T3
Sub Prime Sp500 Stocks
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 9.09% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 9.09% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 9.09% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 9.09% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 9.09% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 9.09% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 9.09% |
V Visa Inc. | Financial Services | 9.09% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
T3 на 27 апр. 2025 г. показал доходность в -20.21% с начала года и доходность в 23.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -2.95% | -4.87% | 8.34% | 13.98% | 10.15% |
T3 | -20.21% | -0.16% | -0.13% | 31.45% | 25.02% | 23.93% |
Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -29.44% | 4.33% | 5.85% | 69.32% | 40.01% | 33.91% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.83% | -7.91% | -7.57% | -4.85% | 25.75% | 6.72% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.89% | -18.82% | -25.24% | -14.13% | 8.94% | 15.73% |
V Visa Inc. | 6.23% | -4.20% | 19.40% | 23.01% | 15.17% | 18.29% |
PG The Procter & Gamble Company | -2.75% | -3.95% | -3.08% | 2.29% | 9.20% | 10.33% |
MA Mastercard Inc | 1.63% | -4.17% | 5.47% | 16.05% | 15.71% | 20.24% |
COST Costco Wholesale Corporation | 6.76% | 4.09% | 9.91% | 34.53% | 28.13% | 23.26% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.74% | -5.24% | -2.37% | 9.17% | 2.89% | 7.36% |
HD The Home Depot, Inc. | -7.49% | -1.42% | -9.32% | 9.37% | 13.16% | 15.37% |
MRK Merck & Co., Inc. | -16.11% | -5.55% | -19.10% | -35.07% | 3.79% | 7.05% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -19.99% | -9.38% | -38.14% | -38.60% | 11.38% | 45.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью T3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.87% | -17.61% | -7.42% | 2.68% | -20.21% | ||||||||
2024 | -11.26% | 6.61% | -6.34% | -1.55% | 0.27% | 5.17% | 9.03% | -2.00% | 11.98% | -3.60% | 22.74% | 6.89% | 39.21% |
2023 | 19.48% | 7.39% | 2.18% | -10.34% | 11.91% | 17.15% | 2.23% | -2.47% | -2.62% | -11.98% | 14.43% | 4.52% | 57.53% |
2022 | -9.27% | -5.47% | 15.30% | -14.05% | -8.15% | -9.41% | 22.97% | -6.64% | -5.63% | -5.55% | -5.41% | -21.84% | -46.50% |
2021 | 5.33% | -9.14% | 1.20% | 6.11% | -7.57% | 6.30% | 2.91% | 3.36% | 2.25% | 30.07% | 3.06% | -3.37% | 42.24% |
2020 | 12.20% | -4.63% | -12.09% | 22.58% | 6.43% | 8.30% | 17.16% | 37.46% | -9.27% | -8.29% | 29.56% | 14.89% | 165.13% |
2019 | 4.46% | 2.26% | 1.53% | -0.04% | -4.83% | 8.34% | 2.85% | 0.84% | -1.55% | 8.51% | 3.93% | 7.21% | 38.01% |
2018 | 8.81% | -3.81% | -7.15% | 5.80% | 2.01% | 6.63% | 0.05% | 5.97% | 0.46% | -3.09% | 4.52% | -7.67% | 11.41% |
2017 | 5.16% | 4.56% | 2.52% | 5.26% | 3.54% | 1.67% | -1.16% | 3.86% | 1.02% | 0.78% | 2.28% | 0.69% | 34.44% |
2016 | -8.18% | -0.22% | 9.63% | 2.19% | -0.91% | -0.83% | 6.29% | -2.54% | -0.60% | -1.39% | 1.01% | 4.87% | 8.48% |
2015 | -3.04% | 4.67% | -2.52% | 3.11% | 4.96% | 1.15% | 2.52% | -5.05% | -0.74% | 1.36% | 3.31% | 1.48% | 11.19% |
2014 | 0.27% | 12.84% | -4.83% | -0.51% | 1.46% | 4.17% | -2.54% | 9.86% | -3.75% | 4.69% | 2.78% | -2.00% | 23.04% |
Комиссия
Комиссия T3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг T3 составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 1.30 | 2.13 | 1.25 | 1.60 | 4.27 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.31 | -0.26 | 0.97 | -0.38 | -0.89 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.34 | -0.19 | 0.97 | -0.39 | -1.06 |
V Visa Inc. | 1.06 | 1.52 | 1.22 | 1.55 | 5.27 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.11 | 0.27 | 1.04 | 0.18 | 0.46 |
MA Mastercard Inc | 0.76 | 1.15 | 1.17 | 0.95 | 3.94 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.63 | 2.19 | 1.30 | 2.08 | 6.27 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.35 | 0.60 | 1.08 | 0.38 | 1.07 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.35 | 0.66 | 1.08 | 0.37 | 1.05 |
MRK Merck & Co., Inc. | -1.27 | -1.69 | 0.77 | -0.80 | -1.53 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.68 | -0.83 | 0.90 | -0.58 | -1.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность T3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.75% | 1.64% | 1.81% | 1.49% | 1.64% | 2.21% | 1.64% | 1.75% | 1.96% | 1.68% | 2.00% | 1.52% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.57% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.01% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
V Visa Inc. | 0.66% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.53% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.36% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.21% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.53% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
MRK Merck & Co., Inc. | 3.82% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T3 показал максимальную просадку в 53.81%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка T3 составляет 29.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.81% | 4 янв. 2022 г. | 251 | 3 янв. 2023 г. | 467 | 11 нояб. 2024 г. | 718 |
-39.09% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-38.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
-25.59% | 11 янв. 2021 г. | 39 | 8 мар. 2021 г. | 155 | 15 окт. 2021 г. | 194 |
-20.99% | 1 сент. 2020 г. | 5 | 8 сент. 2020 г. | 54 | 23 нояб. 2020 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T3 составляет 21.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TSLA | AMD | XOM | MRK | PG | UNH | JNJ | COST | HD | V | MA | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.45 | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.72 |
TSLA | 0.45 | 1.00 | 0.35 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.83 |
AMD | 0.53 | 0.35 | 1.00 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.51 |
XOM | 0.53 | 0.16 | 0.21 | 1.00 | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.24 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.32 |
MRK | 0.43 | 0.11 | 0.16 | 0.32 | 1.00 | 0.41 | 0.37 | 0.53 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.29 |
PG | 0.45 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.41 | 1.00 | 0.34 | 0.49 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.30 |
UNH | 0.48 | 0.17 | 0.21 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 1.00 | 0.42 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.39 |
JNJ | 0.48 | 0.12 | 0.17 | 0.33 | 0.53 | 0.49 | 0.42 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.32 |
COST | 0.56 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.40 | 0.31 | 0.34 | 1.00 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.47 |
HD | 0.62 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.49 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.49 |
V | 0.67 | 0.29 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 0.82 | 0.56 |
MA | 0.69 | 0.31 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.82 | 1.00 | 0.58 |
Portfolio | 0.72 | 0.83 | 0.51 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.32 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.58 | 1.00 |