PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mom's Personally Managed STOCKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


RY 7.14%SNY 7.14%GL 7.14%XOM 7.14%EQT 7.14%FE 7.14%AEE 7.14%CVX 7.14%HWC 7.14%F 7.14%PFE 7.14%ETRN 7.14%T 7.14%VTRS 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AEE
Ameren Corporation
Utilities
7.14%
CVX
Chevron Corporation
Energy
7.14%
EQT
EQT Corporation
Energy
7.14%
ETRN
Equitrans Midstream Corporation
Energy
7.14%
F
Ford Motor Company
Consumer Cyclical
7.14%
FE
FirstEnergy Corp.
Utilities
7.14%
GL
Globe Life Inc.
Financial Services
7.14%
HWC
Hancock Whitney Corporation
Financial Services
7.14%
PFE
Pfizer Inc.
Healthcare
7.14%
RY
Royal Bank of Canada
Financial Services
7.14%
SNY
Sanofi
Healthcare
7.14%
T
AT&T Inc.
Communication Services
7.14%
VTRS
Viatris Inc.
Healthcare
7.14%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy
7.14%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
84.98%
67.92%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2020 г., начальной даты VTRS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
27.68%1.58%13.90%32.27%14.27%11.62%
Mom's Personally Managed STOCKS15.82%-0.55%11.04%19.74%N/AN/A
RY
Royal Bank of Canada
29.49%1.96%20.58%42.06%14.48%10.68%
SNY
Sanofi
-2.55%-5.57%-1.06%4.62%3.22%4.03%
GL
Globe Life Inc.
-13.14%-4.07%29.48%-13.59%0.95%7.84%
XOM
Exxon Mobil Corporation
17.47%-5.46%2.37%17.97%16.01%7.03%
EQT
EQT Corporation
14.12%5.12%7.90%18.82%38.37%0.84%
FE
FirstEnergy Corp.
16.63%-1.37%7.71%15.31%1.04%5.12%
AEE
Ameren Corporation
30.29%1.77%31.41%21.79%7.14%11.09%
CVX
Chevron Corporation
8.56%-0.07%1.60%12.21%10.50%8.56%
HWC
Hancock Whitney Corporation
25.08%1.25%28.67%36.36%10.32%9.99%
F
Ford Motor Company
-7.75%-4.19%-10.96%2.14%7.69%1.44%
PFE
Pfizer Inc.
-5.17%-3.71%-7.28%-5.13%-2.66%2.45%
ETRN
Equitrans Midstream Corporation
25.17%0.00%-11.54%27.55%N/AN/A
T
AT&T Inc.
51.11%6.89%35.63%49.86%2.90%5.85%
VTRS
Viatris Inc.
21.17%-1.85%22.75%33.50%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom's Personally Managed STOCKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.78%1.78%4.11%-2.79%3.83%-2.12%4.90%2.47%1.33%-1.10%5.99%15.82%
20233.22%-4.87%-2.42%-0.39%0.10%7.83%1.98%-2.57%-2.41%-5.39%4.82%4.77%3.81%
20223.09%-3.37%7.73%-2.51%7.88%-10.96%8.03%-0.59%-10.56%13.70%4.90%-4.85%9.55%
20211.08%5.59%6.55%3.27%5.41%-1.18%-2.04%1.65%-0.08%4.65%-0.87%7.66%35.96%
20201.29%1.97%3.29%

Комиссия

Комиссия Mom's Personally Managed STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mom's Personally Managed STOCKS среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.602.77
Коэффициент Сортино Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.283.66
Коэффициент Омега Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.51
Коэффициент Кальмара Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.623.99
Коэффициент Мартина Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 9.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.009.7817.73
Mom's Personally Managed STOCKS
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RY
Royal Bank of Canada
2.804.051.492.6418.84
SNY
Sanofi
0.260.541.060.290.67
GL
Globe Life Inc.
-0.220.251.07-0.23-0.60
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.951.421.170.994.44
EQT
EQT Corporation
0.611.141.130.511.69
FE
FirstEnergy Corp.
0.901.381.170.704.21
AEE
Ameren Corporation
1.031.481.200.732.35
CVX
Chevron Corporation
0.711.081.140.632.25
HWC
Hancock Whitney Corporation
1.181.971.231.744.61
F
Ford Motor Company
0.140.431.060.100.32
PFE
Pfizer Inc.
-0.21-0.140.98-0.09-0.64
ETRN
Equitrans Midstream Corporation
1.542.411.352.113.22
T
AT&T Inc.
2.483.491.432.3314.78
VTRS
Viatris Inc.
1.191.981.240.852.92

Mom's Personally Managed STOCKS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.95 до 2.84, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60
2.77
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mom's Personally Managed STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.63%4.35%3.79%3.31%4.14%3.90%9.38%2.73%2.91%3.06%2.71%2.74%
RY
Royal Bank of Canada
3.24%3.93%4.12%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%3.69%
SNY
Sanofi
4.20%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%3.47%
GL
Globe Life Inc.
0.90%0.73%0.68%0.83%0.78%0.65%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%1.06%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.38%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
EQT
EQT Corporation
1.48%1.58%1.66%0.00%0.24%1.10%83.73%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
FE
FirstEnergy Corp.
4.11%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%6.67%
AEE
Ameren Corporation
2.88%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%3.27%3.83%3.49%4.42%
CVX
Chevron Corporation
4.20%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
HWC
Hancock Whitney Corporation
2.54%2.47%2.23%2.16%3.17%2.46%2.94%1.94%2.23%3.81%3.13%2.62%
F
Ford Motor Company
7.42%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%2.59%
PFE
Pfizer Inc.
6.53%5.70%3.12%2.64%3.91%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%3.14%
ETRN
Equitrans Midstream Corporation
2.42%5.89%8.96%5.80%11.19%13.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.
4.65%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%5.12%
VTRS
Viatris Inc.
2.83%4.43%4.31%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.76%
0
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Personally Managed STOCKS показал максимальную просадку в 15.98%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка Mom's Personally Managed STOCKS составляет 2.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.98%8 июн. 2022 г.8030 сент. 2022 г.4230 нояб. 2022 г.122
-14.16%2 дек. 2022 г.7217 мар. 2023 г.1992 янв. 2024 г.271
-9.67%18 янв. 2022 г.2724 февр. 2022 г.2329 мар. 2022 г.50
-9.47%14 июн. 2021 г.2519 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.91
-8.31%21 апр. 2022 г.139 мая 2022 г.1326 мая 2022 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mom's Personally Managed STOCKS составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.68%
2.22%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SNYPFEAEEFETEQTFETRNVTRSGLXOMCVXHWCRY
SNY1.000.300.230.250.230.120.160.150.290.210.130.140.170.28
PFE0.301.000.290.270.290.120.140.150.320.200.150.170.180.27
AEE0.230.291.000.700.360.150.200.180.210.270.140.150.170.27
FE0.250.270.701.000.360.190.210.250.230.270.210.210.220.31
T0.230.290.360.361.000.210.280.240.360.360.260.260.300.38
EQT0.120.120.150.190.211.000.300.550.300.290.480.490.330.36
F0.160.140.200.210.280.301.000.350.420.380.350.350.510.49
ETRN0.150.150.180.250.240.550.351.000.310.330.450.450.370.42
VTRS0.290.320.210.230.360.300.420.311.000.400.290.290.460.44
GL0.210.200.270.270.360.290.380.330.401.000.360.350.570.48
XOM0.130.150.140.210.260.480.350.450.290.361.000.870.380.41
CVX0.140.170.150.210.260.490.350.450.290.350.871.000.410.43
HWC0.170.180.170.220.300.330.510.370.460.570.380.411.000.57
RY0.280.270.270.310.380.360.490.420.440.480.410.430.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 нояб. 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab