Vanguard Roth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 апр. 2015 г., начальной даты JETS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Vanguard Roth | -3.75% | -4.43% | -5.88% | 6.90% | 6.16% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAL American Airlines Group Inc. | -45.73% | -17.60% | -27.73% | -32.52% | -3.96% | -14.88% |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 0.24% | -5.34% | -7.16% | 1.28% | 2.08% | 1.87% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | -5.83% | -4.18% | -7.98% | 4.01% | 4.20% | 2.49% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.30% | -2.80% | -2.13% | 7.61% | 4.44% | 4.98% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 2.03% | -0.39% | 0.46% | 6.82% | -0.93% | 1.30% |
JETS U.S. Global Jets ETF | -25.52% | -15.11% | -16.35% | -7.50% | 5.80% | N/A |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 4.15% | -4.61% | -2.14% | 9.17% | 9.91% | 4.66% |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | -31.72% | -10.92% | -10.59% | 28.94% | 17.97% | 0.61% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 2.68% | -0.44% | 0.50% | 6.35% | 1.51% | 1.89% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | -32.31% | -14.45% | -26.61% | -13.71% | 11.40% | 0.08% |
LUV Southwest Airlines Co. | -25.98% | -26.37% | -19.25% | -12.84% | -3.45% | -4.27% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -10.37% | -7.05% | -9.81% | 6.11% | 14.28% | 10.92% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | -1.57% | -3.97% | -9.18% | 14.97% | 6.65% | 4.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.39% | 0.06% | -2.88% | -3.28% | -3.75% | ||||||||
| 2024 | -0.76% | 2.08% | 2.57% | -3.47% | 3.45% | 0.91% | 2.84% | 2.09% | 2.37% | -1.71% | 3.99% | -3.84% | 10.60% |
| 2023 | 5.94% | -2.77% | 1.08% | 0.67% | -1.58% | 4.09% | 2.24% | -2.22% | -4.04% | -2.91% | 7.46% | 5.24% | 13.10% |
| 2022 | -4.72% | -1.94% | 0.71% | -5.94% | -0.42% | -6.31% | 5.75% | -3.30% | -7.92% | 3.97% | 5.79% | -3.63% | -17.58% |
| 2021 | -0.14% | 2.20% | 1.31% | 3.40% | 0.72% | 1.23% | 1.12% | 1.74% | -3.23% | 3.34% | -1.85% | -0.26% | 9.80% |
| 2020 | 0.27% | -4.41% | -10.65% | 7.76% | 3.61% | 2.10% | 3.95% | 3.47% | -1.66% | -1.60% | 8.74% | 2.07% | 12.77% |
| 2019 | 5.94% | 1.73% | 1.47% | 2.18% | -2.61% | 4.06% | 0.65% | 0.28% | 0.75% | 1.61% | 1.38% | 1.59% | 20.52% |
| 2018 | 1.79% | -3.16% | -0.12% | -0.27% | 1.48% | 0.20% | 1.64% | 1.28% | -0.66% | -4.74% | 1.91% | -5.65% | -6.49% |
| 2017 | 1.18% | 2.21% | 0.17% | 1.17% | 1.39% | 0.58% | 1.25% | 0.32% | 1.09% | 0.92% | 1.59% | 0.58% | 13.17% |
| 2016 | -3.18% | 0.33% | 5.09% | 0.04% | 0.67% | 1.21% | 2.86% | -0.22% | 0.31% | -1.76% | -0.07% | 1.29% | 6.52% |
| 2015 | 0.01% | -2.16% | 1.25% | -3.64% | -0.96% | 4.47% | -0.20% | -1.97% | -3.36% |
Комиссия
Комиссия Vanguard Roth составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vanguard Roth составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | -0.52 | -0.51 | 0.93 | -0.33 | -1.13 |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 0.09 | 0.24 | 1.03 | 0.03 | 0.25 |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 0.26 | 0.44 | 1.06 | 0.14 | 0.65 |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 1.16 | 1.64 | 1.23 | 1.46 | 5.66 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.33 | 2.00 | 1.24 | 0.51 | 3.44 |
JETS U.S. Global Jets ETF | -0.07 | 0.14 | 1.02 | -0.05 | -0.24 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 0.59 | 0.91 | 1.12 | 0.70 | 2.19 |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | 1.03 | 1.84 | 1.24 | 0.98 | 3.65 |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 1.40 | 1.96 | 1.25 | 0.58 | 3.98 |
DAL Delta Air Lines, Inc. | -0.24 | -0.05 | 0.99 | -0.24 | -0.68 |
