Roth

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Roth

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
C Citigroup Inc.	Financial Services	2.33%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	5.27%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	21.47%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	10.78%
VFH Vanguard Financials ETF	Financials Equities	6.23%
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	20.65%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	9.82%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	14.28%
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR	Consumer Cyclical	2.01%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	1.66%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
11 мая 2023 г.	Куп.	Citigroup Inc.	2	$45.71
11 мая 2023 г.	Куп.	The Walt Disney Company	3	$92.30
11 мая 2023 г.	Куп.	Volkswagen AG 1/10 ADR	10	$16.33
11 мая 2023 г.	Куп.	Verizon Communications Inc.	2	$37.52
2 мая 2023 г.	Куп.	Vanguard Growth ETF	2	$248.35
1 мая 2023 г.	Куп.	UnitedHealth Group Incorporated	1	$495.68
1 мая 2023 г.	Куп.	Vanguard Real Estate ETF	3	$82.71
28 апр. 2023 г.	Куп.	Vanguard Financials ETF	3	$78.26
24 апр. 2023 г.	Куп.	Vanguard S&P 500 ETF	1	$378.79
18 апр. 2023 г.	Куп.	Alphabet Inc.	1	$104.79

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Roth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Roth	14.79%	1.65%	6.83%	25.11%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund	14.46%	2.14%	7.78%	25.98%	10.57%	N/A
GOOGL Alphabet Inc.	17.40%	0.00%	8.77%	25.91%	21.71%	18.73%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	20.75%	2.49%	9.72%	33.92%	15.64%	13.20%
VFH Vanguard Financials ETF	21.04%	3.74%	10.69%	38.04%	11.93%	11.32%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	10.50%	-0.29%	18.25%	15.34%	21.62%	22.74%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	13.01%	5.45%	17.07%	31.80%	4.81%	7.29%
VUG Vanguard Growth ETF	22.83%	1.98%	10.13%	40.34%	18.63%	15.45%
C Citigroup Inc.	24.20%	2.85%	4.05%	58.15%	1.60%	4.31%
DIS The Walt Disney Company	4.31%	4.26%	-18.72%	16.29%	-6.40%	1.52%
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR	-12.13%	-6.70%	-22.75%	-18.43%	-3.51%	N/A
VZ Verizon Communications Inc.	23.49%	8.47%	13.41%	42.88%	-0.74%	3.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.99%	3.14%	4.20%	-1.97%	3.86%	2.38%	0.63%	0.33%					14.79%
2023	7.04%	-2.97%	2.69%	2.24%	1.92%	3.07%	4.39%	-2.33%	-3.55%	-2.06%	8.88%	2.97%	23.68%
2022	-3.75%	-2.53%	1.33%	-7.45%	0.36%	-7.63%	6.60%	-3.76%	-8.97%	5.51%	7.90%	-5.95%	-18.44%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VLXVX

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VFH

Vanguard Financials ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Roth среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Roth

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Roth

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund	2.09	2.90	1.38	1.74	12.91
GOOGL Alphabet Inc.	0.80	1.19	1.17	1.02	2.93
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.47	3.31	1.45	3.03	15.54
VFH Vanguard Financials ETF	2.53	3.31	1.43	1.57	14.95
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.84	1.32	1.17	0.93	2.53
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.42	2.06	1.26	0.80	5.70
VUG Vanguard Growth ETF	2.16	2.82	1.38	2.61	11.02
C Citigroup Inc.	2.13	2.87	1.36	1.33	10.15
DIS The Walt Disney Company	0.55	0.97	1.13	0.29	1.03
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR	-0.63	-0.78	0.91	-0.30	-1.16
VZ Verizon Communications Inc.	1.82	2.68	1.36	1.08	10.93

Коэффициент Шарпа

Roth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Roth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Roth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth показал максимальную просадку в 24.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка Roth составляет 1.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.54%	13 янв. 2022 г.	190	14 окт. 2022 г.	296	19 дек. 2023 г.	486
-8.39%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-3.6%	2 апр. 2024 г.	14	19 апр. 2024 г.	5	26 апр. 2024 г.	19
-2.66%	22 мая 2024 г.	6	30 мая 2024 г.	17	25 июн. 2024 г.	23
-2.6%	30 янв. 2024 г.	2	31 янв. 2024 г.	6	8 февр. 2024 г.	8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth составляет 3.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Roth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UNH	VZ	VWAGY	GOOGL	DIS	C	VNQ	VUG	VFH	VOO	VLXVX
UNH	1.00	0.26	0.06	0.16	0.18	0.23	0.32	0.21	0.33	0.31	0.28
VZ	0.26	1.00	0.13	0.12	0.26	0.29	0.42	0.17	0.33	0.28	0.29
VWAGY	0.06	0.13	1.00	0.26	0.34	0.39	0.29	0.34	0.41	0.37	0.46
GOOGL	0.16	0.12	0.26	1.00	0.49	0.38	0.41	0.79	0.48	0.73	0.67
DIS	0.18	0.26	0.34	0.49	1.00	0.53	0.53	0.62	0.61	0.66	0.66
C	0.23	0.29	0.39	0.38	0.53	1.00	0.54	0.52	0.81	0.63	0.67
VNQ	0.32	0.42	0.29	0.41	0.53	0.54	1.00	0.59	0.71	0.70	0.72
VUG	0.21	0.17	0.34	0.79	0.62	0.52	0.59	1.00	0.67	0.96	0.90
VFH	0.33	0.33	0.41	0.48	0.61	0.81	0.71	0.67	1.00	0.81	0.82
VOO	0.31	0.28	0.37	0.73	0.66	0.63	0.70	0.96	0.81	1.00	0.95
VLXVX	0.28	0.29	0.46	0.67	0.66	0.67	0.72	0.90	0.82	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 янв. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Roth

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество