Vanguard Roth
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Vanguard Roth на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 3.13% с начала года и доходность в 5.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.07% |
| Vanguard Roth | -1.66% | 1.54% | 3.13% | 7.68% | 4.58% | 5.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAL American Airlines Group Inc. | -11.52% | -5.98% | 1.42% | 5.65% | -20.33% | -14.05% |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | -1.48% | 0.02% | 2.69% | 13.84% | 2.07% | 5.24% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | -0.99% | 3.91% | 5.34% | 7.77% | 10.77% | 6.82% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | -0.98% | 0.30% | 0.25% | 4.83% | 3.97% | 4.45% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.58% | -3.54% | -0.22% | 0.59% | 0.39% | 0.57% |
JETS U.S. Global Jets ETF | -9.20% | -0.69% | 0.53% | 11.06% | -11.41% | -3.45% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | -0.33% | 3.20% | 6.47% | 19.65% | 2.87% | 3.29% |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | -11.99% | 4.13% | 14.24% | 30.24% | -13.34% | -3.83% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | -0.43% | -3.14% | 0.06% | -0.63% | 2.10% | 1.53% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | -9.66% | 19.50% | 14.88% | 30.08% | -7.23% | -0.77% |
LUV Southwest Airlines Co. | -9.63% | -4.28% | -14.87% | -10.57% | -13.89% | -3.47% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -1.92% | 9.29% | 12.94% | 17.85% | 9.17% | 10.43% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | -4.37% | -0.62% | -4.08% | -3.87% | 2.83% | 3.70% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VIPSX | VBTLX | VGSLX | PRIDX | VWINX | LUV | UAL | AAL | FCVSX | VTIAX | DAL | VTSAX | JETS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIPSX | 1.00 | 0.77 | 0.15 | 0.05 | 0.34 | -0.06 | -0.09 | -0.10 | 0.01 | 0.02 | -0.08 | -0.03 | -0.09 |
| VBTLX | 0.77 | 1.00 | 0.10 | -0.04 | 0.31 | -0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.09 | -0.10 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
| VGSLX | 0.15 | 0.10 | 1.00 | 0.47 | 0.65 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.54 | 0.51 | 0.38 | 0.63 | 0.43 |
| PRIDX | 0.05 | -0.04 | 0.47 | 1.00 | 0.60 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.75 | 0.91 | 0.43 | 0.76 | 0.52 |
| VWINX | 0.34 | 0.31 | 0.65 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.34 | 0.35 | 0.60 | 0.67 | 0.39 | 0.72 | 0.45 |
| LUV | -0.06 | -0.11 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 1.00 | 0.74 | 0.74 | 0.49 | 0.45 | 0.78 | 0.52 | 0.85 |
| UAL | -0.09 | -0.14 | 0.33 | 0.39 | 0.34 | 0.74 | 1.00 | 0.84 | 0.47 | 0.45 | 0.85 | 0.49 | 0.89 |
| AAL | -0.10 | -0.14 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.74 | 0.84 | 1.00 | 0.49 | 0.46 | 0.83 | 0.52 | 0.89 |
| FCVSX | 0.01 | -0.09 | 0.54 | 0.75 | 0.60 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 1.00 | 0.76 | 0.50 | 0.88 | 0.59 |
| VTIAX | 0.02 | -0.10 | 0.51 | 0.91 | 0.67 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.76 | 1.00 | 0.48 | 0.81 | 0.58 |
| DAL | -0.08 | -0.14 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.78 | 0.85 | 0.83 | 0.50 | 0.48 | 1.00 | 0.53 | 0.90 |
| VTSAX | -0.03 | -0.14 | 0.63 | 0.76 | 0.72 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.88 | 0.81 | 0.53 | 1.00 | 0.62 |
| JETS | -0.09 | -0.14 | 0.43 | 0.52 | 0.45 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.59 | 0.58 | 0.90 | 0.62 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Roth | 4.15% | 4.22% | 6.85% | 4.52% | 3.31% | 6.44% | 4.24% | 4.46% | 4.84% | 5.88% | 5.17% | 4.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAL American Airlines Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.40% | 1.27% | 0.79% | 0.89% | 0.99% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 3.10% | 3.18% | 15.83% | 5.13% | 1.44% | 7.82% | 4.63% | 3.31% | 7.11% | 11.08% | 4.44% | 3.22% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 3.73% | 3.81% | 21.57% | 13.54% | 4.60% | 14.28% | 7.45% | 8.19% | 5.02% | 10.77% | 5.92% | 5.51% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 8.06% | 7.87% | 6.66% | 5.03% | 4.82% | 9.64% | 5.48% | 5.70% | 8.31% | 7.72% | 9.53% | 7.98% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.01% | 2.65% | 2.21% | 2.55% | 2.99% | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 2.88% | 3.22% | 3.31% | 4.11% |
JETS U.S. Global Jets ETF | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.04% | 1.25% | 0.64% | 1.61% | 0.60% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.10% | 3.20% | 2.27% | 3.37% | 3.61% | 3.22% | 3.55% | 3.54% | 4.36% | 3.58% | 4.05% |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 5.71% | 8.44% | 5.49% | 1.48% | 2.59% | 3.60% | 2.85% | 4.24% | 1.01% | 2.95% | 2.69% | 5.01% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.60% | 2.72% | 1.93% | 1.49% | 0.98% | 0.68% | 0.49% | 0.00% |
LUV Southwest Airlines Co. | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.33% | 1.35% | 0.76% | 0.80% | 0.71% | 0.56% | 0.75% | 0.37% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.20% | 1.88% | 2.15% | 2.26% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.70% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.84% | 5.56% | 5.20% | 6.18% | 5.27% | 5.03% | 6.28% | 5.39% |
Комиссия
Комиссия Vanguard Roth составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | -0.06 | ||||
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 0.54 | ||||
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 0.38 | ||||
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.35 | ||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.10 | ||||
JETS U.S. Global Jets ETF | 0.15 | ||||
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.00 | ||||
UAL United Airlines Holdings, Inc. | 0.34 | ||||
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | -0.28 | ||||
DAL Delta Air Lines, Inc. | 0.65 | ||||
LUV Southwest Airlines Co. | -0.51 | ||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.81 | ||||
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | -0.28 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Roth с января 2010 показал максимальную просадку в 24.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.04% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 118 |
| -22.93% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.54% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -10.16% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 268 |
| -6.18% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Roth составляет 2.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.