PortfoliosLab logo
Mom's Personally Managed STOCKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


RY 7.14%SNY 7.14%GL 7.14%XOM 7.14%EQT 7.14%FE 7.14%AEE 7.14%CVX 7.14%HWC 7.14%F 7.14%PFE 7.14%ETRN 7.14%T 7.14%VTRS 7.14%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
89.20%
56.16%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2020 г., начальной даты VTRS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Mom's Personally Managed STOCKS3.63%9.10%1.52%12.34%N/AN/A
RY
Royal Bank of Canada
1.18%11.56%-2.10%21.84%18.95%10.54%
SNY
Sanofi
8.09%4.55%0.77%8.46%4.85%4.20%
GL
Globe Life Inc.
9.16%7.01%12.10%36.75%10.26%8.74%
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.51%5.26%-10.94%-5.60%23.92%6.52%
EQT
EQT Corporation
16.51%12.78%32.03%35.89%32.34%1.63%
FE
FirstEnergy Corp.
9.08%12.07%5.24%12.20%5.34%6.37%
AEE
Ameren Corporation
10.37%3.66%14.51%35.86%9.79%12.66%
CVX
Chevron Corporation
-4.34%0.08%-10.71%-12.04%12.41%6.97%
HWC
Hancock Whitney Corporation
1.44%19.16%-4.47%18.46%25.77%9.49%
F
Ford Motor Company
7.23%18.30%-3.14%-10.06%20.05%1.10%
PFE
Pfizer Inc.
-11.99%5.17%-13.65%-13.66%-4.28%0.57%
ETRN
Equitrans Midstream Corporation
0.00%0.00%0.00%-6.83%N/AN/A
T
AT&T Inc.
23.50%5.20%27.60%68.97%11.95%8.46%
VTRS
Viatris Inc.
-26.07%23.51%-29.53%-19.65%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom's Personally Managed STOCKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.71%0.57%1.60%-2.94%0.75%3.63%
2024-0.78%1.78%4.11%-2.79%4.13%-2.12%4.90%2.47%1.33%-1.10%6.06%-4.14%14.09%
20233.22%-4.87%-2.42%-0.39%0.10%7.83%1.98%-2.57%-2.41%-5.39%4.82%4.77%3.81%
20223.14%-3.37%7.72%-2.51%7.88%-10.96%8.03%-0.59%-10.56%13.71%4.90%-4.85%9.60%
20211.12%5.59%6.55%3.31%5.40%-1.18%-1.99%1.65%-0.08%4.70%-0.87%7.66%36.17%
20201.29%1.97%3.29%

Комиссия

Комиссия Mom's Personally Managed STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Mom's Personally Managed STOCKS составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RY
Royal Bank of Canada
1.101.801.241.564.43
SNY
Sanofi
0.300.761.090.451.01
GL
Globe Life Inc.
1.472.041.281.118.94
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.31-0.160.98-0.30-0.66
EQT
EQT Corporation
0.961.351.190.882.96
FE
FirstEnergy Corp.
0.560.911.140.932.05
AEE
Ameren Corporation
1.872.561.341.4610.60
CVX
Chevron Corporation
-0.55-0.490.93-0.55-1.38
HWC
Hancock Whitney Corporation
0.540.991.120.741.83
F
Ford Motor Company
-0.26-0.110.98-0.18-0.42
PFE
Pfizer Inc.
-0.62-0.580.93-0.21-0.91
ETRN
Equitrans Midstream Corporation
-0.78-1.150.75-0.63-0.70
T
AT&T Inc.
2.993.631.545.1024.43
VTRS
Viatris Inc.
-0.44-0.580.92-0.35-1.07

Mom's Personally Managed STOCKS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.82
0.48
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mom's Personally Managed STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.02%3.80%4.35%3.84%3.51%4.30%4.02%9.55%2.84%3.01%3.19%2.83%
RY
Royal Bank of Canada
3.45%3.39%3.93%4.12%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%
SNY
Sanofi
8.15%4.22%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%
GL
Globe Life Inc.
0.82%0.85%0.73%0.68%0.83%0.78%0.65%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.66%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
EQT
EQT Corporation
1.20%1.39%1.58%1.66%0.00%0.24%1.10%83.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
FE
FirstEnergy Corp.
4.05%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%
AEE
Ameren Corporation
2.78%3.01%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%3.27%3.83%3.49%
CVX
Chevron Corporation
4.82%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
HWC
Hancock Whitney Corporation
3.00%2.74%2.47%2.23%2.16%3.17%2.46%2.94%1.94%2.23%3.81%3.13%
F
Ford Motor Company
5.84%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%
PFE
Pfizer Inc.
9.23%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%
ETRN
Equitrans Midstream Corporation
0.00%2.42%5.89%8.96%5.80%11.19%13.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.
4.04%4.87%6.62%7.35%11.19%9.58%6.91%9.28%6.67%5.98%7.23%7.25%
VTRS
Viatris Inc.
5.28%3.86%4.43%4.31%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.29%
-7.82%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Personally Managed STOCKS показал максимальную просадку в 15.98%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка Mom's Personally Managed STOCKS составляет 2.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.98%8 июн. 2022 г.8030 сент. 2022 г.4230 нояб. 2022 г.122
-14.16%2 дек. 2022 г.7217 мар. 2023 г.1992 янв. 2024 г.271
-10.44%3 апр. 2025 г.48 апр. 2025 г.
-9.67%18 янв. 2022 г.2724 февр. 2022 г.2329 мар. 2022 г.50
-9.43%14 июн. 2021 г.2519 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mom's Personally Managed STOCKS составляет 5.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.47%
11.21%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSNYPFEAEEFETEQTETRNVTRSFXOMGLCVXHWCRYPortfolio
^GSPC1.000.240.260.270.280.290.330.350.430.550.300.480.330.550.610.60
SNY0.241.000.320.240.260.230.110.140.300.170.130.210.140.160.290.37
PFE0.260.321.000.290.280.290.120.140.350.170.170.210.180.180.280.41
AEE0.270.240.291.000.700.370.160.170.210.200.150.290.160.180.280.43
FE0.280.260.280.701.000.370.180.240.240.210.210.280.220.210.300.47
T0.290.230.290.370.371.000.190.220.320.280.260.350.260.280.360.50
EQT0.330.110.120.160.180.191.000.520.290.300.460.300.470.330.350.64
ETRN0.350.140.140.170.240.220.521.000.290.330.430.310.430.350.400.64
VTRS0.430.300.350.210.240.320.290.291.000.420.290.390.290.450.430.62
F0.550.170.170.200.210.280.300.330.421.000.370.380.360.510.500.63
XOM0.300.130.170.150.210.260.460.430.290.371.000.340.870.380.410.66
GL0.480.210.210.290.280.350.300.310.390.380.341.000.350.570.470.61
CVX0.330.140.180.160.220.260.470.430.290.360.870.351.000.400.420.65
HWC0.550.160.180.180.210.280.330.350.450.510.380.570.401.000.570.66
RY0.610.290.280.280.300.360.350.400.430.500.410.470.420.571.000.68
Portfolio0.600.370.410.430.470.500.640.640.620.630.660.610.650.660.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 нояб. 2020 г.