PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
All Equities Non-IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

All Equities Non-IRA

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

All Equities Non-IRA

Распределение активов

RWL 15.3%LCSSX 12.2%SPGP 10.2%QQQ 9.2%XLG 8.2%XMMO 8.1%PWJZX 6.1%GSIKX 6.1%RWJ 3.55%ONEV 3%PKW 3%ROSC 3%XSMO 2.5%HRSMX 2.5%SFCWX 2%NEWFX 5.05%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		Foreign Large Cap Equities
6.10%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		Small Cap Growth Equities
2.50%
LCSSX
ClearBridge Select Fund		Mid Cap Growth Equities
12.20%
NEWFX
American Funds New World Fund		Emerging Markets Diversified
5.05%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		Volatility Hedged Equity
3%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		Large Cap Blend Equities
3%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		Foreign Large Cap Equities
6.10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
9.20%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		Small Cap Blend Equities
3%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		Small Cap Value Equities
3.55%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		Large Cap Blend Equities
15.30%
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		Global Equities
2%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		Large Cap Growth Equities
10.20%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		Large Cap Growth Equities
8.20%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		Mid Cap Growth Equities
8.10%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		Small Cap Growth Equities
2.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Equities Non-IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
7.70%
10.08%
All Equities Non-IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 янв. 2017 г., начальной даты SFCWX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.42%2.28%9.95%25.31%14.08%10.95%
All Equities Non-IRA15.45%6.05%7.70%22.89%15.25%N/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		16.64%6.13%7.58%27.00%21.27%17.88%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		23.83%5.58%12.47%30.99%17.43%12.94%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		15.44%10.99%3.86%24.07%11.23%9.58%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		7.23%5.86%3.09%10.89%15.34%13.76%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		15.24%5.04%9.25%22.55%15.11%11.49%
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		15.11%5.30%13.55%22.03%10.15%6.53%
LCSSX
ClearBridge Select Fund		11.24%7.46%3.62%17.25%13.90%14.75%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		31.98%4.87%6.94%42.81%16.27%14.91%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		13.03%3.99%8.07%19.23%12.22%N/A
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		13.67%5.59%9.64%20.74%14.45%10.69%
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		5.24%6.09%2.96%11.97%8.28%N/A
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		16.50%5.70%12.59%29.36%13.08%11.03%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		26.47%10.08%14.05%34.55%18.80%13.84%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		8.45%5.18%8.50%15.02%19.43%10.34%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		6.48%3.49%8.28%17.30%11.80%N/A
NEWFX
American Funds New World Fund		9.50%6.01%5.55%13.71%7.28%5.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Equities Non-IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.32%5.75%3.83%-4.87%4.28%1.17%2.96%15.45%
20237.96%-2.08%1.34%0.44%-0.37%6.82%3.74%-2.47%-4.13%-3.34%8.80%6.15%24.02%
2022-7.24%-1.67%1.77%-8.29%-0.40%-8.76%9.44%-3.92%-9.41%8.55%6.11%-5.46%-19.76%
20211.72%3.69%2.92%4.56%0.71%2.55%0.91%2.86%-4.45%5.87%-1.70%3.30%24.99%
2020-0.64%-7.71%-14.62%12.88%8.23%3.22%6.14%6.42%-2.99%-0.99%12.88%5.36%27.40%
20199.61%4.13%1.33%3.85%-6.36%7.00%1.22%-2.71%1.54%2.83%3.94%2.54%31.87%
20186.03%-2.47%-1.24%0.71%3.29%0.69%2.08%4.37%-0.35%-8.75%1.29%-8.29%-3.74%
2017-0.46%3.27%1.41%2.22%2.46%0.84%2.41%0.59%2.34%2.44%2.90%1.36%24.01%

Комиссия

Комиссия All Equities Non-IRA составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
LCSSX
ClearBridge Select Fund
График комиссии LCSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
NEWFX
American Funds New World Fund
График комиссии NEWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
График комиссии PWJZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund
График комиссии GSIKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
График комиссии SFCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
График комиссии PKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
График комиссии RWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
График комиссии XSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
График комиссии ROSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All Equities Non-IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности All Equities Non-IRA, с текущим значением в 4141
All Equities Non-IRA
Ранг коэф-та Шарпа All Equities Non-IRA, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All Equities Non-IRA, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All Equities Non-IRA, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All Equities Non-IRA, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All Equities Non-IRA, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All Equities Non-IRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All Equities Non-IRA, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All Equities Non-IRA, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All Equities Non-IRA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All Equities Non-IRA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All Equities Non-IRA, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.33
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		1.592.171.281.977.42
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		2.132.861.382.6310.31
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		1.331.951.240.555.47
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.811.211.141.223.22
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		2.182.951.392.479.74
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		1.872.571.342.4510.26
LCSSX
ClearBridge Select Fund		1.121.601.200.514.11
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		2.213.071.372.1312.72
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.632.341.281.776.20
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		1.692.421.291.806.42
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		0.831.271.150.352.81
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		1.512.171.261.297.64
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		1.592.261.260.996.51
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.741.221.140.802.89
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.011.541.181.134.09
NEWFX
American Funds New World Fund		1.211.761.220.544.71

Коэффициент Шарпа

All Equities Non-IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
1.76
2.02
All Equities Non-IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Equities Non-IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All Equities Non-IRA1.03%1.11%1.06%2.19%1.10%1.32%2.36%1.62%1.18%1.76%1.83%1.78%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.77%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.08%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%0.00%3.49%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.40%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%2.11%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.42%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%1.43%1.61%
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		3.22%2.79%2.21%2.90%1.96%2.85%14.88%1.73%2.35%1.14%4.18%1.09%
LCSSX
ClearBridge Select Fund		0.00%0.00%0.01%3.26%0.00%0.00%1.28%2.11%1.12%5.25%3.17%3.67%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.37%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%1.30%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.65%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%0.00%0.00%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		1.02%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%1.03%0.62%
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		0.93%0.98%0.34%9.05%1.58%4.19%7.01%4.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.46%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%1.31%0.91%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.23%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.61%0.74%0.57%1.27%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.89%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%0.00%0.00%
NEWFX
American Funds New World Fund		2.24%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%6.75%2.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-0.03%
-0.33%
All Equities Non-IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All Equities Non-IRA показал максимальную просадку в 35.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка All Equities Non-IRA составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-27.62%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.3397 февр. 2024 г.558
-20.77%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-9.38%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.794 июн. 2018 г.88
-8.61%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All Equities Non-IRA составляет 5.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugust
5.75%
5.56%
All Equities Non-IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GSIKXPWJZXRWJQQQXLGONEVNEWFXROSCXSMOXMMORWLLCSSXPKWHRSMXSPGPSFCWX
GSIKX1.000.700.600.590.640.670.770.660.600.610.720.600.700.610.680.73
PWJZX0.701.000.490.780.740.590.860.590.630.690.610.790.610.720.690.85
RWJ0.600.491.000.530.570.780.610.880.820.720.810.660.830.760.750.73
QQQ0.590.780.531.000.950.620.780.590.670.730.700.850.670.760.800.79
XLG0.640.740.570.951.000.680.780.620.660.710.790.800.730.730.810.78
ONEV0.670.590.780.620.681.000.670.810.750.750.880.700.870.730.840.76
NEWFX0.770.860.610.780.780.671.000.690.680.700.730.770.710.740.760.88
ROSC0.660.590.880.590.620.810.691.000.840.770.810.700.840.780.790.78
XSMO0.600.630.820.670.660.750.680.841.000.880.750.800.790.870.800.83
XMMO0.610.690.720.730.710.750.700.770.881.000.760.850.780.860.820.84
RWL0.720.610.810.700.790.880.730.810.750.761.000.720.930.740.870.77
LCSSX0.600.790.660.850.800.700.770.700.800.850.721.000.730.890.820.90
PKW0.700.610.830.670.730.870.710.840.790.780.930.731.000.770.870.78
HRSMX0.610.720.760.760.730.730.740.780.870.860.740.890.771.000.810.90
SPGP0.680.690.750.800.810.840.760.790.800.820.870.820.870.811.000.84
SFCWX0.730.850.730.790.780.760.880.780.830.840.770.900.780.900.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 янв. 2017 г.