Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio
70% US, 30% Intl, 80% equity, 20% fixed income
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio | 9.30% | 2.59% | 7.94% | 18.64% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Avantis U.S. Equity ETF | 15.31% | 1.75% | 7.25% | 25.07% | N/A | N/A |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 6.54% | 2.07% | 6.81% | 22.36% | N/A | N/A |
Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 8.68% | 2.52% | 4.62% | 18.53% | 8.74% | 7.29% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 7.60% | 2.41% | 9.41% | 20.99% | 9.44% | 9.47% |
Vanguard Real Estate ETF | 13.57% | 7.61% | 17.78% | 26.52% | 4.92% | 7.18% |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 4.87% | 1.88% | 6.30% | 9.24% | 0.55% | 1.49% |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.04% | 1.10% | 4.02% | 6.82% | 1.50% | 1.36% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 9.15% | -0.83% | 7.41% | 16.00% | 6.64% | N/A |
Avantis International Equity ETF | 10.37% | 2.04% | 6.14% | 17.79% | N/A | N/A |
Avantis International Small Cap Value ETF | 11.98% | 2.20% | 8.55% | 20.15% | N/A | N/A |
DFA International Value Portfolio | 11.54% | 2.00% | 5.98% | 16.00% | 9.44% | 5.16% |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 7.79% | 3.52% | 7.39% | 15.78% | 6.28% | 5.36% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.72% | 1.27% | 4.19% | 7.55% | 3.66% | 2.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.78% | 2.02% | 3.55% | -3.93% | 3.84% | -0.82% | 5.47% | 0.87% | 9.30% | ||||
2023 | 7.77% | -3.01% | -1.72% | 0.19% | -3.11% | 5.59% | 4.01% | -2.92% | -3.57% | -3.53% | 7.51% | 7.16% | 13.96% |
2022 | -2.98% | -0.53% | 1.02% | -5.04% | 1.48% | -7.97% | 5.98% | -3.28% | -8.74% | 7.04% | 6.53% | -3.77% | -11.26% |
2021 | 1.57% | 5.50% | 3.82% | 3.08% | 2.48% | -0.44% | -0.32% | 1.65% | -2.21% | 3.29% | -2.63% | 4.33% | 21.65% |
2020 | -2.99% | -7.19% | -16.55% | 10.12% | 3.62% | 2.37% | 2.78% | 4.20% | -2.70% | -0.07% | 12.41% | 4.95% | 7.81% |
2019 | -0.21% | 1.96% | 1.60% | 2.67% | 6.14% |
Комиссия
Комиссия Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Avantis U.S. Equity ETF | 1.90 | 2.58 | 1.33 | 2.17 | 9.78 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.04 | 1.58 | 1.19 | 1.74 | 5.20 |
Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 1.19 | 1.75 | 1.21 | 0.80 | 4.84 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.00 | 1.55 | 1.18 | 0.82 | 5.06 |
Vanguard Real Estate ETF | 1.37 | 2.00 | 1.25 | 0.74 | 4.89 |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 1.73 | 2.58 | 1.31 | 0.60 | 6.65 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.51 | 6.03 | 1.80 | 2.12 | 25.97 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.06 | 1.52 | 1.19 | 0.69 | 5.36 |
Avantis International Equity ETF | 1.32 | 1.86 | 1.23 | 1.21 | 6.74 |
Avantis International Small Cap Value ETF | 1.32 | 1.83 | 1.23 | 1.41 | 6.80 |
DFA International Value Portfolio | 1.21 | 1.67 | 1.21 | 1.67 | 5.44 |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 1.10 | 1.59 | 1.20 | 0.70 | 5.33 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.37 | 6.13 | 1.78 | 2.74 | 32.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio | 2.52% | 2.64% | 2.42% | 1.93% | 1.73% | 1.65% | 1.83% | 1.30% | 1.32% | 1.26% | 1.19% | 1.05% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Avantis U.S. Equity ETF | 1.25% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 1.64% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.26% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.62% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.49% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.01% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% | 1.05% | 1.47% |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.00% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.80% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis International Equity ETF | 2.97% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 3.02% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFA International Value Portfolio | 3.80% | 4.40% | 3.78% | 4.48% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 2.73% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.95% | 1.30% | 1.61% | 0.64% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.42% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio показал максимальную просадку в 32.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.98% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
-20.17% | 5 янв. 2022 г. | 183 | 27 сент. 2022 г. | 313 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
-5.92% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 39 |
-5.61% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 17 |
-5.6% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VGSH | SPTI | VTIP | VNQ | AVEM | RPV | IJR | AVUV | DFIVX | AVDV | AVUS | FNDC | AVDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH | 1.00 | 0.85 | 0.57 | 0.13 | -0.00 | -0.10 | -0.02 | -0.07 | -0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.05 | 0.02 |
SPTI | 0.85 | 1.00 | 0.56 | 0.14 | -0.03 | -0.14 | -0.06 | -0.12 | -0.06 | -0.02 | -0.07 | 0.02 | -0.01 |
VTIP | 0.57 | 0.56 | 1.00 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 0.24 |
VNQ | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 1.00 | 0.48 | 0.66 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.60 | 0.71 | 0.62 | 0.62 |
AVEM | -0.00 | -0.03 | 0.18 | 0.48 | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.60 | 0.74 | 0.77 | 0.71 | 0.81 | 0.79 |
RPV | -0.10 | -0.14 | 0.14 | 0.66 | 0.57 | 1.00 | 0.87 | 0.92 | 0.78 | 0.74 | 0.84 | 0.73 | 0.75 |
IJR | -0.02 | -0.06 | 0.17 | 0.70 | 0.61 | 0.87 | 1.00 | 0.96 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 0.76 | 0.77 |
AVUV | -0.07 | -0.12 | 0.16 | 0.63 | 0.60 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 0.77 | 0.76 | 0.87 | 0.75 | 0.76 |
DFIVX | -0.02 | -0.06 | 0.22 | 0.56 | 0.74 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 0.93 | 0.79 | 0.91 | 0.94 |
AVDV | 0.02 | -0.02 | 0.27 | 0.60 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.93 | 1.00 | 0.80 | 0.96 | 0.96 |
AVUS | -0.03 | -0.07 | 0.19 | 0.71 | 0.71 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 0.79 | 0.80 | 1.00 | 0.82 | 0.84 |
FNDC | 0.05 | 0.02 | 0.26 | 0.62 | 0.81 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.91 | 0.96 | 0.82 | 1.00 | 0.97 |
AVDE | 0.02 | -0.01 | 0.24 | 0.62 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.94 | 0.96 | 0.84 | 0.97 | 1.00 |