PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2036/Roth combined portfolios.
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 29%VTI 22%MSFT 8%KR 8%ITOT 7%AAPL 6%GOOGL 6%NVDA 5%AMZN 4%JPM 3%MCD 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

6%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

4%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

6%

ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

7%

JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services

3%

KR
The Kroger Co.
Consumer Defensive

8%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

2%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

8%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

5%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

29%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

22%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2036/Roth combined portfolios. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,101.19%
375.17%
2036/Roth combined portfolios.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

2036/Roth combined portfolios. на 15 мая 2024 г. показал доходность в 15.38% с начала года и доходность в 19.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.00%2.41%16.70%26.85%12.81%10.84%
2036/Roth combined portfolios.15.38%4.11%21.63%37.10%22.16%19.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
9.76%3.83%17.41%29.45%13.99%12.30%
MSFT
Microsoft Corporation
10.98%0.71%12.89%34.72%27.84%28.54%
AAPL
Apple Inc.
-2.39%8.68%-0.05%9.51%32.76%25.85%
GOOGL
Alphabet Inc.
21.94%10.00%26.53%42.53%23.92%20.52%
AMZN
Amazon.com, Inc.
23.12%1.88%30.64%64.96%14.93%28.85%
NVDA
NVIDIA Corporation
84.48%6.23%86.89%212.82%88.32%71.22%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
19.89%10.18%36.19%54.00%16.14%17.48%
KR
The Kroger Co.
21.71%-0.14%24.99%15.13%20.47%10.95%
MCD
McDonald's Corporation
-8.20%1.66%1.27%-5.91%8.82%13.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
10.48%3.76%17.30%29.55%14.79%12.88%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
9.67%3.97%17.41%29.51%13.95%12.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2036/Roth combined portfolios., с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.45%6.34%4.73%-3.35%15.38%
20238.28%-1.10%7.38%1.96%3.77%6.06%3.79%-1.47%-5.22%-1.28%8.98%4.25%40.28%
2022-6.13%-1.76%5.46%-10.99%-0.36%-8.63%9.80%-4.45%-10.14%7.11%5.92%-7.39%-21.93%
20210.78%1.97%3.86%6.28%0.41%4.56%2.93%5.01%-5.61%7.78%1.63%3.00%37.09%
20201.16%-5.83%-9.22%13.00%5.37%4.02%6.34%9.16%-4.67%-2.24%9.64%3.37%31.31%
20197.21%3.43%2.17%4.91%-7.97%6.50%2.21%-0.52%2.82%2.92%4.85%4.08%36.78%
20188.09%-3.10%-3.72%0.94%3.64%1.58%4.13%5.68%-0.43%-7.30%-0.09%-9.16%-1.23%
20172.23%2.77%0.61%1.62%3.94%-1.81%3.05%0.51%0.67%5.15%4.31%1.26%26.95%
2016-5.57%-0.88%6.81%-1.70%4.44%-0.62%5.19%0.61%1.15%-0.36%4.46%3.79%17.95%
2015-1.66%6.70%-1.37%2.18%1.31%-2.21%4.42%-5.27%-0.80%10.22%1.89%-0.20%15.20%
2014-3.59%5.70%0.76%0.54%2.95%2.20%-1.16%4.68%-1.10%2.47%3.72%-0.82%17.16%
20133.94%1.98%3.62%3.23%3.02%-1.43%5.20%-2.13%3.76%5.74%3.65%1.62%36.99%

Комиссия

Комиссия 2036/Roth combined portfolios. составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2036/Roth combined portfolios. среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2036/Roth combined portfolios., с текущим значением в 8888
2036/Roth combined portfolios.
Ранг коэф-та Шарпа 2036/Roth combined portfolios., с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2036/Roth combined portfolios., с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2036/Roth combined portfolios., с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2036/Roth combined portfolios., с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2036/Roth combined portfolios., с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2036/Roth combined portfolios.
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2036/Roth combined portfolios., с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2036/Roth combined portfolios., с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2036/Roth combined portfolios., с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2036/Roth combined portfolios., с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2036/Roth combined portfolios., с текущим значением в 13.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.393.351.411.968.92
MSFT
Microsoft Corporation
1.702.301.292.756.69
AAPL
Apple Inc.
0.470.801.100.571.14
GOOGL
Alphabet Inc.
1.632.191.312.079.61
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.383.241.401.7414.42
NVDA
NVIDIA Corporation
4.364.971.6210.9031.26
JPM
JPMorgan Chase & Co.
3.223.991.592.9311.99
KR
The Kroger Co.
0.711.191.150.522.10
MCD
McDonald's Corporation
-0.44-0.520.94-0.38-0.97
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.483.501.432.329.88
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
2.383.341.411.968.85

Коэффициент Шарпа

2036/Roth combined portfolios. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.88. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.69 до 2.57, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.88
2.35
2036/Roth combined portfolios.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2036/Roth combined portfolios. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2036/Roth combined portfolios.1.16%1.24%1.41%1.04%1.28%1.52%1.74%1.51%1.69%1.76%1.69%1.75%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
MSFT
Microsoft Corporation
0.87%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc.
0.52%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.11%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
KR
The Kroger Co.
2.10%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%1.56%
MCD
McDonald's Corporation
2.36%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.31%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.15%
2036/Roth combined portfolios.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2036/Roth combined portfolios. показал максимальную просадку в 29.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-26.63%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.1783 июл. 2023 г.380
-21.45%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.193
-16.49%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.235
-13.72%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.7326 мая 2016 г.103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2036/Roth combined portfolios. составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.81%
3.35%
2036/Roth combined portfolios.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

KRMCDJPMNVDAAAPLAMZNGOOGLMSFTITOTVTIVOO
KR1.000.240.240.140.150.160.160.190.310.310.31
MCD0.241.000.340.240.300.300.340.380.480.480.50
JPM0.240.341.000.350.340.320.400.390.670.670.68
NVDA0.140.240.351.000.480.500.510.550.600.600.60
AAPL0.150.300.340.481.000.500.540.550.610.610.63
AMZN0.160.300.320.500.501.000.640.570.610.620.62
GOOGL0.160.340.400.510.540.641.000.630.670.670.69
MSFT0.190.380.390.550.550.570.631.000.700.700.72
ITOT0.310.480.670.600.610.610.670.701.000.990.99
VTI0.310.480.670.600.610.620.670.700.991.000.99
VOO0.310.500.680.600.630.620.690.720.990.991.00