Vanguard Roth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 апр. 2015 г., начальной даты JETS
Доходность по периодам
Vanguard Roth на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.19% с начала года и доходность в 5.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Vanguard Roth | 1.19% | 8.75% | -1.01% | 8.46% | 6.91% | 5.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAL American Airlines Group Inc. | -36.72% | 21.61% | -19.02% | -23.51% | 1.70% | -13.57% |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 6.51% | 15.78% | 1.70% | 5.16% | 6.96% | 6.35% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | -0.10% | 11.06% | -4.27% | 7.37% | 4.57% | 3.16% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 1.72% | 3.78% | -0.21% | 6.35% | 4.91% | 5.25% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 2.24% | 0.31% | 1.50% | 5.58% | -0.76% | 1.55% |
JETS U.S. Global Jets ETF | -13.93% | 25.62% | -9.65% | 6.23% | 10.03% | -0.87% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 9.78% | 15.75% | 4.49% | 10.09% | 10.60% | 5.08% |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | -18.22% | 41.42% | -7.05% | 49.77% | 25.68% | 2.36% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 3.21% | 0.34% | 1.95% | 5.88% | 1.45% | 2.21% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | -19.57% | 35.28% | -19.48% | -6.15% | 16.87% | 1.57% |
LUV Southwest Airlines Co. | -7.04% | 25.54% | 0.51% | 17.04% | 3.88% | -2.16% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.66% | 14.20% | -5.16% | 9.98% | 15.27% | 11.73% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 0.39% | 10.97% | -4.43% | 13.24% | 7.40% | 5.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.20% | 0.34% | -2.29% | 0.13% | 0.86% | 1.19% | |||||||
| 2024 | -0.94% | 1.67% | 2.44% | -3.23% | 3.15% | 0.48% | 2.84% | 1.95% | 2.56% | -1.63% | 3.60% | -3.57% | 9.33% |
| 2023 | 6.05% | -2.64% | 0.79% | 0.54% | -1.68% | 3.91% | 2.00% | -2.30% | -3.96% | -3.12% | 7.24% | 5.34% | 11.97% |
| 2022 | -4.39% | -1.71% | 0.24% | -5.52% | -0.40% | -6.19% | 5.36% | -3.19% | -7.69% | 3.75% | 5.91% | -3.24% | -16.75% |
| 2021 | -0.20% | 2.31% | 1.27% | 3.10% | 0.79% | 1.01% | 0.98% | 1.52% | -2.88% | 2.83% | -1.83% | 0.88% | 10.03% |
| 2020 | 0.31% | -4.10% | -10.22% | 7.68% | 3.65% | 2.37% | 3.71% | 3.53% | -1.63% | -1.58% | 8.83% | 2.42% | 14.34% |
| 2019 | 5.93% | 1.72% | 1.46% | 2.16% | -2.50% | 3.98% | 0.58% | 0.32% | 0.65% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 20.39% |
| 2018 | 1.66% | -3.07% | -0.07% | -0.26% | 1.50% | 0.24% | 1.53% | 1.23% | -0.64% | -4.50% | 1.83% | -4.88% | -5.61% |
| 2017 | 1.25% | 2.14% | 0.28% | 1.19% | 1.37% | 0.55% | 1.28% | 0.35% | 1.03% | 0.90% | 1.51% | 0.86% | 13.45% |
| 2016 | -3.28% | 0.31% | 5.09% | 0.11% | 0.64% | 1.13% | 2.98% | -0.11% | 0.41% | -1.68% | 0.01% | 1.42% | 7.01% |
| 2015 | 0.01% | -2.16% | 1.28% | -3.64% | -0.91% | 4.57% | -0.21% | -1.62% | -2.86% |
Комиссия
Комиссия Vanguard Roth составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vanguard Roth составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | -0.45 | -0.41 | 0.95 | -0.29 | -0.93 |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 0.33 | 0.52 | 1.07 | 0.15 | 0.89 |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 0.53 | 0.78 | 1.11 | 0.27 | 1.17 |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.92 | 1.38 | 1.19 | 1.24 | 4.50 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.06 | 1.58 | 1.19 | 0.45 | 2.67 |
JETS U.S. Global Jets ETF | 0.18 | 0.43 | 1.05 | 0.08 | 0.32 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 0.65 | 0.98 | 1.13 | 0.75 | 2.34 |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | 0.91 | 1.57 | 1.20 | 0.77 | 2.56 |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 1.26 | 1.70 | 1.22 | 0.56 | 3.46 |
DAL Delta Air Lines, Inc. | -0.13 | 0.11 | 1.01 | -0.15 | -0.39 |
