Roth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 22.07% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 12.9% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 12.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 9.23% |
DIS The Walt Disney Company | Communication Services | 5.76% |
VFH Vanguard Financials ETF | Financials Equities | 5.61% |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | Consumer Cyclical | 3.03% |
C Citigroup Inc. | Financial Services | 1.9% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 1.49% |
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 20.67% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 5.24% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 11 мая 2023 г. | Куп. | Citigroup Inc. | 2 | $45.71 |
| 11 мая 2023 г. | Куп. | The Walt Disney Company | 3 | $92.30 |
| 11 мая 2023 г. | Куп. | Volkswagen AG 1/10 ADR | 10 | $16.33 |
| 11 мая 2023 г. | Куп. | Verizon Communications Inc. | 2 | $37.52 |
| 2 мая 2023 г. | Куп. | Vanguard Growth ETF | 2 | $248.35 |
| 1 мая 2023 г. | Куп. | UnitedHealth Group Incorporated | 1 | $495.68 |
| 1 мая 2023 г. | Куп. | Vanguard Real Estate ETF | 3 | $82.71 |
| 28 апр. 2023 г. | Куп. | Vanguard Financials ETF | 3 | $78.26 |
| 24 апр. 2023 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 1 | $378.79 |
| 18 апр. 2023 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 1 | $104.79 |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | -5.36% | N/A |
| Roth | -2.77% | 6.18% | 13.27% | 18.68% | -4.51% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | -4.79% | 1.07% | 7.82% | 15.24% | -6.14% | N/A |
GOOGL Alphabet Inc. | -1.10% | 28.12% | 52.07% | 36.02% | -2.34% | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.95% | 5.40% | 13.09% | 18.48% | -3.80% | N/A |
VFH Vanguard Financials ETF | -4.92% | 4.85% | -2.10% | 6.78% | -11.26% | N/A |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 8.47% | 5.15% | -1.82% | 1.28% | 7.06% | N/A |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -9.12% | -7.82% | -7.13% | -4.80% | -17.53% | N/A |
VUG Vanguard Growth ETF | -5.10% | 10.77% | 29.38% | 26.19% | -5.81% | N/A |
C Citigroup Inc. | -2.62% | -10.13% | -7.52% | -0.58% | -22.34% | N/A |
DIS The Walt Disney Company | 0.04% | -17.98% | -6.00% | -15.92% | -31.92% | N/A |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | -4.26% | -20.14% | -13.27% | -7.85% | -32.52% | N/A |
VZ Verizon Communications Inc. | -8.89% | -17.12% | -15.28% | -13.33% | -22.28% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.69% | 2.19% | 2.02% | 3.06% | 4.37% | -2.32% | -3.56% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 1.14 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 1.11 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.17 | ||||
VFH Vanguard Financials ETF | 0.42 | ||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.11 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.09 | ||||
VUG Vanguard Growth ETF | 1.21 | ||||
C Citigroup Inc. | -0.01 | ||||
DIS The Walt Disney Company | -0.50 | ||||
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | -0.34 | ||||
VZ Verizon Communications Inc. | -0.54 |
Таблица корреляции активов
| VZ | UNH | VWAGY | GOOGL | C | DIS | VNQ | VUG | VFH | VLXVX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | 1.00 | 0.37 | 0.14 | 0.19 | 0.31 | 0.27 | 0.46 | 0.25 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| UNH | 0.37 | 1.00 | 0.10 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.40 | 0.34 | 0.40 | 0.40 | 0.44 |
| VWAGY | 0.14 | 0.10 | 1.00 | 0.32 | 0.46 | 0.37 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.41 |
| GOOGL | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 1.00 | 0.46 | 0.60 | 0.49 | 0.84 | 0.58 | 0.73 | 0.79 |
| C | 0.31 | 0.28 | 0.46 | 0.46 | 1.00 | 0.60 | 0.57 | 0.60 | 0.84 | 0.72 | 0.69 |
| DIS | 0.27 | 0.25 | 0.37 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 0.74 | 0.69 | 0.75 | 0.75 |
| VNQ | 0.46 | 0.40 | 0.33 | 0.49 | 0.57 | 0.60 | 1.00 | 0.67 | 0.73 | 0.76 | 0.76 |
| VUG | 0.25 | 0.34 | 0.39 | 0.84 | 0.60 | 0.74 | 0.67 | 1.00 | 0.76 | 0.91 | 0.96 |
| VFH | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.58 | 0.84 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 1.00 | 0.85 | 0.86 |
| VLXVX | 0.35 | 0.40 | 0.48 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.91 | 0.85 | 1.00 | 0.95 |
| VOO | 0.35 | 0.44 | 0.41 | 0.79 | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 0.96 | 0.86 | 0.95 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth с января 2010 показал максимальную просадку в 24.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.54% | 13 янв. 2022 г. | 190 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность Roth составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.