Top 12 starting 2024

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Top 12 starting 2024

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ADBE Adobe Inc	Technology	3%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	3%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	3%
INTU Intuit Inc.	Technology	3%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	3%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	3%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3%
V Visa Inc.	Financial Services	3%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	35%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	35%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 12 starting 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Top 12 starting 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Top 12 starting 2024 на 18 мая 2024 г. показал доходность в 10.22% с начала года и доходность в 22.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	11.18%	5.60%	17.48%	26.33%	13.16%	10.99%
Top 12 starting 2024	10.22%	9.77%	18.05%	35.23%	24.25%	21.91%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	11.78%	6.94%	18.33%	28.47%	15.02%	12.93%
VGT Vanguard Information Technology ETF	10.29%	10.97%	17.26%	33.76%	22.43%	20.59%
ADBE Adobe Inc	-18.97%	3.96%	-19.78%	30.22%	11.73%	22.63%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	11.57%	12.16%	36.35%	55.42%	43.28%	45.10%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	40.51%	12.00%	48.62%	52.57%	35.16%	20.02%
CRM salesforce.com, inc.	8.68%	5.64%	29.28%	35.95%	12.95%	18.35%
INTU Intuit Inc.	6.09%	9.26%	18.38%	49.18%	22.68%	24.88%
LLY Eli Lilly and Company	32.55%	6.20%	30.58%	75.36%	48.15%	31.86%
MELI MercadoLibre, Inc.	11.30%	28.95%	20.80%	33.43%	25.08%	35.75%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	7.79%	14.45%	28.38%	68.48%	33.25%	30.57%
TSLA Tesla, Inc.	-28.58%	20.68%	-24.26%	-1.49%	67.18%	29.31%
V Visa Inc.	7.99%	4.02%	12.65%	20.98%	12.12%	19.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 12 starting 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.65%	4.85%	0.68%	-4.16%									10.22%
2023	10.96%	-0.34%	8.14%	0.28%	5.64%	6.83%	2.86%	-0.51%	-5.59%	-1.69%	13.24%	4.42%	52.00%
2022	-7.72%	-3.24%	3.77%	-10.85%	-1.21%	-8.60%	12.55%	-4.71%	-10.25%	7.30%	4.89%	-8.18%	-25.80%
2021	-0.08%	1.00%	0.71%	5.55%	-0.72%	6.41%	4.08%	4.36%	-4.91%	8.27%	1.32%	1.99%	30.97%
2020	4.83%	-7.33%	-11.20%	15.58%	8.27%	5.68%	7.65%	12.65%	-5.41%	-4.19%	13.91%	6.01%	51.39%
2019	9.25%	6.77%	3.37%	3.43%	-6.79%	7.56%	2.95%	-1.55%	0.24%	3.73%	5.02%	4.74%	44.93%
2018	8.46%	-1.49%	-3.19%	2.37%	5.02%	1.28%	3.39%	7.56%	1.23%	-7.63%	1.46%	-8.00%	9.30%
2017	5.08%	5.41%	0.75%	2.10%	3.57%	-0.81%	2.56%	1.34%	1.00%	3.44%	2.39%	0.47%	30.76%
2016	-7.00%	-0.53%	8.44%	-0.82%	4.05%	-0.69%	6.34%	1.23%	1.43%	-1.73%	1.28%	2.50%	14.52%
2015	-2.85%	7.40%	-2.57%	1.78%	2.85%	-1.72%	2.32%	-6.56%	-1.44%	7.70%	2.56%	-1.49%	7.25%
2014	-1.68%	6.95%	-1.13%	-1.35%	3.02%	4.11%	-0.83%	5.15%	-1.55%	2.71%	3.96%	-1.19%	19.15%
2013	4.36%	0.85%	3.64%	2.34%	7.05%	-1.35%	6.26%	-0.55%	4.85%	2.92%	2.35%	4.27%	43.47%

Комиссия

Комиссия Top 12 starting 2024 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Top 12 starting 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Top 12 starting 2024

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Top 12 starting 2024

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.56	3.60	1.44	2.41	10.16
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.97	2.71	1.33	2.47	7.84
ADBE Adobe Inc	1.09	1.52	1.22	0.75	3.18
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.23	1.87	1.23	1.39	3.92
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	2.49	3.24	1.47	3.23	8.00
CRM salesforce.com, inc.	1.36	1.95	1.26	1.00	4.73
INTU Intuit Inc.	2.12	2.66	1.37	1.32	11.95
LLY Eli Lilly and Company	2.57	3.79	1.48	6.25	18.64
MELI MercadoLibre, Inc.	0.86	1.42	1.17	0.72	2.96
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.39	1.73	1.32	2.16	5.07
TSLA Tesla, Inc.	0.04	0.44	1.05	0.03	0.08
V Visa Inc.	1.50	2.06	1.26	2.01	6.55

Коэффициент Шарпа

Top 12 starting 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Top 12 starting 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 12 starting 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Top 12 starting 2024	0.76%	0.80%	0.99%	0.73%	0.91%	1.15%	1.28%	1.09%	1.31%	1.32%	1.19%	1.19%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.32%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.68%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTU Intuit Inc.	0.53%	0.52%	0.72%	0.38%	0.42%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%	0.89%	0.92%
LLY Eli Lilly and Company	0.63%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%	0.53%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.72%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Top 12 starting 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 12 starting 2024 показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

Текущая просадка Top 12 starting 2024 составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.59%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	63	22 июн. 2020 г.	86
-30.56%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	185	13 июл. 2023 г.	387
-20.98%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	45	1 мар. 2019 г.	103
-16.46%	2 дек. 2015 г.	47	9 февр. 2016 г.	74	25 мая 2016 г.	121
-13.06%	21 июл. 2015 г.	26	25 авг. 2015 г.	52	6 нояб. 2015 г.	78

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 12 starting 2024 составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Top 12 starting 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	TSLA	CMG	AMD	PANW	MELI	V	CRM	INTU	ADBE	VOO	VGT
LLY	1.00	0.13	0.19	0.17	0.20	0.21	0.32	0.26	0.32	0.30	0.42	0.34
TSLA	0.13	1.00	0.29	0.34	0.36	0.37	0.29	0.39	0.36	0.38	0.43	0.47
CMG	0.19	0.29	1.00	0.30	0.33	0.34	0.33	0.39	0.38	0.39	0.44	0.45
AMD	0.17	0.34	0.30	1.00	0.34	0.38	0.37	0.42	0.42	0.46	0.50	0.58
PANW	0.20	0.36	0.33	0.34	1.00	0.40	0.38	0.50	0.46	0.47	0.47	0.55
MELI	0.21	0.37	0.34	0.38	0.40	1.00	0.42	0.48	0.47	0.49	0.54	0.58
V	0.32	0.29	0.33	0.37	0.38	0.42	1.00	0.52	0.56	0.58	0.70	0.67
CRM	0.26	0.39	0.39	0.42	0.50	0.48	0.52	1.00	0.61	0.66	0.62	0.70
INTU	0.32	0.36	0.38	0.42	0.46	0.47	0.56	0.61	1.00	0.67	0.70	0.73
ADBE	0.30	0.38	0.39	0.46	0.47	0.49	0.58	0.66	0.67	1.00	0.68	0.75
VOO	0.42	0.43	0.44	0.50	0.47	0.54	0.70	0.62	0.70	0.68	1.00	0.89
VGT	0.34	0.47	0.45	0.58	0.55	0.58	0.67	0.70	0.73	0.75	0.89	1.00