EpSMrket(MoM)UpT0.50(%)1of4-Test1

График показывает рост $10,000 инвестированных в EpSMrket(MoM)UpT0.50(%)1of4-Test1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 19 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении EpSMrket(MoM)UpT0.50(%)1of4-Test1 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

EpSMrket(MoM)UpT0.50(%)1of4-Test1: годовая альфа составляет 8.82%, бета — 0.99, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 19.04.2016.

• Портфель участвовал в 118.08% роста S&P 500 Index, но только в 80.95% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 8.82% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.99 и R² 0.63 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия EpSMrket(MoM)UpT0.50(%)1of4-Test1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EpSMrket(MoM)UpT0.50(%)1of4-Test1 имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

EpSMrket(MoM)UpT0.50(%)1of4-Test1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.72
• За 5 лет: 0.71
• За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность EpSMrket(MoM)UpT0.50(%)1of4-Test1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

EpSMrket(MoM)UpT0.50(%)1of4-Test1 показал максимальную просадку в 36.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка EpSMrket(MoM)UpT0.50(%)1of4-Test1 составляет 7.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.