PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Top 12 starting 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 35%VGT 35%ADBE 3%AMD 3%CMG 3%CRM 3%INTU 3%LLY 3%MELI 3%PANW 3%TSLA 3%V 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

35%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

35%

ADBE
Adobe Inc
Technology

3%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

3%

CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Consumer Cyclical

3%

CRM
salesforce.com, inc.
Technology

3%

INTU
Intuit Inc.
Technology

3%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

3%

MELI
MercadoLibre, Inc.
Consumer Cyclical

3%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

3%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

3%

V
Visa Inc.
Financial Services

3%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 12 starting 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.92%
15.75%
Top 12 starting 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Top 12 starting 2024 на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 3.76% с начала года и доходность в 21.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Top 12 starting 20243.76%-2.28%16.92%32.06%22.32%21.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.48%-1.04%16.59%23.76%13.64%12.58%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
4.57%-1.84%18.98%33.28%20.32%20.21%
ADBE
Adobe Inc
-21.20%-4.54%-16.07%24.39%11.73%22.12%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
8.76%-16.09%52.48%78.39%42.29%45.94%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
28.41%6.54%60.51%65.44%33.37%18.96%
CRM
salesforce.com, inc.
3.84%-7.28%30.22%38.65%11.92%17.20%
INTU
Intuit Inc.
-1.78%-2.01%13.94%39.98%19.72%24.62%
LLY
Eli Lilly and Company
29.02%-0.45%23.86%103.32%47.96%31.46%
MELI
MercadoLibre, Inc.
-9.90%-5.58%14.12%7.69%23.65%32.59%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
-7.71%-3.55%3.98%35.29%28.36%27.93%
TSLA
Tesla, Inc.
-35.01%-1.28%-36.64%-13.67%54.98%28.53%
V
Visa Inc.
4.39%-4.15%12.92%17.10%11.93%18.84%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.65%4.85%0.68%
2023-5.59%-1.69%13.24%4.42%

Комиссия

Комиссия Top 12 starting 2024 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Top 12 starting 2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Top 12 starting 2024, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Top 12 starting 2024, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Top 12 starting 2024, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Top 12 starting 2024, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Top 12 starting 2024, с текущим значением в 11.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.042.951.361.758.64
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.852.601.311.657.63
ADBE
Adobe Inc
0.711.111.160.472.86
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.542.221.271.495.97
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
2.853.961.594.1110.20
CRM
salesforce.com, inc.
1.512.121.281.066.13
INTU
Intuit Inc.
1.512.011.280.969.26
LLY
Eli Lilly and Company
3.444.831.648.2326.60
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.240.621.070.200.96
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.791.201.211.233.32
TSLA
Tesla, Inc.
-0.27-0.070.99-0.21-0.58
V
Visa Inc.
1.201.691.211.656.20

Коэффициент Шарпа

Top 12 starting 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.08

Коэффициент Шарпа Top 12 starting 2024 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.08
1.89
Top 12 starting 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 12 starting 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Top 12 starting 20240.80%0.80%0.99%0.73%0.91%1.15%1.28%1.09%1.31%1.32%1.19%1.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.72%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.
0.57%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%0.92%
LLY
Eli Lilly and Company
0.62%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%0.53%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.72%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.96%
-3.66%
Top 12 starting 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 12 starting 2024 показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

Текущая просадка Top 12 starting 2024 составляет 4.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6322 июн. 2020 г.86
-30.56%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18513 июл. 2023 г.387
-20.98%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.103
-16.46%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.7425 мая 2016 г.121
-13.06%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.526 нояб. 2015 г.78

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 12 starting 2024 составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.24%
3.44%
Top 12 starting 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYTSLACMGAMDPANWMELIVCRMINTUADBEVOOVGT
LLY1.000.130.190.170.200.200.320.260.320.300.420.34
TSLA0.131.000.290.340.360.380.290.390.360.390.440.47
CMG0.190.291.000.300.330.350.330.390.380.390.440.45
AMD0.170.340.301.000.340.380.370.420.420.460.490.58
PANW0.200.360.330.341.000.400.380.500.460.470.470.55
MELI0.200.380.350.380.401.000.420.490.480.500.540.58
V0.320.290.330.370.380.421.000.520.560.580.700.68
CRM0.260.390.390.420.500.490.521.000.610.660.620.70
INTU0.320.360.380.420.460.480.560.611.000.680.700.73
ADBE0.300.390.390.460.470.500.580.660.681.000.680.75
VOO0.420.440.440.490.470.540.700.620.700.681.000.89
VGT0.340.470.450.580.550.580.680.700.730.750.891.00