Roth
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
11 мая 2023 г. | Куп. | Citigroup Inc. | 2 | $45.71 |
11 мая 2023 г. | Куп. | The Walt Disney Company | 3 | $92.30 |
11 мая 2023 г. | Куп. | Volkswagen AG 1/10 ADR | 10 | $16.33 |
11 мая 2023 г. | Куп. | Verizon Communications Inc. | 2 | $37.52 |
2 мая 2023 г. | Куп. | Vanguard Growth ETF | 2 | $248.35 |
1 мая 2023 г. | Куп. | UnitedHealth Group Incorporated | 1 | $495.68 |
1 мая 2023 г. | Куп. | Vanguard Real Estate ETF | 3 | $82.71 |
28 апр. 2023 г. | Куп. | Vanguard Financials ETF | 3 | $78.26 |
24 апр. 2023 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 1 | $378.79 |
18 апр. 2023 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 1 | $104.79 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Roth | 14.79% | 1.65% | 6.83% | 25.11% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 14.46% | 2.14% | 7.78% | 25.98% | 10.57% | N/A |
Alphabet Inc. | 17.40% | 0.00% | 8.77% | 25.91% | 21.71% | 18.73% |
Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.64% | 13.20% |
Vanguard Financials ETF | 21.04% | 3.74% | 10.69% | 38.04% | 11.93% | 11.32% |
UnitedHealth Group Incorporated | 10.50% | -0.29% | 18.25% | 15.34% | 21.62% | 22.74% |
Vanguard Real Estate ETF | 13.01% | 5.45% | 17.07% | 31.80% | 4.81% | 7.29% |
Vanguard Growth ETF | 22.83% | 1.98% | 10.13% | 40.34% | 18.63% | 15.45% |
Citigroup Inc. | 24.20% | 2.85% | 4.05% | 58.15% | 1.60% | 4.31% |
The Walt Disney Company | 4.31% | 4.26% | -18.72% | 16.29% | -6.40% | 1.52% |
Volkswagen AG 1/10 ADR | -12.13% | -6.70% | -22.75% | -18.43% | -3.51% | N/A |
Verizon Communications Inc. | 23.49% | 8.47% | 13.41% | 42.88% | -0.74% | 3.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.99% | 3.14% | 4.20% | -1.97% | 3.86% | 2.38% | 0.63% | 0.33% | 14.79% | ||||
2023 | 7.04% | -2.97% | 2.69% | 2.24% | 1.92% | 3.07% | 4.39% | -2.33% | -3.55% | -2.06% | 8.88% | 2.97% | 23.68% |
2022 | -3.75% | -2.53% | 1.33% | -7.45% | 0.36% | -7.63% | 6.60% | -3.76% | -8.97% | 5.51% | 7.90% | -5.95% | -18.44% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Roth среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 2.09 | 2.90 | 1.38 | 1.74 | 12.91 |
Alphabet Inc. | 0.80 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.93 |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 3.03 | 15.54 |
Vanguard Financials ETF | 2.53 | 3.31 | 1.43 | 1.57 | 14.95 |
UnitedHealth Group Incorporated | 0.84 | 1.32 | 1.17 | 0.93 | 2.53 |
Vanguard Real Estate ETF | 1.42 | 2.06 | 1.26 | 0.80 | 5.70 |
Vanguard Growth ETF | 2.16 | 2.82 | 1.38 | 2.61 | 11.02 |
Citigroup Inc. | 2.13 | 2.87 | 1.36 | 1.33 | 10.15 |
The Walt Disney Company | 0.55 | 0.97 | 1.13 | 0.29 | 1.03 |
Volkswagen AG 1/10 ADR | -0.63 | -0.78 | 0.91 | -0.30 | -1.16 |
Verizon Communications Inc. | 1.82 | 2.68 | 1.36 | 1.08 | 10.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth показал максимальную просадку в 24.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка Roth составляет 1.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.54% | 13 янв. 2022 г. | 190 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 486 |
-8.39% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-3.6% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 5 | 26 апр. 2024 г. | 19 |
-2.66% | 22 мая 2024 г. | 6 | 30 мая 2024 г. | 17 | 25 июн. 2024 г. | 23 |
-2.6% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 6 | 8 февр. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth составляет 3.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
UNH | VZ | VWAGY | GOOGL | DIS | C | VNQ | VUG | VFH | VOO | VLXVX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH | 1.00 | 0.26 | 0.06 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.21 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
VZ | 0.26 | 1.00 | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.29 | 0.42 | 0.17 | 0.33 | 0.28 | 0.29 |
VWAGY | 0.06 | 0.13 | 1.00 | 0.26 | 0.34 | 0.39 | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.37 | 0.46 |
GOOGL | 0.16 | 0.12 | 0.26 | 1.00 | 0.49 | 0.38 | 0.41 | 0.79 | 0.48 | 0.73 | 0.67 |
DIS | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.62 | 0.61 | 0.66 | 0.66 |
C | 0.23 | 0.29 | 0.39 | 0.38 | 0.53 | 1.00 | 0.54 | 0.52 | 0.81 | 0.63 | 0.67 |
VNQ | 0.32 | 0.42 | 0.29 | 0.41 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.72 |
VUG | 0.21 | 0.17 | 0.34 | 0.79 | 0.62 | 0.52 | 0.59 | 1.00 | 0.67 | 0.96 | 0.90 |
VFH | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.48 | 0.61 | 0.81 | 0.71 | 0.67 | 1.00 | 0.81 | 0.82 |
VOO | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.73 | 0.66 | 0.63 | 0.70 | 0.96 | 0.81 | 1.00 | 0.95 |
VLXVX | 0.28 | 0.29 | 0.46 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.90 | 0.82 | 0.95 | 1.00 |