 1.82% | 1.66% | 1.86% | 1.95% | 1.62% | 1.72% | 1.70% | 1.68% | 1.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.40% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.57% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.22% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.57% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.92% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.49% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.70% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Midpoint показал максимальную просадку в 33.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Midpoint составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.84% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -23.66% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 345 | 15 февр. 2024 г. | 570 |
| -7.08% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
| -5.84% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -5.17% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 19 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Midpoint составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | BNDX | VTIP | VUG | AVUV | VTV | VXUS | VSS | VOE | VTI | VO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | 1.00 | 0.76 | 0.37 | -0.01 | -0.17 | -0.14 | -0.06 | -0.04 | -0.11 | -0.07 | -0.05 |
| BNDX | 0.76 | 1.00 | 0.44 | 0.15 | -0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| VTIP | 0.37 | 0.44 | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| VUG | -0.01 | 0.15 | 0.18 | 1.00 | 0.55 | 0.62 | 0.73 | 0.72 | 0.63 | 0.93 | 0.82 |
| AVUV | -0.17 | -0.01 | 0.17 | 0.55 | 1.00 | 0.85 | 0.72 | 0.73 | 0.91 | 0.77 | 0.83 |
| VTV | -0.14 | 0.03 | 0.18 | 0.62 | 0.85 | 1.00 | 0.76 | 0.75 | 0.95 | 0.84 | 0.86 |
| VXUS | -0.06 | 0.10 | 0.24 | 0.73 | 0.72 | 0.76 | 1.00 | 0.96 | 0.77 | 0.83 | 0.82 |
| VSS | -0.04 | 0.12 | 0.27 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.96 | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.83 |
| VOE | -0.11 | 0.06 | 0.19 | 0.63 | 0.91 | 0.95 | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.84 | 0.91 |
| VTI | -0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.93 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 1.00 | 0.95 |
| VO | -0.05 | 0.11 | 0.20 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.82 | 0.83 | 0.91 | 0.95 | 1.00 |