Mom's Personally Managed STOCKS
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AEE Ameren Corporation | Utilities | 7.14% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 7.14% |
EQT EQT Corporation | Energy | 7.14% |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | Energy | 7.14% |
F Ford Motor Company | Consumer Cyclical | 7.14% |
FE FirstEnergy Corp. | Utilities | 7.14% |
GL Globe Life Inc. | Financial Services | 7.14% |
HWC Hancock Whitney Corporation | Financial Services | 7.14% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 7.14% |
RY Royal Bank of Canada | Financial Services | 7.14% |
SNY Sanofi | Healthcare | 7.14% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 7.14% |
VTRS Viatris Inc. | Healthcare | 7.14% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2020 г., начальной даты VTRS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Mom's Personally Managed STOCKS | 3.63% | 9.10% | 1.52% | 12.34% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
RY Royal Bank of Canada | 1.18% | 11.56% | -2.10% | 21.84% | 18.95% | 10.54% |
SNY Sanofi | 8.09% | 4.55% | 0.77% | 8.46% | 4.85% | 4.20% |
GL Globe Life Inc. | 9.16% | 7.01% | 12.10% | 36.75% | 10.26% | 8.74% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.51% | 5.26% | -10.94% | -5.60% | 23.92% | 6.52% |
EQT EQT Corporation | 16.51% | 12.78% | 32.03% | 35.89% | 32.34% | 1.63% |
FE FirstEnergy Corp. | 9.08% | 12.07% | 5.24% | 12.20% | 5.34% | 6.37% |
AEE Ameren Corporation | 10.37% | 3.66% | 14.51% | 35.86% | 9.79% | 12.66% |
CVX Chevron Corporation | -4.34% | 0.08% | -10.71% | -12.04% | 12.41% | 6.97% |
HWC Hancock Whitney Corporation | 1.44% | 19.16% | -4.47% | 18.46% | 25.77% | 9.49% |
F Ford Motor Company | 7.23% | 18.30% | -3.14% | -10.06% | 20.05% | 1.10% |
PFE Pfizer Inc. | -11.99% | 5.17% | -13.65% | -13.66% | -4.28% | 0.57% |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.83% | N/A | N/A |
T AT&T Inc. | 23.50% | 5.20% | 27.60% | 68.97% | 11.95% | 8.46% |
VTRS Viatris Inc. | -26.07% | 23.51% | -29.53% | -19.65% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom's Personally Managed STOCKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.71% | 0.57% | 1.60% | -2.94% | 0.75% | 3.63% | |||||||
2024 | -0.78% | 1.78% | 4.11% | -2.79% | 4.13% | -2.12% | 4.90% | 2.47% | 1.33% | -1.10% | 6.06% | -4.14% | 14.09% |
2023 | 3.22% | -4.87% | -2.42% | -0.39% | 0.10% | 7.83% | 1.98% | -2.57% | -2.41% | -5.39% | 4.82% | 4.77% | 3.81% |
2022 | 3.14% | -3.37% | 7.72% | -2.51% | 7.88% | -10.96% | 8.03% | -0.59% | -10.56% | 13.71% | 4.90% | -4.85% | 9.60% |
2021 | 1.12% | 5.59% | 6.55% | 3.31% | 5.40% | -1.18% | -1.99% | 1.65% | -0.08% | 4.70% | -0.87% | 7.66% | 36.17% |
2020 | 1.29% | 1.97% | 3.29% |
Комиссия
Комиссия Mom's Personally Managed STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mom's Personally Managed STOCKS составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 1.10 | 1.80 | 1.24 | 1.56 | 4.43 |
SNY Sanofi | 0.30 | 0.76 | 1.09 | 0.45 | 1.01 |
GL Globe Life Inc. | 1.47 | 2.04 | 1.28 | 1.11 | 8.94 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.31 | -0.16 | 0.98 | -0.30 | -0.66 |
EQT EQT Corporation | 0.96 | 1.35 | 1.19 | 0.88 | 2.96 |
FE FirstEnergy Corp. | 0.56 | 0.91 | 1.14 | 0.93 | 2.05 |
AEE Ameren Corporation | 1.87 | 2.56 | 1.34 | 1.46 | 10.60 |
CVX Chevron Corporation | -0.55 | -0.49 | 0.93 | -0.55 | -1.38 |
HWC Hancock Whitney Corporation | 0.54 | 0.99 | 1.12 | 0.74 | 1.83 |
F Ford Motor Company | -0.26 | -0.11 | 0.98 | -0.18 | -0.42 |
PFE Pfizer Inc. | -0.62 | -0.58 | 0.93 | -0.21 | -0.91 |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | -0.78 | -1.15 | 0.75 | -0.63 | -0.70 |
T AT&T Inc. | 2.99 | 3.63 | 1.54 | 5.10 | 24.43 |
VTRS Viatris Inc. | -0.44 | -0.58 | 0.92 | -0.35 | -1.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mom's Personally Managed STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 4.02% | 3.80% | 4.35% | 3.84% | 3.51% | 4.30% | 4.02% | 9.55% | 2.84% | 3.01% | 3.19% | 2.83% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
RY Royal Bank of Canada | 3.45% | 3.39% | 3.93% | 4.12% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% |
SNY Sanofi | 8.15% | 4.22% | 3.83% | 4.22% | 3.80% | 3.61% | 3.46% | 4.29% | 3.67% | 4.03% | 3.79% | 4.19% |
GL Globe Life Inc. | 0.82% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.78% | 0.65% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% | 0.94% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.66% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
EQT EQT Corporation | 1.20% | 1.39% | 1.58% | 1.66% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 83.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FE FirstEnergy Corp. | 4.05% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% | 3.69% |
AEE Ameren Corporation | 2.78% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% |
CVX Chevron Corporation | 4.82% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
HWC Hancock Whitney Corporation | 3.00% | 2.74% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% | 3.13% |
F Ford Motor Company | 5.84% | 7.88% | 10.25% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% | 3.23% |
PFE Pfizer Inc. | 9.23% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | 0.00% | 2.42% | 5.89% | 8.96% | 5.80% | 11.19% | 13.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.04% | 4.87% | 6.62% | 7.35% | 11.19% | 9.58% | 6.91% | 9.28% | 6.67% | 5.98% | 7.23% | 7.25% |
VTRS Viatris Inc. | 5.28% | 3.86% | 4.43% | 4.31% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom's Personally Managed STOCKS показал максимальную просадку в 15.98%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Mom's Personally Managed STOCKS составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.98% | 8 июн. 2022 г. | 80 | 30 сент. 2022 г. | 42 | 30 нояб. 2022 г. | 122 |
-14.16% | 2 дек. 2022 г. | 72 | 17 мар. 2023 г. | 199 | 2 янв. 2024 г. | 271 |
-10.44% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-9.67% | 18 янв. 2022 г. | 27 | 24 февр. 2022 г. | 23 | 29 мар. 2022 г. | 50 |
-9.43% | 14 июн. 2021 г. | 25 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mom's Personally Managed STOCKS составляет 5.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SNY | PFE | AEE | FE | T | EQT | ETRN | VTRS | F | XOM | GL | CVX | HWC | RY | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.43 | 0.55 | 0.30 | 0.48 | 0.33 | 0.55 | 0.61 | 0.60 |
SNY | 0.24 | 1.00 | 0.32 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.11 | 0.14 | 0.30 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.29 | 0.37 |
PFE | 0.26 | 0.32 | 1.00 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.12 | 0.14 | 0.35 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.41 |
AEE | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 1.00 | 0.70 | 0.37 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.43 |
FE | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.70 | 1.00 | 0.37 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.47 |
T | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.37 | 0.37 | 1.00 | 0.19 | 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.50 |
EQT | 0.33 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 1.00 | 0.52 | 0.29 | 0.30 | 0.46 | 0.30 | 0.47 | 0.33 | 0.35 | 0.64 |
ETRN | 0.35 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.52 | 1.00 | 0.29 | 0.33 | 0.43 | 0.31 | 0.43 | 0.35 | 0.40 | 0.64 |
VTRS | 0.43 | 0.30 | 0.35 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 1.00 | 0.42 | 0.29 | 0.39 | 0.29 | 0.45 | 0.43 | 0.62 |
F | 0.55 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.42 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.51 | 0.50 | 0.63 |
XOM | 0.30 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.46 | 0.43 | 0.29 | 0.37 | 1.00 | 0.34 | 0.87 | 0.38 | 0.41 | 0.66 |
GL | 0.48 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.57 | 0.47 | 0.61 |
CVX | 0.33 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.47 | 0.43 | 0.29 | 0.36 | 0.87 | 0.35 | 1.00 | 0.40 | 0.42 | 0.65 |
HWC | 0.55 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.38 | 0.57 | 0.40 | 1.00 | 0.57 | 0.66 |
RY | 0.61 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.41 | 0.47 | 0.42 | 0.57 | 1.00 | 0.68 |
Portfolio | 0.60 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.61 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 1.00 |