PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Roth

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


GOOGL 22.07%VUG 12.9%UNH 12.09%VOO 9.23%DIS 5.76%VFH 5.61%VWAGY 3.03%C 1.9%VZ 1.49%VLXVX 20.67%VNQ 5.24%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services22.07%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities12.9%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare12.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities9.23%
DIS
The Walt Disney Company
Communication Services5.76%
VFH
Vanguard Financials ETF
Financials Equities5.61%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR
Consumer Cyclical3.03%
C
Citigroup Inc.
Financial Services1.9%
VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services1.49%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
Diversified Portfolio, Target Retirement Date20.67%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT5.24%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
11 мая 2023 г.Куп.Citigroup Inc.2$45.71
11 мая 2023 г.Куп.The Walt Disney Company3$92.30
11 мая 2023 г.Куп.Volkswagen AG 1/10 ADR10$16.33
11 мая 2023 г.Куп.Verizon Communications Inc.2$37.52
2 мая 2023 г.Куп.Vanguard Growth ETF2$248.35
1 мая 2023 г.Куп.UnitedHealth Group Incorporated1$495.68
1 мая 2023 г.Куп.Vanguard Real Estate ETF3$82.71
28 апр. 2023 г.Куп.Vanguard Financials ETF3$78.26
24 апр. 2023 г.Куп.Vanguard S&P 500 ETF1$378.79
18 апр. 2023 г.Куп.Alphabet Inc.1$104.79

1–10 of 12

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.61%
4.84%
Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%-5.36%N/A
Roth-2.77%6.18%13.27%18.68%-4.51%N/A
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
-4.79%1.07%7.82%15.24%-6.14%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.10%28.12%52.07%36.02%-2.34%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-4.95%5.40%13.09%18.48%-3.80%N/A
VFH
Vanguard Financials ETF
-4.92%4.85%-2.10%6.78%-11.26%N/A
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
8.47%5.15%-1.82%1.28%7.06%N/A
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-9.12%-7.82%-7.13%-4.80%-17.53%N/A
VUG
Vanguard Growth ETF
-5.10%10.77%29.38%26.19%-5.81%N/A
C
Citigroup Inc.
-2.62%-10.13%-7.52%-0.58%-22.34%N/A
DIS
The Walt Disney Company
0.04%-17.98%-6.00%-15.92%-31.92%N/A
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR
-4.26%-20.14%-13.27%-7.85%-32.52%N/A
VZ
Verizon Communications Inc.
-8.89%-17.12%-15.28%-13.33%-22.28%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.69%2.19%2.02%3.06%4.37%-2.32%-3.56%

Коэффициент Шарпа

Roth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.34

Коэффициент Шарпа Roth находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.34
1.04
Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.08%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
1.14
GOOGL
Alphabet Inc.
1.11
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.17
VFH
Vanguard Financials ETF
0.42
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.11
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.09
VUG
Vanguard Growth ETF
1.21
C
Citigroup Inc.
-0.01
DIS
The Walt Disney Company
-0.50
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR
-0.34
VZ
Verizon Communications Inc.
-0.54

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VZUNHVWAGYGOOGLCDISVNQVUGVFHVLXVXVOO
VZ1.000.370.140.190.310.270.460.250.360.350.35
UNH0.371.000.100.260.280.250.400.340.400.400.44
VWAGY0.140.101.000.320.460.370.330.390.450.480.41
GOOGL0.190.260.321.000.460.600.490.840.580.730.79
C0.310.280.460.461.000.600.570.600.840.720.69
DIS0.270.250.370.600.601.000.600.740.690.750.75
VNQ0.460.400.330.490.570.601.000.670.730.760.76
VUG0.250.340.390.840.600.740.671.000.760.910.96
VFH0.360.400.450.580.840.690.730.761.000.850.86
VLXVX0.350.400.480.730.720.750.760.910.851.000.95
VOO0.350.440.410.790.690.750.760.960.860.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.05%
-9.27%
Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth с января 2010 показал максимальную просадку в 24.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.54%13 янв. 2022 г.19014 окт. 2022 г.

График волатильности

Текущая волатильность Roth составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.83%
3.15%
Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля