PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

70% US, 30% Intl, 80% equity, 20% fixed income

Распределение активов

SPTI 10%VGSH 6%VTIP 4%AVUS 11%AVUV 11%RPV 11%IJR 11%AVEM 5%AVDE 5%AVDV 5%DFIVX 5%FNDC 5%VNQ 11%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDE
Avantis International Equity ETF		Foreign Large Cap Equities
5%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
5%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		Foreign Large Cap Equities
5%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
11%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
11%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		Foreign Large Cap Equities
5%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities
5%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
11%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		All Cap Equities
11%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		Government Bonds
10%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		Government Bonds
6%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
11%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
4%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.44%
15.83%
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio9.11%-1.47%9.45%26.36%8.61%N/A
Активы портфеля:
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		19.15%1.45%13.65%38.40%15.17%N/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		7.85%0.12%9.21%31.85%15.25%N/A
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		9.75%-0.36%7.16%31.85%8.84%7.45%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		8.04%-0.76%11.70%33.00%9.48%9.15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		11.11%-1.36%22.28%38.62%4.10%6.10%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		2.02%-2.45%4.96%7.85%-0.21%1.11%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.50%-0.67%3.65%5.78%1.27%1.28%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		13.30%-3.36%9.34%26.76%6.85%N/A
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.64%-4.18%6.08%24.16%7.21%N/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		9.37%-4.77%5.99%25.14%8.19%N/A
DFIVX
DFA International Value Portfolio		9.91%-3.39%4.48%22.79%8.68%5.52%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		4.15%-5.48%5.54%21.10%5.01%5.29%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.37%-0.55%3.64%7.05%3.53%2.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.78%2.02%3.55%-3.93%3.84%-0.82%5.47%0.87%1.46%9.11%
20237.77%-3.01%-1.72%0.19%-3.11%5.59%4.01%-2.92%-3.57%-3.53%7.51%7.16%13.96%
2022-2.98%-0.53%1.02%-5.04%1.48%-7.97%5.98%-3.28%-8.74%7.04%6.53%-3.77%-11.26%
20211.57%5.50%3.82%3.08%2.48%-0.44%-0.32%1.65%-2.21%3.29%-2.63%4.33%21.65%
2020-2.99%-7.19%-16.55%10.12%3.62%2.37%2.78%4.20%-2.70%-0.07%12.41%4.95%7.81%
2019-0.21%1.96%1.60%2.67%6.14%

Комиссия

Комиссия Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
График комиссии DFIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
AVDE
Avantis International Equity ETF
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
График комиссии AVUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
График комиссии SPTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 15.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0015.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		3.144.171.573.7519.20
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.572.271.282.737.86
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.243.141.381.5511.19
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.702.481.291.399.62
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		2.283.261.411.178.94
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		1.472.201.270.515.21
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		2.974.861.652.1518.45
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.782.481.311.229.99
AVDE
Avantis International Equity ETF		1.962.721.341.9012.46
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		1.822.481.312.1711.50
DFIVX
DFA International Value Portfolio		1.872.511.322.6811.22
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		1.602.291.281.079.65
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.175.661.733.6829.56

Коэффициент Шарпа

Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.33
3.43
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio2.66%2.64%2.42%1.93%1.73%1.65%1.83%1.30%1.32%1.26%1.19%1.05%
Активы портфеля:
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.28%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.63%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.20%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%1.13%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.31%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.82%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.64%2.99%1.45%0.53%0.75%2.01%1.97%1.46%1.23%1.18%1.05%1.47%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.08%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.70%3.06%2.77%2.61%1.60%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.02%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.09%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.19%4.40%3.78%4.48%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%4.89%2.71%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		2.83%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%1.61%0.64%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.39%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.90%
-0.54%
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio показал максимальную просадку в 32.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 1.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.98%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-20.17%5 янв. 2022 г.18327 сент. 2022 г.31326 дек. 2023 г.496
-5.92%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.39
-5.61%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.17
-5.6%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.41%
2.71%
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VGSHSPTIVTIPVNQAVEMRPVIJRAVUVDFIVXAVUSAVDVFNDCAVDE
VGSH1.000.850.580.140.00-0.09-0.02-0.07-0.02-0.030.020.050.02
SPTI0.851.000.560.14-0.02-0.14-0.06-0.12-0.06-0.07-0.010.02-0.01
VTIP0.580.561.000.250.180.130.170.160.220.180.260.260.24
VNQ0.140.140.251.000.470.650.700.630.560.700.590.620.62
AVEM0.00-0.020.180.471.000.570.610.590.740.700.770.800.79
RPV-0.09-0.140.130.650.571.000.870.920.780.840.740.730.75
IJR-0.02-0.060.170.700.610.871.000.960.740.900.750.760.76
AVUV-0.07-0.120.160.630.590.920.961.000.770.870.760.750.76
DFIVX-0.02-0.060.220.560.740.780.740.771.000.790.930.910.94
AVUS-0.03-0.070.180.700.700.840.900.870.791.000.800.820.84
AVDV0.02-0.010.260.590.770.740.750.760.930.801.000.960.96
FNDC0.050.020.260.620.800.730.760.750.910.820.961.000.97
AVDE0.02-0.010.240.620.790.750.760.760.940.840.960.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.