erster versuch simulation

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

erster versuch simulation

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.82%
APH Amphenol Corporation	Technology	6.82%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6.82%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	6.82%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	6.82%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	6.82%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	6.82%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.82%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	6.82%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	6.82%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	25%
V Visa Inc.	Financial Services	6.82%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в erster versuch simulation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

erster versuch simulation

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

erster versuch simulation на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 20.15% с начала года и доходность в 16.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.49%	3.72%	16.33%	33.60%	14.41%	11.99%
erster versuch simulation	20.15%	3.10%	11.42%	32.33%	14.99%	16.41%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	19.86%	-1.99%	10.25%	17.81%	10.58%	10.54%
GOOG Alphabet Inc.	18.60%	4.03%	6.15%	20.01%	21.91%	20.52%
AMZN Amazon.com, Inc.	23.00%	0.01%	4.28%	45.86%	16.35%	28.50%
APH Amphenol Corporation	36.02%	4.70%	21.36%	65.73%	23.32%	19.90%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	30.57%	1.97%	16.45%	36.61%	17.47%	13.03%
NFLX Netflix, Inc.	44.18%	-0.69%	14.98%	102.78%	20.66%	29.98%
V Visa Inc.	11.07%	-1.39%	6.36%	22.03%	11.17%	19.54%
JNJ Johnson & Johnson	7.27%	-1.67%	14.49%	10.97%	8.13%	8.12%
DIS The Walt Disney Company	7.65%	4.19%	-13.55%	15.15%	-5.62%	2.17%
CSCO Cisco Systems, Inc.	15.23%	12.25%	19.10%	8.27%	7.14%	12.93%
CVS CVS Health Corporation	-15.16%	12.43%	-4.32%	-4.95%	2.65%	0.34%
SPY SPDR S&P 500 ETF	23.66%	3.73%	17.31%	37.18%	16.17%	13.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью erster versuch simulation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.39%	5.04%	3.46%	-4.07%	2.92%	2.00%	0.04%	2.58%	1.76%				20.15%
2023	7.18%	-4.83%	4.30%	0.94%	0.78%	5.99%	3.15%	-0.52%	-4.65%	-0.46%	7.26%	3.58%	24.12%
2022	-5.51%	-1.83%	1.96%	-11.40%	-1.48%	-7.66%	10.37%	-3.16%	-7.59%	8.50%	4.73%	-5.58%	-19.21%
2021	-1.68%	2.46%	4.25%	4.56%	0.92%	1.18%	2.61%	3.38%	-4.14%	4.86%	-2.41%	6.43%	24.18%
2020	0.39%	-7.94%	-8.12%	12.51%	4.47%	0.76%	5.85%	6.38%	-4.63%	-2.71%	11.64%	4.62%	22.71%
2019	7.64%	2.28%	2.11%	5.48%	-6.33%	6.20%	0.77%	-2.42%	1.12%	2.51%	4.61%	2.39%	28.78%
2018	9.08%	-2.25%	-3.21%	1.55%	1.42%	2.56%	3.67%	5.34%	1.33%	-6.62%	3.15%	-8.35%	6.47%
2017	3.59%	4.08%	0.79%	2.04%	1.29%	-0.78%	3.94%	0.23%	1.58%	2.50%	3.72%	0.90%	26.51%
2016	-5.43%	0.47%	6.33%	-0.40%	2.65%	-0.86%	3.23%	1.43%	0.76%	0.35%	-0.57%	2.36%	10.35%
2015	0.73%	6.20%	-2.55%	2.91%	2.44%	-0.68%	7.34%	-6.12%	-2.35%	9.39%	1.20%	-0.98%	17.75%
2014				-1.73%	4.73%	1.17%	-1.03%	4.92%	-0.84%	1.18%	3.61%	-0.14%	12.22%

Комиссия

Комиссия erster versuch simulation составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг erster versuch simulation среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

erster versuch simulation

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PG The Procter & Gamble Company	1.38	1.94	1.26	2.48	9.13
GOOG Alphabet Inc.	0.69	1.04	1.15	0.85	2.24
AMZN Amazon.com, Inc.	1.48	2.09	1.27	1.14	7.05
APH Amphenol Corporation	2.48	2.79	1.45	3.64	12.05
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	2.57	3.41	1.44	3.30	12.91
NFLX Netflix, Inc.	2.97	4.13	1.55	1.89	22.62
V Visa Inc.	1.28	1.69	1.24	1.66	4.21
JNJ Johnson & Johnson	0.50	0.82	1.10	0.41	1.48
DIS The Walt Disney Company	0.52	0.93	1.13	0.23	0.90
CSCO Cisco Systems, Inc.	0.37	0.61	1.09	0.31	0.88
CVS CVS Health Corporation	-0.18	-0.03	1.00	-0.11	-0.30
SPY SPDR S&P 500 ETF	2.85	3.80	1.52	3.03	17.65

Коэффициент Шарпа

erster versuch simulation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

erster versuch simulation

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность erster versuch simulation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
erster versuch simulation	1.29%	1.28%	1.25%	0.99%	1.22%	1.33%	1.54%	1.40%	1.49%	1.44%	1.28%	1.25%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	2.26%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%	2.91%
GOOG Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APH Amphenol Corporation	0.74%	0.86%	1.06%	0.73%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%	0.84%	0.68%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.72%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
JNJ Johnson & Johnson	2.96%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
DIS The Walt Disney Company	0.78%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%	1.22%	1.13%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.82%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%	2.27%
CVS CVS Health Corporation	4.00%	3.06%	2.36%	1.94%	2.93%	2.69%	3.05%	2.76%	2.15%	1.43%	1.14%	1.26%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.20%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%	1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

erster versuch simulation

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

erster versuch simulation показал максимальную просадку в 27.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.76%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	78	14 июл. 2020 г.	105
-26.39%	30 дек. 2021 г.	117	16 июн. 2022 г.	391	8 янв. 2024 г.	508
-18.27%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-12.67%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	46	14 апр. 2016 г.	89
-11.66%	18 авг. 2015 г.	6	25 авг. 2015 г.	45	28 окт. 2015 г.	51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность erster versuch simulation составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

erster versuch simulation

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PG	CVS	NFLX	JNJ	DIS	AMZN	GOOG	APH	CSCO	BRK-B	V	SPY
PG	1.00	0.33	0.17	0.47	0.26	0.22	0.27	0.32	0.36	0.40	0.36	0.42
CVS	0.33	1.00	0.14	0.42	0.33	0.18	0.25	0.33	0.37	0.47	0.32	0.45
NFLX	0.17	0.14	1.00	0.17	0.33	0.54	0.48	0.37	0.34	0.27	0.39	0.51
JNJ	0.47	0.42	0.17	1.00	0.26	0.21	0.29	0.32	0.40	0.46	0.37	0.44
DIS	0.26	0.33	0.33	0.26	1.00	0.39	0.42	0.45	0.45	0.49	0.47	0.61
AMZN	0.22	0.18	0.54	0.21	0.39	1.00	0.67	0.44	0.43	0.33	0.49	0.64
GOOG	0.27	0.25	0.48	0.29	0.42	0.67	1.00	0.50	0.48	0.43	0.55	0.70
APH	0.32	0.33	0.37	0.32	0.45	0.44	0.50	1.00	0.55	0.54	0.53	0.75
CSCO	0.36	0.37	0.34	0.40	0.45	0.43	0.48	0.55	1.00	0.53	0.51	0.68
BRK-B	0.40	0.47	0.27	0.46	0.49	0.33	0.43	0.54	0.53	1.00	0.53	0.70
V	0.36	0.32	0.39	0.37	0.47	0.49	0.55	0.53	0.51	0.53	1.00	0.69
SPY	0.42	0.45	0.51	0.44	0.61	0.64	0.70	0.75	0.68	0.70	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

erster versuch simulation

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество