New v3
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2021 г., начальной даты TOST
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
New v3 | 26.45% | 8.30% | 14.58% | 43.48% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
COST Costco Wholesale Corporation | 35.80% | 8.55% | 17.78% | 68.76% | 27.00% | 24.72% |
MA Mastercard Inc | 13.83% | 4.61% | 3.68% | 16.99% | 12.07% | 21.17% |
SPGI S&P Global Inc. | 17.21% | 5.79% | 22.01% | 31.25% | 15.57% | 21.41% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 39.13% | 1.58% | 12.21% | 64.01% | 28.95% | 22.45% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 83.34% | 27.24% | 32.21% | 107.38% | N/A | N/A |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 14.80% | 12.83% | 11.25% | 27.28% | 2.69% | 0.72% |
NFLX Netflix, Inc. | 44.05% | 14.29% | 17.18% | 59.44% | 19.05% | 26.31% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 17.94% | 16.86% | 24.30% | 13.94% | -7.87% | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | -13.83% | 3.10% | 18.46% | -12.61% | 70.23% | 27.49% |
MQ Marqeta, Inc. | -23.64% | 9.00% | -8.10% | -14.86% | N/A | N/A |
TOST Toast, Inc. | 36.14% | 1.68% | 4.54% | 13.10% | N/A | N/A |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -19.70% | 20.15% | 9.90% | -9.10% | N/A | N/A |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -52.01% | 15.59% | -22.66% | -44.73% | N/A | N/A |
COIN Coinbase Global, Inc. | 5.43% | -10.31% | -15.41% | 135.11% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New v3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.90% | 9.06% | 0.52% | -3.18% | 5.45% | 2.75% | 2.93% | 26.45% | |||||
2023 | 15.50% | -4.63% | 2.43% | -0.15% | 6.28% | 8.58% | 4.50% | -4.43% | -3.94% | -2.83% | 12.90% | 7.94% | 47.70% |
2022 | -9.96% | -2.77% | 2.09% | -11.40% | -6.56% | -7.80% | 16.24% | -3.76% | -7.02% | 10.56% | 2.25% | -8.67% | -26.74% |
2021 | -1.31% | 5.78% | -4.72% | 2.95% | 2.39% |
Комиссия
Комиссия New v3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг New v3 среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 3.58 | 4.13 | 1.64 | 6.75 | 17.86 |
MA Mastercard Inc | 1.07 | 1.44 | 1.21 | 1.39 | 3.23 |
SPGI S&P Global Inc. | 1.79 | 2.42 | 1.34 | 1.17 | 5.81 |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.71 | 3.83 | 1.47 | 2.94 | 17.95 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 1.48 | 2.42 | 1.31 | 1.80 | 7.48 |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 0.76 | 1.32 | 1.15 | 0.64 | 4.32 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.90 | 2.89 | 1.37 | 1.23 | 8.96 |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.41 | 0.81 | 1.10 | 0.17 | 1.59 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.31 | -0.10 | 0.99 | -0.25 | -0.63 |
MQ Marqeta, Inc. | -0.22 | 0.01 | 1.00 | -0.13 | -0.57 |
TOST Toast, Inc. | 0.25 | 0.72 | 1.09 | 0.16 | 0.74 |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -0.15 | 0.20 | 1.02 | -0.12 | -0.34 |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -0.53 | -0.42 | 0.96 | -0.49 | -1.06 |
COIN Coinbase Global, Inc. | 1.62 | 2.34 | 1.25 | 1.48 | 6.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New v3 | 1.00% | 1.24% | 0.80% | 0.46% | 1.05% | 0.85% | 0.86% | 1.62% | 0.83% | 1.52% | 0.77% | 0.73% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
COST Costco Wholesale Corporation | 2.17% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.71% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.37% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 2.75% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% | 1.21% | 1.08% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MQ Marqeta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOST Toast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New v3 показал максимальную просадку в 37.31%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 375 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.31% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | 375 | 13 дек. 2023 г. | 528 |
-7.49% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
-6.72% | 21 мар. 2024 г. | 21 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 38 |
-5.28% | 27 сент. 2021 г. | 6 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 21 |
-4.64% | 28 дек. 2023 г. | 4 | 3 янв. 2024 г. | 17 | 29 янв. 2024 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New v3 составляет 6.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
COST | CAKE | TXRH | MA | TSLA | SPGI | NFLX | COIN | MQ | TOST | OPEN | PYPL | SOFI | PLTR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST | 1.00 | 0.27 | 0.32 | 0.46 | 0.39 | 0.53 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.40 |
CAKE | 0.27 | 1.00 | 0.70 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 0.40 |
TXRH | 0.32 | 0.70 | 1.00 | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.44 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.40 |
MA | 0.46 | 0.34 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 0.56 | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.51 | 0.39 | 0.43 |
TSLA | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.54 |
SPGI | 0.53 | 0.30 | 0.37 | 0.56 | 0.39 | 1.00 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 |
NFLX | 0.40 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.48 | 0.56 |
COIN | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.49 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.50 | 0.60 | 0.59 |
MQ | 0.29 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
TOST | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 1.00 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.58 |
OPEN | 0.35 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 1.00 | 0.52 | 0.63 | 0.61 |
PYPL | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.57 |
SOFI | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.51 | 0.41 | 0.48 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 1.00 | 0.65 |
PLTR | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.54 | 0.48 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.65 | 1.00 |