- Эмитент
- Cliffwater
- Дата выпуска
- 1 июл. 2021 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Nontraditional Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции CELFX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CELFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,762.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) показал доход в 4.17% с начала года и 9.19% за последние 12 месяцев.
Cliffwater Enhanced Lending Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 4.17%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CELFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 98% месяцев были с положительной доходностью, а 2% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был июнь 2021 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 61 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении CELFX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 27 дек. 2024 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 30 дек. 2024 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 0.46% | 0.73% | 0.88% | 0.46% | 0.55% | 0.37% | 4.17% | |||||
| 2025 | 0.65% | 0.73% | 1.46% | 0.61% | 1.47% | 0.81% | 0.61% | 0.82% | 0.91% | 0.97% | 1.01% | 0.74% | 11.33% |
| 2024 | 0.93% | 0.74% | 0.84% | 1.87% | 1.38% | 1.27% | 0.80% | 1.28% | 0.63% | 0.78% | 0.91% | 0.78% | 12.91% |
| 2023 | 0.85% | 0.84% | 0.84% | 0.75% | 1.03% | 1.21% | 1.06% | 1.02% | 1.20% | 0.76% | 1.12% | 1.40% | 12.77% |
| 2022 | 0.86% | 0.95% | 1.70% | 0.87% | 1.32% | 0.84% | 0.69% | 0.65% | 0.37% | 0.59% | 0.94% | 1.22% | 11.57% |
| 2021 | 0.00% | 0.90% | 1.49% | 1.56% | 0.67% | 1.52% | 1.00% | 7.35% |
Метрики бенчмарка
Cliffwater Enhanced Lending Fund has an annualized alpha of 11.97%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2021.
- This fund captured 20.94% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -32.09%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.97%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 20.94%
- Участие в снижении
- -32.09%
Комиссия
Комиссия CELFX составляет 2.68%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CELFX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +33.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 18.73 | 1.29 | +17.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 50.34 | 2.24 | +48.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 522.03 | 9.71 | +512.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cliffwater Enhanced Lending Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.21 | $1.22 | $1.14 | $1.00 | $0.32 |
Дивидендный доход | 10.55% | 11.19% | 11.26% | 10.67% | 9.42% | 3.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cliffwater Enhanced Lending Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.53 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.29 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $1.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.27 | $1.00 |
| 2021 | $0.24 | $0.08 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cliffwater Enhanced Lending Fund показал максимальную просадку в 2.61%, зарегистрированную 30 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.61%дек. 2024 г. | 0s | 3mo 1d | 3mo 1dдек. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-0.19%авг. 2022 г. | 0s | 8d | 8dавг. 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.19%авг. 2022 г. | 0s | 4d | 4dавг. 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.18%июнь 2026 г. | 0s | 5d | 5dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.13%апр. 2025 г. | 2d | 7d | 9dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| CELFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -56.78% | +54.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -9.10% | +8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.61% | -18.90% | +16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.61% | -25.43% | +22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -10.70% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.09% | -2.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CELFX
Добавьте Cliffwater Enhanced Lending Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CELFX