PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

70% US, 30% Intl, 80% equity, 20% fixed income

Распределение активов


SPTI 10%VGSH 6%VTIP 4%AVUS 11%AVUV 11%RPV 11%IJR 11%AVEM 5%AVDE 5%AVDV 5%DFIVX 5%FNDC 5%VNQ 11%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
Government Bonds10%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds6%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds4%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Actively Managed11%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed11%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
All Cap Equities11%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities11%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
Foreign Large Cap Equities5%
AVDE
Avantis International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities5%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed5%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
Foreign Large Cap Equities5%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities5%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT11%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.45%
4.84%
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%9.53%N/A
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio-5.13%-0.93%1.37%8.81%5.77%N/A
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
-5.26%4.30%8.37%15.38%11.36%N/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-6.84%6.28%4.36%14.25%12.95%N/A
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
-5.10%-1.54%-4.84%3.67%5.44%N/A
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-8.25%-1.18%-0.59%5.69%6.01%N/A
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-9.12%-7.82%-7.13%-4.80%-2.06%N/A
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
-1.88%-4.83%-1.17%-0.91%-1.95%N/A
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
-0.12%-0.39%1.61%2.12%0.17%N/A
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
-3.92%0.30%5.23%15.52%3.75%N/A
AVDE
Avantis International Equity ETF
-4.95%-3.09%4.83%20.38%4.72%N/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
-4.39%-1.87%4.87%21.03%6.04%N/A
DFIVX
DFA International Value Portfolio
-2.86%1.26%8.95%26.41%7.12%N/A
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
-6.06%-4.54%1.87%16.49%2.93%N/A
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
-0.34%-0.81%1.84%2.47%2.54%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.72%0.19%-3.11%5.59%4.01%-2.92%-3.53%

Коэффициент Шарпа

Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.76

Коэффициент Шарпа Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.76
1.04
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio2.78%2.46%2.02%1.86%1.82%2.10%1.54%1.62%1.57%1.55%1.41%1.54%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.55%1.61%1.11%1.23%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.91%1.76%1.32%1.26%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.75%2.33%2.00%2.25%2.50%2.79%1.99%2.03%2.85%1.91%1.40%1.86%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.67%1.43%1.57%1.16%1.52%1.70%1.31%1.34%1.66%1.39%1.15%1.92%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.83%4.03%2.73%4.32%3.89%5.63%5.26%6.25%5.33%5.10%6.36%5.46%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
2.75%1.48%0.55%0.78%2.11%2.11%1.60%1.37%1.32%1.20%1.68%2.43%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.91%1.18%0.69%1.82%2.42%1.95%1.21%0.92%0.80%0.52%0.38%0.60%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
2.77%2.80%2.71%1.71%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.88%2.84%2.58%1.75%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.38%3.23%2.52%1.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
4.13%3.90%4.81%2.72%4.27%7.91%3.62%4.41%4.70%6.86%3.98%4.72%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
2.30%1.99%2.65%1.86%2.91%2.95%2.19%2.26%1.53%1.93%0.78%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.92%6.94%5.08%1.36%2.24%2.87%1.82%0.93%0.00%1.01%0.06%0.13%

Комиссия

Комиссия Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.39%
0.00%2.15%
0.36%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.33%
0.00%2.15%
0.30%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.23%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
0.99
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.75
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
0.31
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.37
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.09
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
-0.06
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.80
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
1.03
AVDE
Avantis International Equity ETF
1.37
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
1.38
DFIVX
DFA International Value Portfolio
1.74
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
1.12
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGSHSPTIVTIPVNQAVEMRPVIJRAVUVDFIVXFNDCAVDVAVUSAVDE
VGSH1.000.830.500.08-0.05-0.13-0.07-0.11-0.08-0.02-0.04-0.07-0.04
SPTI0.831.000.500.07-0.07-0.20-0.12-0.18-0.13-0.06-0.08-0.12-0.07
VTIP0.500.501.000.230.170.140.160.150.210.250.260.190.24
VNQ0.080.070.231.000.490.650.700.630.570.620.600.720.63
AVEM-0.05-0.070.170.491.000.580.620.610.750.810.780.710.80
RPV-0.13-0.200.140.650.581.000.880.930.790.740.750.860.76
IJR-0.07-0.120.160.700.620.881.000.960.750.760.750.910.77
AVUV-0.11-0.180.150.630.610.930.961.000.780.750.770.880.76
DFIVX-0.08-0.130.210.570.750.790.750.781.000.910.930.800.93
FNDC-0.02-0.060.250.620.810.740.760.750.911.000.960.830.97
AVDV-0.04-0.080.260.600.780.750.750.770.930.961.000.810.96
AVUS-0.07-0.120.190.720.710.860.910.880.800.830.811.000.85
AVDE-0.04-0.070.240.630.800.760.770.760.930.970.960.851.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-11.12%
-10.59%
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 32.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.98%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-20.17%5 янв. 2022 г.18327 сент. 2022 г.
-5.92%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.39
-5.6%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.94
-4.2%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.1515 апр. 2021 г.22

График волатильности

Текущая волатильность Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.92%
3.15%
Paul Merriman's Ultimate Buy and Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля