LEO STANLEY JOSEPH

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	10%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	Financial Services	5%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	10%
HEI-A HEICO Corporation	Industrials	5%
HESAY Hermes International SA	Consumer Cyclical	5%
MA Mastercard Inc	Financial Services	10%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	0%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	5%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	10%
V Visa Inc.	Financial Services	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LEO STANLEY JOSEPH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 янв. 2016 г., начальной даты HEI-A

Доходность по периодам

LEO STANLEY JOSEPH на 10 апр. 2026 г. показал доходность в -0.78% с начала года и доходность в 27.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.62%	0.64%	-0.30%	1.33%	25.06%	18.43%	10.57%	12.82%
Портфель LEO STANLEY JOSEPH	0.49%	0.02%	-0.78%	2.30%	31.52%	30.59%	19.25%	27.43%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	2.61%	-3.84%	-4.72%	-14.19%	7.61%	43.40%	15.18%	19.24%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.37%	3.73%	1.83%	32.04%	101.37%	44.50%	23.11%	23.83%
MSFT Microsoft Corporation	-0.34%	-8.06%	-22.68%	-28.29%	-3.73%	9.69%	8.73%	22.81%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.11%	5.60%	20.61%	22.54%	133.02%	62.49%	26.45%	33.80%
ASML ASML Holding N.V.	1.94%	4.72%	35.59%	48.20%	113.15%	31.19%	19.18%	31.97%
V Visa Inc.	-0.22%	-1.95%	-11.91%	-10.81%	-6.57%	11.68%	7.53%	15.57%
MA Mastercard Inc	-0.53%	-2.00%	-11.51%	-10.51%	-1.72%	12.48%	6.41%	19.05%
HEI-A HEICO Corporation	-0.33%	-3.59%	-11.43%	-10.52%	10.18%	18.91%	13.73%	24.98%
HESAY Hermes International SA	-0.09%	-7.85%	-16.65%	-14.19%	-22.04%	1.27%	12.69%	20.81%
SPGI S&P Global Inc.	-2.89%	-2.55%	-18.62%	-12.61%	-9.77%	8.67%	3.69%	17.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении LEO STANLEY JOSEPH закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.45%	-2.12%	-7.24%	5.63%									-0.78%
2025	5.79%	-1.70%	-6.47%	0.66%	10.03%	5.42%	1.39%	1.01%	5.60%	2.99%	0.07%	1.25%	28.16%
2024	6.44%	9.19%	2.97%	-3.16%	6.42%	5.03%	-1.81%	2.76%	0.92%	-1.33%	4.30%	1.11%	37.26%
2023	14.70%	-2.35%	9.33%	2.05%	6.42%	5.33%	2.30%	-0.85%	-5.47%	-0.42%	10.82%	4.88%	55.45%
2022	-5.62%	-4.64%	3.55%	-11.17%	-1.42%	-9.90%	12.76%	-7.35%	-12.11%	4.04%	13.92%	-7.40%	-25.89%
2021	-0.96%	5.42%	1.96%	8.35%	0.83%	4.39%	4.09%	2.18%	-5.35%	6.59%	1.21%	2.62%	35.31%

Метрики бенчмарка

LEO STANLEY JOSEPH: годовая альфа составляет 11.81%, бета — 1.13, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

Портфель участвовал в 149.08% роста S&P 500 Index, но только в 89.43% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 11.81% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.13 и R² 0.86 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 11.81%

Бета: 1.13

R²: 0.86

Участие в росте: 149.08%

Участие в снижении: 89.43%

Комиссия

Комиссия LEO STANLEY JOSEPH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

LEO STANLEY JOSEPH имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.89	1.84	+0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.59	2.53	+0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.35	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.23	3.83	-0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.55	16.98	-3.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
META Meta Platforms, Inc.	39	0.21	0.59	1.07	0.66	1.62
GOOGL Alphabet Inc Class A	93	3.54	4.42	1.55	5.78	21.70
MSFT Microsoft Corporation	27	-0.16	-0.05	0.99	0.15	0.38
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	95	3.80	4.24	1.53	8.44	30.94
ASML ASML Holding N.V.	90	2.92	3.36	1.43	7.72	21.17
V Visa Inc.	23	-0.31	-0.29	0.96	-0.03	-0.06
MA Mastercard Inc	29	-0.08	0.04	1.00	0.24	0.57
HEI-A HEICO Corporation	43	0.37	0.74	1.09	0.78	2.38
HESAY Hermes International SA	13	-0.78	-0.98	0.89	-0.31	-0.74
SPGI S&P Global Inc.	22	-0.36	-0.30	0.95	-0.08	-0.20

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LEO STANLEY JOSEPH имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.89
За 5 лет: 0.89
За 10 лет: 1.25
За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.87 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LEO STANLEY JOSEPH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.59%	0.56%	0.58%	0.69%	0.74%	0.47%	0.65%	0.84%	0.94%	0.99%	0.99%	1.15%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	0.33%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.26%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.91%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
ASML ASML Holding N.V.	0.65%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
V Visa Inc.	0.82%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%
MA Mastercard Inc	0.65%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
HEI-A HEICO Corporation	0.11%	0.09%	0.11%	0.14%	0.15%	0.13%	0.14%	0.08%	0.18%	0.10%	0.25%	0.00%
HESAY Hermes International SA	1.52%	1.18%	1.13%	0.67%	0.57%	0.31%	0.46%	0.68%	0.91%	1.55%	1.81%	2.54%
SPGI S&P Global Inc.	0.91%	0.73%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LEO STANLEY JOSEPH показал максимальную просадку в 35.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка LEO STANLEY JOSEPH составляет 5.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.29%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	164	12 июн. 2023 г.	390
-29.27%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	55	5 июн. 2020 г.	75
-23.01%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	67	2 апр. 2019 г.	147
-18.38%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	64
-13.47%	28 янв. 2026 г.	43	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	HEI-A	HESAY	COST	BRK-A	TSM	META	NVDA	AMZN	SPGI	ASML	GOOGL	V	MCO	MA	MSFT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.49	0.46	0.52	0.61	0.60	0.62	0.64	0.64	0.64	0.67	0.69	0.66	0.68	0.67	0.74	0.89
HEI-A	0.49	1.00	0.24	0.25	0.36	0.29	0.26	0.30	0.27	0.37	0.33	0.29	0.37	0.38	0.38	0.33	0.47
HESAY	0.46	0.24	1.00	0.27	0.27	0.34	0.32	0.29	0.34	0.35	0.46	0.34	0.37	0.38	0.36	0.36	0.51
COST	0.52	0.25	0.27	1.00	0.35	0.29	0.33	0.33	0.37	0.42	0.33	0.36	0.38	0.44	0.38	0.44	0.49
BRK-A	0.61	0.36	0.27	0.35	1.00	0.26	0.27	0.24	0.28	0.47	0.31	0.34	0.49	0.49	0.50	0.36	0.47
TSM	0.60	0.29	0.34	0.29	0.26	1.00	0.44	0.62	0.46	0.36	0.66	0.48	0.38	0.39	0.38	0.50	0.73
META	0.62	0.26	0.32	0.33	0.27	0.44	1.00	0.52	0.61	0.41	0.49	0.64	0.45	0.43	0.45	0.59	0.69
NVDA	0.64	0.30	0.29	0.33	0.24	0.62	0.52	1.00	0.55	0.40	0.63	0.52	0.39	0.41	0.41	0.59	0.74
AMZN	0.64	0.27	0.34	0.37	0.28	0.46	0.61	0.55	1.00	0.42	0.50	0.65	0.45	0.45	0.46	0.65	0.71
SPGI	0.64	0.37	0.35	0.42	0.47	0.36	0.41	0.40	0.42	1.00	0.44	0.44	0.58	0.83	0.59	0.54	0.63
ASML	0.67	0.33	0.46	0.33	0.31	0.66	0.49	0.63	0.50	0.44	1.00	0.52	0.45	0.47	0.46	0.56	0.79
GOOGL	0.69	0.29	0.34	0.36	0.34	0.48	0.64	0.52	0.65	0.44	0.52	1.00	0.50	0.46	0.49	0.67	0.76
V	0.66	0.37	0.37	0.38	0.49	0.38	0.45	0.39	0.45	0.58	0.45	0.50	1.00	0.59	0.87	0.55	0.70
MCO	0.68	0.38	0.38	0.44	0.49	0.39	0.43	0.41	0.45	0.83	0.47	0.46	0.59	1.00	0.61	0.55	0.65
MA	0.67	0.38	0.36	0.38	0.50	0.38	0.45	0.41	0.46	0.59	0.46	0.49	0.87	0.61	1.00	0.56	0.71
MSFT	0.74	0.33	0.36	0.44	0.36	0.50	0.59	0.59	0.65	0.54	0.56	0.67	0.55	0.55	0.56	1.00	0.79
Portfolio	0.89	0.47	0.51	0.49	0.47	0.73	0.69	0.74	0.71	0.63	0.79	0.76	0.70	0.65	0.71	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 2016 г.

LEO STANLEY JOSEPH

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов