EpSMrket(MoM)TimingMoM0.50(%)4of4-Test1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.67%
AEE Ameren Corporation	Utilities	6.67%
AEP American Electric Power Company, Inc.	Utilities	6.67%
ALL The Allstate Corporation	Financial Services	6.67%
AMT American Tower Corporation	Real Estate	6.67%
APTV Aptiv PLC	Consumer Cyclical	6.67%
ATO Atmos Energy Corporation	Utilities	6.67%
EG Everest Group Ltd	Financial Services	6.67%
ERIE Erie Indemnity Company	Financial Services	6.67%
GDDY GoDaddy Inc.	Technology	6.67%
LIN Linde plc	Basic Materials	6.67%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	6.67%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	6.67%
VTRS Viatris Inc.	Healthcare	6.67%
XEL Xcel Energy Inc.	Utilities	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EpSMrket(MoM)TimingMoM0.50(%)4of4-Test1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2020 г., начальной даты VTRS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель EpSMrket(MoM)TimingMoM0.50(%)4of4-Test1	0.33%	-4.47%	0.22%	0.91%	4.59%	10.31%	9.41%	—
Активы портфеля:
ERIE Erie Indemnity Company	1.02%	-8.32%	-12.50%	-19.94%	-38.93%	4.01%	4.11%	12.79%
GDDY GoDaddy Inc.	1.13%	-8.47%	-34.18%	-39.05%	-54.75%	1.86%	0.36%	9.67%
ALL The Allstate Corporation	1.44%	-3.08%	-0.03%	-0.45%	2.76%	24.73%	15.02%	14.32%
EG Everest Group Ltd	0.99%	-1.79%	-3.01%	-5.64%	-8.27%	-1.25%	7.74%	7.59%
AEP American Electric Power Company, Inc.	0.77%	0.58%	15.97%	18.79%	27.25%	17.78%	13.22%	10.98%
LIN Linde plc	1.78%	0.52%	18.27%	7.81%	8.44%	13.42%	13.89%	—
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	-1.98%	-0.63%	-1.18%	27.29%	22.44%	-2.45%	10.06%	6.59%
XEL Xcel Energy Inc.	1.29%	-2.20%	10.12%	2.97%	17.48%	9.84%	7.21%	10.12%
ABBV AbbVie Inc.	-2.86%	-10.70%	-7.86%	-10.37%	5.19%	13.21%	18.43%	18.22%
AEE Ameren Corporation	0.80%	0.40%	12.60%	10.04%	13.95%	12.47%	9.79%	11.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был сент. 2021 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении EpSMrket(MoM)TimingMoM0.50(%)4of4-Test1 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.41%	5.95%	-4.34%	-0.70%									0.22%
2025	1.95%	3.53%	-1.04%	-2.61%	-0.44%	0.00%	1.01%	4.06%	1.30%	-1.76%	3.50%	-0.71%	8.87%
2024	0.64%	3.65%	2.49%	-5.50%	4.02%	-0.91%	8.74%	5.67%	0.91%	-5.47%	4.39%	-5.42%	12.69%
2023	3.88%	-2.04%	-0.47%	-0.11%	-6.00%	2.29%	3.96%	-0.70%	-1.90%	-0.53%	8.14%	4.37%	10.59%
2022	-2.63%	-2.46%	6.68%	-4.76%	2.09%	-5.18%	2.85%	-1.71%	-6.70%	8.93%	8.40%	-3.60%	0.30%
2021	-3.11%	-1.48%	5.38%	5.13%	0.84%	-0.29%	2.52%	1.99%	-6.93%	6.11%	-3.16%	9.65%	16.59%

Метрики бенчмарка

EpSMrket(MoM)TimingMoM0.50(%)4of4-Test1: годовая альфа составляет 2.24%, бета — 0.61, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 17.11.2020.

Портфель участвовал в 77.94% снижения S&P 500 Index, но только в 72.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал годовую альфу 2.24% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.61 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.24%

Бета: 0.61

R²: 0.51

Участие в росте: 72.34%

Участие в снижении: 77.94%

Комиссия

Комиссия EpSMrket(MoM)TimingMoM0.50(%)4of4-Test1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EpSMrket(MoM)TimingMoM0.50(%)4of4-Test1 имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.31	0.88	-0.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.53	1.37	-0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.21	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.47	1.39	-0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.70	6.43	-4.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ERIE Erie Indemnity Company	5	-1.22	-1.68	0.79	-0.88	-1.47
GDDY GoDaddy Inc.	2	-1.49	-2.36	0.68	-0.93	-1.69
ALL The Allstate Corporation	40	0.11	0.32	1.04	0.14	0.32
EG Everest Group Ltd	23	-0.32	-0.26	0.96	-0.50	-0.99
AEP American Electric Power Company, Inc.	81	1.49	2.19	1.28	3.00	6.80
LIN Linde plc	50	0.42	0.74	1.09	0.47	1.29
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	59	0.56	0.97	1.14	1.07	2.72
XEL Xcel Energy Inc.	66	0.89	1.34	1.17	1.55	3.85
ABBV AbbVie Inc.	43	0.19	0.44	1.06	0.28	0.62
AEE Ameren Corporation	66	0.86	1.21	1.16	1.79	3.91

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

EpSMrket(MoM)TimingMoM0.50(%)4of4-Test1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.31
За 5 лет: 0.65
За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EpSMrket(MoM)TimingMoM0.50(%)4of4-Test1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.15%	2.26%	2.19%	2.31%	2.15%	1.93%	1.89%	1.82%	1.98%	3.19%	1.99%	2.09%
Активы портфеля:
ERIE Erie Indemnity Company	2.23%	1.90%	1.24%	1.42%	1.79%	2.15%	2.39%	2.17%	2.52%	2.57%	1.95%	3.61%
GDDY GoDaddy Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALL The Allstate Corporation	1.97%	1.92%	1.91%	2.54%	2.51%	2.75%	1.96%	1.78%	2.23%	1.41%	1.78%	1.93%
EG Everest Group Ltd	2.45%	2.36%	2.14%	1.92%	1.96%	2.26%	2.65%	2.08%	2.43%	2.28%	2.17%	2.18%
AEP American Electric Power Company, Inc.	2.83%	3.24%	3.87%	4.15%	3.34%	3.37%	3.41%	2.87%	3.39%	3.25%	3.61%	3.69%
LIN Linde plc	1.21%	1.41%	1.33%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	0.47%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XEL Xcel Energy Inc.	2.85%	3.83%	2.43%	3.36%	2.78%	2.70%	2.58%	2.55%	3.09%	2.99%	3.34%	3.56%
ABBV AbbVie Inc.	3.18%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
AEE Ameren Corporation	2.58%	2.84%	3.01%	3.48%	2.65%	2.47%	2.56%	2.50%	2.83%	3.01%	4.08%	3.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

EpSMrket(MoM)TimingMoM0.50(%)4of4-Test1 показал максимальную просадку в 15.49%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.

Текущая просадка EpSMrket(MoM)TimingMoM0.50(%)4of4-Test1 составляет 5.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.49%	11 апр. 2022 г.	47	16 июн. 2022 г.	115	30 нояб. 2022 г.	162
-13.06%	17 сент. 2024 г.	140	8 апр. 2025 г.	94	22 авг. 2025 г.	234
-9.67%	3 февр. 2023 г.	82	1 июн. 2023 г.	126	30 нояб. 2023 г.	208
-7.81%	5 янв. 2022 г.	43	8 мар. 2022 г.	13	25 мар. 2022 г.	56
-7.48%	18 февр. 2026 г.	23	20 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GDDY	REGN	APTV	ABBV	ERIE	VTRS	EG	ALL	AMT	LIN	AEP	XEL	ATO	PLD	AEE	Portfolio
Benchmark	1.00	0.54	0.37	0.59	0.27	0.33	0.42	0.34	0.31	0.31	0.56	0.23	0.22	0.25	0.51	0.24	0.63
GDDY	0.54	1.00	0.18	0.34	0.09	0.26	0.20	0.19	0.20	0.21	0.32	0.06	0.09	0.10	0.29	0.10	0.42
REGN	0.37	0.18	1.00	0.19	0.41	0.19	0.34	0.15	0.17	0.22	0.27	0.20	0.22	0.18	0.31	0.23	0.49
APTV	0.59	0.34	0.19	1.00	0.14	0.24	0.41	0.31	0.25	0.18	0.38	0.09	0.10	0.13	0.37	0.12	0.53
ABBV	0.27	0.09	0.41	0.14	1.00	0.22	0.32	0.26	0.29	0.26	0.28	0.29	0.27	0.26	0.28	0.29	0.50
ERIE	0.33	0.26	0.19	0.24	0.22	1.00	0.20	0.39	0.40	0.22	0.34	0.21	0.22	0.24	0.26	0.23	0.53
VTRS	0.42	0.20	0.34	0.41	0.32	0.20	1.00	0.31	0.25	0.22	0.30	0.19	0.20	0.23	0.35	0.19	0.56
EG	0.34	0.19	0.15	0.31	0.26	0.39	0.31	1.00	0.53	0.17	0.37	0.24	0.24	0.30	0.26	0.26	0.56
ALL	0.31	0.20	0.17	0.25	0.29	0.40	0.25	0.53	1.00	0.26	0.35	0.32	0.32	0.40	0.27	0.35	0.58
AMT	0.31	0.21	0.22	0.18	0.26	0.22	0.22	0.17	0.26	1.00	0.32	0.47	0.46	0.45	0.54	0.48	0.58
LIN	0.56	0.32	0.27	0.38	0.28	0.34	0.30	0.37	0.35	0.32	1.00	0.29	0.29	0.32	0.38	0.32	0.61
AEP	0.23	0.06	0.20	0.09	0.29	0.21	0.19	0.24	0.32	0.47	0.29	1.00	0.78	0.69	0.40	0.77	0.60
XEL	0.22	0.09	0.22	0.10	0.27	0.22	0.20	0.24	0.32	0.46	0.29	0.78	1.00	0.68	0.40	0.79	0.60
ATO	0.25	0.10	0.18	0.13	0.26	0.24	0.23	0.30	0.40	0.45	0.32	0.69	0.68	1.00	0.43	0.74	0.62
PLD	0.51	0.29	0.31	0.37	0.28	0.26	0.35	0.26	0.27	0.54	0.38	0.40	0.40	0.43	1.00	0.43	0.66
AEE	0.24	0.10	0.23	0.12	0.29	0.23	0.19	0.26	0.35	0.48	0.32	0.77	0.79	0.74	0.43	1.00	0.63
Portfolio	0.63	0.42	0.49	0.53	0.50	0.53	0.56	0.56	0.58	0.58	0.61	0.60	0.60	0.62	0.66	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 нояб. 2020 г.

EpSMrket(MoM)TimingMoM0.50(%)4of4-Test1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов