Mom's Personally Managed STOCKS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2020 г., начальной даты VTRS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
Mom's Personally Managed STOCKS | 13.65% | -4.11% | 10.15% | 13.35% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Royal Bank of Canada | 24.02% | -2.75% | 15.78% | 23.45% | 13.44% | 10.00% |
Sanofi | -2.90% | 0.02% | 0.44% | -2.93% | 2.22% | 4.01% |
Globe Life Inc. | -8.22% | -0.66% | 35.30% | -7.94% | 1.75% | 8.13% |
Exxon Mobil Corporation | 9.95% | -9.89% | -5.97% | 8.13% | 14.15% | 5.85% |
EQT Corporation | 17.41% | -2.15% | 20.72% | 15.85% | 34.68% | 1.45% |
FirstEnergy Corp. | 13.56% | -5.65% | 5.66% | 14.62% | 0.28% | 4.25% |
Ameren Corporation | 29.97% | -2.87% | 30.10% | 31.13% | 6.78% | 10.05% |
Chevron Corporation | 0.59% | -11.50% | -6.00% | -1.23% | 8.32% | 6.90% |
Hancock Whitney Corporation | 17.22% | -7.80% | 20.90% | 15.86% | 7.70% | 9.11% |
Ford Motor Company | -12.05% | -9.73% | -15.66% | -13.47% | 5.78% | 0.85% |
Pfizer Inc. | -1.44% | 3.76% | -0.94% | -0.82% | -2.36% | 2.85% |
Equitrans Midstream Corporation | 25.17% | 0.00% | -4.83% | 24.32% | N/A | N/A |
AT&T Inc. | 45.22% | -0.61% | 25.83% | 46.98% | 1.50% | 4.96% |
Viatris Inc. | 19.20% | -5.20% | 20.64% | 19.87% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom's Personally Managed STOCKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.79% | 1.78% | 4.11% | -2.79% | 3.83% | -2.12% | 4.90% | 2.47% | 1.33% | -1.10% | 6.06% | 13.65% | |
2023 | 3.22% | -4.87% | -2.42% | -0.39% | 0.10% | 7.83% | 1.98% | -2.57% | -2.41% | -5.39% | 4.82% | 4.77% | 3.81% |
2022 | 3.09% | -3.37% | 7.73% | -2.51% | 7.88% | -10.96% | 8.03% | -0.59% | -10.56% | 13.70% | 4.90% | -4.85% | 9.55% |
2021 | 1.08% | 5.59% | 6.55% | 3.27% | 5.41% | -1.18% | -2.04% | 1.65% | -0.08% | 4.65% | -0.87% | 7.66% | 35.96% |
2020 | 1.29% | 1.97% | 3.29% |
Комиссия
Комиссия Mom's Personally Managed STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mom's Personally Managed STOCKS составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Royal Bank of Canada | 1.59 | 2.35 | 1.29 | 1.93 | 9.76 |
Sanofi | -0.04 | 0.10 | 1.01 | -0.04 | -0.10 |
Globe Life Inc. | -0.12 | 0.37 | 1.11 | -0.13 | -0.34 |
Exxon Mobil Corporation | 0.41 | 0.70 | 1.08 | 0.42 | 1.58 |
EQT Corporation | 0.50 | 1.00 | 1.12 | 0.43 | 1.40 |
FirstEnergy Corp. | 0.99 | 1.48 | 1.18 | 0.73 | 3.93 |
Ameren Corporation | 1.79 | 2.64 | 1.31 | 1.11 | 8.62 |
Chevron Corporation | -0.03 | 0.08 | 1.01 | -0.03 | -0.11 |
Hancock Whitney Corporation | 0.54 | 1.07 | 1.12 | 0.79 | 2.06 |
Ford Motor Company | -0.37 | -0.26 | 0.96 | -0.24 | -0.76 |
Pfizer Inc. | -0.00 | 0.17 | 1.02 | -0.00 | -0.01 |
Equitrans Midstream Corporation | 1.35 | 2.16 | 1.32 | 1.80 | 2.61 |
AT&T Inc. | 2.33 | 3.25 | 1.41 | 2.26 | 13.98 |
Viatris Inc. | 0.71 | 1.32 | 1.16 | 0.55 | 1.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mom's Personally Managed STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.79% | 4.35% | 3.79% | 3.31% | 4.14% | 3.90% | 9.38% | 2.73% | 2.91% | 3.06% | 2.71% | 2.74% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Royal Bank of Canada | 3.39% | 3.93% | 4.12% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
Sanofi | 4.22% | 3.83% | 4.22% | 3.80% | 3.61% | 3.46% | 4.29% | 3.67% | 4.03% | 3.79% | 4.19% | 3.47% |
Globe Life Inc. | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.78% | 0.65% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% | 0.94% | 1.06% |
Exxon Mobil Corporation | 3.61% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
EQT Corporation | 1.44% | 1.58% | 1.66% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 83.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FirstEnergy Corp. | 4.22% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% | 3.69% | 6.67% |
Ameren Corporation | 2.95% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% | 4.42% |
Chevron Corporation | 4.53% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Hancock Whitney Corporation | 2.71% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% | 3.13% | 2.62% |
Ford Motor Company | 7.78% | 10.25% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% | 3.23% | 2.59% |
Pfizer Inc. | 6.28% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% | 3.14% |
Equitrans Midstream Corporation | 2.42% | 5.89% | 8.96% | 5.80% | 11.19% | 13.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AT&T Inc. | 4.84% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% | 5.12% |
Viatris Inc. | 3.87% | 4.43% | 4.31% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom's Personally Managed STOCKS показал максимальную просадку в 15.98%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Mom's Personally Managed STOCKS составляет 4.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.98% | 8 июн. 2022 г. | 80 | 30 сент. 2022 г. | 42 | 30 нояб. 2022 г. | 122 |
-14.16% | 2 дек. 2022 г. | 72 | 17 мар. 2023 г. | 199 | 2 янв. 2024 г. | 271 |
-9.67% | 18 янв. 2022 г. | 27 | 24 февр. 2022 г. | 23 | 29 мар. 2022 г. | 50 |
-9.47% | 14 июн. 2021 г. | 25 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 91 |
-8.31% | 21 апр. 2022 г. | 13 | 9 мая 2022 г. | 13 | 26 мая 2022 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mom's Personally Managed STOCKS составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SNY | PFE | AEE | FE | T | EQT | F | ETRN | VTRS | GL | XOM | CVX | HWC | RY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY | 1.00 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.29 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.28 |
PFE | 0.30 | 1.00 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.32 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.26 |
AEE | 0.24 | 0.29 | 1.00 | 0.70 | 0.36 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.28 |
FE | 0.25 | 0.27 | 0.70 | 1.00 | 0.37 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.31 |
T | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 1.00 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.35 | 0.36 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.38 |
EQT | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 1.00 | 0.30 | 0.54 | 0.31 | 0.30 | 0.48 | 0.48 | 0.34 | 0.36 |
F | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 1.00 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.51 | 0.49 |
ETRN | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.54 | 0.35 | 1.00 | 0.31 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.42 |
VTRS | 0.29 | 0.32 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | 0.31 | 0.42 | 0.31 | 1.00 | 0.40 | 0.29 | 0.29 | 0.46 | 0.44 |
GL | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.30 | 0.38 | 0.33 | 0.40 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.58 | 0.48 |
XOM | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.48 | 0.35 | 0.45 | 0.29 | 0.35 | 1.00 | 0.87 | 0.38 | 0.41 |
CVX | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.48 | 0.35 | 0.45 | 0.29 | 0.35 | 0.87 | 1.00 | 0.41 | 0.43 |
HWC | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.51 | 0.37 | 0.46 | 0.58 | 0.38 | 0.41 | 1.00 | 0.57 |
RY | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.36 | 0.49 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.41 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |