All Equities Non-IRA
All Equities Non-IRA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All Equities Non-IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 янв. 2017 г., начальной даты SFCWX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
All Equities Non-IRA | 15.45% | 6.05% | 7.70% | 22.89% | 15.25% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 16.64% | 6.13% | 7.58% | 27.00% | 21.27% | 17.88% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 23.83% | 5.58% | 12.47% | 30.99% | 17.43% | 12.94% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 15.44% | 10.99% | 3.86% | 24.07% | 11.23% | 9.58% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 7.23% | 5.86% | 3.09% | 10.89% | 15.34% | 13.76% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 15.24% | 5.04% | 9.25% | 22.55% | 15.11% | 11.49% |
GSIKX Goldman Sachs International Equity Income Fund | 15.11% | 5.30% | 13.55% | 22.03% | 10.15% | 6.53% |
LCSSX ClearBridge Select Fund | 11.24% | 7.46% | 3.62% | 17.25% | 13.90% | 14.75% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 31.98% | 4.87% | 6.94% | 42.81% | 16.27% | 14.91% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 13.03% | 3.99% | 8.07% | 19.23% | 12.22% | N/A |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 13.67% | 5.59% | 9.64% | 20.74% | 14.45% | 10.69% |
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | 5.24% | 6.09% | 2.96% | 11.97% | 8.28% | N/A |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 16.50% | 5.70% | 12.59% | 29.36% | 13.08% | 11.03% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 26.47% | 10.08% | 14.05% | 34.55% | 18.80% | 13.84% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 8.45% | 5.18% | 8.50% | 15.02% | 19.43% | 10.34% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 6.48% | 3.49% | 8.28% | 17.30% | 11.80% | N/A |
NEWFX American Funds New World Fund | 9.50% | 6.01% | 5.55% | 13.71% | 7.28% | 5.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Equities Non-IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.32% | 5.75% | 3.83% | -4.87% | 4.28% | 1.17% | 2.96% | 15.45% | |||||
2023 | 7.96% | -2.08% | 1.34% | 0.44% | -0.37% | 6.82% | 3.74% | -2.47% | -4.13% | -3.34% | 8.80% | 6.15% | 24.02% |
2022 | -7.24% | -1.67% | 1.77% | -8.29% | -0.40% | -8.76% | 9.44% | -3.92% | -9.41% | 8.55% | 6.11% | -5.46% | -19.76% |
2021 | 1.72% | 3.69% | 2.92% | 4.56% | 0.71% | 2.55% | 0.91% | 2.86% | -4.45% | 5.87% | -1.70% | 3.30% | 24.99% |
2020 | -0.64% | -7.71% | -14.62% | 12.88% | 8.23% | 3.22% | 6.14% | 6.42% | -2.99% | -0.99% | 12.88% | 5.36% | 27.40% |
2019 | 9.61% | 4.13% | 1.33% | 3.85% | -6.36% | 7.00% | 1.22% | -2.71% | 1.54% | 2.83% | 3.94% | 2.54% | 31.87% |
2018 | 6.03% | -2.47% | -1.24% | 0.71% | 3.29% | 0.69% | 2.08% | 4.37% | -0.35% | -8.75% | 1.29% | -8.29% | -3.74% |
2017 | -0.46% | 3.27% | 1.41% | 2.22% | 2.46% | 0.84% | 2.41% | 0.59% | 2.34% | 2.44% | 2.90% | 1.36% | 24.01% |
Комиссия
Комиссия All Equities Non-IRA составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All Equities Non-IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.59 | 2.17 | 1.28 | 1.97 | 7.42 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 2.13 | 2.86 | 1.38 | 2.63 | 10.31 |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 1.33 | 1.95 | 1.24 | 0.55 | 5.47 |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.81 | 1.21 | 1.14 | 1.22 | 3.22 |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 2.18 | 2.95 | 1.39 | 2.47 | 9.74 |
GSIKX Goldman Sachs International Equity Income Fund | 1.87 | 2.57 | 1.34 | 2.45 | 10.26 |
LCSSX ClearBridge Select Fund | 1.12 | 1.60 | 1.20 | 0.51 | 4.11 |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 2.21 | 3.07 | 1.37 | 2.13 | 12.72 |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.63 | 2.34 | 1.28 | 1.77 | 6.20 |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 1.69 | 2.42 | 1.29 | 1.80 | 6.42 |
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | 0.83 | 1.27 | 1.15 | 0.35 | 2.81 |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 1.51 | 2.17 | 1.26 | 1.29 | 7.64 |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 1.59 | 2.26 | 1.26 | 0.99 | 6.51 |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.74 | 1.22 | 1.14 | 0.80 | 2.89 |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 1.01 | 1.54 | 1.18 | 1.13 | 4.09 |
NEWFX American Funds New World Fund | 1.21 | 1.76 | 1.22 | 0.54 | 4.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All Equities Non-IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Equities Non-IRA | 1.03% | 1.11% | 1.06% | 2.19% | 1.10% | 1.32% | 2.36% | 1.62% | 1.18% | 1.76% | 1.83% | 1.78% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.77% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 3.49% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.40% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.42% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% | 1.43% | 1.61% |
GSIKX Goldman Sachs International Equity Income Fund | 3.22% | 2.79% | 2.21% | 2.90% | 1.96% | 2.85% | 14.88% | 1.73% | 2.35% | 1.14% | 4.18% | 1.09% |
LCSSX ClearBridge Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 2.11% | 1.12% | 5.25% | 3.17% | 3.67% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.37% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.65% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 2.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 1.02% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% | 1.03% | 0.62% |
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | 0.93% | 0.98% | 0.34% | 9.05% | 1.58% | 4.19% | 7.01% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.46% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.23% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 1.89% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
NEWFX American Funds New World Fund | 2.24% | 2.46% | 0.89% | 6.89% | 0.10% | 3.65% | 2.26% | 1.90% | 0.92% | 0.60% | 6.75% | 2.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All Equities Non-IRA показал максимальную просадку в 35.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка All Equities Non-IRA составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
-27.62% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 339 | 7 февр. 2024 г. | 558 |
-20.77% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
-9.38% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 79 | 4 июн. 2018 г. | 88 |
-8.61% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All Equities Non-IRA составляет 5.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GSIKX | PWJZX | RWJ | QQQ | XLG | ONEV | NEWFX | ROSC | XSMO | XMMO | RWL | LCSSX | PKW | HRSMX | SPGP | SFCWX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIKX | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 0.59 | 0.64 | 0.67 | 0.77 | 0.66 | 0.60 | 0.61 | 0.72 | 0.60 | 0.70 | 0.61 | 0.68 | 0.73 |
PWJZX | 0.70 | 1.00 | 0.49 | 0.78 | 0.74 | 0.59 | 0.86 | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 0.61 | 0.79 | 0.61 | 0.72 | 0.69 | 0.85 |
RWJ | 0.60 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.57 | 0.78 | 0.61 | 0.88 | 0.82 | 0.72 | 0.81 | 0.66 | 0.83 | 0.76 | 0.75 | 0.73 |
QQQ | 0.59 | 0.78 | 0.53 | 1.00 | 0.95 | 0.62 | 0.78 | 0.59 | 0.67 | 0.73 | 0.70 | 0.85 | 0.67 | 0.76 | 0.80 | 0.79 |
XLG | 0.64 | 0.74 | 0.57 | 0.95 | 1.00 | 0.68 | 0.78 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.79 | 0.80 | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.78 |
ONEV | 0.67 | 0.59 | 0.78 | 0.62 | 0.68 | 1.00 | 0.67 | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.70 | 0.87 | 0.73 | 0.84 | 0.76 |
NEWFX | 0.77 | 0.86 | 0.61 | 0.78 | 0.78 | 0.67 | 1.00 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.88 |
ROSC | 0.66 | 0.59 | 0.88 | 0.59 | 0.62 | 0.81 | 0.69 | 1.00 | 0.84 | 0.77 | 0.81 | 0.70 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.78 |
XSMO | 0.60 | 0.63 | 0.82 | 0.67 | 0.66 | 0.75 | 0.68 | 0.84 | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 0.80 | 0.79 | 0.87 | 0.80 | 0.83 |
XMMO | 0.61 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.88 | 1.00 | 0.76 | 0.85 | 0.78 | 0.86 | 0.82 | 0.84 |
RWL | 0.72 | 0.61 | 0.81 | 0.70 | 0.79 | 0.88 | 0.73 | 0.81 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 0.72 | 0.93 | 0.74 | 0.87 | 0.77 |
LCSSX | 0.60 | 0.79 | 0.66 | 0.85 | 0.80 | 0.70 | 0.77 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 0.72 | 1.00 | 0.73 | 0.89 | 0.82 | 0.90 |
PKW | 0.70 | 0.61 | 0.83 | 0.67 | 0.73 | 0.87 | 0.71 | 0.84 | 0.79 | 0.78 | 0.93 | 0.73 | 1.00 | 0.77 | 0.87 | 0.78 |
HRSMX | 0.61 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.87 | 0.86 | 0.74 | 0.89 | 0.77 | 1.00 | 0.81 | 0.90 |
SPGP | 0.68 | 0.69 | 0.75 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.87 | 0.82 | 0.87 | 0.81 | 1.00 | 0.84 |
SFCWX | 0.73 | 0.85 | 0.73 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.88 | 0.78 | 0.83 | 0.84 | 0.77 | 0.90 | 0.78 | 0.90 | 0.84 | 1.00 |