PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Balanced - JS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Balanced - JS

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Распределение активов

FTLS 8%CELFX 8%BIL 5%VMFXX 5%ARKQ 10%MVUS.L 8%IYK 8%BUI 8%INCO 8%^BSESN 8%QTUM 8%BOTZ 8%VPC 8%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
^BSESN
S&P BSE SENSEX
8%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		All Cap Equities, Actively Managed
10%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
5%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		Robotics, Technology Equities
8%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		Financial Services
8%
CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund		Nontraditional Bonds
8%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		Long-Short, Actively Managed
8%
INCO
Columbia India Consumer ETF		Asia Pacific Equities
8%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		Consumer Staples Equities
8%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
8%
QTUM
Defiance Quantum ETF		Technology Equities
8%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		Money Market
5%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF		Small Cap Blend Equities
8%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Balanced - JS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
23.20%
36.12%
Balanced - JS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты CELFX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.54%-3.16%3.56%13.87%13.38%10.98%
Balanced - JS-2.07%-3.31%2.52%9.17%N/AN/A
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.38%0.03%1.94%4.64%2.36%1.66%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		0.00%0.00%1.60%4.34%2.40%1.65%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		-9.23%-14.49%29.64%28.92%12.88%14.17%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		4.67%1.62%5.14%16.60%11.24%12.61%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		8.89%7.63%1.17%12.65%12.50%9.87%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		-2.91%-3.36%-0.53%14.67%6.43%8.63%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-13.30%-9.74%-22.05%-9.83%12.70%6.83%
^BSESN
S&P BSE SENSEX		-8.20%-6.65%-14.58%-6.11%13.86%9.66%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-4.72%-6.07%30.40%26.86%23.25%N/A
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-2.10%-5.73%3.68%-2.02%8.58%N/A
CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund		1.38%0.73%4.48%12.38%N/AN/A
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.85%-3.46%5.29%9.18%10.20%8.24%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF		3.13%-0.36%5.88%11.68%9.06%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Balanced - JS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.28%-2.61%-2.07%
20240.28%2.91%2.20%-1.38%2.35%2.10%1.91%1.07%2.12%-2.37%4.37%-0.32%16.12%
20234.21%-0.99%2.45%0.37%0.99%4.14%2.62%-2.58%-2.12%-2.58%6.16%4.67%18.21%
2022-4.62%-1.36%1.62%-4.54%-0.99%-4.98%5.37%-1.17%-7.11%3.80%4.49%-3.54%-13.11%
2021-0.47%3.49%-1.79%3.18%-1.20%2.28%5.48%

Комиссия

Комиссия Balanced - JS составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
График комиссии VPC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%5.53%
CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund
График комиссии CELFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.68%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.60%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
INCO
Columbia India Consumer ETF
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
QTUM
Defiance Quantum ETF
График комиссии QTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
График комиссии MVUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Balanced - JS составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Balanced - JS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Balanced - JS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Balanced - JS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Balanced - JS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Balanced - JS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Balanced - JS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Balanced - JS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.191.18
Коэффициент Сортино Balanced - JS, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.621.63
Коэффициент Омега Balanced - JS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.221.22
Коэффициент Кальмара Balanced - JS, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.001.81
Коэффициент Мартина Balanced - JS, с текущим значением в 6.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.006.637.13
Balanced - JS
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		11.1914.7514.3015.10169.35
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.28————
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		1.161.681.210.745.73
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		1.812.591.322.658.48
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		0.931.371.170.942.60
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		1.001.441.180.903.75
INCO
Columbia India Consumer ETF		-0.57-0.740.92-0.30-0.75
^BSESN
S&P BSE SENSEX		-0.30-0.310.96-0.24-0.61
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.061.541.201.674.84
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-0.050.081.01-0.03-0.22
CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund		2.904.364.874.5913.74
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		1.001.361.192.206.34
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF		1.361.841.251.876.82

Balanced - JS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.85 до 1.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.19
1.18
Balanced - JS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Balanced - JS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.39%3.43%3.54%3.54%1.94%1.62%1.77%1.47%0.93%0.94%1.00%0.75%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.55%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		4.61%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%0.00%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.41%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		6.66%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%7.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		3.32%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%
^BSESN
S&P BSE SENSEX		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.64%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%
CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund		11.11%11.26%10.67%9.42%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		1.52%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF		10.92%11.26%11.71%10.74%6.31%10.05%8.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-4.16%
-4.79%
Balanced - JS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Balanced - JS показал максимальную просадку в 19.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 307 торговых сессий.

Текущая просадка Balanced - JS составляет 4.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.44%9 нояб. 2021 г.24314 окт. 2022 г.30719 дек. 2023 г.550
-4.84%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-4.16%18 дек. 2024 г.554 мар. 2025 г.———
-3.96%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38
-3.33%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Balanced - JS составляет 2.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.03%
4.02%
Balanced - JS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILVMFXXCELFX^BSESNIYKBUIINCOMVUS.LVPCFTLSARKQQTUMBOTZ
BIL1.000.00-0.03-0.01-0.04-0.030.03-0.04-0.010.020.020.050.04
VMFXX0.001.000.120.03-0.020.070.05-0.010.030.010.02-0.03-0.01
CELFX-0.030.121.000.050.070.010.060.080.040.030.090.090.10
^BSESN-0.010.030.051.000.050.210.480.290.190.170.230.260.28
IYK-0.04-0.020.070.051.000.400.240.420.350.380.210.220.24
BUI-0.030.070.010.210.401.000.260.380.470.370.400.390.41
INCO0.030.050.060.480.240.261.000.330.360.370.380.430.42
MVUS.L-0.04-0.010.080.290.420.380.331.000.460.470.450.480.51
VPC-0.010.030.040.190.350.470.360.461.000.510.550.540.56
FTLS0.020.010.030.170.380.370.370.470.511.000.580.650.64
ARKQ0.020.020.090.230.210.400.380.450.550.581.000.840.84
QTUM0.05-0.030.090.260.220.390.430.480.540.650.841.000.87
BOTZ0.04-0.010.100.280.240.410.420.510.560.640.840.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab