PortfoliosLab logo
T3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TSLA 9.09%XOM 9.09%UNH 9.09%V 9.09%PG 9.09%MA 9.09%COST 9.09%JNJ 9.09%HD 9.09%MRK 9.09%AMD 9.09%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,782.79%
430.64%
T3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

T3 на 27 апр. 2025 г. показал доходность в -20.21% с начала года и доходность в 23.93% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-2.95%-4.87%8.34%13.98%10.15%
T3-20.21%-0.16%-0.13%31.45%25.02%23.93%
TSLA
Tesla, Inc.
-29.44%4.33%5.85%69.32%40.01%33.91%
XOM
Exxon Mobil Corporation
1.83%-7.91%-7.57%-4.85%25.75%6.72%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-16.89%-18.82%-25.24%-14.13%8.94%15.73%
V
Visa Inc.
6.23%-4.20%19.40%23.01%15.17%18.29%
PG
The Procter & Gamble Company
-2.75%-3.95%-3.08%2.29%9.20%10.33%
MA
Mastercard Inc
1.63%-4.17%5.47%16.05%15.71%20.24%
COST
Costco Wholesale Corporation
6.76%4.09%9.91%34.53%28.13%23.26%
JNJ
Johnson & Johnson
7.74%-5.24%-2.37%9.17%2.89%7.36%
HD
The Home Depot, Inc.
-7.49%-1.42%-9.32%9.37%13.16%15.37%
MRK
Merck & Co., Inc.
-16.11%-5.55%-19.10%-35.07%3.79%7.05%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-19.99%-9.38%-38.14%-38.60%11.38%45.61%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью T3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.87%-17.61%-7.42%2.68%-20.21%
2024-11.26%6.61%-6.34%-1.55%0.27%5.17%9.03%-2.00%11.98%-3.60%22.74%6.89%39.21%
202319.48%7.39%2.18%-10.34%11.91%17.15%2.23%-2.47%-2.62%-11.98%14.43%4.52%57.53%
2022-9.27%-5.47%15.30%-14.05%-8.15%-9.41%22.97%-6.64%-5.63%-5.55%-5.41%-21.84%-46.50%
20215.33%-9.14%1.20%6.11%-7.57%6.30%2.91%3.36%2.25%30.07%3.06%-3.37%42.24%
202012.20%-4.63%-12.09%22.58%6.43%8.30%17.16%37.46%-9.27%-8.29%29.56%14.89%165.13%
20194.46%2.26%1.53%-0.04%-4.83%8.34%2.85%0.84%-1.55%8.51%3.93%7.21%38.01%
20188.81%-3.81%-7.15%5.80%2.01%6.63%0.05%5.97%0.46%-3.09%4.52%-7.67%11.41%
20175.16%4.56%2.52%5.26%3.54%1.67%-1.16%3.86%1.02%0.78%2.28%0.69%34.44%
2016-8.18%-0.22%9.63%2.19%-0.91%-0.83%6.29%-2.54%-0.60%-1.39%1.01%4.87%8.48%
2015-3.04%4.67%-2.52%3.11%4.96%1.15%2.52%-5.05%-0.74%1.36%3.31%1.48%11.19%
20140.27%12.84%-4.83%-0.51%1.46%4.17%-2.54%9.86%-3.75%4.69%2.78%-2.00%23.04%

Комиссия

Комиссия T3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг T3 составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности T3, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T3, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.93
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.59
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.19
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.04
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.71
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
1.302.131.251.604.27
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.31-0.260.97-0.38-0.89
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.34-0.190.97-0.39-1.06
V
Visa Inc.
1.061.521.221.555.27
PG
The Procter & Gamble Company
0.110.271.040.180.46
MA
Mastercard Inc
0.761.151.170.953.94
COST
Costco Wholesale Corporation
1.632.191.302.086.27
JNJ
Johnson & Johnson
0.350.601.080.381.07
HD
The Home Depot, Inc.
0.350.661.080.371.05
MRK
Merck & Co., Inc.
-1.27-1.690.77-0.80-1.53
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.68-0.830.90-0.58-1.30

T3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.46
T3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность T3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.75%1.64%1.81%1.49%1.64%2.21%1.64%1.75%1.96%1.68%2.00%1.52%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
V
Visa Inc.
0.66%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
PG
The Procter & Gamble Company
2.53%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%
MA
Mastercard Inc
0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
JNJ
Johnson & Johnson
3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
HD
The Home Depot, Inc.
2.53%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
MRK
Merck & Co., Inc.
3.82%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.21%
-10.07%
T3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

T3 показал максимальную просадку в 53.81%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка T3 составляет 29.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.81%4 янв. 2022 г.2513 янв. 2023 г.46711 нояб. 2024 г.718
-39.09%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.
-38.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-25.59%11 янв. 2021 г.398 мар. 2021 г.15515 окт. 2021 г.194
-20.99%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.5423 нояб. 2020 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T3 составляет 21.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.16%
14.23%
T3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.00
Эффективные активы: 11.00

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTSLAAMDXOMMRKPGUNHJNJCOSTHDVMAPortfolio
^GSPC1.000.450.530.530.430.450.480.480.560.620.670.690.72
TSLA0.451.000.350.160.110.110.170.120.260.260.290.310.83
AMD0.530.351.000.210.160.150.210.170.280.320.370.380.51
XOM0.530.160.211.000.320.270.300.330.240.320.350.360.32
MRK0.430.110.160.321.000.410.370.530.280.280.340.320.29
PG0.450.110.150.270.411.000.340.490.400.370.360.360.30
UNH0.480.170.210.300.370.341.000.420.310.350.360.360.39
JNJ0.480.120.170.330.530.490.421.000.340.360.390.380.32
COST0.560.260.280.240.280.400.310.341.000.490.400.400.47
HD0.620.260.320.320.280.370.350.360.491.000.450.450.49
V0.670.290.370.350.340.360.360.390.400.451.000.820.56
MA0.690.310.380.360.320.360.360.380.400.450.821.000.58
Portfolio0.720.830.510.320.290.300.390.320.470.490.560.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.