Retirement Final low drawdown
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTSNX
Доходность по периодам
Retirement Final low drawdown на 29 мая 2025 г. показал доходность в 2.00% с начала года и доходность в 7.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.52% | 6.32% | -1.44% | 12.25% | 14.20% | 10.84% |
| Retirement Final low drawdown | 2.35% | 2.64% | -0.36% | 8.50% | 9.13% | 7.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -3.58% | 5.13% | -10.97% | 5.81% | 14.92% | 7.88% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 5.73% | 1.25% | 0.90% | 12.61% | 10.78% | 8.52% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.26% | 3.76% | -2.31% | 12.60% | 13.00% | 11.46% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 7.89% | 2.26% | -0.67% | 18.52% | 9.70% | 9.69% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.22% | -0.15% | 25.51% | 41.38% | 13.41% | 10.36% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.49% | -0.26% | 2.63% | 6.47% | 1.02% | 1.76% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 4.36% | -0.94% | 5.65% | -0.04% | 12.66% | 1.98% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 0.08% | -3.74% | -4.33% | 2.08% | -8.68% | -0.47% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.00% | 6.45% | -0.85% | 13.61% | 15.88% | 12.73% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.49% | 6.43% | -2.05% | 13.17% | 15.11% | 12.00% |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 2.98% | -1.17% | 2.08% | 6.57% | -1.08% | 1.27% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 13.97% | 5.01% | 12.08% | 14.20% | 10.40% | 5.64% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | -17.56% | -1.66% | -17.28% | -28.91% | 1.65% | 0.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement Final low drawdown, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.41% | 0.27% | -2.22% | -0.64% | 2.60% | 2.35% | |||||||
| 2024 | -0.08% | 2.39% | 2.99% | -2.69% | 3.25% | 0.48% | 2.66% | 1.65% | 2.03% | -2.10% | 3.65% | -3.07% | 11.39% |
| 2023 | 4.52% | -2.72% | 1.54% | 1.10% | -1.82% | 3.86% | 2.36% | -2.12% | -3.50% | -1.86% | 5.77% | 4.27% | 11.38% |
| 2022 | -2.89% | -0.80% | 1.78% | -4.32% | 0.17% | -5.08% | 5.06% | -2.70% | -6.97% | 4.61% | 5.23% | -3.24% | -9.65% |
| 2021 | -0.72% | 1.64% | 2.53% | 3.36% | 1.32% | 0.43% | 1.27% | 1.36% | -2.96% | 3.68% | -1.70% | 3.53% | 14.38% |
| 2020 | 0.11% | -4.64% | -7.79% | 7.10% | 2.99% | 1.24% | 4.26% | 3.56% | -2.06% | -0.97% | 7.69% | 3.32% | 14.51% |
| 2019 | 5.29% | 1.99% | 1.52% | 2.25% | -3.18% | 4.54% | 0.62% | 0.44% | 1.01% | 1.02% | 1.29% | 1.98% | 20.21% |
| 2018 | 2.62% | -3.69% | -0.43% | -0.24% | 1.19% | 0.21% | 1.78% | 1.53% | -0.34% | -4.44% | 1.54% | -4.62% | -5.13% |
| 2017 | 1.45% | 2.45% | 0.01% | 0.92% | 0.90% | 0.10% | 1.47% | 0.48% | 0.92% | 1.31% | 1.94% | 0.84% | 13.53% |
| 2016 | -1.59% | 0.66% | 4.48% | 0.64% | 0.43% | 1.97% | 2.11% | -0.51% | -0.04% | -1.82% | 0.68% | 1.52% | 8.70% |
| 2015 | 0.05% | 2.47% | -0.55% | 0.31% | 0.22% | -1.92% | 0.89% | -3.81% | -1.19% | 4.23% | -0.39% | -1.46% | -1.39% |
| 2014 | -1.73% | 3.44% | 0.49% | 0.88% | 1.52% | 1.63% | -2.00% | 3.03% | -2.17% | 2.01% | 1.83% | -0.11% | 8.96% |
Комиссия
Комиссия Retirement Final low drawdown составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Retirement Final low drawdown составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.27 | 0.41 | 1.05 | 0.16 | 0.46 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.96 | 1.24 | 1.15 | 1.20 | 3.86 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.79 | 1.05 | 1.15 | 0.71 | 2.89 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.08 | 1.39 | 1.18 | 1.61 | 4.11 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.33 | 3.10 | 1.40 | 5.12 | 13.96 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.81 | 4.27 | 1.54 | 2.82 | 10.00 |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | -0.00 | 0.14 | 1.02 | 0.01 | 0.09 |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 0.16 | 0.06 | 1.01 | -0.01 | -0.04 |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.69 | 1.04 | 1.15 | 0.68 | 2.60 |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.66 | 0.99 | 1.14 | 0.63 | 2.36 |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 1.43 | 1.96 | 1.23 | 0.51 | 3.04 |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 0.92 | 1.19 | 1.16 | 0.94 | 2.96 |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | -2.15 | -2.73 | 0.64 | -0.78 | -1.75 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement Final low drawdown за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.43% | 2.34% | 3.10% | 4.19% | 2.16% | 2.52% | 2.29% | 2.24% | 2.15% | 1.99% | 2.31% | 2.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.22% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.35% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.80% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.81% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.55% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 4.40% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% | 9.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.19% | 4.04% | 3.33% | 2.93% | 4.51% | 10.37% | 2.82% | 2.82% | 2.63% | 5.27% | 5.52% | 4.34% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.18% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.18% | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.74% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.68% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.71% | 1.72% | 1.59% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.91% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.07% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% | 3.42% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.55% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 6.12% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 4.92% | 13.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Retirement Final low drawdown показал максимальную просадку в 21.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Retirement Final low drawdown составляет 1.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -15.48% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -11.64% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
| -10.9% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
| -10.81% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AMFAX | GLD | BSV | CCRSX | VUSTX | VIIGX | XLU | VDC | VTSNX | VBR | VIG | VFINX | VTSMX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.19 | 0.03 | -0.11 | 0.26 | -0.25 | -0.23 | 0.44 | 0.68 | 0.81 | 0.84 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.94 |
| AMFAX | 0.19 | 1.00 | 0.06 | -0.05 | 0.06 | -0.01 | -0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.24 |
| GLD | 0.03 | 0.06 | 1.00 | 0.35 | 0.37 | 0.25 | 0.32 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.17 |
| BSV | -0.11 | -0.05 | 0.35 | 1.00 | -0.02 | 0.67 | 0.86 | 0.14 | 0.01 | -0.04 | -0.12 | -0.08 | -0.11 | -0.10 | 0.05 |
| CCRSX | 0.26 | 0.06 | 0.37 | -0.02 | 1.00 | -0.13 | -0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.38 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.35 |
| VUSTX | -0.25 | -0.01 | 0.25 | 0.67 | -0.13 | 1.00 | 0.87 | 0.08 | -0.11 | -0.22 | -0.26 | -0.23 | -0.25 | -0.25 | -0.10 |
| VIIGX | -0.23 | -0.04 | 0.32 | 0.86 | -0.10 | 0.87 | 1.00 | 0.10 | -0.08 | -0.16 | -0.24 | -0.20 | -0.23 | -0.22 | -0.06 |
| XLU | 0.44 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 1.00 | 0.61 | 0.36 | 0.40 | 0.52 | 0.44 | 0.42 | 0.53 |
| VDC | 0.68 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | -0.11 | -0.08 | 0.61 | 1.00 | 0.55 | 0.60 | 0.78 | 0.68 | 0.66 | 0.72 |
| VTSNX | 0.81 | 0.18 | 0.18 | -0.04 | 0.38 | -0.22 | -0.16 | 0.36 | 0.55 | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.86 |
| VBR | 0.84 | 0.15 | 0.03 | -0.12 | 0.29 | -0.26 | -0.24 | 0.40 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.88 | 0.88 |
| VIG | 0.93 | 0.16 | 0.03 | -0.08 | 0.23 | -0.23 | -0.20 | 0.52 | 0.78 | 0.77 | 0.84 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.93 |
| VFINX | 1.00 | 0.19 | 0.03 | -0.11 | 0.26 | -0.25 | -0.23 | 0.44 | 0.68 | 0.81 | 0.84 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.94 |
| VTSMX | 0.99 | 0.19 | 0.03 | -0.10 | 0.27 | -0.25 | -0.22 | 0.42 | 0.66 | 0.81 | 0.88 | 0.92 | 0.99 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.94 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.35 | -0.10 | -0.06 | 0.53 | 0.72 | 0.86 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |