New v3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

New v3

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	Consumer Cyclical	6%
COIN Coinbase Global, Inc.	Technology	1%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	22%
MA Mastercard Inc	Financial Services	19%
MQ Marqeta, Inc.	Technology	2%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	8%
OPEN Opendoor Technologies Inc.	Real Estate	1%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	5%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	5%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	1%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	13%
TOST Toast, Inc.	Technology	2%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	Consumer Cyclical	12%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

New v3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2021 г., начальной даты TOST

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
New v3	26.45%	8.30%	14.58%	43.48%	N/A	N/A
Активы портфеля:
COST Costco Wholesale Corporation	35.80%	8.55%	17.78%	68.76%	27.00%	24.72%
MA Mastercard Inc	13.83%	4.61%	3.68%	16.99%	12.07%	21.17%
SPGI S&P Global Inc.	17.21%	5.79%	22.01%	31.25%	15.57%	21.41%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	39.13%	1.58%	12.21%	64.01%	28.95%	22.45%
PLTR Palantir Technologies Inc.	83.34%	27.24%	32.21%	107.38%	N/A	N/A
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	14.80%	12.83%	11.25%	27.28%	2.69%	0.72%
NFLX Netflix, Inc.	44.05%	14.29%	17.18%	59.44%	19.05%	26.31%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	17.94%	16.86%	24.30%	13.94%	-7.87%	N/A
TSLA Tesla, Inc.	-13.83%	3.10%	18.46%	-12.61%	70.23%	27.49%
MQ Marqeta, Inc.	-23.64%	9.00%	-8.10%	-14.86%	N/A	N/A
TOST Toast, Inc.	36.14%	1.68%	4.54%	13.10%	N/A	N/A
SOFI SoFi Technologies, Inc.	-19.70%	20.15%	9.90%	-9.10%	N/A	N/A
OPEN Opendoor Technologies Inc.	-52.01%	15.59%	-22.66%	-44.73%	N/A	N/A
COIN Coinbase Global, Inc.	5.43%	-10.31%	-15.41%	135.11%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью New v3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.90%	9.06%	0.52%	-3.18%	5.45%	2.75%	2.93%						26.45%
2023	15.50%	-4.63%	2.43%	-0.15%	6.28%	8.58%	4.50%	-4.43%	-3.94%	-2.83%	12.90%	7.94%	47.70%
2022	-9.96%	-2.77%	2.09%	-11.40%	-6.56%	-7.80%	16.24%	-3.76%	-7.02%	10.56%	2.25%	-8.67%	-26.74%
2021									-1.31%	5.78%	-4.72%	2.95%	2.39%

Комиссия

Комиссия New v3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг New v3 среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

New v3

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

New v3

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COST Costco Wholesale Corporation	3.58	4.13	1.64	6.75	17.86
MA Mastercard Inc	1.07	1.44	1.21	1.39	3.23
SPGI S&P Global Inc.	1.79	2.42	1.34	1.17	5.81
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	2.71	3.83	1.47	2.94	17.95
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.48	2.42	1.31	1.80	7.48
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	0.76	1.32	1.15	0.64	4.32
NFLX Netflix, Inc.	1.90	2.89	1.37	1.23	8.96
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.41	0.81	1.10	0.17	1.59
TSLA Tesla, Inc.	-0.31	-0.10	0.99	-0.25	-0.63
MQ Marqeta, Inc.	-0.22	0.01	1.00	-0.13	-0.57
TOST Toast, Inc.	0.25	0.72	1.09	0.16	0.74
SOFI SoFi Technologies, Inc.	-0.15	0.20	1.02	-0.12	-0.34
OPEN Opendoor Technologies Inc.	-0.53	-0.42	0.96	-0.49	-1.06
COIN Coinbase Global, Inc.	1.62	2.34	1.25	1.48	6.83

Коэффициент Шарпа

New v3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

New v3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
New v3	1.00%	1.24%	0.80%	0.46%	1.05%	0.85%	0.86%	1.62%	0.83%	1.52%	0.77%	0.73%
Активы портфеля:
COST Costco Wholesale Corporation	2.17%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
MA Mastercard Inc	0.53%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
SPGI S&P Global Inc.	0.71%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%	1.43%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	1.37%	1.80%	2.02%	1.34%	0.46%	2.13%	1.68%	1.59%	1.58%	1.90%	1.78%	1.73%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	2.75%	3.08%	2.55%	0.00%	0.97%	3.55%	2.85%	2.20%	1.47%	1.58%	1.21%	1.08%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MQ Marqeta, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOST Toast, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OPEN Opendoor Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COIN Coinbase Global, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

New v3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

New v3 показал максимальную просадку в 37.31%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 375 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.31%	8 нояб. 2021 г.	153	16 июн. 2022 г.	375	13 дек. 2023 г.	528
-7.49%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	8	15 авг. 2024 г.	22
-6.72%	21 мар. 2024 г.	21	19 апр. 2024 г.	17	14 мая 2024 г.	38
-5.28%	27 сент. 2021 г.	6	4 окт. 2021 г.	15	25 окт. 2021 г.	21
-4.64%	28 дек. 2023 г.	4	3 янв. 2024 г.	17	29 янв. 2024 г.	21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New v3 составляет 6.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

New v3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	COST	CAKE	TXRH	MA	TSLA	SPGI	NFLX	COIN	MQ	TOST	OPEN	PYPL	SOFI	PLTR
COST	1.00	0.27	0.32	0.46	0.39	0.53	0.40	0.37	0.29	0.38	0.35	0.36	0.34	0.40
CAKE	0.27	1.00	0.70	0.34	0.30	0.30	0.31	0.38	0.39	0.45	0.44	0.38	0.42	0.40
TXRH	0.32	0.70	1.00	0.36	0.32	0.37	0.35	0.37	0.35	0.44	0.37	0.38	0.38	0.40
MA	0.46	0.34	0.36	1.00	0.36	0.56	0.42	0.33	0.41	0.38	0.39	0.51	0.39	0.43
TSLA	0.39	0.30	0.32	0.36	1.00	0.39	0.47	0.49	0.45	0.42	0.49	0.46	0.51	0.54
SPGI	0.53	0.30	0.37	0.56	0.39	1.00	0.42	0.39	0.41	0.44	0.45	0.49	0.41	0.48
NFLX	0.40	0.31	0.35	0.42	0.47	0.42	1.00	0.45	0.45	0.47	0.46	0.52	0.48	0.56
COIN	0.37	0.38	0.37	0.33	0.49	0.39	0.45	1.00	0.52	0.52	0.56	0.50	0.60	0.59
MQ	0.29	0.39	0.35	0.41	0.45	0.41	0.45	0.52	1.00	0.58	0.57	0.59	0.59	0.59
TOST	0.38	0.45	0.44	0.38	0.42	0.44	0.47	0.52	0.58	1.00	0.56	0.55	0.57	0.58
OPEN	0.35	0.44	0.37	0.39	0.49	0.45	0.46	0.56	0.57	0.56	1.00	0.52	0.63	0.61
PYPL	0.36	0.38	0.38	0.51	0.46	0.49	0.52	0.50	0.59	0.55	0.52	1.00	0.58	0.57
SOFI	0.34	0.42	0.38	0.39	0.51	0.41	0.48	0.60	0.59	0.57	0.63	0.58	1.00	0.65
PLTR	0.40	0.40	0.40	0.43	0.54	0.48	0.56	0.59	0.59	0.58	0.61	0.57	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 сент. 2021 г.