LUV Southwest Airlines Co. | 0.42 | 0.81 | 1.11 | 0.26 | 1.62 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.98 |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 0.74 | 1.10 | 1.15 | 0.55 | 2.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.72% | 3.72% | 2.98% | 3.66% | 2.77% | 2.51% | 2.55% | 3.86% | 2.67% | 2.85% | 3.03% | 3.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAL American Airlines Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.39% | 1.25% | 0.77% | 0.86% | 0.94% | 0.37% |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 2.21% | 2.35% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.83% | 0.58% | 0.35% | 0.58% | 0.69% | 0.87% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 3.56% | 3.30% | 2.13% | 2.35% | 1.66% | 2.90% | 1.45% | 3.84% | 2.60% | 3.35% | 2.86% | 5.99% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.64% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
JETS U.S. Global Jets ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.04% | 1.24% | 0.63% | 1.57% | 0.58% | 0.17% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.99% | 3.33% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.07% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.02% | 1.29% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 2.05% | 0.76% | 2.13% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 1.13% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.58% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% | 0.61% |
LUV Southwest Airlines Co. | 2.32% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% | 0.52% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.34% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.10% | 3.85% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Roth показал максимальную просадку в 24.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Roth составляет 2.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.33% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 484 | 19 сент. 2024 г. | 718 |
| -24.04% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 118 |
| -10.55% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.54% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -10.16% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 268 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Roth составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 6.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VIPSX | VBTLX | VGSLX | LUV | UAL | AAL | DAL | PRIDX | VWINX | VTIAX | FCVSX | JETS | VTSAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | -0.08 | 0.61 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.74 | 0.71 | 0.79 | 0.84 | 0.59 | 0.99 | 0.90 |
| VIPSX | 0.00 | 1.00 | 0.79 | 0.19 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | 0.08 | 0.40 | 0.06 | 0.05 | -0.06 | 0.00 | 0.20 |
| VBTLX | -0.08 | 0.79 | 1.00 | 0.16 | -0.08 | -0.11 | -0.11 | -0.10 | 0.02 | 0.38 | -0.04 | -0.03 | -0.10 | -0.08 | 0.14 |
| VGSLX | 0.61 | 0.19 | 0.16 | 1.00 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.48 | 0.66 | 0.52 | 0.54 | 0.43 | 0.62 | 0.75 |
| LUV | 0.48 | -0.04 | -0.08 | 0.37 | 1.00 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.83 | 0.50 | 0.54 |
| UAL | 0.47 | -0.07 | -0.11 | 0.33 | 0.71 | 1.00 | 0.83 | 0.84 | 0.39 | 0.34 | 0.44 | 0.47 | 0.88 | 0.49 | 0.53 |
| AAL | 0.49 | -0.07 | -0.11 | 0.34 | 0.72 | 0.83 | 1.00 | 0.82 | 0.40 | 0.35 | 0.45 | 0.48 | 0.89 | 0.51 | 0.54 |
| DAL | 0.51 | -0.06 | -0.10 | 0.37 | 0.75 | 0.84 | 0.82 | 1.00 | 0.43 | 0.40 | 0.48 | 0.49 | 0.89 | 0.53 | 0.57 |
| PRIDX | 0.74 | 0.08 | 0.02 | 0.48 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 1.00 | 0.60 | 0.91 | 0.74 | 0.52 | 0.75 | 0.83 |
| VWINX | 0.71 | 0.40 | 0.38 | 0.66 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.66 | 0.60 | 0.46 | 0.70 | 0.83 |
| VTIAX | 0.79 | 0.06 | -0.04 | 0.52 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.91 | 0.66 | 1.00 | 0.75 | 0.57 | 0.80 | 0.86 |
| FCVSX | 0.84 | 0.05 | -0.03 | 0.54 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.74 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 0.58 | 0.87 | 0.86 |
| JETS | 0.59 | -0.06 | -0.10 | 0.43 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.52 | 0.46 | 0.57 | 0.58 | 1.00 | 0.61 | 0.66 |
| VTSAX | 0.99 | 0.00 | -0.08 | 0.62 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.75 | 0.70 | 0.80 | 0.87 | 0.61 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.90 | 0.20 | 0.14 | 0.75 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.66 | 0.91 | 1.00 |