2036/Roth combined portfolios.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2036/Roth combined portfolios. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
2036/Roth combined portfolios. на 1 июн. 2023 г. показал доходность в 21.22% с начала года и доходность в 19.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.29% | 8.86% | 2.44% | 1.15% | 8.88% | 9.88% |
| 2036/Roth combined portfolios. | 4.19% | 21.22% | 13.32% | 12.44% | 17.30% | 19.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.48% | 8.80% | 2.43% | 2.12% | 9.80% | 11.42% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.71% | 37.57% | 29.31% | 21.96% | 28.14% | 27.47% |
AAPL Apple Inc. | 4.66% | 36.82% | 20.09% | 19.80% | 31.37% | 28.99% |
GOOGL Alphabet Inc. | 14.62% | 39.26% | 21.67% | 8.01% | 16.75% | 18.90% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.16% | 43.55% | 24.90% | 0.31% | 8.02% | 24.55% |
NVDA NVIDIA Corporation | 30.87% | 158.93% | 123.60% | 102.81% | 42.87% | 60.39% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -3.89% | 2.75% | -0.29% | 6.06% | 7.80% | 12.66% |
KR The Kroger Co. | -7.53% | 2.82% | -6.82% | -12.51% | 15.59% | 12.42% |
MCD McDonald's Corporation | -4.19% | 8.81% | 5.12% | 15.60% | 14.94% | 14.43% |
AVGO Broadcom Inc. | 26.65% | 45.54% | 48.91% | 43.80% | 30.37% | 39.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.55% | 9.71% | 3.43% | 2.88% | 10.79% | 11.98% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -2.82% | 1.43% | -2.35% | 1.76% | 10.40% | 10.74% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -3.41% | 1.98% | -4.41% | 5.19% | 18.13% | 19.01% |
WMT Walmart Inc. | -2.75% | 4.40% | -2.51% | 16.02% | 14.10% | 9.34% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| KR | WMT | MCD | LOW | JPM | NVDA | AVGO | AAPL | AMZN | GOOGL | MSFT | VIG | VTI | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 1.00 | 0.40 | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.37 | 0.32 | 0.33 |
| WMT | 0.40 | 1.00 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.51 | 0.42 | 0.43 |
| MCD | 0.24 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.56 | 0.49 | 0.51 |
| LOW | 0.29 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.42 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.62 | 0.60 | 0.59 |
| JPM | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.42 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.64 | 0.68 | 0.69 |
| NVDA | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.61 | 0.60 |
| AVGO | 0.19 | 0.22 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.56 | 1.00 | 0.52 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.56 | 0.63 | 0.62 |
| AAPL | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.49 | 0.52 | 1.00 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.62 | 0.63 |
| AMZN | 0.17 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 1.00 | 0.64 | 0.57 | 0.52 | 0.62 | 0.62 |
| GOOGL | 0.18 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.52 | 0.47 | 0.55 | 0.64 | 1.00 | 0.63 | 0.61 | 0.68 | 0.69 |
| MSFT | 0.20 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 1.00 | 0.66 | 0.70 | 0.72 |
| VIG | 0.37 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.64 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.61 | 0.66 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
| VTI | 0.32 | 0.42 | 0.49 | 0.60 | 0.68 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.70 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
| VOO | 0.33 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.69 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.69 | 0.72 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2036/Roth combined portfolios. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036/Roth combined portfolios. | 1.86% | 1.56% | 1.18% | 1.47% | 1.76% | 2.00% | 1.73% | 1.96% | 2.05% | 1.96% | 2.09% | 2.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.92% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.19% | 1.06% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.98% | 2.58% | 2.61% | 2.85% | 3.07% | 3.79% |
AAPL Apple Inc. | 0.78% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.53% | 2.06% | 2.11% | 1.86% | 2.39% | 1.16% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.05% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 4.42% | 3.03% | 2.45% | 3.04% | 2.63% | 2.91% | 2.24% | 2.56% | 3.14% | 3.16% | 3.03% | 3.50% |
KR The Kroger Co. | 3.22% | 2.13% | 1.78% | 2.25% | 2.22% | 2.12% | 2.00% | 1.49% | 1.09% | 1.24% | 1.85% | 2.30% |
MCD McDonald's Corporation | 2.52% | 2.16% | 2.01% | 2.47% | 2.58% | 2.61% | 2.52% | 3.44% | 3.49% | 4.33% | 4.12% | 4.30% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.66% | 3.04% | 2.33% | 3.26% | 3.97% | 3.61% | 2.33% | 1.86% | 1.53% | 1.69% | 2.40% | 2.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.94% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.43% | 1.97% | 1.59% | 1.70% | 1.82% | 2.25% | 2.08% | 2.42% | 2.69% | 2.30% | 2.22% | 2.91% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.88% | 1.88% | 1.11% | 1.46% | 1.83% | 2.09% | 1.80% | 1.99% | 1.54% | 1.38% | 1.62% | 2.03% |
WMT Walmart Inc. | 2.30% | 1.59% | 1.56% | 1.56% | 1.89% | 2.41% | 2.28% | 3.28% | 3.73% | 2.68% | 2.93% | 2.93% |
Комиссия
Комиссия 2036/Roth combined portfolios. составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.06 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.65 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.61 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.25 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.11 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 1.68 | ||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.25 | ||||
KR The Kroger Co. | -0.48 | ||||
MCD McDonald's Corporation | 0.95 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 1.28 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.06 | ||||
LOW Lowe's Companies, Inc. | 0.09 | ||||
WMT Walmart Inc. | 0.76 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2036/Roth combined portfolios. с января 2010 показал максимальную просадку в 30.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -26.78% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.56% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -16.72% | 22 февр. 2011 г. | 156 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 234 |
| -13.73% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 72 |
График волатильности
Текущая волатильность 2036/Roth combined portfolios. составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.