PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aronson Family Taxable Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 15%TLT 10%HYG 5%VPL 15%VV 15%IJR 10%EEM 10%IJT 5%VTI 5%VGK 5%IJS 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

10%

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

5%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

10%

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities

5%

IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
Small Cap Growth Equities

5%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

15%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

10%

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities

5%

VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
Asia Pacific Equities

15%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

5%

VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
192.54%
277.18%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

Aronson Family Taxable Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 5.41% с начала года и доходность в 6.33% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
Aronson Family Taxable Portfolio5.41%1.35%6.99%8.80%6.60%6.33%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
4.12%1.64%5.00%7.17%5.27%4.44%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
14.37%-0.51%11.83%20.59%14.11%12.55%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
9.30%6.82%11.44%15.37%9.13%9.97%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
13.57%0.23%11.80%19.69%13.46%12.08%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
6.71%-0.38%9.10%10.11%7.65%4.65%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
2.51%7.98%6.85%7.41%8.61%8.12%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-5.59%-2.68%0.00%-5.98%-4.78%0.11%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
6.14%7.51%9.35%11.73%9.25%9.30%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
5.42%-1.34%9.23%4.81%2.01%1.58%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.18%0.13%2.15%2.58%1.96%1.74%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
4.00%1.46%4.39%10.24%2.97%3.42%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aronson Family Taxable Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.29%2.42%2.45%-3.76%3.51%0.71%5.41%
20237.11%-3.21%1.51%-0.01%-1.42%4.30%2.90%-3.11%-4.29%-3.25%7.49%6.36%14.19%
2022-4.40%-1.09%-0.49%-6.86%0.39%-6.55%6.09%-3.85%-8.99%4.42%7.16%-3.74%-17.79%
20210.96%1.82%1.40%2.34%1.28%1.16%0.05%1.30%-2.64%2.81%-1.68%2.52%11.75%
2020-1.02%-4.54%-10.60%8.02%3.53%2.60%4.16%3.36%-1.94%-0.66%10.00%4.82%17.20%
20196.74%1.62%0.72%2.07%-4.03%4.89%0.01%-0.65%1.51%1.82%1.61%2.40%19.96%
20182.99%-3.55%0.31%-0.05%1.51%-0.34%1.85%1.24%-0.71%-6.89%1.73%-5.00%-7.17%
20172.08%1.92%0.81%1.14%0.94%0.99%1.80%0.32%1.95%1.68%1.67%1.16%17.73%
2016-3.26%0.05%6.01%0.70%0.42%1.57%3.71%0.42%0.90%-2.24%1.38%1.33%11.22%
20150.35%3.17%-0.12%0.89%-0.33%-1.66%0.15%-4.90%-2.26%5.12%0.08%-2.24%-2.10%
2014-2.56%3.31%0.56%0.14%1.98%2.11%-1.43%2.57%-3.75%2.85%0.14%-0.25%5.52%
20132.52%0.67%2.15%2.20%-1.80%-2.06%3.31%-2.09%4.74%2.77%1.12%0.64%14.81%

Комиссия

Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии IJT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Aronson Family Taxable Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1414
Aronson Family Taxable Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Aronson Family Taxable Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
0.580.891.100.371.79
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.782.491.311.637.21
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
0.871.401.160.582.83
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.692.371.301.426.24
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.791.211.140.662.32
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.350.671.070.300.94
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.36-0.400.96-0.13-0.75
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.621.061.120.471.86
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.400.671.080.171.01
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.420.661.080.171.42
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.772.741.331.079.08

Коэффициент Шарпа

Aronson Family Taxable Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.86
1.66
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aronson Family Taxable Portfolio2.49%2.46%3.00%2.32%1.58%2.24%2.53%2.10%2.13%2.06%2.24%2.06%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
2.78%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.34%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
0.91%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%0.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.37%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.15%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.50%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.88%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.27%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.47%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.13%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.98%
-4.24%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aronson Family Taxable Portfolio показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Aronson Family Taxable Portfolio составляет 2.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.95%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.759
-25.12%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.138
-24.93%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.672
-14.49%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.317
-14.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aronson Family Taxable Portfolio составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.01%
3.80%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPTLTHYGEEMVPLVGKIJSIJTIJRVVVTI
TIP1.000.730.07-0.08-0.06-0.08-0.14-0.13-0.13-0.13-0.13
TLT0.731.00-0.10-0.25-0.23-0.27-0.30-0.29-0.30-0.30-0.30
HYG0.07-0.101.000.580.590.610.570.590.590.660.66
EEM-0.08-0.250.581.000.810.780.660.680.670.760.76
VPL-0.06-0.230.590.811.000.800.680.710.700.780.78
VGK-0.08-0.270.610.780.801.000.700.720.720.810.81
IJS-0.14-0.300.570.660.680.701.000.950.980.820.85
IJT-0.13-0.290.590.680.710.720.951.000.980.860.89
IJR-0.13-0.300.590.670.700.720.980.981.000.850.88
VV-0.13-0.300.660.760.780.810.820.860.851.000.99
VTI-0.13-0.300.660.760.780.810.850.890.880.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2007 г.