Top 12 starting 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 12 starting 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Top 12 starting 2024 на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 31.72% с начала года и доходность в 24.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.00% | -2.50% | 6.76% | 23.31% | 12.57% | 11.09% |
| Top 12 starting 2024 | 0.00% | 2.69% | 17.65% | 33.78% | 29.10% | 24.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.00% | -2.21% | 7.42% | 26.29% | 14.62% | 13.15% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.00% | -0.01% | 6.14% | 34.02% | 21.58% | 20.95% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | -13.86% | -22.01% | -23.34% | 6.05% | 19.96% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | -14.97% | -26.30% | -12.84% | 20.04% | 46.41% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | -0.40% | -2.08% | 34.31% | 28.47% | 16.12% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.00% | 1.12% | 28.67% | 31.26% | 15.19% | 19.00% |
INTU Intuit Inc. | 0.00% | -0.88% | -4.47% | 4.72% | 19.71% | 22.33% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.00% | -3.48% | -13.78% | 31.21% | 44.44% | 29.63% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | -12.91% | 6.85% | 11.20% | 22.93% | 29.94% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | -5.58% | 7.97% | 27.51% | 36.22% | 24.77% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 16.89% | 69.41% | 68.03% | 70.13% | 39.91% |
V Visa Inc. | 0.00% | -0.42% | 17.68% | 22.74% | 11.53% | 17.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 12 starting 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.16% | 5.31% | -3.72% | -3.07% | 3.28% | 6.95% | 1.41% | 1.90% | 5.73% | -2.83% | 13.04% | 31.52% | |
| 2023 | 18.41% | 4.93% | 7.12% | -6.55% | 11.92% | 12.13% | 2.54% | -0.95% | -4.83% | -6.98% | 16.36% | 4.40% | 70.48% |
| 2022 | -10.31% | -4.23% | 9.91% | -15.10% | -5.29% | -10.59% | 20.09% | -5.82% | -8.58% | -1.63% | -1.34% | -17.33% | -43.70% |
| 2021 | 3.78% | -5.48% | -1.20% | 5.87% | -5.10% | 8.58% | 3.63% | 6.05% | -2.50% | 19.55% | 2.87% | -2.97% | 35.20% |
| 2020 | 8.79% | -5.95% | -11.74% | 18.66% | 8.98% | 9.09% | 13.24% | 24.52% | -7.98% | -5.53% | 23.01% | 11.00% | 113.24% |
| 2019 | 8.37% | 6.97% | 2.32% | 2.57% | -6.56% | 7.94% | 3.03% | -1.78% | -0.65% | 4.73% | 5.79% | 5.96% | 44.82% |
| 2018 | 9.43% | -1.20% | -4.62% | 2.39% | 4.60% | 2.26% | 2.12% | 7.69% | 0.79% | -7.61% | 2.03% | -7.94% | 8.64% |
| 2017 | 6.05% | 5.37% | 1.46% | 2.91% | 4.09% | -0.04% | 1.68% | 2.19% | 0.34% | 3.27% | 1.58% | 0.61% | 33.60% |
| 2016 | -8.17% | -0.70% | 9.12% | -0.77% | 2.25% | -1.59% | 6.33% | 0.37% | 1.35% | -1.80% | 0.17% | 2.79% | 8.66% |
| 2015 | -3.21% | 6.54% | -2.72% | 3.34% | 3.78% | -0.88% | 2.60% | -6.65% | -1.07% | 4.25% | 3.19% | -1.70% | 6.86% |
| 2014 | -0.06% | 9.19% | -2.71% | -1.48% | 2.83% | 5.32% | -1.42% | 6.61% | -2.37% | 2.61% | 3.77% | -1.90% | 21.40% |
Комиссия
Комиссия Top 12 starting 2024 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top 12 starting 2024 составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.03 | 2.71 | 1.38 | 3.02 | 13.33 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.42 | 1.90 | 1.25 | 2.00 | 7.22 |
ADBE Adobe Inc | -0.70 | -0.79 | 0.88 | -0.70 | -1.36 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.38 | -0.24 | 0.97 | -0.41 | -0.71 |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 1.07 | 1.54 | 1.22 | 1.17 | 2.67 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.77 | 1.18 | 1.19 | 0.89 | 2.08 |
INTU Intuit Inc. | 0.04 | 0.24 | 1.03 | 0.07 | 0.18 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.10 | 1.69 | 1.22 | 1.38 | 3.81 |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.22 | 0.55 | 1.08 | 0.26 | 0.77 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.57 | 0.93 | 1.17 | 0.82 | 1.72 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.07 | 1.86 | 1.22 | 1.04 | 3.28 |
V Visa Inc. | 1.31 | 1.79 | 1.25 | 1.77 | 4.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 12 starting 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.71% | 0.80% | 0.99% | 0.73% | 0.91% | 1.15% | 1.28% | 1.09% | 1.31% | 1.32% | 1.19% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.59% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.42% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% | 0.89% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% | 0.52% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 12 starting 2024 показал максимальную просадку в 49.27%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 374 торговые сессии.
Текущая просадка Top 12 starting 2024 составляет 6.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.27% | 5 нояб. 2021 г. | 293 | 5 янв. 2023 г. | 374 | 3 июл. 2024 г. | 667 |
| -35.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -21.59% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 115 |
| -20.31% | 9 февр. 2021 г. | 19 | 8 мар. 2021 г. | 103 | 3 авг. 2021 г. | 122 |
| -20.2% | 21 июл. 2015 г. | 140 | 8 февр. 2016 г. | 113 | 20 июл. 2016 г. | 253 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 12 starting 2024 составляет 9.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | TSLA | CMG | AMD | PANW | MELI | V | CRM | INTU | ADBE | VOO | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.42 | 0.35 |
| TSLA | 0.13 | 1.00 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.28 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.47 |
| CMG | 0.19 | 0.29 | 1.00 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| AMD | 0.17 | 0.34 | 0.29 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 0.58 |
| PANW | 0.21 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.55 |
| MELI | 0.21 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.56 |
| V | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 1.00 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.68 | 0.65 |
| CRM | 0.26 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.69 |
| INTU | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.69 | 0.72 |
| ADBE | 0.29 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.74 |
| VOO | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.68 | 0.62 | 0.69 | 0.67 | 1.00 | 0.89 |
| VGT | 0.35 | 0.47 | 0.44 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.89 | 1.00 |