PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
All Equities Non-IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

All Equities Non-IRA

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

All Equities Non-IRA

Распределение активов

RWL 15.3%LCSSX 12.2%SPGP 10.2%QQQ 9.2%XLG 8.2%XMMO 8.1%PWJZX 6.1%GSIKX 6.1%RWJ 3.55%ONEV 3%PKW 3%ROSC 3%XSMO 2.5%HRSMX 2.5%SFCWX 2%NEWFX 5.05%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		Foreign Large Cap Equities

6.10%

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		Small Cap Growth Equities

2.50%

LCSSX
ClearBridge Select Fund		Mid Cap Growth Equities

12.20%

NEWFX
American Funds New World Fund		Emerging Markets Diversified

5.05%

ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		Volatility Hedged Equity

3%

PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		Large Cap Blend Equities

3%

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		Foreign Large Cap Equities

6.10%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

9.20%

ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		Small Cap Blend Equities

3%

RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		Small Cap Value Equities

3.55%

RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		Large Cap Blend Equities

15.30%

SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		Global Equities

2%

SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		Large Cap Growth Equities

10.20%

XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		Large Cap Growth Equities

8.20%

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		Mid Cap Growth Equities

8.10%

XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		Small Cap Growth Equities

2.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Equities Non-IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

120.00%140.00%160.00%180.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
176.89%
135.29%
All Equities Non-IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 янв. 2017 г., начальной даты SFCWX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
All Equities Non-IRA11.01%0.61%9.92%17.51%13.45%N/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		12.23%-4.60%8.45%22.52%19.44%17.83%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		18.69%-3.07%13.66%26.54%15.71%12.63%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		5.38%-5.34%3.49%9.42%8.67%8.49%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		4.60%-0.63%6.20%9.03%13.18%13.70%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		10.73%1.28%9.58%15.94%13.37%11.21%
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		9.56%2.26%10.55%12.70%9.25%5.86%
LCSSX
ClearBridge Select Fund		6.58%0.51%4.88%11.68%12.00%14.73%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		28.94%2.04%24.48%42.45%14.96%14.81%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		7.77%3.30%7.86%12.12%10.48%N/A
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		8.43%2.96%7.27%15.97%12.21%10.44%
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		2.29%2.15%5.02%6.54%6.94%N/A
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		15.64%9.99%16.71%31.93%12.27%11.19%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		20.01%3.73%21.58%25.24%15.54%13.72%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		5.39%8.99%7.84%10.73%17.25%10.35%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		6.78%11.58%9.27%17.41%10.76%N/A
NEWFX
American Funds New World Fund		4.58%-2.47%5.10%5.98%5.50%5.15%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Equities Non-IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.32%5.75%3.83%-4.87%4.28%1.17%11.01%
20237.96%-2.08%1.34%0.44%-0.37%6.82%3.74%-2.47%-4.13%-3.34%8.80%6.15%24.02%
2022-7.24%-1.67%1.77%-8.29%-0.40%-8.76%9.44%-3.92%-9.41%8.55%6.11%-5.46%-19.76%
20211.72%3.69%2.92%4.56%0.71%2.55%0.91%2.86%-4.45%5.87%-1.70%3.30%24.99%
2020-0.64%-7.71%-14.62%12.88%8.23%3.22%6.14%6.42%-2.99%-0.99%12.88%5.36%27.40%
20199.61%4.13%1.33%3.85%-6.36%7.00%1.22%-2.71%1.54%2.83%3.94%2.54%31.87%
20186.03%-2.47%-1.24%0.71%3.29%0.69%2.08%4.37%-0.35%-8.75%1.29%-8.29%-3.74%
2017-0.46%3.27%1.41%2.22%2.46%0.84%2.41%0.59%2.34%2.44%2.90%1.36%24.01%

Комиссия

Комиссия All Equities Non-IRA составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
LCSSX
ClearBridge Select Fund
График комиссии LCSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
NEWFX
American Funds New World Fund
График комиссии NEWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
График комиссии PWJZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund
График комиссии GSIKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
График комиссии SFCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
График комиссии PKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
График комиссии RWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
График комиссии XSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
График комиссии ROSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All Equities Non-IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности All Equities Non-IRA, с текущим значением в 3232
All Equities Non-IRA
Ранг коэф-та Шарпа All Equities Non-IRA, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All Equities Non-IRA, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All Equities Non-IRA, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All Equities Non-IRA, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All Equities Non-IRA, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All Equities Non-IRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All Equities Non-IRA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All Equities Non-IRA, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All Equities Non-IRA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All Equities Non-IRA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All Equities Non-IRA, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		1.351.871.241.586.75
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		1.872.581.332.179.98
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.540.871.110.211.64
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.661.001.110.902.43
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.622.321.281.725.62
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		1.191.731.211.423.97
LCSSX
ClearBridge Select Fund		0.671.011.120.291.92
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		2.193.101.371.9812.97
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		0.961.441.171.002.78
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		1.301.951.231.314.68
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		0.430.721.080.171.07
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		1.652.411.281.308.42
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		1.111.681.190.663.35
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.500.911.100.501.57
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.031.611.191.063.57
NEWFX
American Funds New World Fund		0.520.811.100.221.29

Коэффициент Шарпа

All Equities Non-IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.37
1.58
All Equities Non-IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Equities Non-IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All Equities Non-IRA1.07%1.11%1.06%2.19%1.10%1.32%2.36%1.62%1.18%1.76%1.83%1.78%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.81%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.09%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%0.00%3.49%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.43%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%2.11%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.48%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%1.43%1.61%
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		3.38%2.79%2.21%2.90%1.96%2.85%14.88%1.73%2.35%1.14%4.18%1.09%
LCSSX
ClearBridge Select Fund		0.00%0.00%0.01%3.26%0.00%0.00%1.28%2.11%1.12%5.25%3.17%3.67%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.38%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%1.30%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.73%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%0.00%0.00%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		1.07%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%1.03%0.62%
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		0.96%0.98%0.34%9.05%1.58%4.19%7.01%4.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.46%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%1.31%0.91%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.27%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.61%0.74%0.57%1.27%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.89%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%0.00%0.00%
NEWFX
American Funds New World Fund		2.35%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%6.75%2.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.88%
-4.73%
All Equities Non-IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All Equities Non-IRA показал максимальную просадку в 35.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка All Equities Non-IRA составляет 4.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-27.62%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.3397 февр. 2024 г.558
-20.77%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-9.38%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.794 июн. 2018 г.88
-8.61%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All Equities Non-IRA составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.70%
3.80%
All Equities Non-IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GSIKXPWJZXRWJQQQXLGONEVNEWFXROSCXSMOXMMORWLLCSSXPKWHRSMXSPGPSFCWX
GSIKX1.000.700.600.580.640.680.770.660.600.610.720.600.700.610.680.73
PWJZX0.701.000.490.780.740.580.850.580.620.690.600.790.600.710.690.85
RWJ0.600.491.000.530.570.780.600.880.820.720.810.660.830.760.750.73
QQQ0.580.780.531.000.950.620.780.580.660.720.700.850.670.760.800.79
XLG0.640.740.570.951.000.680.780.620.660.710.790.800.730.730.810.77
ONEV0.680.580.780.620.681.000.670.810.750.750.880.690.870.730.830.76
NEWFX0.770.850.600.780.780.671.000.680.670.700.720.770.710.740.760.88
ROSC0.660.580.880.580.620.810.681.000.840.760.810.700.830.780.790.78
XSMO0.600.620.820.660.660.750.670.841.000.880.750.800.790.870.800.82
XMMO0.610.690.720.720.710.750.700.760.881.000.750.840.780.860.820.84
RWL0.720.600.810.700.790.880.720.810.750.751.000.710.930.740.870.77
LCSSX0.600.790.660.850.800.690.770.700.800.840.711.000.730.890.820.90
PKW0.700.600.830.670.730.870.710.830.790.780.930.731.000.770.870.78
HRSMX0.610.710.760.760.730.730.740.780.870.860.740.890.771.000.810.90
SPGP0.680.690.750.800.810.830.760.790.800.820.870.820.870.811.000.83
SFCWX0.730.850.730.790.770.760.880.780.820.840.770.900.780.900.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 янв. 2017 г.