Mom's Personally Managed STOCKS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2018 г., начальной даты ETRN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 21.92% | 3.36% | 15.12% | 32.96% | 14.22% | 11.94% |
Mom's Personally Managed STOCKS | 13.97% | 1.56% | 16.95% | 17.63% | 11.32% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Royal Bank of Canada | 26.75% | 0.88% | 31.08% | 53.27% | 13.38% | 10.24% |
Sanofi | 9.73% | -4.81% | 18.35% | 1.45% | 6.59% | 4.08% |
Globe Life Inc. | -8.13% | 4.57% | 76.15% | -3.67% | 4.10% | 8.95% |
Exxon Mobil Corporation | 23.47% | 6.78% | 3.10% | 11.83% | 17.97% | 7.40% |
EQT Corporation | -4.88% | 8.14% | 1.57% | -16.60% | 31.74% | -1.57% |
FirstEnergy Corp. | 22.57% | -1.89% | 18.62% | 25.94% | 2.05% | 6.66% |
Ameren Corporation | 24.81% | 2.88% | 24.38% | 16.10% | 5.79% | 11.71% |
Chevron Corporation | 2.26% | 3.97% | -3.52% | -8.03% | 10.00% | 7.32% |
Hancock Whitney Corporation | 13.29% | 7.41% | 28.14% | 51.70% | 10.16% | 8.57% |
Ford Motor Company | -6.13% | 0.37% | -7.45% | -3.50% | 7.80% | 2.48% |
Pfizer Inc. | 6.85% | -2.10% | 19.22% | -4.80% | 0.98% | 5.12% |
Equitrans Midstream Corporation | 25.17% | 0.00% | 2.35% | 34.60% | 4.35% | N/A |
AT&T Inc. | 36.11% | -2.17% | 37.17% | 56.65% | -5.70% | 0.35% |
Viatris Inc. | 12.79% | 0.25% | 8.97% | 31.21% | -5.73% | -12.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom's Personally Managed STOCKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.78% | 1.78% | 4.11% | -2.79% | 3.83% | -2.12% | 4.90% | 2.47% | 1.33% | 13.97% | |||
2023 | 3.22% | -4.87% | -2.42% | -0.39% | 0.10% | 7.83% | 1.98% | -2.57% | -2.41% | -5.39% | 4.82% | 4.77% | 3.81% |
2022 | 3.05% | -3.37% | 7.73% | -4.37% | 7.78% | -11.11% | 8.03% | -0.59% | -10.56% | 13.70% | 4.89% | -4.85% | 7.13% |
2021 | 1.05% | 5.60% | 6.55% | 3.24% | 5.41% | -1.18% | -2.07% | 1.65% | -0.08% | 4.62% | -0.87% | 7.66% | 35.80% |
2020 | -7.21% | -11.69% | -15.38% | 22.12% | 0.57% | -2.92% | 3.26% | 2.57% | -7.47% | 1.62% | 11.82% | 2.50% | -5.65% |
2019 | 7.48% | -0.05% | 3.11% | 1.64% | -6.96% | 4.93% | -1.53% | -6.10% | 4.87% | -0.55% | -2.10% | 6.43% | 10.42% |
2018 | 3.55% | -9.07% | -5.85% |
Комиссия
Комиссия Mom's Personally Managed STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mom's Personally Managed STOCKS среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Royal Bank of Canada | 3.29 | 4.76 | 1.58 | 1.91 | 21.90 |
Sanofi | 0.00 | 0.19 | 1.03 | 0.00 | 0.01 |
Globe Life Inc. | -0.02 | 0.50 | 1.15 | -0.02 | -0.06 |
Exxon Mobil Corporation | 0.68 | 1.07 | 1.12 | 0.71 | 2.12 |
EQT Corporation | -0.48 | -0.53 | 0.94 | -0.39 | -0.86 |
FirstEnergy Corp. | 1.69 | 2.50 | 1.31 | 1.18 | 9.80 |
Ameren Corporation | 0.87 | 1.26 | 1.17 | 0.61 | 1.95 |
Chevron Corporation | -0.29 | -0.26 | 0.97 | -0.27 | -0.65 |
Hancock Whitney Corporation | 1.84 | 2.59 | 1.30 | 1.49 | 6.99 |
Ford Motor Company | -0.04 | 0.20 | 1.03 | -0.03 | -0.11 |
Pfizer Inc. | -0.12 | 0.01 | 1.00 | -0.05 | -0.24 |
Equitrans Midstream Corporation | 1.46 | 2.34 | 1.32 | 0.88 | 4.59 |
AT&T Inc. | 2.84 | 3.92 | 1.50 | 1.08 | 17.36 |
Viatris Inc. | 1.18 | 1.79 | 1.22 | 0.44 | 2.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mom's Personally Managed STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mom's Personally Managed STOCKS | 3.73% | 4.35% | 3.77% | 3.16% | 4.00% | 3.78% | 3.27% | 2.65% | 2.84% | 2.97% | 2.62% | 2.64% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Royal Bank of Canada | 3.26% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
Sanofi | 3.73% | 3.82% | 4.22% | 3.80% | 3.61% | 3.46% | 4.29% | 3.67% | 4.03% | 3.77% | 4.19% | 3.47% |
Globe Life Inc. | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% | 0.94% | 1.06% |
Exxon Mobil Corporation | 3.16% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
EQT Corporation | 1.74% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.32% | 0.13% | 0.11% | 0.14% | 0.10% | 0.08% |
FirstEnergy Corp. | 3.84% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% | 3.69% | 6.67% |
Ameren Corporation | 3.00% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% | 4.42% |
Chevron Corporation | 4.33% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Hancock Whitney Corporation | 2.60% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% | 3.13% | 2.62% |
Ford Motor Company | 7.18% | 10.20% | 4.03% | 0.45% | 1.60% | 6.05% | 9.18% | 5.20% | 7.01% | 4.26% | 3.23% | 2.35% |
Pfizer Inc. | 5.67% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% | 3.13% |
Equitrans Midstream Corporation | 3.62% | 5.89% | 8.96% | 5.80% | 11.19% | 13.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AT&T Inc. | 5.16% | 6.62% | 6.66% | 6.39% | 5.46% | 3.94% | 5.29% | 3.81% | 3.41% | 4.13% | 4.14% | 3.87% |
Viatris Inc. | 4.05% | 4.43% | 4.31% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom's Personally Managed STOCKS показал максимальную просадку в 41.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.9% | 6 мая 2019 г. | 223 | 23 мар. 2020 г. | 206 | 14 янв. 2021 г. | 429 |
-16.17% | 8 июн. 2022 г. | 80 | 30 сент. 2022 г. | 43 | 1 дек. 2022 г. | 123 |
-14.39% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 80 |
-14.16% | 2 дек. 2022 г. | 72 | 17 мар. 2023 г. | 202 | 5 янв. 2024 г. | 274 |
-9.67% | 18 янв. 2022 г. | 27 | 24 февр. 2022 г. | 23 | 29 мар. 2022 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mom's Personally Managed STOCKS составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SNY | AEE | PFE | EQT | FE | ETRN | T | VTRS | F | XOM | HWC | GL | CVX | RY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY | 1.00 | 0.26 | 0.36 | 0.11 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.31 |
AEE | 0.26 | 1.00 | 0.33 | 0.11 | 0.69 | 0.17 | 0.34 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.20 | 0.27 |
PFE | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.15 | 0.30 | 0.18 | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.30 |
EQT | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 1.00 | 0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.45 | 0.31 |
FE | 0.24 | 0.69 | 0.30 | 0.16 | 1.00 | 0.22 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.25 | 0.29 |
ETRN | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.48 | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.43 | 0.36 | 0.33 | 0.43 | 0.39 |
T | 0.24 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.39 | 0.25 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.36 | 0.44 |
VTRS | 0.30 | 0.18 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.38 | 1.00 | 0.43 | 0.36 | 0.48 | 0.45 | 0.37 | 0.46 |
F | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 1.00 | 0.42 | 0.54 | 0.46 | 0.42 | 0.51 |
XOM | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.45 | 0.24 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 1.00 | 0.48 | 0.45 | 0.87 | 0.49 |
HWC | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.35 | 0.24 | 0.36 | 0.39 | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 1.00 | 0.64 | 0.49 | 0.60 |
GL | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.64 | 1.00 | 0.46 | 0.55 |
CVX | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.87 | 0.49 | 0.46 | 1.00 | 0.51 |
RY | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 1.00 |