T3
Sub Prime Sp500 Stocks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 9.09% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 9.09% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 9.09% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 9.09% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 9.09% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 9.09% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 9.09% |
V Visa Inc. | Financial Services | 9.09% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
T3 на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.39% с начала года и доходность в 24.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| T3 | 19.39% | 3.22% | 13.60% | 30.25% | 25.78% | 24.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | 29.27% | 34.53% | 90.67% | 49.65% | 69.64% | 34.57% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.25% | -1.65% | 4.34% | 20.83% | 16.88% | 6.91% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 18.35% | 3.03% | 21.02% | 15.52% | 21.19% | 22.37% |
V Visa Inc. | 18.93% | 10.96% | 10.09% | 26.25% | 12.20% | 18.04% |
PG The Procter & Gamble Company | 17.29% | -0.15% | 1.71% | 13.52% | 9.74% | 9.54% |
MA Mastercard Inc | 23.75% | 5.37% | 15.16% | 33.83% | 14.30% | 20.85% |
COST Costco Wholesale Corporation | 43.82% | 5.75% | 20.23% | 68.23% | 27.91% | 23.94% |
JNJ Johnson & Johnson | 1.52% | -3.14% | 5.34% | 8.92% | 6.23% | 6.54% |
HD The Home Depot, Inc. | 19.37% | -0.99% | 18.70% | 42.82% | 14.65% | 17.98% |
MRK Merck & Co., Inc. | -3.79% | -5.92% | -19.86% | 4.20% | 8.58% | 9.47% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.37% | -9.89% | -2.61% | 24.76% | 32.53% | 49.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью T3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.48% | 5.02% | -0.13% | -3.82% | 1.67% | 1.14% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | -3.03% | 19.39% | ||
| 2023 | 6.59% | -0.86% | 3.95% | 1.12% | 0.27% | 6.86% | 1.57% | -0.82% | -2.18% | -3.65% | 7.87% | 4.92% | 27.90% |
| 2022 | -1.68% | -2.61% | 4.14% | -2.76% | -0.12% | -6.38% | 10.04% | -5.17% | -7.71% | 8.61% | 6.29% | -6.04% | -5.29% |
| 2021 | -2.47% | 0.41% | 4.90% | 4.03% | -0.82% | 4.16% | 3.73% | -0.17% | -1.30% | 11.27% | 1.41% | 4.19% | 32.69% |
| 2020 | 5.15% | -6.73% | -9.22% | 16.46% | 4.37% | 2.03% | 10.30% | 15.73% | -5.84% | -6.32% | 14.29% | 5.23% | 49.52% |
| 2019 | 6.74% | 2.78% | 3.63% | 0.63% | -4.41% | 8.18% | 1.91% | 0.76% | -0.96% | 6.91% | 3.95% | 6.92% | 42.95% |
| 2018 | 8.09% | -5.72% | -5.00% | 4.41% | 3.80% | 5.58% | 3.92% | 7.64% | 4.16% | -4.41% | 4.99% | -7.97% | 19.20% |
| 2017 | 2.41% | 7.00% | 0.85% | 2.16% | 1.77% | 0.79% | 1.29% | 1.36% | 1.73% | -0.84% | 3.26% | 0.50% | 24.46% |
| 2016 | -6.17% | -0.19% | 8.79% | 3.73% | 3.25% | 2.51% | 6.86% | -0.15% | -0.92% | -1.39% | 2.92% | 6.09% | 27.30% |
| 2015 | -2.24% | 5.84% | -2.93% | -0.41% | 2.95% | -0.18% | 0.77% | -5.20% | -1.14% | 7.60% | 2.26% | 3.35% | 10.39% |
| 2014 | -2.88% | 8.72% | -1.10% | 0.37% | 0.98% | 1.71% | -1.82% | 6.75% | -2.85% | 3.52% | 2.69% | -0.65% | 15.77% |
| 2013 | 6.29% | -0.78% | 4.56% | 6.94% | 15.71% | 3.06% | 5.57% | -1.20% | 5.09% | -0.60% | 3.92% | 3.58% | 64.92% |
Комиссия
Комиссия T3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг T3 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.74 | 1.49 | 1.18 | 0.68 | 1.95 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.13 | 1.66 | 1.20 | 1.16 | 5.16 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.68 | 1.08 | 1.15 | 0.82 | 2.17 |
V Visa Inc. | 1.63 | 2.18 | 1.31 | 2.16 | 5.50 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.95 | 1.38 | 1.19 | 1.64 | 5.39 |
MA Mastercard Inc | 2.26 | 2.96 | 1.41 | 3.00 | 7.47 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.61 | 4.23 | 1.63 | 6.92 | 17.90 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.44 | 0.76 | 1.09 | 0.38 | 1.31 |
HD The Home Depot, Inc. | 1.97 | 2.70 | 1.33 | 1.48 | 4.99 |
MRK Merck & Co., Inc. | 0.06 | 0.22 | 1.03 | 0.05 | 0.13 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.62 | 1.14 | 1.15 | 0.77 | 1.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность T3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.65% | 1.81% | 1.49% | 1.64% | 2.21% | 1.64% | 1.75% | 1.96% | 1.68% | 2.00% | 1.52% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.14% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.29% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
V Visa Inc. | 0.51% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% | 2.91% |
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.07% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.13% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.18% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.99% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% | 3.46% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T3 показал максимальную просадку в 33.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
| -16% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 67 |
| -15.56% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 74 | 1 февр. 2023 г. | 271 |
| -15.54% | 25 июл. 2011 г. | 13 | 10 авг. 2011 г. | 66 | 11 нояб. 2011 г. | 79 |
| -13.82% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 46 | 6 июн. 2018 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T3 составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | AMD | XOM | MRK | UNH | PG | COST | JNJ | HD | V | MA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.35 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.25 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| AMD | 0.35 | 1.00 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.28 | 0.18 | 0.32 | 0.38 | 0.39 |
| XOM | 0.16 | 0.21 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.36 |
| MRK | 0.12 | 0.16 | 0.31 | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.29 | 0.53 | 0.29 | 0.35 | 0.33 |
| UNH | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.38 | 1.00 | 0.35 | 0.32 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
| PG | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.41 | 0.35 | 1.00 | 0.40 | 0.49 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
| COST | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 1.00 | 0.35 | 0.48 | 0.40 | 0.40 |
| JNJ | 0.13 | 0.18 | 0.32 | 0.53 | 0.42 | 0.49 | 0.35 | 1.00 | 0.36 | 0.39 | 0.39 |
| HD | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.38 | 0.48 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.45 |
| V | 0.29 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.82 |
| MA | 0.31 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.82 | 1.00 |