Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDE Avantis International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	5%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	11%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	11%
DFIVX DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	5%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	5%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	11%
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	Large Cap Value Equities, S&P 500	11%
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	Government Bonds	10%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	6%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	11%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio	0.20%	-2.17%	3.93%	6.47%	19.78%	13.21%	7.51%	—
Активы портфеля:
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	0.08%	-2.70%	0.41%	3.15%	21.02%	17.81%	11.29%	—
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.68%	-0.56%	9.54%	12.30%	27.33%	16.21%	10.57%	—
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	0.45%	-2.31%	4.76%	9.28%	18.84%	15.13%	10.19%	10.50%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.41%	-2.76%	4.53%	5.58%	19.56%	10.79%	4.27%	10.05%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.43%	3.06%	1.04%	2.95%	7.33%	3.14%	4.85%
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	0.14%	-1.06%	0.03%	0.74%	4.11%	3.21%	0.33%	1.42%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.09%	-0.23%	0.34%	1.33%	3.82%	3.98%	1.80%	1.74%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	-0.75%	-2.89%	4.81%	7.99%	36.50%	18.50%	7.00%	—
AVDE Avantis International Equity ETF	-0.52%	-2.40%	4.22%	9.40%	32.64%	17.80%	10.09%	—
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-0.97%	-4.17%	7.34%	14.94%	49.48%	23.93%	13.58%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.22%	3.75%	-4.54%	0.70%									3.93%
2025	2.27%	-0.22%	-1.57%	-1.01%	3.74%	3.35%	0.32%	4.64%	1.51%	-0.14%	2.06%	0.78%	16.66%
2024	-1.78%	2.02%	3.55%	-3.93%	3.84%	-0.81%	5.47%	0.87%	1.46%	-2.33%	4.96%	-4.70%	8.29%
2023	7.77%	-3.01%	-1.73%	0.19%	-3.11%	5.58%	4.01%	-2.92%	-3.57%	-3.53%	7.51%	7.14%	13.92%
2022	-2.98%	-0.53%	1.02%	-5.04%	1.48%	-7.97%	5.98%	-3.28%	-8.74%	7.04%	6.53%	-3.77%	-11.26%
2021	1.57%	5.50%	3.82%	3.08%	2.48%	-0.44%	-0.32%	1.65%	-2.21%	3.29%	-2.63%	4.33%	21.64%

Метрики бенчмарка

Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio: годовая альфа составляет 0.43%, бета — 0.73, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.

Портфель участвовал в 85.56% снижения S&P 500 Index, но только в 76.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.43%

Бета: 0.73

R²: 0.79

Участие в росте: 76.46%

Участие в снижении: 85.56%

Комиссия

Комиссия Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FNDC

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

RPV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

DFIVX

DFA International Value Portfolio

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

AVDE

Avantis International Equity ETF

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.47	0.88	+0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.09	1.37	+0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.00	1.39	+0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.13	6.43	+2.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	63	1.12	1.67	1.26	1.70	8.32
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	63	1.17	1.73	1.24	1.90	7.48
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	57	1.10	1.62	1.22	1.64	6.58
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	46	0.87	1.36	1.18	1.44	5.78
VNQ Vanguard Real Estate ETF	16	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	53	1.07	1.61	1.19	1.68	5.07
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	96	2.67	4.30	1.58	4.26	16.01
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	84	1.83	2.42	1.36	2.80	10.66
AVDE Avantis International Equity ETF	87	1.92	2.57	1.39	2.87	11.22
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	95	2.69	3.38	1.55	3.76	15.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.47
За 5 лет: 0.56
За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.64%	2.74%	2.86%	2.62%	2.42%	1.92%	1.73%	1.65%	1.83%	1.30%	1.32%	1.25%
Активы портфеля:
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	1.03%	1.08%	1.27%	1.41%	1.59%	1.08%	1.19%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.39%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	2.41%	2.50%	2.16%	2.38%	2.29%	1.92%	2.11%	2.28%	2.49%	1.73%	1.73%	2.39%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	1.27%	1.44%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.22%	1.48%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	3.81%	3.79%	3.77%	2.99%	1.45%	0.53%	0.75%	2.02%	1.97%	1.46%	1.23%	1.18%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.92%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	2.41%	2.45%	3.17%	3.06%	2.77%	2.61%	1.60%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDE Avantis International Equity ETF	2.67%	2.66%	3.29%	3.01%	2.79%	2.46%	1.63%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.97%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio показал максимальную просадку в 32.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 4.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.98%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	166	16 нояб. 2020 г.	210
-20.17%	5 янв. 2022 г.	183	27 сент. 2022 г.	313	26 дек. 2023 г.	496
-13.42%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	43	10 июн. 2025 г.	130
-6.99%	27 февр. 2026 г.	16	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.92%	9 нояб. 2021 г.	16	1 дек. 2021 г.	23	4 янв. 2022 г.	39

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 11.34, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VGSH	SPTI	VTIP	VNQ	AVEM	RPV	AVUV	IJR	DFIVX	AVDV	FNDC	AVDE	AVUS	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	-0.02	0.14	0.64	0.69	0.69	0.72	0.78	0.71	0.71	0.75	0.77	0.96	0.83
VGSH	-0.02	1.00	0.86	0.60	0.15	-0.00	-0.07	-0.07	-0.02	0.01	0.05	0.08	0.05	-0.04	0.03
SPTI	-0.02	0.86	1.00	0.58	0.17	-0.01	-0.10	-0.10	-0.03	-0.02	0.02	0.06	0.03	-0.05	0.02
VTIP	0.14	0.60	0.58	1.00	0.24	0.13	0.12	0.13	0.14	0.19	0.23	0.23	0.21	0.14	0.21
VNQ	0.64	0.15	0.17	0.24	1.00	0.45	0.65	0.62	0.69	0.55	0.57	0.60	0.60	0.66	0.75
AVEM	0.69	-0.00	-0.01	0.13	0.45	1.00	0.53	0.58	0.60	0.74	0.76	0.80	0.78	0.69	0.71
RPV	0.69	-0.07	-0.10	0.12	0.65	0.53	1.00	0.90	0.86	0.74	0.69	0.69	0.71	0.81	0.90
AVUV	0.72	-0.07	-0.10	0.13	0.62	0.58	0.90	1.00	0.96	0.75	0.72	0.72	0.73	0.87	0.94
IJR	0.78	-0.02	-0.03	0.14	0.69	0.60	0.86	0.96	1.00	0.73	0.71	0.73	0.74	0.90	0.95
DFIVX	0.71	0.01	-0.02	0.19	0.55	0.74	0.74	0.75	0.73	1.00	0.92	0.91	0.94	0.77	0.86
AVDV	0.71	0.05	0.02	0.23	0.57	0.76	0.69	0.72	0.71	0.92	1.00	0.96	0.96	0.76	0.85
FNDC	0.75	0.08	0.06	0.23	0.60	0.80	0.69	0.72	0.73	0.91	0.96	1.00	0.96	0.79	0.86
AVDE	0.77	0.05	0.03	0.21	0.60	0.78	0.71	0.73	0.74	0.94	0.96	0.96	1.00	0.81	0.87
AVUS	0.96	-0.04	-0.05	0.14	0.66	0.69	0.81	0.87	0.90	0.77	0.76	0.79	0.81	1.00	0.93
Portfolio	0.83	0.03	0.02	0.21	0.75	0.71	0.90	0.94	0.95	0.86	0.85	0.86	0.87	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов