Mom's Personally Managed STOCKS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | Utilities | 7.14% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 7.14% |
EQT EQT Corporation | Energy | 7.14% |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | Energy | 7.14% |
F Ford Motor Company | Consumer Cyclical | 7.14% |
FE FirstEnergy Corp. | Utilities | 7.14% |
GL Globe Life Inc. | Financial Services | 7.14% |
HWC Hancock Whitney Corporation | Financial Services | 7.14% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 7.14% |
RY Royal Bank of Canada | Financial Services | 7.14% |
SNY Sanofi | Healthcare | 7.14% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 7.14% |
VTRS Viatris Inc. | Healthcare | 7.14% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2018 г., начальной даты ETRN
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Mom's Personally Managed STOCKS | 7.81% | 4.72% | 7.87% | 7.19% | 9.89% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
RY Royal Bank of Canada | 11.65% | 4.75% | 13.05% | 16.28% | 11.03% | 8.24% |
SNY Sanofi | 6.78% | 9.87% | 5.90% | -0.82% | 7.83% | 3.92% |
GL Globe Life Inc. | -26.31% | 7.37% | -27.66% | -19.12% | 0.00% | 5.99% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 19.51% | 2.64% | 16.00% | 15.32% | 15.09% | 5.68% |
EQT EQT Corporation | -10.32% | -8.95% | -3.37% | -15.68% | 20.45% | -3.82% |
FE FirstEnergy Corp. | 12.82% | 4.96% | 13.69% | 7.72% | 2.44% | 6.64% |
AEE Ameren Corporation | 9.21% | 10.58% | 13.66% | -7.32% | 3.12% | 10.10% |
CVX Chevron Corporation | 7.85% | 1.02% | 7.86% | 2.79% | 9.71% | 6.10% |
HWC Hancock Whitney Corporation | 17.93% | 22.80% | 21.50% | 33.80% | 9.38% | 8.54% |
F Ford Motor Company | -4.84% | -7.84% | 1.85% | -14.21% | 7.43% | 0.36% |
PFE Pfizer Inc. | 6.51% | 8.53% | 9.97% | -14.15% | -2.23% | 4.41% |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | 25.17% | -5.98% | 20.10% | 30.21% | 1.59% | N/A |
T AT&T Inc. | 19.89% | 3.82% | 14.49% | 41.30% | 0.67% | 2.66% |
VTRS Viatris Inc. | 9.65% | 12.75% | -0.46% | 17.72% | -6.38% | -12.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom's Personally Managed STOCKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.79% | 1.78% | 4.11% | -2.79% | 3.75% | -2.12% | 7.81% | ||||||
| 2023 | 3.22% | -4.87% | -2.42% | -0.39% | 0.10% | 7.83% | 1.98% | -2.57% | -2.41% | -5.39% | 4.82% | 4.77% | 3.81% |
| 2022 | 3.09% | -3.37% | 7.72% | -2.51% | 7.87% | -10.96% | 8.03% | -0.59% | -10.56% | 13.70% | 4.89% | -4.85% | 9.53% |
| 2021 | 1.08% | 5.59% | 6.55% | 3.27% | 5.41% | -1.18% | -2.04% | 1.65% | -0.08% | 4.65% | -0.87% | 7.66% | 35.96% |
| 2020 | -7.18% | -11.69% | -15.38% | 22.15% | 0.57% | -2.92% | 3.29% | 2.57% | -7.47% | 1.65% | 11.82% | 2.50% | -5.55% |
| 2019 | 7.51% | -0.05% | 3.11% | 1.67% | -6.96% | 4.93% | -1.50% | -6.10% | 4.87% | -0.52% | -2.10% | 6.43% | 10.55% |
| 2018 | 3.55% | -9.07% | -5.85% |
Комиссия
Комиссия Mom's Personally Managed STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mom's Personally Managed STOCKS среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 0.92 | 1.47 | 1.17 | 0.56 | 2.15 |
SNY Sanofi | -0.03 | 0.15 | 1.03 | -0.04 | -0.07 |
GL Globe Life Inc. | -0.33 | 0.09 | 1.03 | -0.34 | -1.02 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.77 | 1.24 | 1.14 | 0.84 | 1.68 |
EQT EQT Corporation | -0.52 | -0.60 | 0.93 | -0.47 | -1.15 |
FE FirstEnergy Corp. | 0.31 | 0.57 | 1.07 | 0.20 | 1.05 |
AEE Ameren Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.32 | -0.68 |
CVX Chevron Corporation | 0.09 | 0.25 | 1.03 | 0.08 | 0.20 |
HWC Hancock Whitney Corporation | 0.97 | 1.60 | 1.18 | 0.77 | 2.83 |
F Ford Motor Company | -0.37 | -0.26 | 0.96 | -0.24 | -1.08 |
PFE Pfizer Inc. | -0.63 | -0.79 | 0.91 | -0.28 | -0.80 |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | 1.42 | 2.27 | 1.27 | 1.02 | 6.45 |
T AT&T Inc. | 1.77 | 2.68 | 1.32 | 0.94 | 10.42 |
VTRS Viatris Inc. | 0.61 | 1.02 | 1.13 | 0.22 | 1.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mom's Personally Managed STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mom's Personally Managed STOCKS | 3.80% | 4.35% | 3.77% | 3.31% | 4.13% | 3.87% | 3.40% | 2.74% | 2.92% | 3.08% | 2.72% | 2.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RY Royal Bank of Canada | 3.70% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
SNY Sanofi | 3.84% | 3.82% | 4.22% | 3.80% | 3.61% | 3.46% | 4.29% | 3.67% | 4.03% | 3.77% | 4.19% | 3.47% |
GL Globe Life Inc. | 1.04% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% | 0.94% | 1.06% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.20% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
EQT EQT Corporation | 1.81% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% | 0.16% | 0.13% |
FE FirstEnergy Corp. | 4.04% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% | 3.69% | 6.67% |
AEE Ameren Corporation | 3.35% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% | 4.42% |
CVX Chevron Corporation | 3.99% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
HWC Hancock Whitney Corporation | 2.30% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% | 3.13% | 2.62% |
F Ford Motor Company | 5.63% | 10.20% | 4.03% | 0.45% | 1.60% | 6.05% | 9.18% | 5.20% | 7.01% | 4.26% | 3.23% | 2.35% |
PFE Pfizer Inc. | 5.61% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% | 3.13% |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | 4.83% | 5.89% | 8.96% | 5.80% | 11.19% | 13.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 5.78% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% | 5.12% |
VTRS Viatris Inc. | 4.08% | 4.43% | 4.31% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom's Personally Managed STOCKS показал максимальную просадку в 41.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
Текущая просадка Mom's Personally Managed STOCKS составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.85% | 6 мая 2019 г. | 223 | 23 мар. 2020 г. | 206 | 14 янв. 2021 г. | 429 |
| -15.98% | 8 июн. 2022 г. | 80 | 30 сент. 2022 г. | 42 | 30 нояб. 2022 г. | 122 |
| -14.39% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 80 |
| -14.16% | 2 дек. 2022 г. | 72 | 17 мар. 2023 г. | 202 | 5 янв. 2024 г. | 274 |
| -9.67% | 18 янв. 2022 г. | 27 | 24 февр. 2022 г. | 23 | 29 мар. 2022 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mom's Personally Managed STOCKS составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SNY | AEE | PFE | EQT | FE | ETRN | VTRS | T | F | HWC | XOM | GL | CVX | RY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNY | 1.00 | 0.26 | 0.37 | 0.11 | 0.25 | 0.17 | 0.31 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.31 |
| AEE | 0.26 | 1.00 | 0.34 | 0.11 | 0.69 | 0.17 | 0.19 | 0.34 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.20 | 0.27 |
| PFE | 0.37 | 0.34 | 1.00 | 0.16 | 0.30 | 0.18 | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.30 |
| EQT | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 1.00 | 0.17 | 0.48 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.30 | 0.44 | 0.31 |
| FE | 0.25 | 0.69 | 0.30 | 0.17 | 1.00 | 0.22 | 0.23 | 0.39 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.26 | 0.30 |
| ETRN | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.48 | 0.22 | 1.00 | 0.32 | 0.25 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.44 | 0.39 |
| VTRS | 0.31 | 0.19 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | 1.00 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.37 | 0.45 | 0.38 | 0.46 |
| T | 0.24 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.39 | 0.25 | 0.39 | 1.00 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.46 | 0.37 | 0.45 |
| F | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.34 | 0.43 | 0.39 | 1.00 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 0.41 | 0.52 |
| HWC | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.35 | 0.25 | 0.37 | 0.48 | 0.40 | 0.54 | 1.00 | 0.48 | 0.64 | 0.50 | 0.60 |
| XOM | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.45 | 0.25 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 1.00 | 0.46 | 0.87 | 0.50 |
| GL | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.64 | 0.46 | 1.00 | 0.46 | 0.55 |
| CVX | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.44 | 0.26 | 0.44 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.50 | 0.87 | 0.46 | 1.00 | 0.52 |
| RY | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 0.52 | 1.00 |