Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

70% US, 30% Intl, 80% equity, 20% fixed income

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDE Avantis International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed	5%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	11%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	11%
DFIVX DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	5%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	5%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	11%
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	All Cap Equities	11%
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	Government Bonds	10%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds	6%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	11%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	4%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.64%	8.97%	-2.62%	11.90%	15.76%	10.69%
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio	2.79%	8.03%	-1.17%	8.12%	13.61%	N/A
Активы портфеля:
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	-0.63%	10.33%	-3.93%	9.80%	18.33%	N/A
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-6.73%	13.56%	-13.78%	-1.31%	24.05%	N/A
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	2.86%	7.73%	-1.53%	9.54%	20.25%	7.63%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	-6.40%	12.69%	-13.79%	0.69%	15.14%	7.86%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.62%	7.14%	-4.20%	12.57%	9.56%	5.17%
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	2.81%	0.60%	2.61%	5.99%	-1.13%	1.19%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	1.77%	0.20%	2.44%	5.49%	1.11%	1.45%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	8.33%	10.78%	4.58%	8.63%	11.13%	N/A
AVDE Avantis International Equity ETF	14.57%	9.47%	11.09%	13.09%	13.94%	N/A
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	13.88%	9.60%	13.05%	15.96%	16.54%	N/A
DFIVX DFA International Value Portfolio	15.48%	9.46%	12.35%	13.17%	18.78%	5.87%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	13.71%	8.68%	11.02%	12.78%	11.68%	5.37%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	2.91%	0.32%	3.18%	6.45%	3.90%	2.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.27%	-0.22%	-1.57%	-1.01%	3.39%								2.79%
2024	-1.78%	2.02%	3.56%	-3.93%	3.84%	-0.82%	5.47%	0.87%	1.46%	-2.34%	4.96%	-4.69%	8.28%
2023	7.77%	-3.01%	-1.72%	0.19%	-3.11%	5.59%	4.01%	-2.92%	-3.57%	-3.53%	7.51%	7.16%	13.96%
2022	-2.98%	-0.53%	1.02%	-5.04%	1.48%	-7.97%	5.98%	-3.28%	-8.74%	7.04%	6.53%	-3.77%	-11.26%
2021	1.57%	5.50%	3.82%	3.08%	2.48%	-0.44%	-0.32%	1.65%	-2.21%	3.29%	-2.63%	4.33%	21.65%
2020	-2.99%	-7.19%	-16.55%	10.12%	3.62%	2.37%	2.78%	4.20%	-2.70%	-0.07%	12.41%	4.95%	7.81%
2019									-0.21%	1.96%	1.60%	2.67%	6.14%

Комиссия

Комиссия Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNDC

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

RPV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

DFIVX

DFA International Value Portfolio

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

AVDE

Avantis International Equity ETF

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

SPTI

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	0.49	0.88	1.13	0.54	1.99
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-0.05	0.16	1.02	-0.02	-0.05
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	0.53	0.94	1.12	0.71	2.25
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.03	0.26	1.03	0.05	0.14
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.71	1.19	1.16	0.60	2.61
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	1.29	1.90	1.22	0.50	3.02
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.27	5.35	1.71	5.66	16.17
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.45	0.80	1.10	0.52	1.53
AVDE Avantis International Equity ETF	0.77	1.23	1.17	1.05	3.38
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.87	1.35	1.19	1.19	4.17
DFIVX DFA International Value Portfolio	0.79	1.25	1.18	1.02	3.87
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	0.79	1.29	1.17	1.13	2.83
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.19	4.90	1.72	6.72	22.10

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.58
За 5 лет: 0.91
За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.67%	2.68%	2.50%	2.32%	1.79%	1.64%	1.51%	1.54%	1.20%	1.23%	1.19%	1.11%
Активы портфеля:
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	1.32%	1.27%	1.41%	1.60%	1.08%	1.19%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.77%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	2.27%	2.16%	2.38%	2.29%	1.92%	2.11%	2.28%	2.49%	1.73%	1.73%	2.39%	1.57%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	2.20%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.21%	1.48%	1.23%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.05%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	3.79%	3.77%	2.99%	1.45%	0.53%	0.75%	2.02%	1.97%	1.46%	1.23%	1.18%	1.05%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	4.19%	4.19%	3.32%	1.15%	0.66%	1.75%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.71%	0.46%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	2.93%	3.17%	3.06%	2.77%	2.61%	1.60%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDE Avantis International Equity ETF	2.88%	3.29%	3.01%	2.79%	2.46%	1.63%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	3.78%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFIVX DFA International Value Portfolio	3.45%	3.94%	4.40%	3.78%	4.27%	2.43%	3.70%	3.31%	2.85%	3.37%	3.45%	4.89%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	2.77%	2.70%	3.36%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%	0.82%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio показал максимальную просадку в 32.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 3.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.98%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	166	16 нояб. 2020 г.	210
-20.17%	5 янв. 2022 г.	183	27 сент. 2022 г.	313	26 дек. 2023 г.	496
-13.42%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-5.92%	9 нояб. 2021 г.	16	1 дек. 2021 г.	23	4 янв. 2022 г.	39
-5.61%	1 авг. 2024 г.	3	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	17

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 11.34, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VGSH	SPTI	VTIP	VNQ	AVEM	RPV	DFIVX	AVUV	IJR	AVDV	FNDC	AVDE	AVUS	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.03	-0.03	0.17	0.67	0.68	0.71	0.71	0.73	0.79	0.72	0.76	0.78	0.96	0.84
VGSH	-0.03	1.00	0.85	0.59	0.13	-0.01	-0.10	-0.01	-0.08	-0.04	0.03	0.05	0.02	-0.05	0.01
SPTI	-0.03	0.85	1.00	0.58	0.15	-0.03	-0.13	-0.05	-0.12	-0.05	-0.00	0.03	0.00	-0.07	-0.01
VTIP	0.17	0.59	0.58	1.00	0.24	0.16	0.12	0.21	0.15	0.16	0.25	0.25	0.23	0.17	0.22
VNQ	0.67	0.13	0.15	0.24	1.00	0.47	0.65	0.56	0.63	0.70	0.58	0.61	0.61	0.69	0.76
AVEM	0.68	-0.01	-0.03	0.16	0.47	1.00	0.55	0.74	0.59	0.60	0.76	0.80	0.79	0.69	0.72
RPV	0.71	-0.10	-0.13	0.12	0.65	0.55	1.00	0.76	0.91	0.87	0.71	0.71	0.73	0.83	0.91
DFIVX	0.71	-0.01	-0.05	0.21	0.56	0.74	0.76	1.00	0.76	0.73	0.93	0.91	0.94	0.77	0.86
AVUV	0.73	-0.08	-0.12	0.15	0.63	0.59	0.91	0.76	1.00	0.96	0.74	0.73	0.74	0.87	0.94
IJR	0.79	-0.04	-0.05	0.16	0.70	0.60	0.87	0.73	0.96	1.00	0.73	0.74	0.75	0.90	0.95
AVDV	0.72	0.03	-0.00	0.25	0.58	0.76	0.71	0.93	0.74	0.73	1.00	0.96	0.96	0.77	0.86
FNDC	0.76	0.05	0.03	0.25	0.61	0.80	0.71	0.91	0.73	0.74	0.96	1.00	0.97	0.80	0.87
AVDE	0.78	0.02	0.00	0.23	0.61	0.79	0.73	0.94	0.74	0.75	0.96	0.97	1.00	0.82	0.88
AVUS	0.96	-0.05	-0.07	0.17	0.69	0.69	0.83	0.77	0.87	0.90	0.77	0.80	0.82	1.00	0.94
Portfolio	0.84	0.01	-0.01	0.22	0.76	0.72	0.91	0.86	0.94	0.95	0.86	0.87	0.88	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество