PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
erster versuch simulation
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 25%PG 6.82%GOOG 6.82%AMZN 6.82%APH 6.82%BRK-B 6.82%NFLX 6.82%V 6.82%JNJ 6.82%DIS 6.82%CSCO 6.82%CVS 6.82%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

6.82%

APH
Amphenol Corporation
Technology

6.82%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

6.82%

CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology

6.82%

CVS
CVS Health Corporation
Healthcare

6.82%

DIS
The Walt Disney Company
Communication Services

6.82%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

6.82%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

6.82%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

6.82%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

6.82%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

V
Visa Inc.
Financial Services

6.82%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в erster versuch simulation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
312.81%
162.99%
erster versuch simulation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

erster versuch simulation на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 6.81% с начала года и доходность в 15.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
erster versuch simulation6.81%-4.22%18.38%24.17%12.14%15.34%
PG
The Procter & Gamble Company
9.30%-1.55%8.18%3.92%11.69%10.01%
GOOG
Alphabet Inc.
10.49%2.60%13.88%47.03%19.80%19.57%
AMZN
Amazon.com, Inc.
14.93%-2.37%39.51%63.27%12.70%26.41%
APH
Amphenol Corporation
11.36%-3.71%38.54%44.71%17.10%17.60%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
13.58%-1.58%20.61%24.90%13.90%12.33%
NFLX
Netflix, Inc.
14.00%-11.62%38.43%69.23%7.78%27.51%
V
Visa Inc.
3.82%-4.76%16.06%16.17%11.57%18.69%
JNJ
Johnson & Johnson
-5.63%-4.72%-2.55%-6.99%3.77%6.81%
DIS
The Walt Disney Company
24.72%-2.81%36.69%13.46%-3.03%4.44%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
-2.82%-2.14%-7.25%5.94%-0.13%10.99%
CVS
CVS Health Corporation
-10.86%-11.12%1.93%-1.74%8.60%2.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
4.50%-5.00%18.41%21.87%12.91%12.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.39%4.99%3.47%
2023-4.65%-0.46%7.26%3.58%

Комиссия

Комиссия erster versuch simulation составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


erster versuch simulation
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа erster versuch simulation, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино erster versuch simulation, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега erster versuch simulation, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара erster versuch simulation, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина erster versuch simulation, с текущим значением в 11.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PG
The Procter & Gamble Company
0.550.891.110.751.93
GOOG
Alphabet Inc.
1.792.271.321.5710.21
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.293.111.381.4914.38
APH
Amphenol Corporation
2.463.461.422.7613.27
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.063.001.352.257.79
NFLX
Netflix, Inc.
1.982.871.381.338.12
V
Visa Inc.
1.161.641.201.595.75
JNJ
Johnson & Johnson
-0.46-0.560.93-0.37-0.87
DIS
The Walt Disney Company
0.520.961.120.241.12
CSCO
Cisco Systems, Inc.
0.200.361.060.150.40
CVS
CVS Health Corporation
-0.110.021.00-0.07-0.37
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.822.651.321.567.54

Коэффициент Шарпа

erster versuch simulation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.26

Коэффициент Шарпа erster versuch simulation находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.26
1.66
erster versuch simulation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность erster versuch simulation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
erster versuch simulation1.31%1.28%1.25%0.99%1.22%1.33%1.54%1.40%1.49%1.44%1.28%1.25%
PG
The Procter & Gamble Company
2.42%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APH
Amphenol Corporation
0.78%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%0.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.72%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
JNJ
Johnson & Johnson
3.22%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
DIS
The Walt Disney Company
0.27%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
3.25%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
CVS
CVS Health Corporation
3.64%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.36%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.91%
-5.46%
erster versuch simulation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

erster versuch simulation показал максимальную просадку в 27.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка erster versuch simulation составляет 4.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.76%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.7814 июл. 2020 г.105
-26.39%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.3918 янв. 2024 г.508
-18.27%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-12.67%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.4614 апр. 2016 г.89
-11.66%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность erster versuch simulation составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.89%
3.15%
erster versuch simulation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PGCVSNFLXJNJDISAMZNGOOGCSCOBRK-BAPHVSPY
PG1.000.340.180.480.270.230.280.370.410.340.360.44
CVS0.341.000.150.420.330.190.270.380.480.360.320.47
NFLX0.180.151.000.190.340.550.480.350.270.370.400.50
JNJ0.480.420.191.000.270.220.310.410.460.350.370.47
DIS0.270.330.340.271.000.390.430.450.500.460.470.61
AMZN0.230.190.550.220.391.000.680.440.350.440.500.64
GOOG0.280.270.480.310.430.681.000.490.440.510.570.71
CSCO0.370.380.350.410.450.440.491.000.540.570.520.69
BRK-B0.410.480.270.460.500.350.440.541.000.560.530.72
APH0.340.360.370.350.460.440.510.570.561.000.550.75
V0.360.320.400.370.470.500.570.520.530.551.000.71
SPY0.440.470.500.470.610.640.710.690.720.750.711.00