Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio
70% US, 30% Intl, 80% equity, 20% fixed income
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio | 9.11% | -1.47% | 9.45% | 26.36% | 8.61% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Avantis U.S. Equity ETF | 19.15% | 1.45% | 13.65% | 38.40% | 15.17% | N/A |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 7.85% | 0.12% | 9.21% | 31.85% | 15.25% | N/A |
Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 9.75% | -0.36% | 7.16% | 31.85% | 8.84% | 7.45% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 8.04% | -0.76% | 11.70% | 33.00% | 9.48% | 9.15% |
Vanguard Real Estate ETF | 11.11% | -1.36% | 22.28% | 38.62% | 4.10% | 6.10% |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 2.02% | -2.45% | 4.96% | 7.85% | -0.21% | 1.11% |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.50% | -0.67% | 3.65% | 5.78% | 1.27% | 1.28% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 13.30% | -3.36% | 9.34% | 26.76% | 6.85% | N/A |
Avantis International Equity ETF | 8.64% | -4.18% | 6.08% | 24.16% | 7.21% | N/A |
Avantis International Small Cap Value ETF | 9.37% | -4.77% | 5.99% | 25.14% | 8.19% | N/A |
DFA International Value Portfolio | 9.91% | -3.39% | 4.48% | 22.79% | 8.68% | 5.52% |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 4.15% | -5.48% | 5.54% | 21.10% | 5.01% | 5.29% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.37% | -0.55% | 3.64% | 7.05% | 3.53% | 2.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.78% | 2.02% | 3.55% | -3.93% | 3.84% | -0.82% | 5.47% | 0.87% | 1.46% | 9.11% | |||
2023 | 7.77% | -3.01% | -1.72% | 0.19% | -3.11% | 5.59% | 4.01% | -2.92% | -3.57% | -3.53% | 7.51% | 7.16% | 13.96% |
2022 | -2.98% | -0.53% | 1.02% | -5.04% | 1.48% | -7.97% | 5.98% | -3.28% | -8.74% | 7.04% | 6.53% | -3.77% | -11.26% |
2021 | 1.57% | 5.50% | 3.82% | 3.08% | 2.48% | -0.44% | -0.32% | 1.65% | -2.21% | 3.29% | -2.63% | 4.33% | 21.65% |
2020 | -2.99% | -7.19% | -16.55% | 10.12% | 3.62% | 2.37% | 2.78% | 4.20% | -2.70% | -0.07% | 12.41% | 4.95% | 7.81% |
2019 | -0.21% | 1.96% | 1.60% | 2.67% | 6.14% |
Комиссия
Комиссия Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Avantis U.S. Equity ETF | 3.14 | 4.17 | 1.57 | 3.75 | 19.20 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.57 | 2.27 | 1.28 | 2.73 | 7.86 |
Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.24 | 3.14 | 1.38 | 1.55 | 11.19 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.70 | 2.48 | 1.29 | 1.39 | 9.62 |
Vanguard Real Estate ETF | 2.28 | 3.26 | 1.41 | 1.17 | 8.94 |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 1.47 | 2.20 | 1.27 | 0.51 | 5.21 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.97 | 4.86 | 1.65 | 2.15 | 18.45 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.78 | 2.48 | 1.31 | 1.22 | 9.99 |
Avantis International Equity ETF | 1.96 | 2.72 | 1.34 | 1.90 | 12.46 |
Avantis International Small Cap Value ETF | 1.82 | 2.48 | 1.31 | 2.17 | 11.50 |
DFA International Value Portfolio | 1.87 | 2.51 | 1.32 | 2.68 | 11.22 |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 1.60 | 2.29 | 1.28 | 1.07 | 9.65 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.17 | 5.66 | 1.73 | 3.68 | 29.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio | 2.66% | 2.64% | 2.42% | 1.93% | 1.73% | 1.65% | 1.83% | 1.30% | 1.32% | 1.26% | 1.19% | 1.05% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Avantis U.S. Equity ETF | 1.28% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.63% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.20% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.31% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.64% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.01% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% | 1.05% | 1.47% |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.08% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.70% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis International Equity ETF | 3.02% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 3.09% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFA International Value Portfolio | 4.19% | 4.40% | 3.78% | 4.48% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 2.83% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.95% | 1.30% | 1.61% | 0.64% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio показал максимальную просадку в 32.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 1.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.98% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
-20.17% | 5 янв. 2022 г. | 183 | 27 сент. 2022 г. | 313 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
-5.92% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 39 |
-5.61% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 17 |
-5.6% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VGSH | SPTI | VTIP | VNQ | AVEM | RPV | IJR | AVUV | DFIVX | AVUS | AVDV | FNDC | AVDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH | 1.00 | 0.85 | 0.58 | 0.14 | 0.00 | -0.09 | -0.02 | -0.07 | -0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
SPTI | 0.85 | 1.00 | 0.56 | 0.14 | -0.02 | -0.14 | -0.06 | -0.12 | -0.06 | -0.07 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
VTIP | 0.58 | 0.56 | 1.00 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
VNQ | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 1.00 | 0.47 | 0.65 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.70 | 0.59 | 0.62 | 0.62 |
AVEM | 0.00 | -0.02 | 0.18 | 0.47 | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 0.70 | 0.77 | 0.80 | 0.79 |
RPV | -0.09 | -0.14 | 0.13 | 0.65 | 0.57 | 1.00 | 0.87 | 0.92 | 0.78 | 0.84 | 0.74 | 0.73 | 0.75 |
IJR | -0.02 | -0.06 | 0.17 | 0.70 | 0.61 | 0.87 | 1.00 | 0.96 | 0.74 | 0.90 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
AVUV | -0.07 | -0.12 | 0.16 | 0.63 | 0.59 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 0.77 | 0.87 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
DFIVX | -0.02 | -0.06 | 0.22 | 0.56 | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.77 | 1.00 | 0.79 | 0.93 | 0.91 | 0.94 |
AVUS | -0.03 | -0.07 | 0.18 | 0.70 | 0.70 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 0.79 | 1.00 | 0.80 | 0.82 | 0.84 |
AVDV | 0.02 | -0.01 | 0.26 | 0.59 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.93 | 0.80 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
FNDC | 0.05 | 0.02 | 0.26 | 0.62 | 0.80 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.91 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 0.97 |
AVDE | 0.02 | -0.01 | 0.24 | 0.62 | 0.79 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |