Cloud and AI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Cloud and AI

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	7.14%
AI C3.ai, Inc.	Technology	7.14%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	7.14%
AYX Alteryx, Inc.	Technology	7.14%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	7.14%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	7.14%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	7.14%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	7.14%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.14%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	7.14%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	7.14%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.14%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	7.14%
SHOP Shopify Inc.	Technology	7.14%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cloud and AI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Cloud and AI

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2020 г., начальной даты AI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Cloud and AI	21.82%	-4.92%	14.18%	34.96%	N/A	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	74.99%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.86%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.36%
IBM International Business Machines Corporation	19.63%	11.70%	4.39%	39.99%	11.03%	4.64%
ASML ASML Holding N.V.	14.40%	-15.15%	-0.21%	22.87%	31.43%	27.42%
AI C3.ai, Inc.	-6.51%	-2.89%	6.85%	-29.76%	N/A	N/A
AYX Alteryx, Inc.	2.33%	0.00%	1.88%	26.34%	N/A	N/A
GOOGL Alphabet Inc.	19.89%	-9.03%	10.05%	29.42%	21.94%	18.82%
GOOG Alphabet Inc.	20.17%	-8.74%	10.12%	30.40%	22.11%	19.16%
PLTR Palantir Technologies Inc.	55.10%	10.50%	62.87%	64.89%	N/A	N/A
MU Micron Technology, Inc.	26.14%	-24.46%	22.26%	51.92%	18.23%	13.13%
CRM salesforce.com, inc.	-2.24%	5.66%	-8.10%	14.26%	9.99%	16.93%
SHOP Shopify Inc.	-23.70%	-9.18%	-27.11%	-7.07%	12.08%	N/A
NFLX Netflix, Inc.	30.24%	-6.43%	11.16%	53.47%	13.59%	26.51%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cloud and AI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.40%	11.09%	1.95%	-5.27%	6.98%	6.93%							21.82%
2023	22.00%	0.05%	13.97%	-6.05%	23.19%	2.96%	6.97%	-6.22%	-5.89%	-2.79%	18.60%	4.06%	87.74%
2022	-12.75%	-4.82%	3.39%	-19.71%	-1.78%	-8.49%	10.91%	-6.69%	-10.77%	8.72%	6.85%	-10.21%	-40.31%
2021	4.88%	-1.92%	-2.81%	5.57%	0.23%	7.86%	-1.52%	6.07%	-5.29%	7.30%	-0.26%	-2.46%	17.84%
2020												6.29%	6.29%

Комиссия

Комиссия Cloud and AI составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Cloud and AI среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Cloud and AI

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Cloud and AI

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
IBM International Business Machines Corporation	2.04	2.93	1.42	2.53	6.18
ASML ASML Holding N.V.	0.73	1.17	1.15	0.77	2.74
AI C3.ai, Inc.	-0.50	-0.44	0.95	-0.38	-0.89
AYX Alteryx, Inc.	0.51	1.02	1.23	0.26	1.87
GOOGL Alphabet Inc.	1.32	1.82	1.26	2.01	7.91
GOOG Alphabet Inc.	1.36	1.85	1.26	2.09	8.19
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.94	1.78	1.23	0.95	3.74
MU Micron Technology, Inc.	1.61	2.33	1.28	1.89	8.71
CRM salesforce.com, inc.	0.41	0.72	1.12	0.38	1.26
SHOP Shopify Inc.	-0.16	0.12	1.02	-0.12	-0.44
NFLX Netflix, Inc.	1.45	2.31	1.29	0.97	7.31

Коэффициент Шарпа

Cloud and AI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Cloud and AI

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cloud and AI за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Cloud and AI	0.45%	0.48%	0.62%	0.48%	0.53%	0.61%	0.75%	0.59%	0.65%	0.71%	0.66%	0.67%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
IBM International Business Machines Corporation	3.46%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.79%	5.46%	3.84%	3.31%	3.63%	2.65%	1.97%
ASML ASML Holding N.V.	0.76%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.78%	0.75%
AI C3.ai, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AYX Alteryx, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MU Micron Technology, Inc.	0.43%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cloud and AI

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Cloud and AI показал максимальную просадку в 48.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Cloud and AI составляет 8.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.54%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	276	20 нояб. 2023 г.	511
-17.48%	10 февр. 2021 г.	18	8 мар. 2021 г.	78	28 июн. 2021 г.	96
-9.1%	26 мар. 2024 г.	18	19 апр. 2024 г.	26	28 мая 2024 г.	44
-8.94%	11 июл. 2024 г.	11	25 июл. 2024 г.	—	—	—
-8.23%	8 сент. 2021 г.	19	4 окт. 2021 г.	19	29 окт. 2021 г.	38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cloud and AI составляет 6.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Cloud and AI

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IBM	AYX	AI	MU	NFLX	PLTR	SHOP	CRM	AAPL	ASML	NVDA	GOOG	GOOGL	MSFT
IBM	1.00	0.12	0.18	0.29	0.14	0.19	0.13	0.23	0.31	0.32	0.20	0.26	0.26	0.28
AYX	0.12	1.00	0.50	0.33	0.41	0.55	0.54	0.51	0.42	0.40	0.43	0.37	0.38	0.44
AI	0.18	0.50	1.00	0.34	0.42	0.64	0.59	0.46	0.43	0.40	0.43	0.35	0.35	0.39
MU	0.29	0.33	0.34	1.00	0.40	0.39	0.45	0.41	0.48	0.65	0.64	0.47	0.47	0.49
NFLX	0.14	0.41	0.42	0.40	1.00	0.46	0.54	0.54	0.50	0.50	0.52	0.50	0.50	0.53
PLTR	0.19	0.55	0.64	0.39	0.46	1.00	0.60	0.51	0.45	0.47	0.52	0.44	0.44	0.45
SHOP	0.13	0.54	0.59	0.45	0.54	0.60	1.00	0.61	0.48	0.53	0.57	0.52	0.52	0.51
CRM	0.23	0.51	0.46	0.41	0.54	0.51	0.61	1.00	0.52	0.56	0.56	0.56	0.56	0.62
AAPL	0.31	0.42	0.43	0.48	0.50	0.45	0.48	0.52	1.00	0.57	0.56	0.64	0.64	0.69
ASML	0.32	0.40	0.40	0.65	0.50	0.47	0.53	0.56	0.57	1.00	0.71	0.55	0.56	0.64
NVDA	0.20	0.43	0.43	0.64	0.52	0.52	0.57	0.56	0.56	0.71	1.00	0.57	0.57	0.65
GOOG	0.26	0.37	0.35	0.47	0.50	0.44	0.52	0.56	0.64	0.55	0.57	1.00	0.99	0.74
GOOGL	0.26	0.38	0.35	0.47	0.50	0.44	0.52	0.56	0.64	0.56	0.57	0.99	1.00	0.74
MSFT	0.28	0.44	0.39	0.49	0.53	0.45	0.51	0.62	0.69	0.64	0.65	0.74	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2020 г.