Mom's Personally Managed STOCKS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | Financial Services | 7.14% |
SNY Sanofi | Healthcare | 7.14% |
GL Globe Life Inc. | Financial Services | 7.14% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 7.14% |
EQT EQT Corporation | Energy | 7.14% |
FE FirstEnergy Corp. | Utilities | 7.14% |
AEE Ameren Corporation | Utilities | 7.14% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 7.14% |
HWC Hancock Whitney Corporation | Financial Services | 7.14% |
F Ford Motor Company | Consumer Cyclical | 7.14% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 7.14% |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | Energy | 7.14% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 7.14% |
VTRS Viatris Inc. | Healthcare | 7.14% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2018 г., начальной даты ETRN
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mom's Personally Managed STOCKS | 0.28% | 6.00% | -0.95% | -0.29% | 8.08% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
RY Royal Bank of Canada | 2.28% | 9.63% | 1.58% | -0.49% | 9.69% | 7.68% |
SNY Sanofi | -0.61% | 1.18% | -9.60% | 2.58% | 4.99% | 2.34% |
GL Globe Life Inc. | 2.31% | 6.63% | 13.84% | 4.86% | 9.72% | 10.09% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -6.66% | -2.40% | -5.69% | -1.41% | 10.63% | 4.82% |
EQT EQT Corporation | 11.60% | -6.92% | -2.98% | 5.78% | 16.16% | -1.96% |
FE FirstEnergy Corp. | -7.82% | 3.89% | -1.85% | -7.29% | 2.97% | 5.78% |
AEE Ameren Corporation | -10.20% | 0.55% | -4.94% | -9.45% | 4.85% | 11.64% |
CVX Chevron Corporation | -16.44% | 2.40% | -7.32% | -13.58% | 9.27% | 5.92% |
HWC Hancock Whitney Corporation | -5.24% | 19.20% | 8.91% | -12.26% | 6.13% | 5.50% |
F Ford Motor Company | 4.61% | 9.55% | -17.73% | -7.27% | 9.08% | 0.63% |
PFE Pfizer Inc. | -41.28% | -5.36% | -24.32% | -41.90% | -3.49% | 3.45% |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | 62.16% | 15.89% | 12.06% | 51.74% | -6.50% | N/A |
T AT&T Inc. | -1.93% | 8.12% | 10.03% | -5.57% | 2.11% | 3.28% |
VTRS Viatris Inc. | -7.37% | 8.00% | 7.31% | -5.93% | -18.50% | -12.69% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.10% | 7.83% | 1.98% | -2.57% | -2.41% | -5.39% | 4.75% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mom's Personally Managed STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mom's Personally Managed STOCKS | 4.47% | 3.83% | 3.43% | 4.29% | 3.99% | 3.46% | 2.76% | 2.92% | 3.12% | 2.75% | 2.77% | 2.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RY Royal Bank of Canada | 4.32% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% | 3.79% |
SNY Sanofi | 4.10% | 4.32% | 2.70% | 3.50% | 3.43% | 2.77% | 2.55% | 2.78% | 2.55% | 2.89% | 2.34% | 3.02% |
GL Globe Life Inc. | 0.72% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% | 0.94% | 1.06% | 1.10% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.70% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% | 2.52% |
EQT EQT Corporation | 1.64% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.45% | 0.24% | 0.21% | 0.26% | 0.18% | 0.15% | 1.49% |
FE FirstEnergy Corp. | 4.26% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% | 3.69% | 6.67% | 5.27% |
AEE Ameren Corporation | 2.42% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% | 4.42% | 5.21% |
CVX Chevron Corporation | 4.19% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% | 3.25% |
HWC Hancock Whitney Corporation | 2.69% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% | 3.13% | 2.62% | 3.03% |
F Ford Motor Company | 11.35% | 4.09% | 0.46% | 1.62% | 6.14% | 9.26% | 4.99% | 6.77% | 4.26% | 3.23% | 2.38% | 1.42% |
PFE Pfizer Inc. | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% | 3.13% | 3.51% |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | 6.01% | 8.96% | 5.80% | 11.19% | 13.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 6.56% | 7.35% | 11.20% | 9.58% | 6.91% | 9.28% | 6.68% | 5.98% | 7.23% | 7.25% | 6.78% | 6.91% |
VTRS Viatris Inc. | 4.88% | 4.31% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Mom's Personally Managed STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | -0.03 | ||||
SNY Sanofi | 0.01 | ||||
GL Globe Life Inc. | 0.19 | ||||
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.03 | ||||
EQT EQT Corporation | 0.07 | ||||
FE FirstEnergy Corp. | -0.37 | ||||
AEE Ameren Corporation | -0.39 | ||||
CVX Chevron Corporation | -0.56 | ||||
HWC Hancock Whitney Corporation | -0.33 | ||||
F Ford Motor Company | -0.20 | ||||
PFE Pfizer Inc. | -1.82 | ||||
ETRN Equitrans Midstream Corporation | 0.96 | ||||
T AT&T Inc. | -0.24 | ||||
VTRS Viatris Inc. | -0.21 |
Таблица корреляции активов
| SNY | AEE | PFE | EQT | FE | ETRN | VTRS | T | F | HWC | XOM | CVX | GL | RY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNY | 1.00 | 0.27 | 0.38 | 0.11 | 0.25 | 0.18 | 0.33 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.31 |
| AEE | 0.27 | 1.00 | 0.34 | 0.10 | 0.69 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.27 |
| PFE | 0.38 | 0.34 | 1.00 | 0.16 | 0.30 | 0.18 | 0.34 | 0.32 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| EQT | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 1.00 | 0.16 | 0.47 | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.32 | 0.32 |
| FE | 0.25 | 0.69 | 0.30 | 0.16 | 1.00 | 0.22 | 0.23 | 0.39 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.30 |
| ETRN | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.47 | 0.22 | 1.00 | 0.32 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.39 |
| VTRS | 0.33 | 0.17 | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | 1.00 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.48 | 0.47 |
| T | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.39 | 0.26 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.49 | 0.47 |
| F | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.44 | 0.41 | 1.00 | 0.56 | 0.44 | 0.43 | 0.51 | 0.52 |
| HWC | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.35 | 0.26 | 0.38 | 0.49 | 0.42 | 0.56 | 1.00 | 0.51 | 0.52 | 0.68 | 0.61 |
| XOM | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 1.00 | 0.88 | 0.49 | 0.52 |
| CVX | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.45 | 0.27 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.52 | 0.88 | 1.00 | 0.50 | 0.54 |
| GL | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.68 | 0.49 | 0.50 | 1.00 | 0.61 |
| RY | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.39 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.61 | 0.52 | 0.54 | 0.61 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom's Personally Managed STOCKS показал максимальную просадку в 41.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 206 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.78% | 6 мая 2019 г. | 223 | 23 мар. 2020 г. | 206 | 14 янв. 2021 г. | 429 |
| -15.98% | 8 июн. 2022 г. | 80 | 30 сент. 2022 г. | 42 | 30 нояб. 2022 г. | 122 |
| -14.39% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 80 |
| -14.16% | 2 дек. 2022 г. | 72 | 17 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -9.68% | 18 янв. 2022 г. | 27 | 24 февр. 2022 г. | 23 | 29 мар. 2022 г. | 50 |
График волатильности
Текущая волатильность Mom's Personally Managed STOCKS составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.