ETF+ довгострок
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF+ довгострок и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -4.21% | -7.77% | 3.16% | 13.99% | 9.87% |
| ETF+ довгострок | -3.15% | -3.27% | -4.82% | 3.05% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -9.37% | -3.14% | -7.90% | 4.84% | 15.17% | 11.08% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.17% | -3.56% | -4.48% | 5.45% | 9.78% | 4.43% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 8.03% | -3.41% | -0.47% | 8.46% | 11.98% | 5.33% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | -2.42% | -4.85% | -8.43% | 6.89% | 7.90% | 3.38% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -19.96% | -11.59% | -26.63% | -20.49% | 19.97% | 19.87% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -1.40% | -0.25% | 0.20% | 14.36% | 18.83% | N/A |
PHO Invesco Water Resources ETF | -5.46% | -2.47% | -11.31% | -2.42% | 13.28% | 10.05% |
IXC iShares Global Energy ETF | -5.74% | -8.14% | -13.49% | -14.65% | 18.95% | 3.66% |
URA Global X Uranium ETF | -15.42% | -3.66% | -22.46% | -22.95% | 23.22% | 4.11% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | -14.81% | -11.81% | -15.52% | -15.90% | 11.64% | N/A |
QTUM Defiance Quantum ETF | -12.63% | -6.48% | 11.51% | 21.08% | 24.19% | N/A |
IAU iShares Gold Trust | 23.13% | 8.33% | 21.53% | 37.61% | 13.65% | 10.23% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.19% | 0.35% | 2.21% | 4.93% | N/A | N/A |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF+ довгострок, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.19% | -0.98% | -1.59% | -3.68% | -3.15% | ||||||||
| 2024 | -0.23% | 3.18% | 3.43% | -2.14% | 4.05% | -0.16% | 1.23% | 0.73% | 2.15% | -1.08% | 2.55% | -2.02% | 12.07% |
| 2023 | 8.07% | -2.65% | 2.65% | -0.68% | 0.62% | 4.93% | 3.76% | -2.29% | -2.41% | -2.68% | 7.67% | 4.82% | 23.08% |
| 2022 | -4.05% | 0.37% | 1.92% | -7.18% | 0.86% | -8.02% | 6.39% | -2.45% | -8.99% | 4.77% | 7.93% | -3.89% | -13.25% |
| 2021 | 0.71% | 3.44% | 1.72% | 2.78% | 3.02% | 0.69% | -0.05% | 1.98% | -1.99% | 5.31% | -1.50% | 2.45% | 19.96% |
| 2020 | 0.89% | 3.04% | 5.10% | 3.99% | -3.33% | -1.27% | 11.83% | 7.11% | 29.87% |
Комиссия
Комиссия ETF+ довгострок составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF+ довгострок составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30 | 0.56 | 1.08 | 0.30 | 1.44 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.31 | 0.55 | 1.07 | 0.38 | 1.18 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.39 | 0.67 | 1.09 | 0.48 | 1.33 |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.38 | 0.65 | 1.09 | 0.39 | 1.19 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -0.40 | -0.31 | 0.96 | -0.41 | -1.03 |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.63 | 1.02 | 1.14 | 0.74 | 2.94 |
PHO Invesco Water Resources ETF | -0.20 | -0.16 | 0.98 | -0.18 | -0.62 |
IXC iShares Global Energy ETF | -0.69 | -0.79 | 0.89 | -0.78 | -2.38 |
URA Global X Uranium ETF | -0.51 | -0.50 | 0.94 | -0.53 | -1.20 |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | -0.47 | -0.53 | 0.94 | -0.31 | -1.35 |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.77 | 1.25 | 1.17 | 0.98 | 3.42 |
IAU iShares Gold Trust | 2.48 | 3.25 | 1.44 | 4.80 | 12.73 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 20.26 | 470.25 | 471.25 | 481.32 | 7,640.78 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF+ довгострок за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.11% | 2.05% | 2.14% | 1.75% | 1.68% | 1.29% | 1.76% | 1.61% | 1.19% | 1.68% | 1.47% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.25% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.24% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.85% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.86% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.26% | 0.29% | 0.42% | 0.30% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.22% | 0.10% | 0.77% | 0.58% | 0.00% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% |
IXC iShares Global Energy ETF | 4.84% | 4.57% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% | 3.02% |
URA Global X Uranium ETF | 3.38% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 2.42% | 2.06% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.78% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.45% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.80% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF+ довгострок показал максимальную просадку в 23.24%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка ETF+ довгострок составляет 10.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.24% | 9 нояб. 2021 г. | 244 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 11 дек. 2023 г. | 545 |
| -14.97% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.17% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 38 | 26 сент. 2024 г. | 52 |
| -6.87% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -6.08% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 24 | 15 июл. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF+ довгострок составляет 11.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | SGOV | IAU | IXC | URA | CIBR | PHO | SOXX | SPEM | VGK | QTUM | VTI | DRIV | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SGOV | 0.00 | 1.00 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.00 |
| IAU | 0.00 | 0.03 | 1.00 | 0.20 | 0.32 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.32 | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.33 |
| IXC | 0.00 | -0.02 | 0.20 | 1.00 | 0.48 | 0.23 | 0.38 | 0.29 | 0.43 | 0.48 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 |
| URA | 0.00 | -0.03 | 0.32 | 0.48 | 1.00 | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.60 |
| CIBR | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.23 | 0.45 | 1.00 | 0.60 | 0.71 | 0.53 | 0.55 | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 0.59 |
| PHO | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.38 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 0.69 | 0.66 | 0.81 | 0.70 | 0.68 |
| SOXX | 0.00 | -0.00 | 0.14 | 0.29 | 0.46 | 0.71 | 0.60 | 1.00 | 0.61 | 0.61 | 0.91 | 0.80 | 0.81 | 0.67 |
| SPEM | 0.00 | 0.03 | 0.32 | 0.43 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.61 | 1.00 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.75 | 0.88 |
| VGK | 0.00 | -0.01 | 0.28 | 0.48 | 0.54 | 0.55 | 0.69 | 0.61 | 0.72 | 1.00 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.93 |
| QTUM | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.35 | 0.53 | 0.76 | 0.66 | 0.91 | 0.69 | 0.71 | 1.00 | 0.85 | 0.87 | 0.78 |
| VTI | 0.00 | -0.01 | 0.16 | 0.45 | 0.53 | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 0.86 | 0.79 |
| DRIV | 0.00 | -0.03 | 0.20 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.70 | 0.81 | 0.75 | 0.77 | 0.87 | 0.86 | 1.00 | 0.84 |
| VXUS | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.68 | 0.67 | 0.88 | 0.93 | 0.78 | 0.79 | 0.84 | 1.00 |