Risk Parity
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 нояб. 2010 г., начальной даты VNQI
Доходность по периодам
Risk Parity на 19 янв. 2025 г. показал доходность в 11.75% с начала года и доходность в 84.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.96% | 2.21% | 8.93% | 23.90% | 12.52% | 11.46% |
| Risk Parity | 11.75% | 7.39% | 54.48% | 151.28% | 64.51% | 83.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.20% | 1.32% | 8.83% | 25.31% | 13.67% | 12.78% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.57% | 2.10% | -2.71% | 7.28% | 4.93% | 5.55% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -0.54% | -1.35% | 1.63% | 14.07% | 2.57% | 3.51% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 2.07% | 2.31% | -6.27% | -0.46% | 6.62% | 2.28% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.22% | 0.33% | 2.42% | 5.12% | 2.37% | 1.63% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -1.40% | -3.34% | -8.34% | -9.38% | -11.20% | -4.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.64% | 1.33% | 1.75% | 9.14% | 2.65% | 4.27% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -0.63% | 0.23% | -3.00% | 2.25% | -4.61% | 0.54% |
GLD SPDR Gold Trust | 2.95% | 2.96% | 12.39% | 32.64% | 11.18% | 7.22% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 5.88% | 7.16% | 6.71% | 13.27% | 8.42% | 1.97% |
BTC-USD Bitcoin | 11.75% | 7.39% | 54.48% | 151.31% | 64.54% | 84.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Risk Parity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 43.71% | 16.56% | -14.99% | 11.30% | -7.13% | 3.10% | -8.74% | 7.39% | 10.87% | 37.36% | -3.13% | 121.03% |
| 2023 | 39.82% | 0.03% | 23.02% | 2.77% | -7.00% | 11.97% | -4.09% | -11.28% | 3.99% | 28.54% | 8.78% | 12.07% | 155.35% |
| 2022 | -16.89% | 12.24% | 5.43% | -17.18% | -15.70% | -37.76% | 17.95% | -14.08% | -3.08% | 5.47% | -16.22% | -3.62% | -64.26% |
| 2021 | 14.18% | 36.30% | 30.53% | -1.98% | -35.35% | -6.14% | 18.79% | 13.31% | -7.16% | 40.02% | -7.03% | -18.76% | 59.66% |
| 2020 | 29.95% | -8.03% | -25.11% | 34.45% | 9.26% | -3.41% | 23.90% | 3.16% | -7.67% | 27.76% | 42.39% | 47.75% | 302.86% |
| 2019 | -7.59% | 11.46% | 6.49% | 30.29% | 60.17% | 26.14% | -6.76% | -4.51% | -13.87% | 10.91% | -17.70% | -4.96% | 92.10% |
| 2018 | -27.78% | 1.73% | -32.91% | 32.48% | -18.89% | -14.53% | 21.47% | -9.54% | -5.85% | -4.65% | -36.37% | -6.83% | -73.53% |
| 2017 | 0.70% | 21.49% | -9.12% | 25.63% | 69.34% | 8.48% | 15.87% | 63.45% | -7.74% | 49.02% | 58.15% | 38.31% | 1,361.26% |
| 2016 | -14.21% | 18.45% | -4.68% | 7.49% | 18.32% | 26.48% | -7.14% | -7.81% | 5.89% | 14.80% | 6.32% | 29.04% | 122.47% |
| 2015 | -31.53% | 16.55% | -3.88% | -3.23% | -2.48% | 13.89% | 8.07% | -18.92% | 2.52% | 32.50% | 19.77% | 13.89% | 33.86% |
| 2014 | 9.99% | -33.61% | -16.65% | -2.01% | 38.92% | 2.58% | -8.31% | -18.31% | -18.84% | -12.38% | 11.59% | -15.09% | -57.11% |
Комиссия
Комиссия Risk Parity составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Risk Parity составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.77 | 2.36 | 1.34 | 0.81 | 10.74 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.10 | -0.05 | 0.99 | 0.88 | -0.28 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.37 | 0.63 | 1.08 | 0.05 | 1.12 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -1.29 | -1.61 | 0.79 | 0.03 | -1.32 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.89 | 216.41 | 104.82 | 69.97 | 4,237.29 |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.28 | -0.24 | 0.97 | -0.17 | -0.62 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.11 | 1.56 | 1.20 | 0.18 | 4.27 |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -0.18 | -0.16 | 0.98 | 0.12 | -0.36 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.33 | 1.80 | 1.23 | 0.71 | 5.93 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.42 | 0.73 | 1.08 | 0.03 | 1.22 |
BTC-USD Bitcoin | 2.37 | 3.04 | 1.30 | 2.36 | 10.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.33% | 2.34% | 2.18% | 5.02% | 2.16% | 1.59% | 2.58% | 2.21% | 1.72% | 1.94% | 2.36% | 3.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.30% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.44% | 1.47% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.02% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.64% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.83% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 5.19% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.57% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Risk Parity показал максимальную просадку в 84.13%, зарегистрированную 14 янв. 2015 г.. Полное восстановление заняло 721 торговую сессию.
Текущая просадка Risk Parity составляет 1.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.13% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -83.37% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 716 | 30 нояб. 2020 г. | 1080 |
| -82.44% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 459 | 20 февр. 2013 г. | 622 |
| -76.63% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -68.96% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 123 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Risk Parity составляет 12.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BTC-USD | ASFYX | ZROZ | GLD | GSG | VNQ | VWO | VNQI | VTI | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| BTC-USD | 0.00 | 1.00 | 0.02 | -0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
| ASFYX | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.20 |
| ZROZ | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 1.00 | 0.21 | -0.18 | -0.00 | -0.18 | -0.12 | -0.23 | -0.21 |
| GLD | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.21 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.15 |
| GSG | 0.00 | 0.04 | 0.07 | -0.18 | 0.20 | 1.00 | 0.13 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.35 |
| VNQ | -0.01 | 0.07 | 0.10 | -0.00 | 0.10 | 0.13 | 1.00 | 0.42 | 0.54 | 0.59 | 0.51 |
| VWO | 0.03 | 0.08 | 0.17 | -0.18 | 0.17 | 0.34 | 0.42 | 1.00 | 0.74 | 0.66 | 0.76 |
| VNQI | 0.02 | 0.07 | 0.15 | -0.12 | 0.17 | 0.30 | 0.54 | 0.74 | 1.00 | 0.65 | 0.78 |
| VTI | 0.02 | 0.11 | 0.22 | -0.23 | 0.05 | 0.30 | 0.59 | 0.66 | 0.65 | 1.00 | 0.77 |
| VEA | 0.00 | 0.10 | 0.20 | -0.21 | 0.15 | 0.35 | 0.51 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 1.00 |