Aronson Family Taxable Portfolio
The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG
Доходность по периодам
Aronson Family Taxable Portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в 0.71% с начала года и доходность в 6.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Aronson Family Taxable Portfolio | 0.71% | 10.52% | -3.03% | 5.65% | 7.79% | 6.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 7.79% | 17.08% | 2.36% | 5.98% | 8.34% | 4.84% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | -3.11% | 14.10% | -4.28% | 11.19% | 15.78% | 12.34% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | -6.91% | 15.51% | -13.36% | -1.44% | 11.00% | 8.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 16.43% | 17.33% | 10.72% | 11.82% | 13.28% | 5.88% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -12.63% | 13.18% | -16.91% | -3.50% | 12.75% | 6.51% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.93% | -1.26% | -2.78% | 0.41% | -9.53% | -0.61% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -9.77% | 14.45% | -15.05% | -2.29% | 12.11% | 7.53% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.67% | 15.81% | -0.91% | 8.03% | 6.21% | 2.75% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.44% | 0.47% | 2.13% | 6.02% | 1.40% | 2.39% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.74% | 4.16% | 1.42% | 8.11% | 5.08% | 3.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aronson Family Taxable Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.35% | -0.11% | -2.27% | -0.28% | 1.08% | 0.71% | |||||||
| 2024 | -1.29% | 2.42% | 2.45% | -3.76% | 3.51% | 0.71% | 3.91% | 1.03% | 1.89% | -2.96% | 3.78% | -4.06% | 7.40% |
| 2023 | 7.11% | -3.21% | 1.51% | -0.01% | -1.42% | 4.30% | 2.90% | -3.11% | -4.29% | -3.25% | 7.49% | 6.36% | 14.19% |
| 2022 | -4.40% | -1.09% | -0.49% | -6.86% | 0.39% | -6.55% | 6.09% | -3.85% | -8.99% | 4.42% | 7.16% | -3.74% | -17.79% |
| 2021 | 0.96% | 1.82% | 1.40% | 2.34% | 1.28% | 1.16% | 0.05% | 1.30% | -2.64% | 2.81% | -1.68% | 2.52% | 11.75% |
| 2020 | -1.02% | -4.54% | -10.60% | 8.02% | 3.53% | 2.60% | 4.16% | 3.36% | -1.94% | -0.66% | 10.00% | 4.82% | 17.20% |
| 2019 | 6.74% | 1.62% | 0.72% | 2.07% | -4.03% | 4.89% | 0.01% | -0.65% | 1.51% | 1.82% | 1.61% | 2.40% | 19.96% |
| 2018 | 2.99% | -3.55% | 0.31% | -0.05% | 1.51% | -0.34% | 1.85% | 1.24% | -0.71% | -6.89% | 1.73% | -5.00% | -7.17% |
| 2017 | 2.08% | 1.92% | 0.81% | 1.14% | 0.94% | 0.99% | 1.80% | 0.32% | 1.95% | 1.68% | 1.67% | 1.16% | 17.73% |
| 2016 | -3.26% | 0.05% | 6.01% | 0.70% | 0.42% | 1.57% | 3.71% | 0.42% | 0.90% | -2.24% | 1.38% | 1.33% | 11.22% |
| 2015 | 0.35% | 3.17% | -0.12% | 0.89% | -0.33% | -1.66% | 0.15% | -4.90% | -2.26% | 5.12% | 0.08% | -2.24% | -2.10% |
| 2014 | -2.56% | 3.31% | 0.56% | 0.14% | 1.98% | 2.11% | -1.43% | 2.57% | -3.75% | 2.85% | 0.14% | -0.25% | 5.52% |
Комиссия
Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Aronson Family Taxable Portfolio составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.31 | 0.48 | 1.06 | 0.28 | 0.84 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.57 | 0.91 | 1.14 | 0.59 | 2.27 |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | -0.06 | 0.08 | 1.01 | -0.06 | -0.16 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.67 | 1.13 | 1.15 | 0.91 | 2.55 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.15 | -0.04 | 1.00 | -0.12 | -0.36 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.03 | 0.14 | 1.02 | 0.01 | 0.05 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -0.10 | 0.03 | 1.00 | -0.08 | -0.24 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.42 | 0.69 | 1.09 | 0.28 | 1.22 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.29 | 1.74 | 1.22 | 0.58 | 3.75 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.45 | 2.07 | 1.30 | 1.73 | 9.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.66% | 2.60% | 2.46% | 3.00% | 2.32% | 1.58% | 2.24% | 2.53% | 2.10% | 2.13% | 2.06% | 2.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.11% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.31% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.17% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.01% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 2.04% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.36% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.28% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.28% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.91% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aronson Family Taxable Portfolio показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Aronson Family Taxable Portfolio составляет 3.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.95% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 759 |
| -25.12% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 96 | 4 авг. 2020 г. | 138 |
| -24.93% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 672 |
| -14.48% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 317 |
| -14.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aronson Family Taxable Portfolio составляет 7.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TIP | TLT | HYG | EEM | VPL | VGK | IJS | IJT | IJR | VV | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.12 | -0.28 | 0.65 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 1.00 | 0.99 | 0.91 |
| TIP | -0.12 | 1.00 | 0.73 | 0.08 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 0.05 |
| TLT | -0.28 | 0.73 | 1.00 | -0.08 | -0.24 | -0.22 | -0.25 | -0.28 | -0.27 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.13 |
| HYG | 0.65 | 0.08 | -0.08 | 1.00 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.66 | 0.70 |
| EEM | 0.75 | -0.07 | -0.24 | 0.58 | 1.00 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.84 |
| VPL | 0.78 | -0.05 | -0.22 | 0.59 | 0.81 | 1.00 | 0.80 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.87 |
| VGK | 0.80 | -0.07 | -0.25 | 0.61 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.80 | 0.80 | 0.85 |
| IJS | 0.82 | -0.13 | -0.28 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.85 | 0.87 |
| IJT | 0.85 | -0.12 | -0.27 | 0.60 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.95 | 1.00 | 0.98 | 0.86 | 0.89 | 0.89 |
| IJR | 0.84 | -0.12 | -0.28 | 0.60 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.85 | 0.88 | 0.89 |
| VV | 1.00 | -0.12 | -0.28 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 1.00 | 0.99 | 0.92 |
| VTI | 0.99 | -0.12 | -0.28 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.99 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.91 | 0.05 | -0.13 | 0.70 | 0.84 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 1.00 |