Roth
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
C Citigroup Inc. | Financial Services | 2.79% |
DIS The Walt Disney Company | Communication Services | 6.13% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 21.01% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 7.50% |
VFH Vanguard Financials ETF | Financials Equities | 7% |
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 21.32% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 5.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10.10% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 15.09% |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | Consumer Cyclical | 2.20% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 1.70% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
11 мая 2023 г. | Куп. | Citigroup Inc. | 2 | $45.71 |
11 мая 2023 г. | Куп. | The Walt Disney Company | 3 | $92.30 |
11 мая 2023 г. | Куп. | Volkswagen AG 1/10 ADR | 10 | $16.33 |
11 мая 2023 г. | Куп. | Verizon Communications Inc. | 2 | $37.52 |
2 мая 2023 г. | Куп. | Vanguard Growth ETF | 2 | $248.35 |
1 мая 2023 г. | Куп. | UnitedHealth Group Incorporated | 1 | $495.68 |
1 мая 2023 г. | Куп. | Vanguard Real Estate ETF | 3 | $82.71 |
28 апр. 2023 г. | Куп. | Vanguard Financials ETF | 3 | $78.26 |
24 апр. 2023 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 1 | $378.79 |
18 апр. 2023 г. | Куп. | Alphabet Inc Class A | 1 | $104.79 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Roth | -6.74% | 8.08% | -7.37% | 2.88% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 1.67% | 13.25% | -1.02% | 9.72% | 11.96% | N/A |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.56% | 19.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
VFH Vanguard Financials ETF | 2.06% | 14.42% | 1.40% | 21.75% | 19.64% | 11.55% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -23.46% | -30.29% | -35.80% | -22.16% | 7.68% | 14.66% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.43% | 5.28% |
VUG Vanguard Growth ETF | -5.35% | 17.75% | -4.30% | 13.74% | 16.72% | 14.66% |
C Citigroup Inc. | 3.30% | 22.87% | 6.76% | 18.03% | 13.35% | 5.82% |
DIS The Walt Disney Company | -5.59% | 28.63% | 6.73% | 0.60% | -0.51% | 0.50% |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | 18.32% | 17.25% | 16.34% | -16.13% | 0.76% | N/A |
VZ Verizon Communications Inc. | 12.82% | 5.07% | 11.21% | 17.96% | 0.42% | 3.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.68% | -5.27% | -5.02% | -1.87% | 0.90% | -6.74% | |||||||
2024 | 1.05% | 3.11% | 4.30% | -1.91% | 4.01% | 2.56% | 0.65% | 0.33% | 1.84% | -0.54% | 5.03% | -1.12% | 20.79% |
2023 | 6.90% | -2.92% | 2.64% | 2.21% | 1.92% | 3.26% | 4.39% | -2.29% | -3.35% | -2.02% | 8.83% | 3.57% | 24.74% |
2022 | -3.75% | -2.53% | 1.33% | -7.45% | 0.36% | -7.63% | 6.60% | -3.76% | -8.97% | 5.51% | 7.90% | -4.07% | -16.80% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 0.64 | 0.99 | 1.14 | 0.67 | 2.95 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.26 | -0.58 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.03 | 1.55 | 1.23 | 1.30 | 4.82 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.59 | -0.50 | 0.91 | -0.55 | -1.53 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | 1.11 | 1.15 | 0.60 | 2.41 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.56 | 0.91 | 1.13 | 0.59 | 2.01 |
C Citigroup Inc. | 0.54 | 0.91 | 1.13 | 0.57 | 1.75 |
DIS The Walt Disney Company | 0.02 | -0.20 | 0.97 | -0.19 | -0.75 |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | -0.51 | -0.58 | 0.93 | -0.26 | -0.64 |
VZ Verizon Communications Inc. | 0.81 | 1.17 | 1.17 | 0.98 | 3.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Портфель | 1.65% | 1.48% | 1.09% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $1.36 | $1.12 | $10.64 | $1.36 | $1.12 | $15.59 | |||||||
2024 | $1.33 | $1.06 | $7.76 | $1.33 | $10.70 | $10.68 | $2.68 | $1.12 | $10.15 | $1.36 | $1.12 | $35.09 | $84.37 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.38 | $1.31 | $1.06 | $7.82 | $1.33 | $1.06 | $30.35 | $51.31 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.35 | $16.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth показал максимальную просадку в 24.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка Roth составляет 11.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.54% | 13 янв. 2022 г. | 190 | 14 окт. 2022 г. | 278 | 22 нояб. 2023 г. | 468 |
-17.74% | 5 февр. 2025 г. | 44 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-8.2% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 63 |
-4.04% | 12 дек. 2024 г. | 6 | 19 дек. 2024 г. | 21 | 23 янв. 2025 г. | 27 |
-3.52% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 5 | 26 апр. 2024 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth составляет 9.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 7.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | VZ | UNH | VWAGY | GOOGL | DIS | C | VNQ | VFH | VUG | VOO | VLXVX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.79 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | 0.93 |
VZ | 0.22 | 1.00 | 0.24 | 0.10 | 0.05 | 0.24 | 0.22 | 0.40 | 0.29 | 0.09 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
UNH | 0.27 | 0.24 | 1.00 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.32 |
VWAGY | 0.32 | 0.10 | 0.04 | 1.00 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.35 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 0.38 |
GOOGL | 0.72 | 0.05 | 0.15 | 0.23 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.36 | 0.46 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.80 |
DIS | 0.63 | 0.24 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 1.00 | 0.54 | 0.49 | 0.61 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.65 |
C | 0.63 | 0.22 | 0.19 | 0.33 | 0.38 | 0.54 | 1.00 | 0.51 | 0.80 | 0.52 | 0.63 | 0.66 | 0.63 |
VNQ | 0.66 | 0.40 | 0.29 | 0.26 | 0.36 | 0.49 | 0.51 | 1.00 | 0.70 | 0.54 | 0.67 | 0.69 | 0.63 |
VFH | 0.79 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.46 | 0.61 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.66 | 0.79 | 0.80 | 0.75 |
VUG | 0.95 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.78 | 0.59 | 0.52 | 0.54 | 0.66 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.89 |
VOO | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.79 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | 0.93 |
VLXVX | 0.96 | 0.23 | 0.24 | 0.41 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.80 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 0.92 |
Portfolio | 0.93 | 0.20 | 0.32 | 0.38 | 0.80 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 1.00 |