Aronson Family Taxable Portfolio
The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Aronson Family Taxable Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 4.28% с начала года и доходность в 5.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 9.90% |
| Aronson Family Taxable Portfolio | -1.91% | 1.24% | 3.97% | 9.41% | 3.87% | 5.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 1.05% | 4.19% | 7.41% | 18.70% | 1.87% | 3.81% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | -1.25% | 10.26% | 14.96% | 19.60% | 10.13% | 11.82% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | -3.33% | 2.48% | 2.44% | 8.73% | 2.77% | 8.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.51% | 9.46% | 13.49% | 18.32% | 9.36% | 11.30% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -2.48% | 1.04% | 7.89% | 29.53% | 3.63% | 3.96% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -3.83% | -0.76% | -0.93% | 7.87% | 3.08% | 7.40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -6.06% | -13.14% | -8.51% | -12.99% | -3.33% | 0.62% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -3.67% | 0.87% | 0.81% | 8.39% | 3.23% | 8.14% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -1.57% | 0.36% | 1.85% | 8.92% | -0.11% | 1.36% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -1.22% | -2.95% | -0.58% | -1.16% | 1.95% | 1.61% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.49% | 3.56% | 4.39% | 8.52% | 1.96% | 3.07% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TIP | TLT | HYG | EEM | VPL | VGK | IJS | IJT | IJR | VV | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.72 | 0.04 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.16 | -0.15 | -0.16 | -0.15 | -0.15 |
| TLT | 0.72 | 1.00 | -0.14 | -0.28 | -0.26 | -0.30 | -0.34 | -0.32 | -0.33 | -0.32 | -0.33 |
| HYG | 0.04 | -0.14 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.66 |
| EEM | -0.09 | -0.28 | 0.58 | 1.00 | 0.82 | 0.78 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.76 |
| VPL | -0.08 | -0.26 | 0.58 | 0.82 | 1.00 | 0.80 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.78 | 0.78 |
| VGK | -0.09 | -0.30 | 0.61 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.81 |
| IJS | -0.16 | -0.34 | 0.57 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 0.83 | 0.86 |
| IJT | -0.15 | -0.32 | 0.59 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.95 | 1.00 | 0.98 | 0.87 | 0.89 |
| IJR | -0.16 | -0.33 | 0.59 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.86 | 0.88 |
| VV | -0.15 | -0.32 | 0.66 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 0.86 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | -0.15 | -0.33 | 0.66 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.99 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aronson Family Taxable Portfolio | 2.46% | 3.06% | 2.45% | 1.70% | 2.46% | 2.87% | 2.44% | 2.55% | 2.52% | 2.83% | 2.69% | 3.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.89% | 2.79% | 3.32% | 1.94% | 3.12% | 3.46% | 2.98% | 3.16% | 2.98% | 3.37% | 3.21% | 4.27% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.51% | 1.68% | 1.22% | 1.52% | 1.92% | 2.25% | 1.93% | 2.22% | 2.25% | 2.07% | 2.09% | 2.57% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.21% | 1.09% | 0.64% | 0.70% | 0.94% | 0.96% | 0.90% | 1.09% | 1.22% | 0.84% | 0.77% | 1.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.56% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.38% | 3.34% | 3.24% | 2.32% | 3.68% | 4.60% | 3.26% | 4.36% | 4.18% | 6.12% | 3.82% | 4.29% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.66% | 1.48% | 1.56% | 1.04% | 1.75% | 1.88% | 1.53% | 1.35% | 1.78% | 1.60% | 1.37% | 2.18% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.55% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.63% | 1.42% | 1.56% | 1.16% | 1.52% | 1.69% | 1.30% | 1.33% | 1.65% | 1.39% | 1.15% | 1.91% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.34% | 2.52% | 2.06% | 1.53% | 2.95% | 2.45% | 2.11% | 2.15% | 2.89% | 2.65% | 2.49% | 2.08% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.44% | 7.09% | 4.64% | 1.32% | 2.01% | 3.16% | 2.49% | 1.81% | 0.42% | 2.08% | 1.45% | 2.84% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.81% | 5.51% | 4.40% | 5.56% | 5.99% | 6.99% | 6.81% | 7.37% | 8.72% | 8.87% | 10.05% | 11.56% |
Комиссия
Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.96 | ||||
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.99 | ||||
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.31 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.92 | ||||
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 1.26 | ||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.23 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.67 | ||||
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.28 | ||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.34 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.20 | ||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.73 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aronson Family Taxable Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.95% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 759 |
| -25.12% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 96 | 4 авг. 2020 г. | 138 |
| -24.93% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.49% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 317 |
| -14.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
График волатильности
Текущая волатильность Aronson Family Taxable Portfolio составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.