2036/Roth combined portfolios.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2036/Roth combined portfolios. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
2036/Roth combined portfolios. на 24 июл. 2024 г. показал доходность в 23.46% с начала года и доходность в 19.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.48% | 1.67% | 14.21% | 21.98% | 13.13% | 10.91% |
| 2036/Roth combined portfolios. | 23.77% | 2.09% | 19.93% | 31.33% | 23.23% | 19.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 15.07% | 1.38% | 13.26% | 21.58% | 13.92% | 12.24% |
MSFT Microsoft Corporation | 18.73% | -1.10% | 11.93% | 29.91% | 27.28% | 28.01% |
AAPL Apple Inc | 17.18% | 8.44% | 15.59% | 17.36% | 35.25% | 26.48% |
GOOGL Alphabet Inc. | 30.29% | 1.20% | 23.77% | 49.76% | 26.32% | 19.85% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 22.69% | -1.41% | 19.48% | 44.73% | 13.61% | 27.75% |
NVDA NVIDIA Corporation | 147.58% | -3.14% | 104.78% | 174.87% | 95.76% | 76.50% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 25.83% | 7.74% | 25.88% | 36.47% | 16.10% | 16.78% |
KR The Kroger Co. | 19.17% | 7.23% | 17.78% | 13.17% | 27.76% | 11.98% |
MCD McDonald's Corporation | -13.27% | -2.06% | -14.30% | -11.93% | 5.89% | 13.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 17.31% | 1.79% | 14.98% | 23.76% | 14.96% | 12.95% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 16.14% | 2.40% | 14.39% | 22.74% | 14.11% | 12.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2036/Roth combined portfolios., с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.45% | 6.34% | 4.73% | -3.35% | 5.57% | 4.31% | 23.77% | ||||||
| 2023 | 8.28% | -1.10% | 7.38% | 1.96% | 3.77% | 6.06% | 3.79% | -1.47% | -5.22% | -1.28% | 8.98% | 4.25% | 40.28% |
| 2022 | -6.13% | -1.76% | 5.46% | -10.99% | -0.36% | -8.63% | 9.80% | -4.45% | -10.14% | 8.78% | 5.90% | -7.42% | -20.76% |
| 2021 | 0.78% | 1.97% | 3.86% | 6.28% | 0.41% | 4.56% | 2.93% | 5.01% | -5.61% | 7.78% | 1.63% | 3.00% | 37.09% |
| 2020 | 1.16% | -5.83% | -9.22% | 13.00% | 5.37% | 4.02% | 6.34% | 9.16% | -4.67% | -2.24% | 9.64% | 3.37% | 31.31% |
| 2019 | 7.21% | 3.43% | 2.17% | 4.91% | -7.97% | 6.50% | 2.21% | -0.52% | 2.82% | 2.92% | 4.85% | 4.08% | 36.78% |
| 2018 | 8.09% | -3.10% | -3.72% | 0.94% | 3.64% | 1.58% | 4.13% | 5.68% | -0.43% | -7.30% | -0.09% | -9.16% | -1.23% |
| 2017 | 2.23% | 2.77% | 0.61% | 1.62% | 3.94% | -1.81% | 3.05% | 0.51% | 0.67% | 5.15% | 4.31% | 1.26% | 26.95% |
| 2016 | -5.57% | -0.88% | 6.81% | -1.70% | 4.44% | -0.62% | 5.19% | 0.61% | 1.15% | -0.36% | 4.46% | 3.79% | 17.95% |
| 2015 | -1.66% | 6.73% | -1.37% | 2.18% | 1.33% | -2.21% | 4.42% | -5.27% | -0.80% | 10.22% | 1.89% | -0.20% | 15.25% |
| 2014 | -3.59% | 5.74% | 0.76% | 0.54% | 2.99% | 2.20% | -1.16% | 4.71% | -1.10% | 2.47% | 3.75% | -0.82% | 17.31% |
| 2013 | 3.94% | 2.03% | 3.63% | 3.22% | 3.06% | -1.43% | 5.20% | -2.10% | 3.77% | 5.74% | 3.68% | 1.61% | 37.19% |
Комиссия
Комиссия 2036/Roth combined portfolios. составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2036/Roth combined portfolios. среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.90 | 2.68 | 1.33 | 1.57 | 6.88 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.54 | 2.06 | 1.26 | 2.34 | 7.01 |
AAPL Apple Inc | 0.79 | 1.28 | 1.15 | 1.08 | 2.13 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.88 | 2.44 | 1.35 | 2.73 | 11.28 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.57 | 2.36 | 1.28 | 1.21 | 8.83 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.84 | 4.13 | 1.52 | 8.93 | 24.93 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.25 | 2.75 | 1.41 | 2.43 | 8.59 |
KR The Kroger Co. | 0.72 | 1.24 | 1.15 | 1.02 | 2.01 |
MCD McDonald's Corporation | -0.75 | -0.95 | 0.89 | -0.70 | -1.40 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.15 | 3.02 | 1.38 | 2.09 | 8.39 |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.98 | 2.80 | 1.35 | 1.66 | 7.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2036/Roth combined portfolios. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036/Roth combined portfolios. | 1.14% | 1.24% | 2.64% | 1.04% | 1.28% | 1.52% | 1.74% | 1.51% | 1.69% | 1.76% | 1.69% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.66% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.09% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
KR The Kroger Co. | 2.15% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
MCD McDonald's Corporation | 2.57% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.28% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2036/Roth combined portfolios. показал максимальную просадку в 29.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка 2036/Roth combined portfolios. составляет 2.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -26.63% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 166 | 14 июн. 2023 г. | 368 |
| -21.45% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 193 |
| -16.43% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 235 |
| -13.72% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 73 | 26 мая 2016 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2036/Roth combined portfolios. составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KR | MCD | JPM | NVDA | AAPL | AMZN | GOOGL | MSFT | ITOT | VTI | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| MCD | 0.24 | 1.00 | 0.34 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| JPM | 0.24 | 0.34 | 1.00 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| NVDA | 0.13 | 0.23 | 0.34 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.59 |
| AAPL | 0.15 | 0.30 | 0.34 | 0.48 | 1.00 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | 0.63 |
| AMZN | 0.16 | 0.30 | 0.31 | 0.49 | 0.50 | 1.00 | 0.64 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.62 |
| GOOGL | 0.16 | 0.33 | 0.39 | 0.51 | 0.54 | 0.64 | 1.00 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.68 |
| MSFT | 0.19 | 0.37 | 0.39 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.72 |
| ITOT | 0.31 | 0.48 | 0.67 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.70 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| VTI | 0.31 | 0.48 | 0.67 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.67 | 0.70 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| VOO | 0.31 | 0.49 | 0.67 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |