PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Mom's Personally Managed STOCKS

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


RY 7.14%SNY 7.14%GL 7.14%XOM 7.14%EQT 7.14%FE 7.14%AEE 7.14%CVX 7.14%HWC 7.14%F 7.14%PFE 7.14%ETRN 7.14%T 7.14%VTRS 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
RY
Royal Bank of Canada
Financial Services7.14%
SNY
Sanofi
Healthcare7.14%
GL
Globe Life Inc.
Financial Services7.14%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy7.14%
EQT
EQT Corporation
Energy7.14%
FE
FirstEnergy Corp.
Utilities7.14%
AEE
Ameren Corporation
Utilities7.14%
CVX
Chevron Corporation
Energy7.14%
HWC
Hancock Whitney Corporation
Financial Services7.14%
F
Ford Motor Company
Consumer Cyclical7.14%
PFE
Pfizer Inc.
Healthcare7.14%
ETRN
Equitrans Midstream Corporation
Energy7.14%
T
AT&T Inc.
Communication Services7.14%
VTRS
Viatris Inc.
Healthcare7.14%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
47.44%
69.79%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2018 г., начальной даты ETRN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Mom's Personally Managed STOCKS0.28%6.00%-0.95%-0.29%8.08%N/A
RY
Royal Bank of Canada
2.28%9.63%1.58%-0.49%9.69%7.68%
SNY
Sanofi
-0.61%1.18%-9.60%2.58%4.99%2.34%
GL
Globe Life Inc.
2.31%6.63%13.84%4.86%9.72%10.09%
XOM
Exxon Mobil Corporation
-6.66%-2.40%-5.69%-1.41%10.63%4.82%
EQT
EQT Corporation
11.60%-6.92%-2.98%5.78%16.16%-1.96%
FE
FirstEnergy Corp.
-7.82%3.89%-1.85%-7.29%2.97%5.78%
AEE
Ameren Corporation
-10.20%0.55%-4.94%-9.45%4.85%11.64%
CVX
Chevron Corporation
-16.44%2.40%-7.32%-13.58%9.27%5.92%
HWC
Hancock Whitney Corporation
-5.24%19.20%8.91%-12.26%6.13%5.50%
F
Ford Motor Company
4.61%9.55%-17.73%-7.27%9.08%0.63%
PFE
Pfizer Inc.
-41.28%-5.36%-24.32%-41.90%-3.49%3.45%
ETRN
Equitrans Midstream Corporation
62.16%15.89%12.06%51.74%-6.50%N/A
T
AT&T Inc.
-1.93%8.12%10.03%-5.57%2.11%3.28%
VTRS
Viatris Inc.
-7.37%8.00%7.31%-5.93%-18.50%-12.69%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.10%7.83%1.98%-2.57%-2.41%-5.39%4.75%

Коэффициент Шарпа

Mom's Personally Managed STOCKS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.00-0.07

Коэффициент Шарпа Mom's Personally Managed STOCKS находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.07
1.25
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mom's Personally Managed STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Mom's Personally Managed STOCKS4.47%3.83%3.43%4.29%3.99%3.46%2.76%2.92%3.12%2.75%2.77%2.89%
RY
Royal Bank of Canada
4.32%4.13%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%3.69%3.79%
SNY
Sanofi
4.10%4.32%2.70%3.50%3.43%2.77%2.55%2.78%2.55%2.89%2.34%3.02%
GL
Globe Life Inc.
0.72%0.68%0.83%0.77%0.64%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%1.06%1.10%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.70%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%2.52%
EQT
EQT Corporation
1.64%1.63%0.00%0.24%1.10%0.45%0.24%0.21%0.26%0.18%0.15%1.49%
FE
FirstEnergy Corp.
4.26%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%6.67%5.27%
AEE
Ameren Corporation
2.42%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%3.27%3.83%3.49%4.42%5.21%
CVX
Chevron Corporation
4.19%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%3.25%
HWC
Hancock Whitney Corporation
2.69%2.23%2.16%3.17%2.46%2.94%1.94%2.23%3.81%3.13%2.62%3.03%
F
Ford Motor Company
11.35%4.09%0.46%1.62%6.14%9.26%4.99%6.77%4.26%3.23%2.38%1.42%
PFE
Pfizer Inc.
5.70%3.12%2.64%3.91%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%3.13%3.51%
ETRN
Equitrans Midstream Corporation
6.01%8.96%5.80%11.19%13.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.
6.56%7.35%11.20%9.58%6.91%9.28%6.68%5.98%7.23%7.25%6.78%6.91%
VTRS
Viatris Inc.
4.88%4.31%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Mom's Personally Managed STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
RY
Royal Bank of Canada
-0.03
SNY
Sanofi
0.01
GL
Globe Life Inc.
0.19
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.03
EQT
EQT Corporation
0.07
FE
FirstEnergy Corp.
-0.37
AEE
Ameren Corporation
-0.39
CVX
Chevron Corporation
-0.56
HWC
Hancock Whitney Corporation
-0.33
F
Ford Motor Company
-0.20
PFE
Pfizer Inc.
-1.82
ETRN
Equitrans Midstream Corporation
0.96
T
AT&T Inc.
-0.24
VTRS
Viatris Inc.
-0.21

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SNYAEEPFEEQTFEETRNVTRSTFHWCXOMCVXGLRY
SNY1.000.270.380.110.250.180.330.250.180.170.170.210.260.31
AEE0.271.000.340.100.690.170.170.330.180.170.180.210.300.27
PFE0.380.341.000.160.300.180.340.320.200.230.230.260.280.30
EQT0.110.100.161.000.160.470.270.240.300.350.450.450.320.32
FE0.250.690.300.161.000.220.230.390.250.260.250.270.340.30
ETRN0.180.170.180.470.221.000.320.260.350.380.450.450.360.39
VTRS0.330.170.340.270.230.321.000.390.440.490.390.390.480.47
T0.250.330.320.240.390.260.391.000.410.420.380.380.490.47
F0.180.180.200.300.250.350.440.411.000.560.440.430.510.52
HWC0.170.170.230.350.260.380.490.420.561.000.510.520.680.61
XOM0.170.180.230.450.250.450.390.380.440.511.000.880.490.52
CVX0.210.210.260.450.270.450.390.380.430.520.881.000.500.54
GL0.260.300.280.320.340.360.480.490.510.680.490.501.000.61
RY0.310.270.300.320.300.390.470.470.520.610.520.540.611.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.72%
-4.01%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Personally Managed STOCKS показал максимальную просадку в 41.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 206 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.78%6 мая 2019 г.22323 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.429
-15.98%8 июн. 2022 г.8030 сент. 2022 г.4230 нояб. 2022 г.122
-14.39%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.80
-14.16%2 дек. 2022 г.7217 мар. 2023 г.
-9.68%18 янв. 2022 г.2724 февр. 2022 г.2329 мар. 2022 г.50

График волатильности

Текущая волатильность Mom's Personally Managed STOCKS составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.75%
2.77%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев