Mom's Personally Managed STOCKS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Mom's Personally Managed STOCKS

Последнее обновление 7 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AEE Ameren Corporation	Utilities	7.14%
CVX Chevron Corporation	Energy	7.14%
EQT EQT Corporation	Energy	7.14%
ETRN Equitrans Midstream Corporation	Energy	7.14%
F Ford Motor Company	Consumer Cyclical	7.14%
FE FirstEnergy Corp.	Utilities	7.14%
GL Globe Life Inc.	Financial Services	7.14%
HWC Hancock Whitney Corporation	Financial Services	7.14%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	7.14%
RY Royal Bank of Canada	Financial Services	7.14%
SNY Sanofi	Healthcare	7.14%
T AT&T Inc.	Communication Services	7.14%
VTRS Viatris Inc.	Healthcare	7.14%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Mom's Personally Managed STOCKS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2020 г., начальной даты VTRS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	27.68%	1.58%	13.90%	32.27%	14.27%	11.62%
Mom's Personally Managed STOCKS	15.82%	-0.55%	11.04%	19.74%	N/A	N/A
Активы портфеля:
RY Royal Bank of Canada	29.49%	1.96%	20.58%	42.06%	14.48%	10.68%
SNY Sanofi	-2.55%	-5.57%	-1.06%	4.62%	3.22%	4.03%
GL Globe Life Inc.	-13.14%	-4.07%	29.48%	-13.59%	0.95%	7.84%
XOM Exxon Mobil Corporation	17.47%	-5.46%	2.37%	17.97%	16.01%	7.03%
EQT EQT Corporation	14.12%	5.12%	7.90%	18.82%	38.37%	0.84%
FE FirstEnergy Corp.	16.63%	-1.37%	7.71%	15.31%	1.04%	5.12%
AEE Ameren Corporation	30.29%	1.77%	31.41%	21.79%	7.14%	11.09%
CVX Chevron Corporation	8.56%	-0.07%	1.60%	12.21%	10.50%	8.56%
HWC Hancock Whitney Corporation	25.08%	1.25%	28.67%	36.36%	10.32%	9.99%
F Ford Motor Company	-7.75%	-4.19%	-10.96%	2.14%	7.69%	1.44%
PFE Pfizer Inc.	-5.17%	-3.71%	-7.28%	-5.13%	-2.66%	2.45%
ETRN Equitrans Midstream Corporation	25.17%	0.00%	-11.54%	27.55%	N/A	N/A
T AT&T Inc.	51.11%	6.89%	35.63%	49.86%	2.90%	5.85%
VTRS Viatris Inc.	21.17%	-1.85%	22.75%	33.50%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom's Personally Managed STOCKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.78%	1.78%	4.11%	-2.79%	3.83%	-2.12%	4.90%	2.47%	1.33%	-1.10%	5.99%		15.82%
2023	3.22%	-4.87%	-2.42%	-0.39%	0.10%	7.83%	1.98%	-2.57%	-2.41%	-5.39%	4.82%	4.77%	3.81%
2022	3.09%	-3.37%	7.73%	-2.51%	7.88%	-10.96%	8.03%	-0.59%	-10.56%	13.70%	4.90%	-4.85%	9.55%
2021	1.08%	5.59%	6.55%	3.27%	5.41%	-1.18%	-2.04%	1.65%	-0.08%	4.65%	-0.87%	7.66%	35.96%
2020											1.29%	1.97%	3.29%

Комиссия

Комиссия Mom's Personally Managed STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mom's Personally Managed STOCKS среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Mom's Personally Managed STOCKS

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
RY Royal Bank of Canada	2.80	4.05	1.49	2.64	18.84
SNY Sanofi	0.26	0.54	1.06	0.29	0.67
GL Globe Life Inc.	-0.22	0.25	1.07	-0.23	-0.60
XOM Exxon Mobil Corporation	0.95	1.42	1.17	0.99	4.44
EQT EQT Corporation	0.61	1.14	1.13	0.51	1.69
FE FirstEnergy Corp.	0.90	1.38	1.17	0.70	4.21
AEE Ameren Corporation	1.03	1.48	1.20	0.73	2.35
CVX Chevron Corporation	0.71	1.08	1.14	0.63	2.25
HWC Hancock Whitney Corporation	1.18	1.97	1.23	1.74	4.61
F Ford Motor Company	0.14	0.43	1.06	0.10	0.32
PFE Pfizer Inc.	-0.21	-0.14	0.98	-0.09	-0.64
ETRN Equitrans Midstream Corporation	1.54	2.41	1.35	2.11	3.22
T AT&T Inc.	2.48	3.49	1.43	2.33	14.78
VTRS Viatris Inc.	1.19	1.98	1.24	0.85	2.92

Mom's Personally Managed STOCKS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.95 до 2.84, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Mom's Personally Managed STOCKS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mom's Personally Managed STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	3.63%	4.35%	3.79%	3.31%	4.14%	3.90%	9.38%	2.73%	2.91%	3.06%	2.71%	2.74%
Активы портфеля:
RY Royal Bank of Canada	3.24%	3.93%	4.12%	3.28%	3.86%	3.88%	4.29%	3.28%	3.59%	4.54%	3.73%	3.69%
SNY Sanofi	4.20%	3.83%	4.22%	3.80%	3.61%	3.46%	4.29%	3.67%	4.03%	3.79%	4.19%	3.47%
GL Globe Life Inc.	0.90%	0.73%	0.68%	0.83%	0.78%	0.65%	0.85%	0.65%	0.75%	0.71%	0.94%	1.06%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.38%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
EQT EQT Corporation	1.48%	1.58%	1.66%	0.00%	0.24%	1.10%	83.73%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FE FirstEnergy Corp.	4.11%	4.31%	3.72%	3.75%	5.10%	3.13%	3.83%	4.70%	4.65%	4.54%	3.69%	6.67%
AEE Ameren Corporation	2.88%	3.48%	2.65%	2.47%	2.56%	2.50%	2.83%	3.01%	3.27%	3.83%	3.49%	4.42%
CVX Chevron Corporation	4.20%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%	3.12%
HWC Hancock Whitney Corporation	2.54%	2.47%	2.23%	2.16%	3.17%	2.46%	2.94%	1.94%	2.23%	3.81%	3.13%	2.62%
F Ford Motor Company	7.42%	10.25%	4.30%	0.48%	1.71%	6.45%	9.54%	5.20%	7.01%	4.26%	3.23%	2.59%
PFE Pfizer Inc.	6.53%	5.70%	3.12%	2.64%	3.91%	3.68%	3.12%	3.54%	3.70%	3.48%	3.34%	3.14%
ETRN Equitrans Midstream Corporation	2.42%	5.89%	8.96%	5.80%	11.19%	13.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
T AT&T Inc.	4.65%	6.62%	6.66%	8.45%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%	5.48%	5.12%
VTRS Viatris Inc.	2.83%	4.43%	4.31%	2.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mom's Personally Managed STOCKS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Personally Managed STOCKS показал максимальную просадку в 15.98%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка Mom's Personally Managed STOCKS составляет 2.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.98%	8 июн. 2022 г.	80	30 сент. 2022 г.	42	30 нояб. 2022 г.	122
-14.16%	2 дек. 2022 г.	72	17 мар. 2023 г.	199	2 янв. 2024 г.	271
-9.67%	18 янв. 2022 г.	27	24 февр. 2022 г.	23	29 мар. 2022 г.	50
-9.47%	14 июн. 2021 г.	25	19 июл. 2021 г.	66	20 окт. 2021 г.	91
-8.31%	21 апр. 2022 г.	13	9 мая 2022 г.	13	26 мая 2022 г.	26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mom's Personally Managed STOCKS составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Mom's Personally Managed STOCKS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SNY	PFE	AEE	FE	T	EQT	F	ETRN	VTRS	GL	XOM	CVX	HWC	RY
SNY	1.00	0.30	0.23	0.25	0.23	0.12	0.16	0.15	0.29	0.21	0.13	0.14	0.17	0.28
PFE	0.30	1.00	0.29	0.27	0.29	0.12	0.14	0.15	0.32	0.20	0.15	0.17	0.18	0.27
AEE	0.23	0.29	1.00	0.70	0.36	0.15	0.20	0.18	0.21	0.27	0.14	0.15	0.17	0.27
FE	0.25	0.27	0.70	1.00	0.36	0.19	0.21	0.25	0.23	0.27	0.21	0.21	0.22	0.31
T	0.23	0.29	0.36	0.36	1.00	0.21	0.28	0.24	0.36	0.36	0.26	0.26	0.30	0.38
EQT	0.12	0.12	0.15	0.19	0.21	1.00	0.30	0.55	0.30	0.29	0.48	0.49	0.33	0.36
F	0.16	0.14	0.20	0.21	0.28	0.30	1.00	0.35	0.42	0.38	0.35	0.35	0.51	0.49
ETRN	0.15	0.15	0.18	0.25	0.24	0.55	0.35	1.00	0.31	0.33	0.45	0.45	0.37	0.42
VTRS	0.29	0.32	0.21	0.23	0.36	0.30	0.42	0.31	1.00	0.40	0.29	0.29	0.46	0.44
GL	0.21	0.20	0.27	0.27	0.36	0.29	0.38	0.33	0.40	1.00	0.36	0.35	0.57	0.48
XOM	0.13	0.15	0.14	0.21	0.26	0.48	0.35	0.45	0.29	0.36	1.00	0.87	0.38	0.41
CVX	0.14	0.17	0.15	0.21	0.26	0.49	0.35	0.45	0.29	0.35	0.87	1.00	0.41	0.43
HWC	0.17	0.18	0.17	0.22	0.30	0.33	0.51	0.37	0.46	0.57	0.38	0.41	1.00	0.57
RY	0.28	0.27	0.27	0.31	0.38	0.36	0.49	0.42	0.44	0.48	0.41	0.43	0.57	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 нояб. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Mom's Personally Managed STOCKS

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество