PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
All Equities Non-IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


RWL 15.3%LCSSX 12.2%SPGP 10.2%QQQ 9.2%XLG 8.2%XMMO 8.1%PWJZX 6.1%GSIKX 6.1%RWJ 3.55%ONEV 3%PKW 3%ROSC 3%XSMO 2.5%HRSMX 2.5%SFCWX 2%NEWFX 5.05%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund
Foreign Large Cap Equities

6.10%

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
Small Cap Growth Equities

2.50%

LCSSX
ClearBridge Select Fund
Mid Cap Growth Equities

12.20%

NEWFX
American Funds New World Fund
Emerging Markets Diversified

5.05%

ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
Volatility Hedged Equity

3%

PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
Large Cap Blend Equities

3%

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
Foreign Large Cap Equities

6.10%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

9.20%

ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
Small Cap Blend Equities

3%

RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Small Cap Value Equities

3.55%

RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
Large Cap Blend Equities

15.30%

SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
Global Equities

2%

SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
Large Cap Growth Equities

10.20%

XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
Large Cap Growth Equities

8.20%

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
Mid Cap Growth Equities

8.10%

XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
Small Cap Growth Equities

2.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Equities Non-IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
160.37%
116.47%
All Equities Non-IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 янв. 2017 г., начальной даты SFCWX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
All Equities Non-IRA3.52%-5.43%18.90%19.39%12.72%N/A
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.84%17.69%17.83%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
5.85%-5.79%18.48%28.52%14.94%13.68%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
2.50%-8.04%20.36%5.35%9.11%8.19%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
2.45%-4.83%12.76%18.59%14.05%14.31%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
5.85%-2.83%18.23%19.53%13.11%11.24%
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund
2.80%-2.27%13.48%7.47%8.24%5.33%
LCSSX
ClearBridge Select Fund
-0.60%-8.44%17.25%13.66%11.82%14.31%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
18.82%-6.85%40.37%41.75%13.62%14.26%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
2.76%-4.17%15.98%12.72%10.44%N/A
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
3.57%-4.09%18.35%21.24%11.54%10.34%
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
-3.68%-5.87%14.79%7.40%6.48%N/A
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
-0.34%-4.94%23.62%24.63%9.78%9.73%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
4.56%-6.84%28.79%20.00%13.14%12.10%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
-3.94%-4.62%15.35%9.47%13.65%9.44%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
-5.21%-3.60%14.10%13.62%7.96%N/A
NEWFX
American Funds New World Fund
0.76%-4.09%12.64%8.42%5.34%5.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.34%5.75%3.83%
2023-4.13%-3.34%8.80%6.13%

Комиссия

Комиссия All Equities Non-IRA составляет 0.53%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


All Equities Non-IRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All Equities Non-IRA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All Equities Non-IRA, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All Equities Non-IRA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All Equities Non-IRA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All Equities Non-IRA, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
2.062.971.361.7211.77
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
0.410.691.080.161.08
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.341.961.221.385.94
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.852.681.322.097.08
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund
0.771.171.140.932.62
LCSSX
ClearBridge Select Fund
0.851.251.150.372.46
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
2.423.481.411.8015.03
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
1.081.601.191.163.57
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
1.552.341.271.397.22
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
0.530.871.100.211.34
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
1.251.871.220.866.33
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
0.991.521.170.472.87
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
0.400.771.080.421.39
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
0.751.221.140.702.83
NEWFX
American Funds New World Fund
0.711.111.130.321.91

Коэффициент Шарпа

All Equities Non-IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.54

Коэффициент Шарпа All Equities Non-IRA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.54
1.66
All Equities Non-IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Equities Non-IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All Equities Non-IRA1.07%1.11%1.06%2.19%1.10%1.32%2.36%1.62%1.17%1.76%1.83%1.78%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.90%0.97%1.34%0.93%1.25%1.58%2.00%1.86%1.99%2.09%1.97%1.98%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
0.09%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%0.00%3.49%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.34%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%2.11%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.52%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%1.43%1.61%
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund
2.72%2.79%2.21%2.90%1.96%2.85%14.88%1.73%2.35%1.14%4.18%1.09%
LCSSX
ClearBridge Select Fund
0.00%0.00%0.01%3.26%0.00%0.00%1.28%2.11%1.12%5.25%3.17%3.67%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.47%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%1.30%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
1.78%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%0.00%0.00%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
1.15%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%1.03%0.62%
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
1.02%0.98%0.34%9.05%1.58%4.19%7.01%4.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
0.73%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%1.31%0.91%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.33%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.61%0.74%0.57%1.27%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
2.12%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%0.00%0.00%
NEWFX
American Funds New World Fund
2.44%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%6.75%2.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.04%
-5.46%
All Equities Non-IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All Equities Non-IRA показал максимальную просадку в 34.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка All Equities Non-IRA составляет 6.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-27.55%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.3362 февр. 2024 г.555
-20.69%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.157
-9.38%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.794 июн. 2018 г.88
-8.57%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All Equities Non-IRA составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.14%
3.15%
All Equities Non-IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GSIKXPWJZXRWJQQQXLGONEVNEWFXROSCXSMOXMMOLCSSXRWLPKWHRSMXSPGPSFCWX
GSIKX1.000.700.600.590.650.670.770.660.600.610.600.720.710.610.680.73
PWJZX0.701.000.490.780.740.590.850.590.620.690.790.610.610.710.690.85
RWJ0.600.491.000.540.580.780.610.870.820.720.660.810.830.760.750.72
QQQ0.590.780.541.000.950.630.780.600.670.730.850.710.680.770.810.80
XLG0.650.740.580.951.000.700.780.630.660.720.810.800.750.740.820.78
ONEV0.670.590.780.630.701.000.680.810.750.750.700.880.870.730.830.76
NEWFX0.770.850.610.780.780.681.000.690.680.700.770.730.720.740.760.88
ROSC0.660.590.870.600.630.810.691.000.840.760.700.810.840.780.790.78
XSMO0.600.620.820.670.660.750.680.841.000.870.800.750.790.870.800.82
XMMO0.610.690.720.730.720.750.700.760.871.000.850.760.780.860.820.84
LCSSX0.600.790.660.850.810.700.770.700.800.851.000.720.730.890.820.90
RWL0.720.610.810.710.800.880.730.810.750.760.721.000.930.740.870.77
PKW0.710.610.830.680.750.870.720.840.790.780.730.931.000.770.870.78
HRSMX0.610.710.760.770.740.730.740.780.870.860.890.740.771.000.810.89
SPGP0.680.690.750.810.820.830.760.790.800.820.820.870.870.811.000.83
SFCWX0.730.850.720.800.780.760.880.780.820.840.900.770.780.890.831.00