Cloud and AI
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.14% |
AI C3.ai, Inc. | Technology | 7.14% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 7.14% |
AYX Alteryx, Inc. | Technology | 7.14% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 7.14% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 7.14% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 7.14% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 7.14% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7.14% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 7.14% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 7.14% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 7.14% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 7.14% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cloud and AI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2020 г., начальной даты AI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
Cloud and AI | 26.84% | 3.04% | 11.47% | 49.69% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 159.11% | 13.48% | 63.04% | 174.02% | 99.01% | 75.65% |
AAPL Apple Inc | 18.89% | 4.74% | 25.17% | 27.20% | 35.29% | 25.99% |
MSFT Microsoft Corporation | 10.65% | -2.51% | 1.93% | 28.81% | 25.78% | 26.76% |
IBM International Business Machines Corporation | 24.92% | 4.55% | 9.51% | 41.50% | 14.36% | 5.22% |
ASML ASML Holding N.V. | 18.24% | 0.35% | -5.10% | 36.15% | 33.65% | 26.21% |
AI C3.ai, Inc. | -18.04% | -15.15% | -21.83% | -19.47% | N/A | N/A |
AYX Alteryx, Inc. | 2.33% | 0.00% | 0.48% | 67.63% | N/A | N/A |
GOOGL Alphabet Inc. | 18.02% | -1.39% | 18.71% | 25.84% | 22.60% | 18.98% |
GOOG Alphabet Inc. | 18.19% | -1.36% | 18.89% | 26.39% | 22.88% | 19.36% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 79.62% | 13.47% | 25.72% | 110.66% | N/A | N/A |
MU Micron Technology, Inc. | 14.88% | -10.56% | 6.74% | 50.57% | 17.48% | 11.86% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.69% | 0.57% | -11.53% | 25.14% | 11.22% | 16.23% |
SHOP Shopify Inc. | -4.33% | 24.34% | -2.74% | 32.36% | 13.78% | N/A |
NFLX Netflix, Inc. | 42.89% | 10.19% | 15.63% | 66.42% | 18.64% | 26.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cloud and AI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.40% | 11.09% | 1.95% | -5.27% | 6.98% | 6.93% | -3.27% | 26.84% | |||||
2023 | 22.00% | 0.05% | 13.97% | -6.05% | 23.19% | 2.96% | 6.97% | -6.22% | -5.89% | -2.79% | 18.60% | 4.06% | 87.74% |
2022 | -12.75% | -4.82% | 3.39% | -19.71% | -1.78% | -8.49% | 10.91% | -6.69% | -10.77% | 8.72% | 6.85% | -10.21% | -40.31% |
2021 | 4.88% | -1.92% | -2.81% | 5.57% | 0.23% | 7.86% | -1.52% | 6.07% | -5.29% | 7.30% | -0.26% | -2.46% | 17.84% |
2020 | 6.29% | 6.29% |
Комиссия
Комиссия Cloud and AI составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Cloud and AI среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.60 | 3.83 | 1.48 | 6.61 | 20.71 |
AAPL Apple Inc | 1.26 | 1.87 | 1.23 | 1.71 | 3.74 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.47 | 1.96 | 1.25 | 1.88 | 6.36 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.98 | 2.83 | 1.41 | 2.50 | 6.08 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.96 | 1.45 | 1.19 | 1.10 | 3.88 |
AI C3.ai, Inc. | -0.30 | -0.04 | 1.00 | -0.22 | -0.84 |
AYX Alteryx, Inc. | 2.02 | 3.49 | 1.88 | 0.85 | 18.16 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.97 | 1.39 | 1.20 | 1.46 | 4.30 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.00 | 1.41 | 1.20 | 1.52 | 4.44 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 1.78 | 2.71 | 1.34 | 1.75 | 8.96 |
MU Micron Technology, Inc. | 1.27 | 1.90 | 1.24 | 1.25 | 4.30 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.78 | 1.13 | 1.20 | 0.72 | 2.17 |
SHOP Shopify Inc. | 0.62 | 1.24 | 1.17 | 0.47 | 1.68 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.08 | 3.10 | 1.40 | 1.35 | 9.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cloud and AI за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud and AI | 0.45% | 0.48% | 0.62% | 0.48% | 0.53% | 0.61% | 0.75% | 0.59% | 0.65% | 0.71% | 0.66% | 0.67% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.35% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.74% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AYX Alteryx, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.47% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cloud and AI показал максимальную просадку в 48.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Cloud and AI составляет 5.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.54% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 511 |
-17.48% | 10 февр. 2021 г. | 18 | 8 мар. 2021 г. | 78 | 28 июн. 2021 г. | 96 |
-15.3% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-9.1% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 26 | 28 мая 2024 г. | 44 |
-8.23% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 19 | 29 окт. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cloud and AI составляет 8.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IBM | AYX | AI | MU | NFLX | PLTR | SHOP | CRM | AAPL | ASML | NVDA | GOOG | GOOGL | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 1.00 | 0.12 | 0.19 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.29 |
AYX | 0.12 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.40 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.44 |
AI | 0.19 | 0.50 | 1.00 | 0.34 | 0.42 | 0.64 | 0.59 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.35 | 0.35 | 0.39 |
MU | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.41 | 0.48 | 0.65 | 0.64 | 0.46 | 0.47 | 0.49 |
NFLX | 0.15 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.46 | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.53 |
PLTR | 0.20 | 0.54 | 0.64 | 0.40 | 0.46 | 1.00 | 0.61 | 0.51 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.44 | 0.44 | 0.45 |
SHOP | 0.14 | 0.53 | 0.59 | 0.45 | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.61 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
CRM | 0.24 | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.54 | 0.51 | 0.61 | 1.00 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.62 |
AAPL | 0.31 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 1.00 | 0.56 | 0.55 | 0.64 | 0.64 | 0.69 |
ASML | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.65 | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 1.00 | 0.71 | 0.54 | 0.55 | 0.63 |
NVDA | 0.21 | 0.42 | 0.43 | 0.64 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.71 | 1.00 | 0.56 | 0.57 | 0.64 |
GOOG | 0.26 | 0.37 | 0.35 | 0.46 | 0.50 | 0.44 | 0.52 | 0.56 | 0.64 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.99 | 0.73 |
GOOGL | 0.26 | 0.37 | 0.35 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.52 | 0.56 | 0.64 | 0.55 | 0.57 | 0.99 | 1.00 | 0.73 |
MSFT | 0.29 | 0.44 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | 0.45 | 0.51 | 0.62 | 0.69 | 0.63 | 0.64 | 0.73 | 0.73 | 1.00 |