PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Roth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Roth

Последнее обновление 3 окт. 2024 г.

Распределение активов

GOOGL 21.63%VUG 14.13%UNH 11.03%VOO 9.74%VFH 6.11%DIS 5.26%C 2.31%VWAGY 2%VZ 1.68%VLXVX 20.73%VNQ 5.39%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
C
Citigroup Inc.		Financial Services
2.31%
DIS
The Walt Disney Company		Communication Services
5.26%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
21.63%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		Healthcare
11.03%
VFH
Vanguard Financials ETF		Financials Equities
6.11%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		Diversified Portfolio, Target Retirement Date
20.73%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
5.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
9.74%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
14.13%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		Consumer Cyclical
2%
VZ
Verizon Communications Inc.		Communication Services
1.68%

Транзакции

ДатаТипИнструментКоличествоЦена
11 мая 2023 г.Куп.Citigroup Inc.2$45.71
11 мая 2023 г.Куп.The Walt Disney Company3$92.30
11 мая 2023 г.Куп.Volkswagen AG 1/10 ADR10$16.33
11 мая 2023 г.Куп.Verizon Communications Inc.2$37.52
2 мая 2023 г.Куп.Vanguard Growth ETF2$248.35
1 мая 2023 г.Куп.UnitedHealth Group Incorporated1$495.68
1 мая 2023 г.Куп.Vanguard Real Estate ETF3$82.71
28 апр. 2023 г.Куп.Vanguard Financials ETF3$78.26
24 апр. 2023 г.Куп.Vanguard S&P 500 ETF1$378.79
18 апр. 2023 г.Куп.Alphabet Inc.1$104.79

1–10 of 12

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.21%
9.55%
Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.70%1.08%9.56%34.99%14.15%11.26%
Roth15.52%1.14%7.20%28.02%N/AN/A
Активы портфеля:
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		15.63%1.70%9.05%30.78%11.14%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.		19.03%1.65%7.33%25.55%22.47%18.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.88%1.24%10.26%36.86%15.98%13.30%
VFH
Vanguard Financials ETF		20.07%-0.92%9.29%42.50%12.36%11.25%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		13.83%0.71%29.84%18.03%23.82%23.19%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.40%2.24%17.16%38.06%4.54%7.17%
VUG
Vanguard Growth ETF		22.43%1.09%10.96%41.57%18.82%15.47%
C
Citigroup Inc.		23.98%-0.97%2.40%62.07%1.91%4.39%
DIS
The Walt Disney Company		4.76%4.17%-20.50%19.30%-6.05%1.55%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		-12.13%-4.71%-27.88%-9.44%-1.77%N/A
VZ
Verizon Communications Inc.		25.50%7.83%8.61%51.10%-0.29%4.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.99%3.14%4.20%-1.97%3.86%2.38%0.63%0.33%1.66%15.52%
20237.04%-2.97%2.69%2.24%1.92%3.07%4.39%-2.33%-3.55%-2.06%8.88%2.97%23.68%
2022-3.75%-2.53%1.33%-7.45%0.36%-7.63%6.60%-3.76%-8.97%5.51%7.90%-5.95%-18.44%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VFH
Vanguard Financials ETF
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Roth среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Roth, с текущим значением в 3030
Roth
Ранг коэф-та Шарпа Roth, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Roth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Roth, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Roth, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Roth, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Roth, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Roth, с текущим значением в 11.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.17
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.563.531.472.1015.85
GOOGL
Alphabet Inc.		0.861.251.181.082.94
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.803.731.513.3817.48
VFH
Vanguard Financials ETF		2.953.811.501.8017.78
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		0.771.221.160.842.28
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.962.791.351.087.82
VUG
Vanguard Growth ETF		2.272.961.402.7211.40
C
Citigroup Inc.		2.403.151.401.4911.15
DIS
The Walt Disney Company		0.611.051.140.331.11
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		-0.42-0.430.95-0.20-0.77
VZ
Verizon Communications Inc.		2.313.271.451.3614.26

Коэффициент Шарпа

Roth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.09
2.64
Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.31%
-0.92%
Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth показал максимальную просадку в 24.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка Roth составляет 1.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.54%13 янв. 2022 г.19014 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.486
-8.39%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-3.6%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.526 апр. 2024 г.19
-2.66%22 мая 2024 г.630 мая 2024 г.1725 июн. 2024 г.23
-2.6%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.68 февр. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.01%
3.33%
Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
UNHVZVWAGYGOOGLDISCVNQVUGVFHVOOVLXVX
UNH1.000.260.060.160.180.220.320.210.320.310.28
VZ0.261.000.130.120.260.290.410.170.330.280.29
VWAGY0.060.131.000.260.340.390.290.340.400.370.46
GOOGL0.160.120.261.000.480.380.400.780.480.730.67
DIS0.180.260.340.481.000.530.520.620.610.660.66
C0.220.290.390.380.531.000.530.510.810.620.67
VNQ0.320.410.290.400.520.531.000.590.710.700.72
VUG0.210.170.340.780.620.510.591.000.670.950.90
VFH0.320.330.400.480.610.810.710.671.000.800.81
VOO0.310.280.370.730.660.620.700.950.801.000.95
VLXVX0.280.290.460.670.660.670.720.900.810.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 янв. 2022 г.