Miguel Bravo 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 10% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Miguel Bravo 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Miguel Bravo 2 на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 13.59% с начала года и доходность в 21.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| Miguel Bravo 2 | 13.59% | 7.35% | 2.17% | 29.21% | 23.40% | 21.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
MU Micron Technology, Inc. | 12.98% | 3.82% | 0.68% | 37.39% | 16.00% | 11.56% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -0.52% | 5.35% | 5.92% | 2.70% | 9.78% | 8.76% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 28.48% | 14.34% | 26.01% | 30.14% | 14.68% | 19.24% |
STM STMicroelectronics N.V. | -36.04% | 5.72% | -31.13% | -31.63% | 12.87% | 16.22% |
INTC Intel Corporation | -55.55% | 3.26% | -51.17% | -38.79% | -12.52% | -1.90% |
AVGO Broadcom Inc. | 46.95% | 13.21% | 16.98% | 89.89% | 46.53% | 38.22% |
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 11.28% | 40.06% | 146.15% | 95.74% | 73.97% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 22.32% | 10.04% | 5.68% | 54.30% | 20.70% | 11.94% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.18% | 5.89% | 10.09% | 25.77% | 15.09% | 12.33% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.24% | -0.07% | 4.64% | 7.85% | -0.16% | 1.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Miguel Bravo 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.45% | 7.19% | 7.00% | -5.92% | 7.78% | 5.01% | -2.92% | 13.59% | |||||
| 2023 | 15.83% | -0.16% | 10.04% | -4.80% | 7.77% | 5.52% | 6.03% | -3.35% | -5.75% | -4.37% | 13.95% | 10.67% | 60.48% |
| 2022 | -7.12% | -2.11% | 0.56% | -12.73% | 3.01% | -14.34% | 11.93% | -8.36% | -11.76% | 5.29% | 12.28% | -7.93% | -30.63% |
| 2021 | 3.93% | 3.36% | 1.13% | 0.13% | 0.72% | 5.08% | 0.28% | 2.23% | -4.28% | 4.13% | 8.87% | 2.81% | 31.69% |
| 2020 | -0.70% | -4.21% | -10.81% | 13.44% | 5.80% | 6.23% | 2.88% | 7.49% | 0.82% | -1.87% | 13.43% | 3.98% | 39.58% |
| 2019 | 6.12% | 6.17% | 3.08% | 10.00% | -16.57% | 12.80% | 4.67% | -1.72% | 2.39% | 7.44% | 4.54% | 7.93% | 53.51% |
| 2018 | 6.20% | 0.98% | -2.52% | -4.48% | 10.58% | -4.17% | 0.66% | 2.09% | -1.30% | -10.72% | -2.08% | -5.45% | -11.29% |
| 2017 | 5.47% | 2.87% | 4.60% | -0.77% | 8.05% | -4.17% | 4.95% | 2.51% | 5.17% | 9.92% | 1.54% | -1.80% | 44.60% |
| 2016 | -8.01% | -0.04% | 7.14% | -1.39% | 7.77% | 1.21% | 9.38% | 5.71% | 4.56% | 0.70% | 6.09% | 4.95% | 43.63% |
| 2015 | -1.74% | 9.01% | -0.56% | -2.03% | 6.11% | -9.36% | -2.27% | -3.61% | -0.19% | 6.34% | 1.57% | -1.61% | 0.28% |
| 2014 | 0.58% | 8.09% | 2.43% | 2.59% | 4.77% | 3.20% | -1.80% | 6.79% | -0.22% | 0.02% | 6.72% | 0.75% | 39.01% |
| 2013 | 9.12% | 0.00% | 4.43% | 1.06% | 6.53% | 0.14% | 1.95% | 0.17% | 7.31% | 1.22% | 3.55% | 4.87% | 48.00% |
Комиссия
Комиссия Miguel Bravo 2 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Miguel Bravo 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.98 | 1.59 | 1.20 | 0.97 | 3.17 |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 0.12 | 0.41 | 1.05 | 0.08 | 0.37 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.24 | 1.86 | 1.22 | 1.20 | 5.12 |
STM STMicroelectronics N.V. | -0.88 | -1.13 | 0.86 | -0.69 | -1.80 |
INTC Intel Corporation | -0.72 | -0.76 | 0.88 | -0.51 | -1.26 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.98 | 2.69 | 1.34 | 3.39 | 10.78 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.84 | 3.28 | 1.41 | 5.26 | 16.32 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.57 | 2.06 | 1.29 | 1.35 | 5.83 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.81 | 1.37 | 1.85 | 9.22 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.18 | 1.75 | 1.20 | 0.42 | 4.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Miguel Bravo 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Bravo 2 | 1.56% | 1.62% | 2.27% | 1.39% | 1.51% | 1.80% | 2.32% | 1.73% | 1.93% | 2.30% | 2.06% | 2.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MU Micron Technology, Inc. | 0.48% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 2.50% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.43% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.85% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
INTC Intel Corporation | 2.27% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.25% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.40% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.11% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Miguel Bravo 2 показал максимальную просадку в 38.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Miguel Bravo 2 составляет 12.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.61% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -33.79% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -31.69% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 402 | 9 мая 2013 г. | 559 |
| -27.1% | 15 июн. 2018 г. | 133 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 214 |
| -24.62% | 1 июн. 2015 г. | 178 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 286 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Miguel Bravo 2 составляет 11.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | NVDA | MU | INTC | STM | AVGO | QCOM | SWKS | VTI | TXN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.07 | -0.12 | -0.09 | -0.10 | -0.08 | -0.09 | -0.11 | -0.14 | -0.12 |
| NVDA | -0.07 | 1.00 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.62 |
| MU | -0.12 | 0.57 | 1.00 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.61 |
| INTC | -0.09 | 0.54 | 0.55 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.64 | 0.66 |
| STM | -0.10 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.65 |
| AVGO | -0.08 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.65 | 0.61 | 0.65 |
| QCOM | -0.09 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.64 |
| SWKS | -0.11 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.65 | 0.61 | 1.00 | 0.64 | 0.69 |
| VTI | -0.14 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 1.00 | 0.71 |
| TXN | -0.12 | 0.62 | 0.61 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 1.00 |