PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

High-risk portfolio.

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

High risk portfolio, on demand, diversified well, with a focus on retail. Protected against crises for which restrictions are imposed.

by. Farid B

Распределение активов


AGM 10%LLY 10%NVDA 10%STRL 10%DECK 10%UFPI 10%NXE 10%NFLX 10%CELH 10%AAPL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
Financial Services

10%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

10%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

STRL
Sterling Construction Company, Inc.
Industrials

10%

DECK
Deckers Outdoor Corporation
Consumer Cyclical

10%

UFPI
UFP Industries, Inc.
Basic Materials

10%

NXE
NexGen Energy Ltd.
Energy

10%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

10%

CELH
Celsius Holdings, Inc.
Consumer Defensive

10%

AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в High-risk portfolio. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5,458.66%
204.80%
High-risk portfolio.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2013 г., начальной даты NXE

Доходность по периодам

High-risk portfolio. на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 22.35% с начала года и доходность в 46.18% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
High-risk portfolio.22.35%12.59%34.36%106.04%55.66%45.81%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
-5.27%-3.79%7.67%26.40%22.02%22.72%
LLY
Eli Lilly and Company
34.41%17.35%40.89%147.67%45.86%32.38%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.41%69.11%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
26.21%41.32%33.50%172.54%50.44%27.57%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
35.14%2.41%69.55%110.85%44.36%28.15%
UFPI
UFP Industries, Inc.
-7.37%0.97%8.67%35.06%32.24%21.08%
NXE
NexGen Energy Ltd.
10.29%-4.93%46.49%75.45%37.62%33.28%
NFLX
Netflix, Inc.
27.21%9.69%40.80%96.50%11.85%25.48%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
45.40%48.58%22.44%150.91%132.57%83.75%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.67%26.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.39%15.68%
202310.42%-6.04%0.05%8.09%8.61%

Коэффициент Шарпа

High-risk portfolio. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.80. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.005.80

Коэффициент Шарпа High-risk portfolio. находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.80
2.44
High-risk portfolio.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High-risk portfolio. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
High-risk portfolio.0.46%0.45%0.65%0.53%0.77%0.75%0.94%0.69%0.78%0.87%0.92%1.01%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
2.43%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%1.40%
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.02%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%0.79%
NXE
NexGen Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Комиссия

Комиссия High-risk portfolio. составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
High-risk portfolio.
5.80
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
1.00
LLY
Eli Lilly and Company
5.18
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
3.66
DECK
Deckers Outdoor Corporation
3.36
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.19
NXE
NexGen Energy Ltd.
1.70
NFLX
Netflix, Inc.
2.64
CELH
Celsius Holdings, Inc.
2.95
AAPL
Apple Inc.
1.27

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYNXECELHAGMSTRLNFLXDECKAAPLNVDAUFPI
LLY1.000.090.100.130.140.210.170.250.220.20
NXE0.091.000.150.160.180.150.170.190.200.21
CELH0.100.151.000.150.170.150.190.200.210.21
AGM0.130.160.151.000.370.190.300.230.240.44
STRL0.140.180.170.371.000.180.290.220.230.45
NFLX0.210.150.150.190.181.000.260.430.450.27
DECK0.170.170.190.300.290.261.000.300.310.41
AAPL0.250.190.200.230.220.430.301.000.520.33
NVDA0.220.200.210.240.230.450.310.521.000.35
UFPI0.200.210.210.440.450.270.410.330.351.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
High-risk portfolio.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High-risk portfolio. показал максимальную просадку в 35.26%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.26%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.4220 мая 2020 г.63
-34.68%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.15427 янв. 2023 г.306
-26.69%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.167
-16.15%19 мар. 2014 г.4115 мая 2014 г.19118 февр. 2015 г.232
-13.9%11 авг. 2015 г.1125 авг. 2015 г.692 дек. 2015 г.80

График волатильности

Текущая волатильность High-risk portfolio. составляет 7.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.50%
3.47%
High-risk portfolio.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев