10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 6.89% с начала года и доходность в 36.99% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 28 сент. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +3.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +124.0%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -18.0%.

10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD has an annualized alpha of 23.71%, beta of 1.13, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2012.

• This portfolio captured 225.84% of S&P 500 Index gains and 112.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD на 13 июн. 2026 г. составляет 1.11 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD показал максимальную просадку в 44.12%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

Текущая просадка 10TQQQ 10UPRO 40SPY 20BTC 20 GLD составляет 6.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.