Анализ ценных бумаг Грэхем Бенджамин Додд Дэвид

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CE Celanese Corporation	Basic Materials	6.67%
CI Cigna Corporation	Healthcare	6.67%
FDX FedEx Corporation	Industrials	6.67%
GM General Motors Company	Consumer Cyclical	6.67%
HPQ HP Inc.	Technology	6.67%
INTC Intel Corporation	Technology	6.67%
LEA Lear Corporation	Consumer Cyclical	6.67%
MAN ManpowerGroup Inc.	Industrials	6.67%
NUE Nucor Corporation	Basic Materials	6.67%
PRU Prudential Financial, Inc.	Financial Services	6.67%
TAP Molson Coors Brewing Company	Consumer Defensive	6.67%
TSN Tyson Foods, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
URI United Rentals, Inc.	Industrials	6.67%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	Healthcare	6.67%
WHR Whirlpool Corporation	Consumer Cyclical	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Анализ ценных бумаг Грэхем Бенджамин Додд Дэвид и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2010 г., начальной даты GM

Доходность по периодам

Анализ ценных бумаг Грэхем Бенджамин Додд Дэвид на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 6.82% с начала года и доходность в 7.96% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	2.51%	0.02%	-0.92%	0.71%	24.30%	18.22%	10.44%	12.72%
Портфель Анализ ценных бумаг Грэхем Бенджамин Додд Дэвид	2.70%	5.95%	6.82%	10.78%	22.08%	4.93%	0.81%	7.96%
Активы портфеля:
NUE Nucor Corporation	5.14%	7.85%	12.06%	33.06%	78.36%	9.35%	19.61%	17.02%
INTC Intel Corporation	11.42%	29.33%	59.76%	57.49%	225.15%	22.56%	-1.03%	8.86%
HPQ HP Inc.	1.50%	1.41%	-13.84%	-28.13%	-9.30%	-10.09%	-7.28%	8.16%
CE Celanese Corporation	0.28%	23.91%	50.87%	49.73%	70.47%	-14.43%	-14.59%	1.40%
CI Cigna Corporation	1.21%	2.93%	1.40%	-8.51%	-9.69%	3.43%	4.30%	8.88%
FDX FedEx Corporation	4.60%	3.41%	29.80%	57.07%	92.72%	19.67%	7.51%	10.34%
GM General Motors Company	5.47%	2.74%	-5.41%	36.66%	82.49%	31.79%	5.79%	12.39%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—
PRU Prudential Financial, Inc.	-0.77%	0.75%	-13.22%	-3.53%	7.02%	10.45%	5.44%	8.01%
WHR Whirlpool Corporation	2.99%	-4.39%	-21.12%	-25.27%	-23.25%	-19.11%	-21.08%	-7.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Анализ ценных бумаг Грэхем Бенджамин Додд Дэвид закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.77%	-0.06%	-2.73%	3.89%									6.82%
2025	0.79%	-0.04%	-2.22%	-7.84%	1.27%	5.48%	-1.72%	8.07%	-2.05%	-0.89%	3.81%	1.23%	5.08%
2024	-2.43%	2.91%	7.93%	-10.42%	1.25%	-2.76%	4.10%	-3.22%	-0.52%	-3.18%	3.97%	-8.77%	-12.02%
2023	10.41%	-2.89%	-2.25%	-0.88%	-5.31%	12.44%	5.30%	-4.25%	-3.72%	-5.93%	8.13%	10.18%	20.33%
2022	-3.35%	-0.43%	0.45%	-3.74%	2.23%	-11.95%	9.28%	-7.05%	-13.44%	13.47%	8.27%	-7.33%	-16.17%
2021	3.35%	7.37%	12.11%	3.70%	3.98%	-4.72%	-2.00%	1.32%	-5.19%	3.52%	-1.60%	8.42%	32.88%

Метрики бенчмарка

Анализ ценных бумаг Грэхем Бенджамин Додд Дэвид: годовая альфа составляет -1.48%, бета — 1.10, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 19.11.2010.

Портфель участвовал в 120.63% снижения S&P 500 Index, но только в 112.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
При бете 1.10 и R² 0.74 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: -1.48%

Бета: 1.10

R²: 0.74

Участие в росте: 112.99%

Участие в снижении: 120.63%

Комиссия

Комиссия Анализ ценных бумаг Грэхем Бенджамин Додд Дэвид составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Анализ ценных бумаг Грэхем Бенджамин Додд Дэвид имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.53	2.19	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.44	3.49	-1.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.48	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.95	3.70	-1.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.98	16.45	-10.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NUE Nucor Corporation	86	2.37	3.25	1.39	4.29	12.16
INTC Intel Corporation	93	3.43	3.74	1.47	8.15	19.34
HPQ HP Inc.	23	-0.27	-0.15	0.98	-0.33	-0.64
CE Celanese Corporation	63	1.19	1.95	1.23	1.30	2.42
CI Cigna Corporation	21	-0.30	-0.18	0.97	-0.44	-0.84
FDX FedEx Corporation	94	3.24	4.25	1.54	7.00	18.77
GM General Motors Company	89	2.40	3.46	1.45	4.72	14.08
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	—	—	—	—	—	—
PRU Prudential Financial, Inc.	39	0.28	0.57	1.07	0.25	0.69
WHR Whirlpool Corporation	15	-0.52	-0.50	0.94	-0.58	-1.16

