Top 12 starting 2024

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Top 12 starting 2024

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADBE Adobe Inc	Technology	3%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	3%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	3%
INTU Intuit Inc.	Technology	3%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	3%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	3%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3%
V Visa Inc.	Financial Services	3%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	35%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	35%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 12 starting 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Top 12 starting 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Top 12 starting 2024 на 3 мая 2025 г. показал доходность в -5.20% с начала года и доходность в 20.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.31%	5.38%	-0.74%	10.90%	14.93%	10.61%
Top 12 starting 2024	-5.20%	7.80%	-0.83%	12.00%	22.07%	20.70%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-3.02%	5.37%	-0.14%	12.28%	16.67%	12.58%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-8.61%	10.96%	-2.99%	12.00%	19.96%	19.45%
ADBE Adobe Inc	-14.35%	3.71%	-21.11%	-21.66%	1.76%	17.78%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-18.21%	5.33%	-30.35%	-34.40%	13.50%	45.86%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	-14.49%	2.96%	-12.00%	-18.30%	24.21%	15.23%
CRM salesforce.com, inc.	-17.59%	7.95%	-6.41%	1.11%	11.44%	14.19%
INTU Intuit Inc.	0.85%	5.72%	1.95%	1.03%	19.51%	21.32%
LLY Eli Lilly and Company	6.87%	4.38%	0.91%	12.79%	41.85%	30.06%
MELI MercadoLibre, Inc.	34.12%	17.23%	10.99%	39.87%	30.40%	31.63%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	3.15%	13.64%	3.52%	26.73%	42.63%	22.75%
TSLA Tesla, Inc.	-28.88%	7.46%	15.35%	58.51%	41.59%	34.13%
V Visa Inc.	10.17%	2.42%	19.99%	30.43%	15.43%	19.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 12 starting 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.16%	-2.11%	-7.29%	1.37%	1.87%								-5.20%
2024	2.65%	4.85%	0.68%	-4.18%	4.66%	6.16%	-0.75%	2.78%	2.10%	-1.15%	6.90%	-1.52%	25.04%
2023	10.96%	-0.34%	8.14%	0.28%	5.64%	6.83%	2.86%	-0.51%	-5.59%	-1.69%	13.24%	4.42%	52.00%
2022	-7.72%	-3.24%	3.77%	-10.85%	-1.21%	-8.60%	12.55%	-4.71%	-10.25%	7.30%	4.89%	-8.18%	-25.80%
2021	-0.08%	1.00%	0.71%	5.55%	-0.72%	6.41%	4.08%	4.36%	-4.91%	8.27%	1.32%	1.99%	30.97%
2020	4.83%	-7.33%	-11.20%	15.58%	8.27%	5.68%	7.65%	12.65%	-5.41%	-4.19%	13.91%	6.01%	51.39%
2019	9.25%	6.77%	3.37%	3.43%	-6.79%	7.56%	2.95%	-1.55%	0.24%	3.73%	5.02%	4.74%	44.93%
2018	8.46%	-1.49%	-3.19%	2.37%	5.02%	1.28%	3.39%	7.56%	1.23%	-7.63%	1.46%	-8.00%	9.30%
2017	5.08%	5.41%	0.75%	2.10%	3.57%	-0.81%	2.56%	1.34%	1.00%	3.44%	2.39%	0.47%	30.76%
2016	-7.00%	-0.53%	8.44%	-0.82%	4.05%	-0.69%	6.34%	1.23%	1.43%	-1.73%	1.28%	2.50%	14.52%
2015	-2.85%	7.40%	-2.57%	1.78%	2.85%	-1.72%	2.32%	-6.56%	-1.44%	7.70%	2.56%	-1.49%	7.25%
2014	-1.68%	6.95%	-1.13%	-1.35%	3.02%	4.11%	-0.83%	5.15%	-1.55%	2.71%	3.96%	-1.19%	19.15%

Комиссия

Комиссия Top 12 starting 2024 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VGT: 0.10%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Top 12 starting 2024 составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.59

^GSPC: 0.67

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.97

^GSPC: 1.05

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.14

^GSPC: 1.16

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.62

^GSPC: 0.68

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.24

^GSPC: 2.70

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.75	1.15	1.17	0.77	3.04
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.51	0.90	1.12	0.56	1.88
ADBE Adobe Inc	-0.48	-0.44	0.93	-0.35	-0.89
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.71	-0.88	0.89	-0.60	-1.30
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	-0.55	-0.60	0.93	-0.56	-1.03
CRM salesforce.com, inc.	0.07	0.37	1.06	0.08	0.20
INTU Intuit Inc.	0.05	0.31	1.04	0.07	0.15
LLY Eli Lilly and Company	0.16	0.49	1.07	0.25	0.50
MELI MercadoLibre, Inc.	1.40	1.94	1.26	2.12	6.26
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.80	1.32	1.16	1.08	3.32
TSLA Tesla, Inc.	0.79	1.58	1.19	0.96	2.44
V Visa Inc.	1.39	1.90	1.28	2.02	6.82

Top 12 starting 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Top 12 starting 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 12 starting 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.74%	0.72%	0.80%	0.99%	0.73%	0.91%	1.15%	1.28%	1.09%	1.31%	1.32%	1.19%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.34%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.56%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.59%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTU Intuit Inc.	0.64%	0.60%	0.52%	0.72%	0.38%	0.42%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%	0.89%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.64%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Top 12 starting 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 12 starting 2024 показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

Текущая просадка Top 12 starting 2024 составляет 9.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.59%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	63	22 июн. 2020 г.	86
-30.56%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	185	13 июл. 2023 г.	387
-22.88%	9 дек. 2024 г.	82	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-20.98%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	45	1 мар. 2019 г.	103
-16.46%	2 дек. 2015 г.	47	9 февр. 2016 г.	74	25 мая 2016 г.	121

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 12 starting 2024 составляет 16.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Top 12 starting 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 3.94

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 3.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	LLY	CMG	TSLA	AMD	PANW	MELI	V	CRM	INTU	ADBE	VOO	VGT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.42	0.45	0.45	0.51	0.49	0.54	0.68	0.62	0.69	0.67	1.00	0.89	0.92
LLY	0.42	1.00	0.20	0.14	0.18	0.22	0.21	0.30	0.26	0.32	0.29	0.42	0.34	0.40
CMG	0.45	0.20	1.00	0.29	0.30	0.33	0.34	0.33	0.39	0.39	0.39	0.44	0.44	0.50
TSLA	0.45	0.14	0.29	1.00	0.35	0.36	0.37	0.29	0.39	0.37	0.38	0.45	0.48	0.56
AMD	0.51	0.18	0.30	0.35	1.00	0.34	0.38	0.36	0.42	0.42	0.46	0.51	0.59	0.63
PANW	0.49	0.22	0.33	0.36	0.34	1.00	0.40	0.37	0.51	0.47	0.48	0.48	0.55	0.60
MELI	0.54	0.21	0.34	0.37	0.38	0.40	1.00	0.41	0.48	0.47	0.48	0.53	0.56	0.63
V	0.68	0.30	0.33	0.29	0.36	0.37	0.41	1.00	0.50	0.55	0.57	0.68	0.64	0.67
CRM	0.62	0.26	0.39	0.39	0.42	0.51	0.48	0.50	1.00	0.61	0.65	0.62	0.69	0.73
INTU	0.69	0.32	0.39	0.37	0.42	0.47	0.47	0.55	0.61	1.00	0.66	0.69	0.72	0.75
ADBE	0.67	0.29	0.39	0.38	0.46	0.48	0.48	0.57	0.65	0.66	1.00	0.67	0.73	0.76
VOO	1.00	0.42	0.44	0.45	0.51	0.48	0.53	0.68	0.62	0.69	0.67	1.00	0.89	0.92
VGT	0.89	0.34	0.44	0.48	0.59	0.55	0.56	0.64	0.69	0.72	0.73	0.89	1.00	0.96
Portfolio	0.92	0.40	0.50	0.56	0.63	0.60	0.63	0.67	0.73	0.75	0.76	0.92	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Top 12 starting 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество