AGGRESSIVE AF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

AGGRESSIVE AF

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	6.67%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
CCL Carnival Corporation & Plc	Consumer Cyclical	6.67%
ESLT Elbit Systems Ltd	Industrials	6.67%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	6.67%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	6.67%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	Consumer Cyclical	6.67%
RDDT Reddit, Inc.	Communication Services	6.67%
SPOT Spotify Technology S.A.	Communication Services	6.67%
TRGP Targa Resources Corp.	Energy	6.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
WRB W. R. Berkley Corporation	Financial Services	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мар. 2024 г., начальной даты RDDT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
AGGRESSIVE AF	10.87%	9.23%	9.85%	70.88%	N/A	N/A
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-14.21%	22.79%	0.38%	93.78%	44.15%	35.54%
CCL Carnival Corporation & Plc	-6.82%	26.61%	-8.69%	52.76%	8.09%	-5.43%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	11.78%	19.57%	5.90%	75.65%	37.94%	14.07%
NVDA NVIDIA Corporation	0.63%	24.06%	-2.24%	22.32%	72.51%	74.01%
ANET Arista Networks, Inc.	-21.61%	5.31%	-14.60%	14.13%	42.80%	34.49%
PGR The Progressive Corporation	21.33%	1.13%	8.12%	40.61%	32.32%	29.51%
META Meta Platforms, Inc.	10.68%	17.94%	12.93%	39.14%	23.65%	23.25%
HWM Howmet Aerospace Inc.	55.55%	22.67%	43.72%	102.30%	67.41%	N/A
SPOT Spotify Technology S.A.	48.67%	8.33%	39.45%	118.30%	29.74%	N/A
RDDT Reddit, Inc.	-31.26%	-3.62%	-20.14%	99.56%	N/A	N/A
ESLT Elbit Systems Ltd	58.97%	3.05%	68.34%	114.58%	25.11%	19.79%
BKNG Booking Holdings Inc.	11.31%	8.23%	6.49%	48.22%	27.75%	16.65%
FICO Fair Isaac Corporation	-13.29%	-13.24%	-27.32%	32.52%	33.79%	34.57%
TRGP Targa Resources Corp.	-10.70%	-7.59%	-21.98%	38.12%	57.67%	10.91%
WRB W. R. Berkley Corporation	27.79%	4.18%	16.97%	44.40%	26.23%	20.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGGRESSIVE AF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	8.20%	-2.32%	-6.85%	3.11%	9.23%								10.87%
2024			-0.22%	-4.26%	9.03%	7.39%	2.49%	4.62%	6.32%	10.72%	15.13%	-0.92%	61.05%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия AGGRESSIVE AF составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGGRESSIVE AF составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	1.31	2.10	1.25	1.79	3.87
CCL Carnival Corporation & Plc	1.06	1.59	1.21	1.14	2.84
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.70	2.20	1.31	2.07	6.03
NVDA NVIDIA Corporation	0.38	0.84	1.11	0.51	1.24
ANET Arista Networks, Inc.	0.27	0.66	1.10	0.25	0.64
PGR The Progressive Corporation	1.66	2.22	1.32	3.40	8.60
META Meta Platforms, Inc.	1.07	1.54	1.20	1.04	3.13
HWM Howmet Aerospace Inc.	2.68	3.26	1.46	5.14	19.34
SPOT Spotify Technology S.A.	2.72	3.31	1.43	4.66	17.03
RDDT Reddit, Inc.	1.14	2.01	1.24	1.50	3.36
ESLT Elbit Systems Ltd	3.76	4.40	1.65	7.07	27.97
BKNG Booking Holdings Inc.	1.66	2.15	1.30	2.20	5.98
FICO Fair Isaac Corporation	0.83	1.00	1.15	0.67	1.72
TRGP Targa Resources Corp.	1.09	1.48	1.22	1.46	3.62
WRB W. R. Berkley Corporation	1.86	2.45	1.35	3.87	10.20

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AGGRESSIVE AF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.49
За всё время: 2.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AGGRESSIVE AF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.54%	0.46%	0.43%	0.33%	0.71%	0.85%	1.55%	1.66%	1.17%	1.23%	1.45%	1.22%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CCL Carnival Corporation & Plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%	3.93%	3.96%	2.41%	2.59%	2.02%	2.21%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	0.66%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	2.22%	2.66%	1.81%	2.08%	1.33%	1.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	1.72%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
META Meta Platforms, Inc.	0.31%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.21%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	0.49%	0.00%	0.00%
SPOT Spotify Technology S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RDDT Reddit, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESLT Elbit Systems Ltd	0.51%	0.77%	0.94%	1.22%	1.03%	1.28%	1.14%	1.54%	1.32%	1.57%	1.63%	2.07%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.65%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%
TRGP Targa Resources Corp.	2.06%	1.54%	2.13%	1.90%	0.77%	4.59%	8.92%	10.11%	7.52%	6.49%	12.53%	2.52%
WRB W. R. Berkley Corporation	1.88%	2.39%	2.73%	1.22%	2.44%	0.71%	2.43%	2.83%	2.16%	2.27%	0.86%	2.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AGGRESSIVE AF показал максимальную просадку в 21.83%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка AGGRESSIVE AF составляет 1.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.83%	11 февр. 2025 г.	38	4 апр. 2025 г.	27	14 мая 2025 г.	65
-9.36%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-9.32%	27 мар. 2024 г.	17	19 апр. 2024 г.	17	14 мая 2024 г.	34
-5.42%	17 дек. 2024 г.	2	18 дек. 2024 г.	19	17 янв. 2025 г.	21
-4.84%	20 мая 2025 г.	3	22 мая 2025 г.	—	—	—

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	ESLT	PGR	WRB	TRGP	SPOT	RDDT	TSLA	META	FICO	BKNG	NVDA	CCL	ANET	HWM	RCL	Portfolio
^GSPC	1.00	0.19	0.12	0.19	0.41	0.40	0.41	0.59	0.58	0.54	0.60	0.68	0.54	0.66	0.62	0.59	0.80
ESLT	0.19	1.00	0.12	0.14	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.19	0.10	0.08	0.11	0.11	0.25	0.16	0.23
PGR	0.12	0.12	1.00	0.60	0.20	0.06	-0.05	-0.04	0.00	0.13	0.15	-0.09	0.09	0.05	0.19	0.12	0.13
WRB	0.19	0.14	0.60	1.00	0.19	0.00	-0.08	-0.02	-0.09	0.13	0.20	-0.09	0.12	0.01	0.20	0.14	0.12
TRGP	0.41	0.10	0.20	0.19	1.00	0.26	0.31	0.29	0.27	0.28	0.35	0.32	0.32	0.37	0.41	0.38	0.51
SPOT	0.40	0.09	0.06	0.00	0.26	1.00	0.34	0.24	0.42	0.36	0.31	0.39	0.36	0.41	0.40	0.39	0.56
RDDT	0.41	0.08	-0.05	-0.08	0.31	0.34	1.00	0.38	0.45	0.32	0.28	0.39	0.31	0.45	0.33	0.32	0.67
TSLA	0.59	0.10	-0.04	-0.02	0.29	0.24	0.38	1.00	0.36	0.29	0.37	0.39	0.40	0.40	0.41	0.42	0.61
META	0.58	0.09	0.00	-0.09	0.27	0.42	0.45	0.36	1.00	0.36	0.36	0.50	0.35	0.53	0.39	0.36	0.59
FICO	0.54	0.19	0.13	0.13	0.28	0.36	0.32	0.29	0.36	1.00	0.41	0.39	0.44	0.44	0.45	0.46	0.60
BKNG	0.60	0.10	0.15	0.20	0.35	0.31	0.28	0.37	0.36	0.41	1.00	0.39	0.56	0.44	0.45	0.59	0.61
NVDA	0.68	0.08	-0.09	-0.09	0.32	0.39	0.39	0.39	0.50	0.39	0.39	1.00	0.37	0.61	0.47	0.44	0.67
CCL	0.54	0.11	0.09	0.12	0.32	0.36	0.31	0.40	0.35	0.44	0.56	0.37	1.00	0.41	0.49	0.80	0.65
ANET	0.66	0.11	0.05	0.01	0.37	0.41	0.45	0.40	0.53	0.44	0.44	0.61	0.41	1.00	0.52	0.42	0.73
HWM	0.62	0.25	0.19	0.20	0.41	0.40	0.33	0.41	0.39	0.45	0.45	0.47	0.49	0.52	1.00	0.50	0.68
RCL	0.59	0.16	0.12	0.14	0.38	0.39	0.32	0.42	0.36	0.46	0.59	0.44	0.80	0.42	0.50	1.00	0.68
Portfolio	0.80	0.23	0.13	0.12	0.51	0.56	0.67	0.61	0.59	0.60	0.61	0.67	0.65	0.73	0.68	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мар. 2024 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

AGGRESSIVE AF

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество