PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cloud and AI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 7.14%AAPL 7.14%MSFT 7.14%IBM 7.14%ASML 7.14%AI 7.14%AYX 7.14%GOOGL 7.14%GOOG 7.14%PLTR 7.14%MU 7.14%CRM 7.14%SHOP 7.14%NFLX 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

7.14%

AI
C3.ai, Inc.
Technology

7.14%

ASML
ASML Holding N.V.
Technology

7.14%

AYX
Alteryx, Inc.
Technology

7.14%

CRM
salesforce.com, inc.
Technology

7.14%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

7.14%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

7.14%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

7.14%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

7.14%

MU
Micron Technology, Inc.
Technology

7.14%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

7.14%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

7.14%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

7.14%

SHOP
Shopify Inc.
Technology

7.14%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cloud and AI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
63.85%
42.85%
Cloud and AI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2020 г., начальной даты AI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.00%2.41%16.70%26.85%12.81%10.84%
Cloud and AI16.74%2.58%23.91%56.67%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation
84.48%6.23%86.89%212.82%87.45%71.26%
AAPL
Apple Inc.
-2.39%8.68%-0.05%9.51%32.61%25.86%
MSFT
Microsoft Corporation
10.98%0.71%12.89%34.72%27.64%28.54%
IBM
International Business Machines Corporation
3.26%-7.66%10.69%39.94%10.16%3.58%
ASML
ASML Holding N.V.
21.36%-3.97%35.48%41.55%36.59%28.71%
AI
C3.ai, Inc.
-8.57%25.96%-12.47%11.42%N/AN/A
AYX
Alteryx, Inc.
2.33%0.00%28.42%33.09%N/AN/A
GOOGL
Alphabet Inc.
21.94%10.00%26.53%42.53%23.59%20.53%
GOOG
Alphabet Inc.
22.00%9.98%26.07%43.17%23.94%20.86%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
24.87%-2.10%7.47%126.40%N/AN/A
MU
Micron Technology, Inc.
46.39%2.83%62.17%96.99%27.85%17.22%
CRM
salesforce.com, inc.
5.33%1.43%26.32%35.49%11.86%18.30%
SHOP
Shopify Inc.
-25.51%-15.37%-14.47%-3.48%15.90%N/A
NFLX
Netflix, Inc.
26.04%1.07%32.84%83.87%11.33%28.57%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cloud and AI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.40%11.09%1.95%-5.29%16.74%
202322.00%0.05%13.97%-6.05%23.19%2.96%6.97%-6.22%-5.89%-2.79%18.60%4.06%87.74%
2022-12.75%-4.82%3.39%-19.71%-1.78%-8.49%10.91%-6.69%-10.77%8.72%6.85%-10.21%-40.31%
20214.88%-1.92%-2.81%5.57%0.23%7.86%-1.52%6.07%-5.29%7.30%-0.26%-2.46%17.84%
20206.29%6.29%

Комиссия

Комиссия Cloud and AI составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Cloud and AI среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Cloud and AI, с текущим значением в 6565
Cloud and AI
Ранг коэф-та Шарпа Cloud and AI, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Cloud and AI, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Cloud and AI, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Cloud and AI, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Cloud and AI, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Cloud and AI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Cloud and AI, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Cloud and AI, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Cloud and AI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Cloud and AI, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Cloud and AI, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
4.364.971.6210.9031.26
AAPL
Apple Inc.
0.470.801.100.571.14
MSFT
Microsoft Corporation
1.702.301.292.756.69
IBM
International Business Machines Corporation
1.942.731.402.388.13
ASML
ASML Holding N.V.
1.231.791.221.193.62
AI
C3.ai, Inc.
0.110.861.100.110.26
AYX
Alteryx, Inc.
0.671.241.220.392.01
GOOGL
Alphabet Inc.
1.632.191.312.079.61
GOOG
Alphabet Inc.
1.662.211.312.099.88
PLTR
Palantir Technologies Inc.
1.822.691.341.657.95
MU
Micron Technology, Inc.
2.523.421.412.5512.75
CRM
salesforce.com, inc.
1.361.941.260.994.71
SHOP
Shopify Inc.
-0.110.221.03-0.08-0.38
NFLX
Netflix, Inc.
2.263.161.421.609.03

Коэффициент Шарпа

Cloud and AI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.69 до 2.57, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.37
2.35
Cloud and AI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cloud and AI за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Cloud and AI0.47%0.48%0.62%0.48%0.53%0.61%0.75%0.59%0.65%0.71%0.66%0.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AAPL
Apple Inc.
0.52%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.87%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
IBM
International Business Machines Corporation
3.97%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
ASML
ASML Holding N.V.
0.72%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AYX
Alteryx, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.
0.37%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.70%
-0.15%
Cloud and AI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cloud and AI показал максимальную просадку в 48.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Cloud and AI составляет 2.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.54%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.511
-17.48%10 февр. 2021 г.188 мар. 2021 г.7828 июн. 2021 г.96
-9.1%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.
-8.23%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1929 окт. 2021 г.38
-7.85%23 дек. 2020 г.96 янв. 2021 г.920 янв. 2021 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cloud and AI составляет 7.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.10%
3.35%
Cloud and AI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IBMAYXAIMUNFLXPLTRSHOPAAPLCRMASMLGOOGGOOGLNVDAMSFT
IBM1.000.120.190.310.150.200.140.320.240.330.280.270.220.29
AYX0.121.000.510.350.420.560.550.430.530.420.390.390.450.45
AI0.190.511.000.350.420.650.590.430.470.400.350.350.450.39
MU0.310.350.351.000.410.410.470.480.440.650.480.490.630.49
NFLX0.150.420.420.411.000.470.560.510.550.510.500.500.530.53
PLTR0.200.560.650.410.471.000.620.450.530.480.440.450.540.46
SHOP0.140.550.590.470.560.621.000.500.620.550.530.520.600.52
AAPL0.320.430.430.480.510.450.501.000.560.590.650.650.580.70
CRM0.240.530.470.440.550.530.620.561.000.580.570.570.590.64
ASML0.330.420.400.650.510.480.550.590.581.000.560.570.720.64
GOOG0.280.390.350.480.500.440.530.650.570.561.000.990.590.74
GOOGL0.270.390.350.490.500.450.520.650.570.570.991.000.590.74
NVDA0.220.450.450.630.530.540.600.580.590.720.590.591.000.66
MSFT0.290.450.390.490.530.460.520.700.640.640.740.740.661.00