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Анализ ценных бумаг Грэхем Бенджамин Додд Дэвид имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.53
За 5 лет: 0.04
За 10 лет: 0.35
За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Анализ ценных бумаг Грэхем Бенджамин Додд Дэвид за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.79%	2.65%	3.55%	2.91%	2.96%	1.88%	2.17%	2.42%	2.57%	1.76%	1.86%	2.04%
Активы портфеля:
NUE Nucor Corporation	1.22%	1.35%	1.86%	1.19%	1.52%	1.50%	3.03%	2.85%	2.97%	2.38%	2.52%	3.70%
INTC Intel Corporation	0.00%	0.00%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%
HPQ HP Inc.	6.24%	5.24%	3.42%	3.53%	3.77%	2.21%	2.94%	3.20%	2.83%	2.56%	3.40%	5.37%
CE Celanese Corporation	0.19%	0.28%	4.05%	1.80%	2.68%	1.62%	1.91%	1.95%	2.31%	1.62%	1.75%	1.71%
CI Cigna Corporation	2.19%	2.19%	2.03%	1.64%	1.35%	1.74%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
FDX FedEx Corporation	1.55%	1.98%	1.92%	1.95%	2.42%	1.12%	1.00%	1.72%	1.52%	0.76%	0.78%	0.64%
GM General Motors Company	0.82%	0.70%	0.90%	1.00%	0.54%	0.00%	0.91%	4.15%	4.54%	3.71%	4.36%	4.06%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	0.00%	0.00%	10.72%	7.35%	5.13%	3.62%	4.64%	3.04%	2.46%	2.13%	1.78%	1.64%
PRU Prudential Financial, Inc.	5.64%	4.78%	4.39%	4.82%	4.83%	4.25%	5.64%	4.27%	4.41%	2.61%	2.69%	3.00%
WHR Whirlpool Corporation	7.92%	7.35%	6.11%	5.75%	4.95%	2.32%	2.69%	3.22%	4.26%	2.55%	2.15%	2.35%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Анализ ценных бумаг Грэхем Бенджамин Додд Дэвид показал максимальную просадку в 46.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Анализ ценных бумаг Грэхем Бенджамин Додд Дэвид составляет 8.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.73%	29 янв. 2018 г.	541	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	713
-31.37%	18 февр. 2011 г.	157	3 окт. 2011 г.	315	4 янв. 2013 г.	472
-31.32%	1 апр. 2024 г.	257	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-29.2%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	367	19 мар. 2024 г.	553
-22.01%	24 июн. 2015 г.	161	11 февр. 2016 г.	112	22 июл. 2016 г.	273

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TSN	CI	TAP	WBA	INTC	HPQ	WHR	GM	NUE	FDX	URI	LEA	MAN	CE	PRU	Portfolio
Benchmark	1.00	0.37	0.44	0.42	0.45	0.61	0.60	0.55	0.57	0.58	0.61	0.63	0.57	0.60	0.59	0.67	0.80
TSN	0.37	1.00	0.29	0.38	0.30	0.24	0.28	0.31	0.31	0.29	0.32	0.29	0.33	0.35	0.34	0.37	0.49
CI	0.44	0.29	1.00	0.31	0.33	0.26	0.30	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.37	0.36	0.41	0.52
TAP	0.42	0.38	0.31	1.00	0.35	0.27	0.31	0.37	0.33	0.34	0.34	0.32	0.35	0.39	0.36	0.41	0.53
WBA	0.45	0.30	0.33	0.35	1.00	0.31	0.33	0.37	0.34	0.34	0.37	0.34	0.35	0.39	0.36	0.40	0.55
INTC	0.61	0.24	0.26	0.27	0.31	1.00	0.47	0.36	0.39	0.39	0.42	0.40	0.39	0.38	0.42	0.40	0.59
HPQ	0.60	0.28	0.30	0.31	0.33	0.47	1.00	0.42	0.43	0.46	0.44	0.46	0.45	0.46	0.48	0.49	0.66
WHR	0.55	0.31	0.31	0.37	0.37	0.36	0.42	1.00	0.46	0.43	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.68
GM	0.57	0.31	0.31	0.33	0.34	0.39	0.43	0.46	1.00	0.46	0.48	0.51	0.62	0.48	0.50	0.56	0.69
NUE	0.58	0.29	0.33	0.34	0.34	0.39	0.46	0.43	0.46	1.00	0.49	0.54	0.48	0.49	0.57	0.55	0.69
FDX	0.61	0.32	0.33	0.34	0.37	0.42	0.44	0.48	0.48	0.49	1.00	0.53	0.51	0.48	0.51	0.54	0.70
URI	0.63	0.29	0.33	0.32	0.34	0.40	0.46	0.49	0.51	0.54	0.53	1.00	0.55	0.53	0.57	0.57	0.74
LEA	0.57	0.33	0.33	0.35	0.35	0.39	0.45	0.49	0.62	0.48	0.51	0.55	1.00	0.55	0.54	0.57	0.73
MAN	0.60	0.35	0.37	0.39	0.39	0.38	0.46	0.49	0.48	0.49	0.48	0.53	0.55	1.00	0.57	0.59	0.73
CE	0.59	0.34	0.36	0.36	0.36	0.42	0.48	0.49	0.50	0.57	0.51	0.57	0.54	0.57	1.00	0.58	0.74
PRU	0.67	0.37	0.41	0.41	0.40	0.40	0.49	0.48	0.56	0.55	0.54	0.57	0.57	0.59	0.58	1.00	0.75
Portfolio	0.80	0.49	0.52	0.53	0.55	0.59	0.66	0.68	0.69	0.69	0.70	0.74	0.73	0.73	0.74	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2010 г.

Анализ ценных бумаг Грэхем Бенджамин Додд Дэвид

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов