Top 12 starting 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 12 starting 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Top 12 starting 2024 на 22 нояб. 2024 г. показал доходность в 26.01% с начала года и доходность в 21.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.15% | 2.97% | 12.53% | 31.00% | 13.95% | 11.21% |
| Top 12 starting 2024 | 25.97% | 4.51% | 13.87% | 33.12% | 24.47% | 21.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.16% | 2.70% | 12.85% | 32.33% | 15.67% | 13.18% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 28.63% | 3.72% | 13.91% | 35.48% | 22.74% | 20.72% |
ADBE Adobe Inc | -14.16% | 5.59% | 7.72% | -17.36% | 11.36% | 21.72% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -6.15% | -9.52% | -16.84% | 12.93% | 28.77% | 47.66% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 35.57% | 5.07% | -1.62% | 39.73% | 32.09% | 16.86% |
CRM salesforce.com, inc. | 30.55% | 20.25% | 26.00% | 53.47% | 16.13% | 19.24% |
INTU Intuit Inc. | 3.03% | 6.33% | 5.78% | 14.13% | 20.53% | 22.36% |
LLY Eli Lilly and Company | 29.16% | -17.05% | -7.08% | 26.52% | 47.10% | 29.83% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 27.58% | -1.65% | 18.39% | 31.48% | 28.86% | 30.66% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 30.01% | 7.03% | 19.20% | 45.69% | 36.10% | 25.40% |
TSLA Tesla, Inc. | 36.69% | 58.97% | 89.49% | 45.02% | 72.70% | 35.37% |
V Visa Inc. | 19.94% | 9.42% | 13.34% | 23.08% | 12.36% | 17.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 12 starting 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.65% | 4.85% | 0.68% | -4.18% | 4.66% | 6.16% | -0.75% | 2.78% | 2.10% | -1.15% | 25.97% | ||
| 2023 | 10.96% | -0.34% | 8.14% | 0.28% | 5.64% | 6.83% | 2.86% | -0.51% | -5.59% | -1.69% | 13.24% | 4.42% | 52.00% |
| 2022 | -7.72% | -3.24% | 3.77% | -10.85% | -1.21% | -8.60% | 12.55% | -4.71% | -10.25% | 7.30% | 4.89% | -8.18% | -25.80% |
| 2021 | -0.08% | 1.00% | 0.71% | 5.55% | -0.72% | 6.41% | 4.08% | 4.36% | -4.91% | 8.27% | 1.32% | 1.99% | 30.97% |
| 2020 | 4.83% | -7.33% | -11.20% | 15.58% | 8.27% | 5.68% | 7.65% | 12.65% | -5.41% | -4.19% | 13.91% | 6.01% | 51.39% |
| 2019 | 9.25% | 6.77% | 3.37% | 3.43% | -6.79% | 7.56% | 2.95% | -1.55% | 0.24% | 3.73% | 5.02% | 4.74% | 44.93% |
| 2018 | 8.46% | -1.49% | -3.19% | 2.37% | 5.02% | 1.28% | 3.39% | 7.56% | 1.23% | -7.63% | 1.46% | -8.00% | 9.30% |
| 2017 | 5.08% | 5.41% | 0.75% | 2.10% | 3.57% | -0.81% | 2.56% | 1.34% | 1.00% | 3.44% | 2.39% | 0.47% | 30.76% |
| 2016 | -7.00% | -0.53% | 8.44% | -0.82% | 4.05% | -0.69% | 6.34% | 1.23% | 1.43% | -1.73% | 1.28% | 2.50% | 14.52% |
| 2015 | -2.85% | 7.40% | -2.57% | 1.78% | 2.85% | -1.72% | 2.32% | -6.56% | -1.44% | 7.70% | 2.56% | -1.49% | 7.25% |
| 2014 | -1.68% | 6.95% | -1.13% | -1.35% | 3.02% | 4.11% | -0.83% | 5.15% | -1.55% | 2.71% | 3.96% | -1.19% | 19.15% |
| 2013 | 4.36% | 0.85% | 3.64% | 2.34% | 7.05% | -1.35% | 6.26% | -0.55% | 4.85% | 2.92% | 2.35% | 4.27% | 43.47% |
Комиссия
Комиссия Top 12 starting 2024 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Top 12 starting 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.65 | 3.54 | 1.50 | 3.83 | 17.34 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.69 | 2.22 | 1.30 | 2.33 | 8.37 |
ADBE Adobe Inc | -0.51 | -0.52 | 0.93 | -0.48 | -1.00 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.27 | 0.71 | 1.09 | 0.33 | 0.58 |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 1.38 | 1.86 | 1.27 | 1.45 | 3.42 |
CRM salesforce.com, inc. | 1.52 | 1.90 | 1.33 | 1.72 | 4.03 |
INTU Intuit Inc. | 0.51 | 0.83 | 1.11 | 0.78 | 2.36 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.89 | 1.41 | 1.19 | 1.10 | 3.89 |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.86 | 1.30 | 1.19 | 0.99 | 3.23 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.05 | 1.39 | 1.25 | 1.50 | 3.14 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.74 | 1.49 | 1.18 | 0.69 | 1.97 |
V Visa Inc. | 1.40 | 1.90 | 1.27 | 1.85 | 4.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 12 starting 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.71% | 0.80% | 0.99% | 0.73% | 0.91% | 1.15% | 1.28% | 1.09% | 1.31% | 1.32% | 1.19% | 1.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 0.58% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.42% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% | 0.89% | 0.92% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.70% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% | 0.52% | 0.53% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 12 starting 2024 показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.
Текущая просадка Top 12 starting 2024 составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 63 | 22 июн. 2020 г. | 86 |
| -30.56% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -20.98% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 103 |
| -16.46% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 74 | 25 мая 2016 г. | 121 |
| -13.06% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 52 | 6 нояб. 2015 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 12 starting 2024 составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | TSLA | CMG | AMD | PANW | MELI | V | CRM | INTU | ADBE | VOO | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.42 | 0.34 |
| TSLA | 0.13 | 1.00 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.28 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.47 |
| CMG | 0.19 | 0.29 | 1.00 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| AMD | 0.17 | 0.34 | 0.29 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 0.58 |
| PANW | 0.21 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.55 |
| MELI | 0.20 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.54 | 0.56 |
| V | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 1.00 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.68 | 0.65 |
| CRM | 0.26 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.61 | 0.69 |
| INTU | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.69 | 0.72 |
| ADBE | 0.29 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.74 |
| VOO | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.68 | 0.61 | 0.69 | 0.67 | 1.00 | 0.89 |
| VGT | 0.34 | 0.47 | 0.44 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.89 | 1.00 |