LUV Southwest Airlines Co. | -0.24 | -0.06 | 0.99 | -0.16 | -1.08 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.27 | 0.51 | 1.07 | 0.27 | 1.19 |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 0.79 | 1.16 | 1.15 | 0.55 | 2.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.86% | 3.72% | 2.98% | 3.66% | 2.77% | 2.51% | 2.55% | 3.86% | 2.67% | 2.85% | 3.03% | 3.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAL American Airlines Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.39% | 1.25% | 0.77% | 0.86% | 0.94% | 0.37% |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 2.34% | 2.35% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.83% | 0.58% | 0.35% | 0.58% | 0.69% | 0.87% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 3.77% | 3.30% | 2.13% | 2.35% | 1.66% | 2.90% | 1.45% | 3.84% | 2.60% | 3.35% | 2.86% | 5.99% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.74% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.74% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
JETS U.S. Global Jets ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.04% | 1.24% | 0.63% | 1.57% | 0.58% | 0.17% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.15% | 3.33% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.09% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.02% | 1.29% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 2.05% | 0.76% | 2.13% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 1.35% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.58% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% | 0.61% |
LUV Southwest Airlines Co. | 2.91% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% | 0.52% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.44% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.18% | 3.85% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Roth показал максимальную просадку в 25.74%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Roth составляет 6.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.74% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 484 | 19 сент. 2024 г. | 718 |
| -25.15% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 122 |
| -12.04% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.69% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -10.49% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Roth составляет 7.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VIPSX | VBTLX | VGSLX | LUV | PRIDX | UAL | VWINX | AAL | FCVSX | VTIAX | DAL | VTSAX | JETS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIPSX | 1.00 | 0.79 | 0.19 | -0.04 | 0.08 | -0.08 | 0.40 | -0.08 | 0.04 | 0.05 | -0.06 | 0.00 | -0.06 |
| VBTLX | 0.79 | 1.00 | 0.16 | -0.08 | 0.02 | -0.11 | 0.38 | -0.11 | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.08 | -0.10 |
| VGSLX | 0.19 | 0.16 | 1.00 | 0.36 | 0.48 | 0.33 | 0.66 | 0.34 | 0.54 | 0.52 | 0.37 | 0.62 | 0.42 |
| LUV | -0.04 | -0.08 | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 0.71 | 0.39 | 0.72 | 0.47 | 0.44 | 0.75 | 0.49 | 0.83 |
| PRIDX | 0.08 | 0.02 | 0.48 | 0.39 | 1.00 | 0.39 | 0.60 | 0.40 | 0.74 | 0.91 | 0.43 | 0.75 | 0.52 |
| UAL | -0.08 | -0.11 | 0.33 | 0.71 | 0.39 | 1.00 | 0.34 | 0.83 | 0.47 | 0.44 | 0.84 | 0.49 | 0.88 |
| VWINX | 0.40 | 0.38 | 0.66 | 0.39 | 0.60 | 0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.60 | 0.66 | 0.39 | 0.70 | 0.45 |
| AAL | -0.08 | -0.11 | 0.34 | 0.72 | 0.40 | 0.83 | 0.35 | 1.00 | 0.48 | 0.45 | 0.82 | 0.50 | 0.89 |
| FCVSX | 0.04 | -0.04 | 0.54 | 0.47 | 0.74 | 0.47 | 0.60 | 0.48 | 1.00 | 0.75 | 0.49 | 0.87 | 0.58 |
| VTIAX | 0.05 | -0.04 | 0.52 | 0.44 | 0.91 | 0.44 | 0.66 | 0.45 | 0.75 | 1.00 | 0.48 | 0.80 | 0.57 |
| DAL | -0.06 | -0.10 | 0.37 | 0.75 | 0.43 | 0.84 | 0.39 | 0.82 | 0.49 | 0.48 | 1.00 | 0.53 | 0.89 |
| VTSAX | 0.00 | -0.08 | 0.62 | 0.49 | 0.75 | 0.49 | 0.70 | 0.50 | 0.87 | 0.80 | 0.53 | 1.00 | 0.61 |
| JETS | -0.06 | -0.10 | 0.42 | 0.83 | 0.52 | 0.88 | 0.45 | 0.89 | 0.58 | 0.57 | 0.89 | 0.61 | 1.00 |