PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Clone Core Portfolio

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Suggested core stocks and ETFs portfolio. These are for longer term horizons. Thanks to a fellow portfoliolabster. 🙏

Распределение активов


UNH 16.73%PGR 14.81%MSFT 12.64%SCHD 12%LMT 11.05%AVGO 10.7%EQIX 8.81%TSM 5.44%MRK 5.39%RTX 2.43%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

16.73%

PGR
The Progressive Corporation
Financial Services

14.81%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

12.64%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

12%

LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

11.05%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

10.70%

EQIX
Equinix, Inc.
Real Estate

8.81%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

5.44%

MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare

5.39%

RTX
Raytheon Technologies Corporation
Industrials

2.43%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Clone Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
20.53%
13.40%
Clone Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Clone Core Portfolio на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 6.81% с начала года и доходность в 23.55% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Clone Core Portfolio6.81%3.45%20.53%28.21%22.52%23.55%
MRK
Merck & Co., Inc.
16.83%7.13%20.46%19.55%14.31%12.51%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.10%0.50%7.54%3.81%12.08%11.43%
EQIX
Equinix, Inc.
6.13%6.48%14.17%21.63%17.04%19.30%
MSFT
Microsoft Corporation
7.31%1.22%25.40%57.36%31.15%28.82%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-1.03%3.48%6.61%5.97%16.12%23.51%
AVGO
Broadcom Inc.
9.88%1.27%44.77%110.63%38.91%39.26%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
20.51%9.75%36.94%41.22%28.98%24.44%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
8.13%6.37%7.41%-8.02%5.19%4.72%
PGR
The Progressive Corporation
19.56%11.37%46.00%34.86%24.22%26.15%
LMT
Lockheed Martin Corporation
-6.39%-7.32%-5.03%-8.38%9.77%13.04%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.72%
20230.11%-0.75%-2.87%5.16%6.09%2.54%

Коэффициент Шарпа

Clone Core Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.40

Коэффициент Шарпа Clone Core Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.40
1.75
Clone Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Clone Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Clone Core Portfolio1.71%1.71%1.83%2.53%2.18%2.43%2.35%1.93%2.27%2.58%2.75%1.93%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.32%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.45%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
EQIX
Equinix, Inc.
1.70%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.40%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
AVGO
Broadcom Inc.
1.55%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.16%1.39%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.55%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%
PGR
The Progressive Corporation
0.61%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.86%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%

Комиссия

Комиссия Clone Core Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MRK
Merck & Co., Inc.
1.24
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.33
EQIX
Equinix, Inc.
0.85
MSFT
Microsoft Corporation
2.40
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.41
AVGO
Broadcom Inc.
3.35
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.29
RTX
Raytheon Technologies Corporation
-0.32
PGR
The Progressive Corporation
1.15
LMT
Lockheed Martin Corporation
-0.42

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EQIXMRKTSMUNHLMTPGRAVGOMSFTRTXSCHD
EQIX1.000.280.290.290.260.290.340.410.280.40
MRK0.281.000.160.380.330.380.220.290.330.47
TSM0.290.161.000.250.230.240.540.470.330.50
UNH0.290.380.251.000.340.360.290.360.370.48
LMT0.260.330.230.341.000.400.260.300.570.53
PGR0.290.380.240.360.401.000.280.340.430.53
AVGO0.340.220.540.290.260.281.000.510.380.54
MSFT0.410.290.470.360.300.340.511.000.390.57
RTX0.280.330.330.370.570.430.380.391.000.68
SCHD0.400.470.500.480.530.530.540.570.681.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.79%
-1.08%
Clone Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Clone Core Portfolio показал максимальную просадку в 29.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Clone Core Portfolio составляет 0.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.69%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-16.7%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.94
-15.45%8 апр. 2022 г.13114 окт. 2022 г.3230 нояб. 2022 г.163
-10.85%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.3920 окт. 2015 г.65
-9.44%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.7214 сент. 2012 г.115

График волатильности

Текущая волатильность Clone Core Portfolio составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.90%
3.37%
Clone Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев