High-risk portfolio.
High risk portfolio, on demand, diversified well, with a focus on retail. Protected against crises for which restrictions are imposed.
by. Farid B
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | Financial Services | 10% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
NXE NexGen Energy Ltd. | Energy | 10% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | 10% |
UFPI UFP Industries, Inc. | Basic Materials | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High-risk portfolio. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2013 г., начальной даты NXE
Доходность по периодам
High-risk portfolio. на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 18.54% с начала года и доходность в 43.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| High-risk portfolio. | 18.54% | -0.55% | -4.41% | 31.77% | 54.00% | 43.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -2.40% | 2.81% | 0.80% | 12.59% | 21.27% | 22.48% |
LLY Eli Lilly and Company | 55.61% | 6.94% | 18.81% | 54.96% | 54.31% | 32.80% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 24.10% | 1.12% | -1.84% | 39.04% | 56.30% | 29.70% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 28.65% | -2.71% | -5.73% | 63.11% | 40.97% | 24.43% |
UFPI UFP Industries, Inc. | -9.21% | -4.04% | -1.37% | 12.69% | 25.38% | 23.28% |
NXE NexGen Energy Ltd. | -24.14% | -2.93% | -27.76% | -2.93% | 31.40% | 28.80% |
NFLX Netflix, Inc. | 36.74% | 5.62% | 10.08% | 50.35% | 17.78% | 25.48% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -41.38% | -19.27% | -64.05% | -52.45% | 91.42% | 67.15% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High-risk portfolio., с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.39% | 15.81% | 5.35% | -6.47% | 12.74% | -1.34% | -1.38% | 0.12% | 18.54% | ||||
| 2023 | 11.85% | -1.24% | 4.21% | 2.10% | 12.23% | 14.71% | 3.79% | 10.42% | -6.04% | 0.05% | 8.09% | 8.61% | 91.38% |
| 2022 | -13.15% | 6.50% | -1.70% | -13.08% | 4.45% | -8.92% | 21.51% | -2.19% | -8.54% | 12.44% | 12.51% | -5.58% | -2.38% |
| 2021 | 4.03% | 8.25% | 1.24% | 4.60% | 4.93% | 7.40% | -0.27% | 7.25% | -2.22% | 12.89% | -0.51% | 0.56% | 58.77% |
| 2020 | 1.39% | -1.22% | -14.14% | 19.62% | 14.15% | 9.31% | 10.62% | 15.16% | -1.40% | -3.73% | 11.88% | 19.70% | 107.85% |
| 2019 | 11.67% | 4.72% | 0.98% | 4.03% | -9.31% | 10.57% | -0.22% | -4.84% | 0.47% | 9.36% | 6.07% | 2.55% | 39.80% |
| 2018 | 5.50% | -1.91% | -3.69% | 4.46% | 7.71% | 0.29% | 1.78% | 5.33% | -1.86% | -8.43% | -1.91% | -9.54% | -3.86% |
| 2017 | 13.88% | 1.27% | 1.40% | -1.25% | 8.04% | 2.68% | 4.11% | 1.50% | 7.73% | 3.74% | 2.30% | 1.38% | 56.90% |
| 2016 | -3.18% | 4.36% | 20.98% | 1.80% | 3.91% | 1.18% | 7.41% | 2.64% | 1.59% | -2.85% | 11.98% | 6.89% | 70.39% |
| 2015 | -1.45% | 15.73% | 3.53% | 15.62% | -0.36% | 7.49% | 3.06% | -5.55% | -1.65% | 6.26% | 3.52% | 1.17% | 55.78% |
| 2014 | -1.28% | 11.95% | 6.74% | -4.17% | 2.08% | 4.16% | -4.24% | 12.18% | -8.36% | 0.47% | 0.17% | -2.04% | 16.65% |
| 2013 | 8.38% | -3.05% | 2.38% | 6.72% | -1.70% | 12.86% |
Комиссия
Комиссия High-risk portfolio. составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг High-risk portfolio. среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0.47 | 0.81 | 1.10 | 0.70 | 1.82 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.04 | 2.80 | 1.37 | 3.32 | 11.65 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.69 | 1.24 | 1.17 | 1.46 | 3.07 |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 1.57 | 2.67 | 1.33 | 2.75 | 6.87 |
UFPI UFP Industries, Inc. | 0.34 | 0.74 | 1.09 | 0.69 | 1.39 |
NXE NexGen Energy Ltd. | -0.07 | 0.28 | 1.03 | -0.09 | -0.23 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.51 | 2.40 | 1.31 | 0.99 | 7.40 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.88 | -1.29 | 0.85 | -0.78 | -1.76 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High-risk portfolio. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-risk portfolio. | 0.49% | 0.45% | 0.65% | 0.53% | 0.77% | 0.75% | 0.94% | 0.69% | 0.78% | 0.87% | 0.92% | 1.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.72% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.14% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% | 1.15% | 0.79% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High-risk portfolio. показал максимальную просадку в 35.26%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка High-risk portfolio. составляет 13.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.26% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 42 | 20 мая 2020 г. | 63 |
| -34.68% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 154 | 27 янв. 2023 г. | 306 |
| -26.69% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 167 |
| -16.15% | 19 мар. 2014 г. | 41 | 15 мая 2014 г. | 191 | 18 февр. 2015 г. | 232 |
| -15.71% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High-risk portfolio. составляет 8.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | NXE | CELH | AGM | STRL | NFLX | DECK | AAPL | NVDA | UFPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
| NXE | 0.10 | 1.00 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| CELH | 0.10 | 0.16 | 1.00 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
| AGM | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 1.00 | 0.36 | 0.18 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.45 |
| STRL | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.36 | 1.00 | 0.19 | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.45 |
| NFLX | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 1.00 | 0.26 | 0.43 | 0.45 | 0.26 |
| DECK | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.41 |
| AAPL | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.43 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 0.33 |
| NVDA | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.32 | 0.50 | 1.00 | 0.34 |
| UFPI | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.45 | 0.45 | 0.26 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 1.00 |