Cloud and AI
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.14% |
AI C3.ai, Inc. | Technology | 7.14% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 7.14% |
AYX Alteryx, Inc. | Technology | 7.14% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 7.14% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 7.14% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 7.14% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 7.14% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7.14% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 7.14% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 7.14% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 7.14% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 7.14% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 7.14% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2020 г., начальной даты AI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
Cloud and AI | 1.15% | 13.78% | 7.52% | 35.65% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -8.40% | 10.88% | -15.31% | 36.89% | 74.20% | 73.27% |
AAPL Apple Inc | -15.62% | 6.52% | -5.77% | 15.69% | 23.14% | 22.08% |
MSFT Microsoft Corporation | 6.80% | 15.65% | 7.91% | 9.15% | 21.25% | 26.93% |
IBM International Business Machines Corporation | 16.94% | 8.45% | 21.32% | 56.37% | 23.52% | 8.97% |
ASML ASML Holding N.V. | 8.78% | 12.49% | 12.31% | -18.62% | 21.77% | 22.30% |
AI C3.ai, Inc. | -29.71% | 17.53% | -14.15% | 1.30% | N/A | N/A |
AYX Alteryx, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -16.20% | 0.84% | -11.94% | -5.59% | 18.83% | 19.34% |
GOOG Alphabet Inc | -16.11% | 0.11% | -12.10% | -5.85% | 18.98% | 19.70% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 56.63% | 33.78% | 96.65% | 475.05% | N/A | N/A |
MU Micron Technology, Inc. | 9.80% | 32.70% | -14.84% | -23.53% | 16.82% | 13.67% |
CRM salesforce.com, inc. | -13.48% | 13.26% | -15.25% | 5.00% | 11.44% | 14.97% |
SHOP Shopify Inc. | -1.87% | 24.64% | 15.95% | 77.03% | 6.74% | N/A |
NFLX Netflix, Inc. | 24.53% | 20.88% | 37.81% | 81.71% | 20.51% | 29.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cloud and AI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.67% | -4.98% | -6.98% | 4.25% | 5.88% | 1.15% | |||||||
2024 | 4.40% | 11.09% | 1.95% | -5.27% | 6.98% | 6.93% | -3.27% | 1.77% | 4.54% | 0.15% | 15.82% | 0.95% | 54.40% |
2023 | 22.00% | 0.05% | 13.97% | -6.05% | 23.19% | 2.96% | 6.97% | -6.22% | -5.89% | -2.79% | 18.60% | 4.06% | 87.74% |
2022 | -12.75% | -4.82% | 3.39% | -19.71% | -1.78% | -8.49% | 10.91% | -6.69% | -10.77% | 8.72% | 6.85% | -10.21% | -40.31% |
2021 | 4.88% | -1.92% | -2.81% | 5.57% | 0.23% | 7.86% | -1.52% | 6.07% | -5.29% | 7.30% | -0.26% | -2.46% | 17.84% |
2020 | 6.29% | 6.29% |
Комиссия
Комиссия Cloud and AI составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Cloud and AI составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.62 | 1.19 | 1.15 | 0.98 | 2.42 |
AAPL Apple Inc | 0.48 | 0.91 | 1.13 | 0.48 | 1.63 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.36 | 0.76 | 1.10 | 0.43 | 0.96 |
IBM International Business Machines Corporation | 2.07 | 2.78 | 1.40 | 3.35 | 10.25 |
ASML ASML Holding N.V. | -0.38 | -0.19 | 0.97 | -0.37 | -0.58 |
AI C3.ai, Inc. | 0.02 | 0.47 | 1.06 | -0.01 | -0.03 |
AYX Alteryx, Inc. | — | — | — | 0.00 | — |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.18 | -0.06 | 0.99 | -0.20 | -0.44 |
GOOG Alphabet Inc | -0.19 | -0.08 | 0.99 | -0.22 | -0.47 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 6.73 | 5.00 | 1.68 | 9.53 | 33.45 |
MU Micron Technology, Inc. | -0.37 | -0.11 | 0.99 | -0.39 | -0.64 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.13 | 0.42 | 1.06 | 0.12 | 0.28 |
SHOP Shopify Inc. | 1.29 | 1.88 | 1.25 | 0.96 | 4.79 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.54 | 3.31 | 1.44 | 4.29 | 14.02 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cloud and AI за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.49% | 0.49% | 0.48% | 0.62% | 0.48% | 0.53% | 0.61% | 0.75% | 0.59% | 0.65% | 0.71% | 0.66% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.64% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.90% | 0.97% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% |
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AYX Alteryx, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.50% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.50% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.50% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.56% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cloud and AI показал максимальную просадку в 48.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Cloud and AI составляет 11.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.54% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 511 |
-25.93% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-17.48% | 10 февр. 2021 г. | 18 | 8 мар. 2021 г. | 78 | 28 июн. 2021 г. | 96 |
-15.3% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 45 | 8 окт. 2024 г. | 63 |
-9.1% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 26 | 28 мая 2024 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | IBM | AYX | AI | MU | NFLX | PLTR | AAPL | CRM | SHOP | ASML | GOOG | GOOGL | NVDA | MSFT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.51 | 0.45 | 0.52 | 0.62 | 0.57 | 0.56 | 0.72 | 0.66 | 0.62 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.77 | 0.84 |
IBM | 0.51 | 1.00 | 0.10 | 0.22 | 0.30 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.35 |
AYX | 0.45 | 0.10 | 1.00 | 0.45 | 0.28 | 0.36 | 0.48 | 0.37 | 0.45 | 0.48 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.57 |
AI | 0.52 | 0.22 | 0.45 | 1.00 | 0.37 | 0.41 | 0.64 | 0.41 | 0.47 | 0.58 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.73 |
MU | 0.62 | 0.30 | 0.28 | 0.37 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.64 | 0.46 | 0.46 | 0.64 | 0.48 | 0.65 |
NFLX | 0.57 | 0.18 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.64 |
PLTR | 0.56 | 0.24 | 0.48 | 0.64 | 0.41 | 0.47 | 1.00 | 0.42 | 0.52 | 0.60 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.76 |
AAPL | 0.72 | 0.31 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 1.00 | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 0.66 | 0.66 |
CRM | 0.66 | 0.25 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 1.00 | 0.61 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.73 |
SHOP | 0.62 | 0.18 | 0.48 | 0.58 | 0.46 | 0.54 | 0.60 | 0.47 | 0.61 | 1.00 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.52 | 0.78 |
ASML | 0.71 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.64 | 0.49 | 0.46 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.68 | 0.61 | 0.74 |
GOOG | 0.72 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.99 | 0.56 | 0.72 | 0.70 |
GOOGL | 0.71 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.99 | 1.00 | 0.56 | 0.72 | 0.70 |
NVDA | 0.70 | 0.23 | 0.38 | 0.44 | 0.64 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.68 | 0.56 | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.77 |
MSFT | 0.77 | 0.29 | 0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.53 | 0.46 | 0.66 | 0.61 | 0.52 | 0.61 | 0.72 | 0.72 | 0.64 | 1.00 | 0.74 |
Portfolio | 0.84 | 0.35 | 0.57 | 0.73 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | 0.66 | 0.73 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 1.00 |