10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -7.43% с начала года и доходность в 36.87% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +3.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +124.0%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -18.0%.

10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD: годовая альфа составляет 25.24%, бета — 1.12, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 19.07.2012.

• Портфель участвовал в 232.58% роста S&P 500 Index и в 110.69% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия 10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.85
• За 5 лет: 0.70
• За 10 лет: 1.37
• За всё время: 1.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD показал максимальную просадку в 44.12%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

Текущая просадка 10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD составляет 13.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.