PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mom's Personally Managed STOCKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


RY 7.14%SNY 7.14%GL 7.14%XOM 7.14%EQT 7.14%FE 7.14%AEE 7.14%CVX 7.14%HWC 7.14%F 7.14%PFE 7.14%ETRN 7.14%T 7.14%VTRS 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
RY
Royal Bank of Canada
Financial Services

7.14%

SNY
Sanofi
Healthcare

7.14%

GL
Globe Life Inc.
Financial Services

7.14%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

7.14%

EQT
EQT Corporation
Energy

7.14%

FE
FirstEnergy Corp.
Utilities

7.14%

AEE
Ameren Corporation
Utilities

7.14%

CVX
Chevron Corporation
Energy

7.14%

HWC
Hancock Whitney Corporation
Financial Services

7.14%

F
Ford Motor Company
Consumer Cyclical

7.14%

PFE
Pfizer Inc.
Healthcare

7.14%

ETRN
Equitrans Midstream Corporation
Energy

7.14%

T
AT&T Inc.
Communication Services

7.14%

VTRS
Viatris Inc.
Healthcare

7.14%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.39%
17.08%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2018 г., начальной даты ETRN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
5.90%-1.28%15.51%21.68%11.74%10.50%
Mom's Personally Managed STOCKS-3.11%-4.08%1.39%3.73%7.23%N/A
RY
Royal Bank of Canada
-3.68%-2.89%18.97%0.34%8.10%7.97%
SNY
Sanofi
-7.90%-4.24%-12.94%-13.78%6.09%2.53%
GL
Globe Life Inc.
-50.53%-48.47%-47.54%-44.88%-6.79%2.24%
XOM
Exxon Mobil Corporation
19.82%5.69%7.03%5.13%13.58%6.19%
EQT
EQT Corporation
-6.36%8.38%-16.82%9.98%13.17%-3.90%
FE
FirstEnergy Corp.
1.61%-3.61%5.17%-5.00%2.21%5.25%
AEE
Ameren Corporation
-1.87%-2.26%-8.83%-17.68%2.77%8.91%
CVX
Chevron Corporation
5.92%0.56%-5.49%-4.55%10.25%6.79%
HWC
Hancock Whitney Corporation
-12.93%0.43%21.64%17.82%2.69%4.55%
F
Ford Motor Company
1.86%-0.74%7.32%1.38%9.64%2.10%
PFE
Pfizer Inc.
-9.42%-7.32%-15.86%-33.39%-3.46%2.71%
ETRN
Equitrans Midstream Corporation
22.50%11.12%32.69%172.14%-2.45%N/A
T
AT&T Inc.
-0.96%-5.47%16.06%-13.03%-0.34%2.26%
VTRS
Viatris Inc.
3.69%-5.44%21.40%17.88%-14.14%-12.37%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.78%1.75%4.11%
2023-2.41%-5.39%4.82%4.77%

Комиссия

Комиссия Mom's Personally Managed STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Mom's Personally Managed STOCKS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mom's Personally Managed STOCKS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.62

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RY
Royal Bank of Canada
0.070.231.030.040.16
SNY
Sanofi
-0.58-0.560.90-0.70-1.56
GL
Globe Life Inc.
-0.73-0.570.80-0.71-5.33
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.280.541.060.320.57
EQT
EQT Corporation
0.310.731.080.280.87
FE
FirstEnergy Corp.
-0.31-0.310.96-0.20-0.75
AEE
Ameren Corporation
-0.92-1.170.85-0.68-1.33
CVX
Chevron Corporation
-0.27-0.230.97-0.25-0.61
HWC
Hancock Whitney Corporation
0.511.051.110.451.67
F
Ford Motor Company
0.090.361.050.050.17
PFE
Pfizer Inc.
-1.47-2.240.75-0.64-1.60
ETRN
Equitrans Midstream Corporation
3.686.181.772.4630.33
T
AT&T Inc.
-0.50-0.550.93-0.34-0.75
VTRS
Viatris Inc.
0.661.111.130.241.86

Коэффициент Шарпа

Mom's Personally Managed STOCKS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.25

Коэффициент Шарпа Mom's Personally Managed STOCKS находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.25
1.89
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mom's Personally Managed STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mom's Personally Managed STOCKS4.17%4.35%3.81%3.50%4.30%3.99%3.56%2.85%3.02%3.20%2.84%2.85%
RY
Royal Bank of Canada
4.17%3.93%4.13%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%3.69%
SNY
Sanofi
4.15%3.82%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.77%4.19%3.47%
GL
Globe Life Inc.
1.53%0.73%0.68%0.83%0.77%0.64%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%1.06%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.13%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
EQT
EQT Corporation
1.70%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.32%0.13%0.11%0.14%0.10%0.08%
FE
FirstEnergy Corp.
4.34%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%6.67%
AEE
Ameren Corporation
3.64%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%3.27%3.83%3.49%4.42%
CVX
Chevron Corporation
3.94%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
HWC
Hancock Whitney Corporation
2.86%2.47%2.23%2.16%3.17%2.46%2.94%1.94%2.23%3.81%3.13%2.62%
F
Ford Motor Company
6.40%10.20%4.03%0.45%1.60%6.05%9.18%5.20%7.01%4.26%3.23%2.35%
PFE
Pfizer Inc.
6.42%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.47%3.34%3.14%
ETRN
Equitrans Midstream Corporation
4.88%5.89%8.96%5.80%11.19%13.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.
6.90%6.62%7.35%11.20%9.58%6.91%9.28%6.68%5.98%7.23%7.25%6.78%
VTRS
Viatris Inc.
4.32%4.43%4.31%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.81%
-3.86%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Personally Managed STOCKS показал максимальную просадку в 41.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка Mom's Personally Managed STOCKS составляет 7.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.78%6 мая 2019 г.22323 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.429
-15.98%8 июн. 2022 г.8030 сент. 2022 г.4230 нояб. 2022 г.122
-14.39%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.80
-14.16%2 дек. 2022 г.7217 мар. 2023 г.1992 янв. 2024 г.271
-9.68%18 янв. 2022 г.2724 февр. 2022 г.2329 мар. 2022 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mom's Personally Managed STOCKS составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.40%
3.39%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SNYAEEPFEEQTFEETRNVTRSTFXOMHWCCVXGLRY
SNY1.000.270.380.120.250.180.320.240.170.170.170.200.260.31
AEE0.271.000.340.110.690.170.180.340.190.180.180.200.300.27
PFE0.380.341.000.160.300.190.330.320.200.230.230.260.270.30
EQT0.120.110.161.000.170.470.270.240.300.450.360.450.310.31
FE0.250.690.300.171.000.220.230.390.250.250.250.260.330.30
ETRN0.180.170.190.470.221.000.320.260.350.450.380.440.350.40
VTRS0.320.180.330.270.230.321.000.380.440.380.480.380.460.47
T0.240.340.320.240.390.260.381.000.400.380.410.370.470.46
F0.170.190.200.300.250.350.440.401.000.430.550.420.490.52
XOM0.170.180.230.450.250.450.380.380.431.000.490.870.470.51
HWC0.170.180.230.360.250.380.480.410.550.491.000.510.650.61
CVX0.200.200.260.450.260.440.380.370.420.870.511.000.480.53
GL0.260.300.270.310.330.350.460.470.490.470.650.481.000.58
RY0.310.270.300.310.300.400.470.460.520.510.610.530.581.00