Luke Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIBL Inspire 100 ETF	Large Cap Growth Equities	3.39%
CVX Chevron Corporation	Energy	2.25%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	8.33%
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund	Large Cap Value Equities	23.17%
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	Foreign Large Cap Equities	5.80%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	11.93%
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio	Utilities Equities	3.73%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	6.09%
MKC McCormick & Company, Incorporated	Consumer Defensive	4.88%
MUR Murphy Oil Corporation	Energy	0.09%
UPS United Parcel Service, Inc.	Industrials	1.42%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	3.79%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	25.13%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Luke Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2017 г., начальной даты BIBL

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Luke Portfolio	0.29%	-2.99%	4.88%	9.87%	33.15%	26.06%	16.88%	—
Активы портфеля:
MUR Murphy Oil Corporation	3.87%	17.81%	32.84%	43.60%	47.84%	5.06%	22.59%	9.44%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%
BIBL Inspire 100 ETF	0.36%	-2.27%	6.48%	7.18%	24.42%	16.45%	8.45%	—
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	2.65%	2.23%	10.04%	14.94%	99.87%	47.68%	32.29%	32.68%
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio	0.65%	-1.60%	7.93%	5.72%	21.27%	18.16%	13.99%	12.16%
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund	0.63%	-3.97%	0.54%	5.29%	28.31%	22.00%	13.68%	12.48%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	1.44%	-2.53%	-5.77%	-3.09%	27.27%	27.14%	12.06%	19.25%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.72%	-3.44%	-3.65%	-1.50%	17.37%	18.58%	11.95%	14.16%
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	2.07%	-2.04%	1.52%	5.22%	22.08%	14.29%	6.61%	8.60%
UPS United Parcel Service, Inc.	0.28%	-13.29%	0.36%	18.36%	-4.82%	-15.97%	-6.62%	3.10%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Luke Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.33%	4.17%	-5.22%	0.86%									4.88%
2025	3.66%	-0.65%	-6.57%	2.71%	5.89%	4.80%	1.86%	0.81%	4.60%	1.82%	2.27%	0.95%	23.83%
2024	2.81%	6.35%	4.68%	-2.47%	7.37%	2.11%	0.57%	4.49%	2.93%	-0.57%	6.70%	-2.00%	37.61%
2023	5.65%	-1.51%	4.64%	0.56%	0.82%	6.29%	2.90%	-1.40%	-4.16%	-2.64%	5.41%	4.73%	22.61%
2022	-5.50%	-2.21%	5.34%	-6.04%	-3.34%	-8.76%	9.34%	-3.25%	-8.16%	7.50%	8.26%	-5.81%	-14.10%
2021	-1.24%	0.60%	3.77%	3.61%	1.48%	1.63%	0.55%	3.09%	-4.55%	6.79%	-0.23%	4.04%	20.83%

Метрики бенчмарка

Luke Portfolio: годовая альфа составляет 6.15%, бета — 0.88, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 01.11.2017.

Портфель участвовал в 102.53% роста S&P 500 Index, но только в 81.66% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 6.15% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.88 и R² 0.89 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 6.15%

Бета: 0.88

R²: 0.89

Участие в росте: 102.53%

Участие в снижении: 81.66%

Комиссия

Комиссия Luke Portfolio составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FDIVX

Fidelity Diversified International Fund

FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund

FSUTX

Fidelity Select Utilities Portfolio

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FDGFX

Fidelity Dividend Growth Fund

BIBL

Inspire 100 ETF

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Luke Portfolio имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.87	0.88	+0.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.71	1.37	+1.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.21	+0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.89	1.39	+1.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.55	6.43	+8.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MUR Murphy Oil Corporation	67	0.87	1.45	1.19	1.53	3.50
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
BIBL Inspire 100 ETF	66	1.20	1.73	1.25	1.85	8.71
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	96	2.48	3.10	1.44	6.03	24.38
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio	64	1.36	1.86	1.24	2.43	6.07
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund	82	1.53	2.14	1.33	2.46	10.81
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	64	1.15	1.75	1.25	2.16	8.46
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	50	1.00	1.52	1.23	1.53	7.30
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	60	1.21	1.72	1.24	1.89	7.31
UPS United Parcel Service, Inc.	31	-0.16	-0.01	1.00	-0.18	-0.31

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Luke Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.87
За 5 лет: 1.07
За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Luke Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.23%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.23%	5.41%	5.07%	3.14%	4.75%	5.53%	3.13%	2.97%	10.94%	7.11%	2.59%	5.81%
Активы портфеля:
MUR Murphy Oil Corporation	3.23%	4.16%	3.97%	2.58%	1.92%	1.91%	5.17%	3.73%	4.28%	3.22%	3.85%	6.24%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
BIBL Inspire 100 ETF	1.11%	1.01%	0.92%	1.02%	0.98%	17.87%	1.67%	1.30%	1.49%	0.31%	0.00%	0.00%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	10.09%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio	6.12%	6.61%	6.50%	3.52%	4.67%	2.68%	4.86%	2.29%	8.37%	5.61%	2.51%	4.47%
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund	9.30%	9.35%	9.81%	3.48%	11.46%	7.81%	1.89%	4.84%	22.93%	15.35%	1.58%	8.44%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	2.02%	1.90%	5.95%	0.93%	0.57%	8.73%	6.40%	3.70%	6.32%	4.23%	4.05%	5.30%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.16%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	10.53%	10.69%	3.93%	4.29%	1.34%	10.59%	0.97%	1.32%	7.32%	4.22%	1.36%	0.46%
UPS United Parcel Service, Inc.	6.68%	6.61%	5.17%	4.12%	3.50%	1.90%	2.40%	3.28%	3.73%	2.79%	2.72%	3.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Luke Portfolio показал максимальную просадку в 26.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Luke Portfolio составляет 5.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.97%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-22.44%	4 янв. 2022 г.	197	14 окт. 2022 г.	167	15 июн. 2023 г.	364
-19.96%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	52	24 июн. 2025 г.	86
-15.62%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	282
-9.08%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	35	18 дек. 2023 г.	98

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 6.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VZ	MKC	MUR	WMT	CVX	FSUTX	UPS	FSELX	FBGRX	FDIVX	FDGFX	BIBL	FXAIX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.27	0.29	0.35	0.36	0.40	0.47	0.55	0.79	0.90	0.80	0.91	0.91	1.00	0.91
VZ	0.27	1.00	0.35	0.11	0.26	0.25	0.40	0.28	0.03	0.08	0.20	0.27	0.26	0.27	0.30
MKC	0.29	0.35	1.00	0.08	0.33	0.15	0.41	0.30	0.08	0.15	0.23	0.24	0.29	0.29	0.35
MUR	0.35	0.11	0.08	1.00	0.09	0.69	0.17	0.27	0.26	0.26	0.30	0.43	0.38	0.35	0.34
WMT	0.36	0.26	0.33	0.09	1.00	0.17	0.34	0.29	0.20	0.26	0.28	0.33	0.33	0.36	0.59
CVX	0.40	0.25	0.15	0.69	0.17	1.00	0.26	0.31	0.27	0.26	0.35	0.47	0.43	0.40	0.40
FSUTX	0.47	0.40	0.41	0.17	0.34	0.26	1.00	0.32	0.24	0.31	0.38	0.49	0.50	0.48	0.50
UPS	0.55	0.28	0.30	0.27	0.29	0.31	0.32	1.00	0.41	0.44	0.48	0.54	0.56	0.55	0.55
FSELX	0.79	0.03	0.08	0.26	0.20	0.27	0.24	0.41	1.00	0.85	0.69	0.74	0.76	0.79	0.79
FBGRX	0.90	0.08	0.15	0.26	0.26	0.26	0.31	0.44	0.85	1.00	0.75	0.78	0.80	0.90	0.82
FDIVX	0.80	0.20	0.23	0.30	0.28	0.35	0.38	0.48	0.69	0.75	1.00	0.78	0.79	0.80	0.77
FDGFX	0.91	0.27	0.24	0.43	0.33	0.47	0.49	0.54	0.74	0.78	0.78	1.00	0.86	0.91	0.88
BIBL	0.91	0.26	0.29	0.38	0.33	0.43	0.50	0.56	0.76	0.80	0.79	0.86	1.00	0.91	0.87
FXAIX	1.00	0.27	0.29	0.35	0.36	0.40	0.48	0.55	0.79	0.90	0.80	0.91	0.91	1.00	0.91
Portfolio	0.91	0.30	0.35	0.34	0.59	0.40	0.50	0.55	0.79	0.82	0.77	0.88	0.87	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 нояб. 2017 г.

Luke Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов