Cloud and AI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Cloud and AI

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7.14%
AI C3.ai, Inc.	Technology	7.14%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	7.14%
AYX Alteryx, Inc.	Technology	7.14%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	7.14%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	7.14%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	7.14%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	7.14%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.14%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	7.14%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	7.14%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.14%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	7.14%
SHOP Shopify Inc.	Technology	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2020 г., начальной даты AI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.64%	8.97%	-2.62%	11.90%	15.76%	10.69%
Cloud and AI	1.15%	13.78%	7.52%	35.65%	N/A	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	-8.40%	10.88%	-15.31%	36.89%	74.20%	73.27%
AAPL Apple Inc	-15.62%	6.52%	-5.77%	15.69%	23.14%	22.08%
MSFT Microsoft Corporation	6.80%	15.65%	7.91%	9.15%	21.25%	26.93%
IBM International Business Machines Corporation	16.94%	8.45%	21.32%	56.37%	23.52%	8.97%
ASML ASML Holding N.V.	8.78%	12.49%	12.31%	-18.62%	21.77%	22.30%
AI C3.ai, Inc.	-29.71%	17.53%	-14.15%	1.30%	N/A	N/A
AYX Alteryx, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	N/A
GOOGL Alphabet Inc Class A	-16.20%	0.84%	-11.94%	-5.59%	18.83%	19.34%
GOOG Alphabet Inc	-16.11%	0.11%	-12.10%	-5.85%	18.98%	19.70%
PLTR Palantir Technologies Inc.	56.63%	33.78%	96.65%	475.05%	N/A	N/A
MU Micron Technology, Inc.	9.80%	32.70%	-14.84%	-23.53%	16.82%	13.67%
CRM salesforce.com, inc.	-13.48%	13.26%	-15.25%	5.00%	11.44%	14.97%
SHOP Shopify Inc.	-1.87%	24.64%	15.95%	77.03%	6.74%	N/A
NFLX Netflix, Inc.	24.53%	20.88%	37.81%	81.71%	20.51%	29.01%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cloud and AI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.67%	-4.98%	-6.98%	4.25%	5.88%								1.15%
2024	4.40%	11.09%	1.95%	-5.27%	6.98%	6.93%	-3.27%	1.77%	4.54%	0.15%	15.82%	0.95%	54.40%
2023	22.00%	0.05%	13.97%	-6.05%	23.19%	2.96%	6.97%	-6.22%	-5.89%	-2.79%	18.60%	4.06%	87.74%
2022	-12.75%	-4.82%	3.39%	-19.71%	-1.78%	-8.49%	10.91%	-6.69%	-10.77%	8.72%	6.85%	-10.21%	-40.31%
2021	4.88%	-1.92%	-2.81%	5.57%	0.23%	7.86%	-1.52%	6.07%	-5.29%	7.30%	-0.26%	-2.46%	17.84%
2020												6.29%	6.29%

Комиссия

Комиссия Cloud and AI составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Cloud and AI составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	0.62	1.19	1.15	0.98	2.42
AAPL Apple Inc	0.48	0.91	1.13	0.48	1.63
MSFT Microsoft Corporation	0.36	0.76	1.10	0.43	0.96
IBM International Business Machines Corporation	2.07	2.78	1.40	3.35	10.25
ASML ASML Holding N.V.	-0.38	-0.19	0.97	-0.37	-0.58
AI C3.ai, Inc.	0.02	0.47	1.06	-0.01	-0.03
AYX Alteryx, Inc.	—	—	—	0.00	—
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.18	-0.06	0.99	-0.20	-0.44
GOOG Alphabet Inc	-0.19	-0.08	0.99	-0.22	-0.47
PLTR Palantir Technologies Inc.	6.73	5.00	1.68	9.53	33.45
MU Micron Technology, Inc.	-0.37	-0.11	0.99	-0.39	-0.64
CRM salesforce.com, inc.	0.13	0.42	1.06	0.12	0.28
SHOP Shopify Inc.	1.29	1.88	1.25	0.96	4.79
NFLX Netflix, Inc.	2.54	3.31	1.44	4.29	14.02

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cloud and AI имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.23
За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cloud and AI за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.49%	0.49%	0.48%	0.62%	0.48%	0.53%	0.61%	0.75%	0.59%	0.65%	0.71%	0.66%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
IBM International Business Machines Corporation	2.64%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.79%	5.46%	3.84%	3.31%	3.63%	2.65%
ASML ASML Holding N.V.	0.90%	0.97%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.77%
AI C3.ai, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AYX Alteryx, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.50%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.50%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MU Micron Technology, Inc.	0.50%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.56%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cloud and AI показал максимальную просадку в 48.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Cloud and AI составляет 11.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.54%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	276	20 нояб. 2023 г.	511
-25.93%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-17.48%	10 февр. 2021 г.	18	8 мар. 2021 г.	78	28 июн. 2021 г.	96
-15.3%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	45	8 окт. 2024 г.	63
-9.1%	26 мар. 2024 г.	18	19 апр. 2024 г.	26	28 мая 2024 г.	44

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IBM	AYX	AI	MU	NFLX	PLTR	AAPL	CRM	SHOP	ASML	GOOG	GOOGL	NVDA	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.51	0.45	0.52	0.62	0.57	0.56	0.72	0.66	0.62	0.71	0.72	0.71	0.70	0.77	0.84
IBM	0.51	1.00	0.10	0.22	0.30	0.18	0.24	0.31	0.25	0.18	0.32	0.27	0.27	0.23	0.29	0.35
AYX	0.45	0.10	1.00	0.45	0.28	0.36	0.48	0.37	0.45	0.48	0.36	0.32	0.33	0.38	0.40	0.57
AI	0.52	0.22	0.45	1.00	0.37	0.41	0.64	0.41	0.47	0.58	0.41	0.36	0.36	0.44	0.40	0.73
MU	0.62	0.30	0.28	0.37	1.00	0.39	0.41	0.43	0.42	0.46	0.64	0.46	0.46	0.64	0.48	0.65
NFLX	0.57	0.18	0.36	0.41	0.39	1.00	0.47	0.47	0.54	0.54	0.49	0.48	0.48	0.52	0.53	0.64
PLTR	0.56	0.24	0.48	0.64	0.41	0.47	1.00	0.42	0.52	0.60	0.46	0.43	0.43	0.52	0.46	0.76
AAPL	0.72	0.31	0.37	0.41	0.43	0.47	0.42	1.00	0.50	0.47	0.53	0.61	0.61	0.52	0.66	0.66
CRM	0.66	0.25	0.45	0.47	0.42	0.54	0.52	0.50	1.00	0.61	0.54	0.54	0.54	0.56	0.61	0.73
SHOP	0.62	0.18	0.48	0.58	0.46	0.54	0.60	0.47	0.61	1.00	0.53	0.52	0.52	0.57	0.52	0.78
ASML	0.71	0.32	0.36	0.41	0.64	0.49	0.46	0.53	0.54	0.53	1.00	0.53	0.53	0.68	0.61	0.74
GOOG	0.72	0.27	0.32	0.36	0.46	0.48	0.43	0.61	0.54	0.52	0.53	1.00	0.99	0.56	0.72	0.70
GOOGL	0.71	0.27	0.33	0.36	0.46	0.48	0.43	0.61	0.54	0.52	0.53	0.99	1.00	0.56	0.72	0.70
NVDA	0.70	0.23	0.38	0.44	0.64	0.52	0.52	0.52	0.56	0.57	0.68	0.56	0.56	1.00	0.64	0.77
MSFT	0.77	0.29	0.40	0.40	0.48	0.53	0.46	0.66	0.61	0.52	0.61	0.72	0.72	0.64	1.00	0.74
Portfolio	0.84	0.35	0.57	0.73	0.65	0.64	0.76	0.66	0.73	0.78	0.74	0.70	0.70	0.77	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Cloud and AI

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество