Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio
70% US, 30% Intl, 80% equity, 20% fixed income
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 9.53% | N/A |
| Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio | -5.13% | -0.93% | 1.37% | 8.81% | 5.77% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | -5.26% | 4.30% | 8.37% | 15.38% | 11.36% | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -6.84% | 6.28% | 4.36% | 14.25% | 12.95% | N/A |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | -5.10% | -1.54% | -4.84% | 3.67% | 5.44% | N/A |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -8.25% | -1.18% | -0.59% | 5.69% | 6.01% | N/A |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -9.12% | -7.82% | -7.13% | -4.80% | -2.06% | N/A |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -1.88% | -4.83% | -1.17% | -0.91% | -1.95% | N/A |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.12% | -0.39% | 1.61% | 2.12% | 0.17% | N/A |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | -3.92% | 0.30% | 5.23% | 15.52% | 3.75% | N/A |
AVDE Avantis International Equity ETF | -4.95% | -3.09% | 4.83% | 20.38% | 4.72% | N/A |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | -4.39% | -1.87% | 4.87% | 21.03% | 6.04% | N/A |
DFIVX DFA International Value Portfolio | -2.86% | 1.26% | 8.95% | 26.41% | 7.12% | N/A |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | -6.06% | -4.54% | 1.87% | 16.49% | 2.93% | N/A |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | -0.34% | -0.81% | 1.84% | 2.47% | 2.54% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.72% | 0.19% | -3.11% | 5.59% | 4.01% | -2.92% | -3.53% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio | 2.78% | 2.46% | 2.02% | 1.86% | 1.82% | 2.10% | 1.54% | 1.62% | 1.57% | 1.55% | 1.41% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.55% | 1.61% | 1.11% | 1.23% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.91% | 1.76% | 1.32% | 1.26% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.75% | 2.33% | 2.00% | 2.25% | 2.50% | 2.79% | 1.99% | 2.03% | 2.85% | 1.91% | 1.40% | 1.86% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.67% | 1.43% | 1.57% | 1.16% | 1.52% | 1.70% | 1.31% | 1.34% | 1.66% | 1.39% | 1.15% | 1.92% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.83% | 4.03% | 2.73% | 4.32% | 3.89% | 5.63% | 5.26% | 6.25% | 5.33% | 5.10% | 6.36% | 5.46% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 2.75% | 1.48% | 0.55% | 0.78% | 2.11% | 2.11% | 1.60% | 1.37% | 1.32% | 1.20% | 1.68% | 2.43% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.91% | 1.18% | 0.69% | 1.82% | 2.42% | 1.95% | 1.21% | 0.92% | 0.80% | 0.52% | 0.38% | 0.60% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.77% | 2.80% | 2.71% | 1.71% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.88% | 2.84% | 2.58% | 1.75% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.38% | 3.23% | 2.52% | 1.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.13% | 3.90% | 4.81% | 2.72% | 4.27% | 7.91% | 3.62% | 4.41% | 4.70% | 6.86% | 3.98% | 4.72% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 2.30% | 1.99% | 2.65% | 1.86% | 2.91% | 2.95% | 2.19% | 2.26% | 1.53% | 1.93% | 0.78% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.92% | 6.94% | 5.08% | 1.36% | 2.24% | 2.87% | 1.82% | 0.93% | 0.00% | 1.01% | 0.06% | 0.13% |
Комиссия
Комиссия Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.99 | ||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.75 | ||||
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 0.31 | ||||
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.37 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.09 | ||||
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.06 | ||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.80 | ||||
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.03 | ||||
AVDE Avantis International Equity ETF | 1.37 | ||||
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.38 | ||||
DFIVX DFA International Value Portfolio | 1.74 | ||||
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 1.12 | ||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.86 |
Таблица корреляции активов
| VGSH | SPTI | VTIP | VNQ | AVEM | RPV | IJR | AVUV | DFIVX | FNDC | AVDV | AVUS | AVDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | 0.83 | 0.50 | 0.08 | -0.05 | -0.13 | -0.07 | -0.11 | -0.08 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.04 |
| SPTI | 0.83 | 1.00 | 0.50 | 0.07 | -0.07 | -0.20 | -0.12 | -0.18 | -0.13 | -0.06 | -0.08 | -0.12 | -0.07 |
| VTIP | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.24 |
| VNQ | 0.08 | 0.07 | 0.23 | 1.00 | 0.49 | 0.65 | 0.70 | 0.63 | 0.57 | 0.62 | 0.60 | 0.72 | 0.63 |
| AVEM | -0.05 | -0.07 | 0.17 | 0.49 | 1.00 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.75 | 0.81 | 0.78 | 0.71 | 0.80 |
| RPV | -0.13 | -0.20 | 0.14 | 0.65 | 0.58 | 1.00 | 0.88 | 0.93 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.86 | 0.76 |
| IJR | -0.07 | -0.12 | 0.16 | 0.70 | 0.62 | 0.88 | 1.00 | 0.96 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.91 | 0.77 |
| AVUV | -0.11 | -0.18 | 0.15 | 0.63 | 0.61 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.88 | 0.76 |
| DFIVX | -0.08 | -0.13 | 0.21 | 0.57 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.78 | 1.00 | 0.91 | 0.93 | 0.80 | 0.93 |
| FNDC | -0.02 | -0.06 | 0.25 | 0.62 | 0.81 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.91 | 1.00 | 0.96 | 0.83 | 0.97 |
| AVDV | -0.04 | -0.08 | 0.26 | 0.60 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 0.81 | 0.96 |
| AVUS | -0.07 | -0.12 | 0.19 | 0.72 | 0.71 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.85 |
| AVDE | -0.04 | -0.07 | 0.24 | 0.63 | 0.80 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.85 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 32.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.98% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -20.17% | 5 янв. 2022 г. | 183 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -5.92% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 39 |
| -5.6% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 94 |
| -4.2% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 15 | 15 апр. 2021 г. | 22 |
График волатильности
Текущая волатильность Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.