Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 7.14% | |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 7.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 7.14% |
GOLD Gold.com, Inc | Financial Services | 7.14% |
IBDRY Iberdrola SA | Utilities | 7.14% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 7.14% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7.14% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 7.14% |
NKE NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 7.14% |
STZ Constellation Brands, Inc. | Consumer Defensive | 7.14% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
V Visa Inc. | Financial Services | 7.14% |
WCC WESCO International, Inc. | Industrials | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2025 г., начальной даты GOLD
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.62% | 0.64% | -0.30% | 1.33% | 25.06% | 18.43% | 10.57% | 12.82% |
Портфель (no name) | 1.16% | -3.50% | -2.75% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
^GSPC S&P 500 Index | 0.62% | 0.64% | -0.30% | 1.33% | 25.06% | 18.43% | 10.57% | 12.82% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.69% | -13.43% | -23.15% | -20.65% | 26.97% | 23.27% | 8.90% | 35.42% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.14% | -1.81% | -3.47% | -2.32% | -6.94% | 15.78% | 12.77% | 13.15% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.19% | -5.51% | -24.83% | -21.99% | -8.95% | 3.25% | 0.27% | 12.72% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 8.53% | 8.65% | 18.97% | 15.70% | -8.78% | -8.35% | -4.55% | 1.89% |
WCC WESCO International, Inc. | 2.39% | 11.49% | 22.67% | 35.35% | 96.28% | 31.02% | 28.70% | 19.08% |
IBDRY Iberdrola SA | 0.89% | 6.40% | 12.71% | 27.60% | 56.12% | 29.56% | 16.91% | 19.43% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.33% | 3.21% | 18.49% | 14.40% | 43.96% | 9.55% | 6.65% | 15.42% |
GOLD Gold.com, Inc | -3.58% | -12.89% | 30.02% | — | — | — | — | — |
NKE NIKE, Inc. | 2.02% | -21.54% | -30.48% | -34.51% | -23.96% | -27.44% | -18.92% | -1.42% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.35%.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении (no name) закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.02% | -0.74% | -9.53% | 2.15% | -2.75% | ||||||||
| 2025 | 0.37% | 0.37% |
Метрики бенчмарка
Портфель: годовая альфа составляет -6.17%, бета — 1.03, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 03.12.2025.
- Портфель участвовал в 155.26% снижения S&P 500 Index, но только в 145.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Портфель показал отрицательную годовую альфу -6.17% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.03 и R² 0.71 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -6.17%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 145.30%
- Участие в снижении
- 155.26%
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 61 | 1.84 | 2.53 | 1.35 | 3.83 | 16.98 |
TSLA Tesla, Inc. | 52 | 0.55 | 1.07 | 1.13 | 1.61 | 4.12 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 20 | -0.44 | -0.49 | 0.94 | -0.07 | -0.12 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 25 | -0.27 | -0.16 | 0.98 | 0.02 | 0.06 |
STZ Constellation Brands, Inc. | 23 | -0.31 | -0.25 | 0.97 | -0.09 | -0.15 |
WCC WESCO International, Inc. | 87 | 2.55 | 3.19 | 1.39 | 5.86 | 19.39 |
IBDRY Iberdrola SA | 91 | 2.90 | 3.52 | 1.51 | 6.45 | 18.28 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 79 | 1.86 | 2.40 | 1.33 | 4.61 | 11.18 |
GOLD Gold.com, Inc | — | — | — | — | — | — |
NKE NIKE, Inc. | 13 | -0.61 | -0.68 | 0.91 | -0.42 | -1.16 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.39% | 1.31% | 1.27% | 1.12% | 0.94% | 0.72% | 0.71% | 0.87% | 1.13% | 1.27% | 1.53% | 0.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.79% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.50% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
WCC WESCO International, Inc. | 0.62% | 0.74% | 0.91% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDRY Iberdrola SA | 3.26% | 4.18% | 4.38% | 4.11% | 4.14% | 3.77% | 2.83% | 3.01% | 3.76% | 7.28% | 10.00% | 1.71% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.46% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
GOLD Gold.com, Inc | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.68% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 14.91%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка (no name) составляет 10.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.91% | 12 февр. 2026 г. | 32 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.74% | 29 янв. 2026 г. | 6 | 5 февр. 2026 г. | 2 | 9 февр. 2026 г. | 8 |
| -2.13% | 13 янв. 2026 г. | 5 | 20 янв. 2026 г. | 2 | 22 янв. 2026 г. | 7 |
| -1.85% | 12 дек. 2025 г. | 6 | 19 дек. 2025 г. | 9 | 5 янв. 2026 г. | 15 |
| -1.3% | 7 янв. 2026 г. | 1 | 7 янв. 2026 г. | 2 | 9 янв. 2026 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | STZ | BRK-B | NEE | MSFT | IBDRY | V | GOLD | TSLA | BABA | NKE | QCOM | META | WCC | ^GSPC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.55 | 0.52 | 0.38 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.79 |
| STZ | 0.04 | 1.00 | 0.03 | 0.24 | -0.27 | -0.11 | -0.07 | -0.03 | -0.05 | 0.24 | 0.16 | -0.00 | -0.13 | 0.16 | 0.04 | 0.19 |
| BRK-B | 0.08 | 0.03 | 1.00 | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.43 | -0.00 | 0.08 | -0.15 | 0.31 | 0.12 | 0.22 | 0.04 | 0.08 | 0.21 |
| NEE | 0.13 | 0.24 | 0.12 | 1.00 | -0.17 | 0.30 | -0.06 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.08 | -0.06 | 0.28 | 0.13 | 0.37 |
| MSFT | 0.43 | -0.27 | 0.07 | -0.17 | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.05 | 0.08 | 0.21 | 0.49 | 0.01 | 0.43 | 0.30 |
| IBDRY | 0.36 | -0.11 | 0.13 | 0.30 | 0.22 | 1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.36 | 0.38 |
| V | 0.37 | -0.07 | 0.43 | -0.06 | 0.27 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | -0.00 | 0.12 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.37 | 0.29 |
| GOLD | 0.45 | -0.03 | -0.00 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.05 | 1.00 | 0.36 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.26 | 0.44 | 0.45 | 0.65 |
| TSLA | 0.55 | -0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | -0.00 | 0.36 | 1.00 | 0.38 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.40 | 0.55 | 0.57 |
| BABA | 0.52 | 0.24 | -0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.38 | 1.00 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.43 | 0.52 | 0.57 |
| NKE | 0.38 | 0.16 | 0.31 | 0.21 | 0.08 | 0.14 | 0.32 | 0.15 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.51 | 0.25 | 0.42 | 0.38 | 0.56 |
| QCOM | 0.58 | -0.00 | 0.12 | 0.08 | 0.21 | 0.32 | 0.36 | 0.10 | 0.31 | 0.32 | 0.51 | 1.00 | 0.27 | 0.41 | 0.58 | 0.55 |
| META | 0.65 | -0.13 | 0.22 | -0.06 | 0.49 | 0.25 | 0.36 | 0.26 | 0.41 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 1.00 | 0.29 | 0.65 | 0.55 |
| WCC | 0.66 | 0.16 | 0.04 | 0.28 | 0.01 | 0.21 | 0.18 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.29 | 1.00 | 0.66 | 0.67 |
| ^GSPC | 1.00 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.55 | 0.52 | 0.38 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.79 | 0.19 | 0.21 | 0.37 | 0.30 | 0.38 | 0.29 | 0.65 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.67 | 0.79 | 1.00 |