PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Aronson Family Taxable Portfolio

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.

Распределение активов


TIP 15%TLT 10%HYG 5%VPL 15%VV 15%IJR 10%EEM 10%IJT 5%VTI 5%VGK 5%IJS 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds10%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds5%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
Asia Pacific Equities15%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities15%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities10%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities10%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
Small Cap Growth Equities5%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities5%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities5%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.31%
7.69%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Aronson Family Taxable Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 4.28% с начала года и доходность в 5.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.37%9.90%
Aronson Family Taxable Portfolio-1.91%1.24%3.97%9.41%3.87%5.82%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
1.05%4.19%7.41%18.70%1.87%3.81%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
-1.25%10.26%14.96%19.60%10.13%11.82%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
-3.33%2.48%2.44%8.73%2.77%8.38%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.51%9.46%13.49%18.32%9.36%11.30%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
-2.48%1.04%7.89%29.53%3.63%3.96%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-3.83%-0.76%-0.93%7.87%3.08%7.40%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-6.06%-13.14%-8.51%-12.99%-3.33%0.62%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-3.67%0.87%0.81%8.39%3.23%8.14%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-1.57%0.36%1.85%8.92%-0.11%1.36%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-1.22%-2.95%-0.58%-1.16%1.95%1.61%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.49%3.56%4.39%8.52%1.96%3.07%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TIPTLTHYGEEMVPLVGKIJSIJTIJRVVVTI
TIP1.000.720.04-0.09-0.08-0.09-0.16-0.15-0.16-0.15-0.15
TLT0.721.00-0.14-0.28-0.26-0.30-0.34-0.32-0.33-0.32-0.33
HYG0.04-0.141.000.580.580.610.570.590.590.660.66
EEM-0.09-0.280.581.000.820.780.660.680.680.760.76
VPL-0.08-0.260.580.821.000.800.690.710.700.780.78
VGK-0.09-0.300.610.780.801.000.700.720.720.810.81
IJS-0.16-0.340.570.660.690.701.000.950.980.830.86
IJT-0.15-0.320.590.680.710.720.951.000.980.870.89
IJR-0.16-0.330.590.680.700.720.980.981.000.860.88
VV-0.15-0.320.660.760.780.810.830.870.861.000.99
VTI-0.15-0.330.660.760.780.810.860.890.880.991.00

Коэффициент Шарпа

Aronson Family Taxable Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.50

Коэффициент Шарпа Aronson Family Taxable Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.57
0.89
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Aronson Family Taxable Portfolio2.46%3.06%2.45%1.70%2.46%2.87%2.44%2.55%2.52%2.83%2.69%3.31%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
2.89%2.79%3.32%1.94%3.12%3.46%2.98%3.16%2.98%3.37%3.21%4.27%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.51%1.68%1.22%1.52%1.92%2.25%1.93%2.22%2.25%2.07%2.09%2.57%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
1.21%1.09%0.64%0.70%0.94%0.96%0.90%1.09%1.22%0.84%0.77%1.55%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.56%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.38%3.34%3.24%2.32%3.68%4.60%3.26%4.36%4.18%6.12%3.82%4.29%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.66%1.48%1.56%1.04%1.75%1.88%1.53%1.35%1.78%1.60%1.37%2.18%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.55%2.73%1.56%1.59%2.44%2.90%2.76%3.02%3.11%3.26%4.09%3.47%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.63%1.42%1.56%1.16%1.52%1.69%1.30%1.33%1.65%1.39%1.15%1.91%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.34%2.52%2.06%1.53%2.95%2.45%2.11%2.15%2.89%2.65%2.49%2.08%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.44%7.09%4.64%1.32%2.01%3.16%2.49%1.81%0.42%2.08%1.45%2.84%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.81%5.51%4.40%5.56%5.99%6.99%6.81%7.37%8.72%8.87%10.05%11.56%

Комиссия

Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
0.96
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.99
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
0.31
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.92
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
1.26
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.23
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.67
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.28
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.34
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.20
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.73

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-15.89%
-9.57%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aronson Family Taxable Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 420 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.95%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.759
-25.12%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.138
-24.93%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-14.49%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.317
-14.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358

График волатильности

Текущая волатильность Aronson Family Taxable Portfolio составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.77%
3.36%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля