PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Vanguard Roth

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


VBTLX 15.81%FCVSX 11.54%VIPSX 4.08%VTSAX 15.41%PRIDX 9.68%VTIAX 6.98%JETS 1.56%VWINX 23.45%VGSLX 9.86%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
Total Bond Market15.81%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund
Preferred Stock/Convertible Bonds11.54%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
Inflation-Protected Bonds4.08%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities15.41%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
Foreign Small & Mid Cap Equities9.68%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities6.98%
JETS
U.S. Global Jets ETF
Industrials Equities1.56%
UAL
United Airlines Holdings, Inc.
Industrials0.79%
DAL
Delta Air Lines, Inc.
Industrials0.3%
AAL
American Airlines Group Inc.
Industrials0.29%
LUV
Southwest Airlines Co.
Industrials0.25%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
Diversified Portfolio23.45%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
REIT9.86%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.68%
8.61%
Vanguard Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Vanguard Roth на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 3.13% с начала года и доходность в 5.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.07%
Vanguard Roth-1.66%1.54%3.13%7.68%4.58%5.03%
AAL
American Airlines Group Inc.
-11.52%-5.98%1.42%5.65%-20.33%-14.05%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
-1.48%0.02%2.69%13.84%2.07%5.24%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund
-0.99%3.91%5.34%7.77%10.77%6.82%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
-0.98%0.30%0.25%4.83%3.97%4.45%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
-0.58%-3.54%-0.22%0.59%0.39%0.57%
JETS
U.S. Global Jets ETF
-9.20%-0.69%0.53%11.06%-11.41%-3.45%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
-0.33%3.20%6.47%19.65%2.87%3.29%
UAL
United Airlines Holdings, Inc.
-11.99%4.13%14.24%30.24%-13.34%-3.83%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
-0.43%-3.14%0.06%-0.63%2.10%1.53%
DAL
Delta Air Lines, Inc.
-9.66%19.50%14.88%30.08%-7.23%-0.77%
LUV
Southwest Airlines Co.
-9.63%-4.28%-14.87%-10.57%-13.89%-3.47%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
-1.92%9.29%12.94%17.85%9.17%10.43%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
-4.37%-0.62%-4.08%-3.87%2.83%3.70%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VIPSXVBTLXVGSLXPRIDXVWINXLUVUALAALFCVSXVTIAXDALVTSAXJETS
VIPSX1.000.770.150.050.34-0.06-0.09-0.100.010.02-0.08-0.03-0.09
VBTLX0.771.000.10-0.040.31-0.11-0.14-0.14-0.09-0.10-0.14-0.14-0.14
VGSLX0.150.101.000.470.650.380.330.350.540.510.380.630.43
PRIDX0.05-0.040.471.000.600.390.390.400.750.910.430.760.52
VWINX0.340.310.650.601.000.400.340.350.600.670.390.720.45
LUV-0.06-0.110.380.390.401.000.740.740.490.450.780.520.85
UAL-0.09-0.140.330.390.340.741.000.840.470.450.850.490.89
AAL-0.10-0.140.350.400.350.740.841.000.490.460.830.520.89
FCVSX0.01-0.090.540.750.600.490.470.491.000.760.500.880.59
VTIAX0.02-0.100.510.910.670.450.450.460.761.000.480.810.58
DAL-0.08-0.140.380.430.390.780.850.830.500.481.000.530.90
VTSAX-0.03-0.140.630.760.720.520.490.520.880.810.531.000.62
JETS-0.09-0.140.430.520.450.850.890.890.590.580.900.621.00

Коэффициент Шарпа

Vanguard Roth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.43

Коэффициент Шарпа Vanguard Roth находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.43
0.81
Vanguard Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Vanguard Roth4.15%4.22%6.85%4.52%3.31%6.44%4.24%4.46%4.84%5.88%5.17%4.89%
AAL
American Airlines Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.63%1.40%1.27%0.79%0.89%0.99%0.39%0.00%0.00%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
3.10%3.18%15.83%5.13%1.44%7.82%4.63%3.31%7.11%11.08%4.44%3.22%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund
3.73%3.81%21.57%13.54%4.60%14.28%7.45%8.19%5.02%10.77%5.92%5.51%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
8.06%7.87%6.66%5.03%4.82%9.64%5.48%5.70%8.31%7.72%9.53%7.98%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.01%2.65%2.21%2.55%2.99%2.90%2.95%3.00%2.88%3.22%3.31%4.11%
JETS
U.S. Global Jets ETF
0.00%0.00%0.67%0.04%1.25%0.64%1.61%0.60%0.18%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.03%3.10%3.20%2.27%3.37%3.61%3.22%3.55%3.54%4.36%3.58%4.05%
UAL
United Airlines Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
5.71%8.44%5.49%1.48%2.59%3.60%2.85%4.24%1.01%2.95%2.69%5.01%
DAL
Delta Air Lines, Inc.
0.27%0.00%0.00%1.00%2.60%2.72%1.93%1.49%0.98%0.68%0.49%0.00%
LUV
Southwest Airlines Co.
2.57%0.00%0.00%0.39%1.33%1.35%0.76%0.80%0.71%0.56%0.75%0.37%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.56%1.67%1.24%1.47%1.87%2.20%1.88%2.15%2.26%2.06%2.07%2.58%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
3.70%4.00%2.71%4.28%3.84%5.56%5.20%6.18%5.27%5.03%6.28%5.39%

Комиссия

Комиссия Vanguard Roth составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.23%
0.00%2.15%
0.67%
0.00%2.15%
0.60%
0.00%2.15%
0.23%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.11%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAL
American Airlines Group Inc.
-0.06
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
0.54
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund
0.38
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
0.35
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
-0.10
JETS
U.S. Global Jets ETF
0.15
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
1.00
UAL
United Airlines Holdings, Inc.
0.34
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
-0.28
DAL
Delta Air Lines, Inc.
0.65
LUV
Southwest Airlines Co.
-0.51
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
0.81
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
-0.28

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.73%
-9.93%
Vanguard Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanguard Roth с января 2010 показал максимальную просадку в 24.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.04%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.118
-22.93%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-10.54%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.135
-10.16%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.268
-6.18%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Roth составляет 2.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.16%
3.41%
Vanguard Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля