PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TEST portfolio Hedge Funds & ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TEST portfolio Hedge Funds & ETFs

Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 7.69%SMH 7.69%BLK 7.69%BX 7.69%AMP 7.69%MS 7.69%KKR 7.69%ITB 7.69%CG 7.69%URA 7.69%XLK 7.69%JEF 7.69%PAVE 7.69%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		Financial Services
7.69%
BLK
BlackRock, Inc.		Financial Services
7.69%
BTC-USD
Bitcoin
7.69%
BX
The Blackstone Group Inc.		Financial Services
7.69%
CG
The Carlyle Group Inc.		Financial Services
7.69%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		Building & Construction
7.69%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		Financial Services
7.69%
KKR
KKR & Co. Inc.		Financial Services
7.69%
MS
Morgan Stanley		Financial Services
7.69%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		Utilities Equities
7.69%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
7.69%
URA
Global X Uranium ETF		Commodity Producers Equities
7.69%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
7.69%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TEST portfolio Hedge Funds & ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.97%
7.85%
TEST portfolio Hedge Funds & ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.13%1.45%8.81%26.52%13.43%10.88%
TEST portfolio Hedge Funds & ETFs24.24%3.16%8.97%48.32%30.43%N/A
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		33.65%-7.01%5.62%61.01%34.55%27.98%
BLK
BlackRock, Inc.		13.52%4.56%11.98%34.65%18.24%13.43%
BX
The Blackstone Group Inc.		20.84%15.15%22.89%38.63%28.55%23.19%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		20.34%3.88%5.66%32.20%27.81%16.16%
MS
Morgan Stanley		10.10%-1.88%11.30%17.41%21.86%13.84%
KKR
KKR & Co. Inc.		55.23%6.48%30.21%103.26%36.02%22.32%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		23.86%8.29%12.26%54.34%25.00%18.81%
CG
The Carlyle Group Inc.		5.76%1.18%-7.95%34.00%13.40%9.36%
BTC-USD
Bitcoin		42.69%1.37%-11.20%121.63%42.76%64.77%
URA
Global X Uranium ETF		-8.66%-0.67%-11.88%1.79%21.32%2.02%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		14.25%-2.61%4.70%30.22%23.37%20.00%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		53.55%5.64%37.36%63.77%33.37%13.02%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		14.96%3.18%1.48%28.70%20.27%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEST portfolio Hedge Funds & ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.58%8.91%5.92%-6.56%6.50%-0.27%8.68%-2.09%24.24%
202317.66%-2.35%-0.94%0.60%-1.67%9.98%5.97%-2.32%-2.28%-4.14%16.27%11.21%55.24%
2022-6.66%-2.73%0.60%-12.76%3.40%-15.71%15.77%-5.15%-11.19%10.16%7.29%-6.97%-25.54%
20210.78%12.16%8.78%7.99%0.45%1.60%4.89%5.72%-4.70%15.84%-2.47%-0.18%61.48%
20204.07%-9.43%-19.60%15.38%10.49%4.02%6.89%4.49%-3.32%2.44%18.29%12.81%48.36%
201911.26%2.35%1.30%10.84%-2.93%13.86%2.28%-4.16%4.61%5.03%3.82%2.82%62.49%
20182.93%-5.35%-5.37%1.65%0.21%-1.48%6.74%-1.66%-0.93%-9.62%-2.06%-11.44%-24.59%
2017-0.95%2.72%7.35%4.32%4.92%4.12%3.59%5.71%9.36%8.10%61.11%

Комиссия

Комиссия TEST portfolio Hedge Funds & ETFs составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
URA
Global X Uranium ETF
График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TEST portfolio Hedge Funds & ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TEST portfolio Hedge Funds & ETFs, с текущим значением в 4646
TEST portfolio Hedge Funds & ETFs
Ранг коэф-та Шарпа TEST portfolio Hedge Funds & ETFs, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEST portfolio Hedge Funds & ETFs, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEST portfolio Hedge Funds & ETFs, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEST portfolio Hedge Funds & ETFs, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEST portfolio Hedge Funds & ETFs, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEST portfolio Hedge Funds & ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEST portfolio Hedge Funds & ETFs, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TEST portfolio Hedge Funds & ETFs, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TEST portfolio Hedge Funds & ETFs, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TEST portfolio Hedge Funds & ETFs, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TEST portfolio Hedge Funds & ETFs, с текущим значением в 11.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.482.001.260.906.04
BLK
BlackRock, Inc.		1.341.871.230.404.89
BX
The Blackstone Group Inc.		1.682.241.271.229.16
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.772.351.310.919.50
MS
Morgan Stanley		0.741.051.150.253.63
KKR
KKR & Co. Inc.		2.903.631.483.2623.98
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.472.101.250.895.83
CG
The Carlyle Group Inc.		0.420.771.100.111.28
BTC-USD
Bitcoin		0.861.511.150.443.75
URA
Global X Uranium ETF		-0.42-0.380.960.01-1.15
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.051.501.200.434.53
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		3.644.271.573.8824.37
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		1.471.981.250.986.99

Коэффициент Шарпа

TEST portfolio Hedge Funds & ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.74 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.97
2.10
TEST portfolio Hedge Funds & ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TEST portfolio Hedge Funds & ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TEST portfolio Hedge Funds & ETFs1.83%1.97%1.99%1.55%1.60%2.11%2.83%2.26%3.26%4.48%2.75%1.91%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
BLK
BlackRock, Inc.		2.24%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%
BX
The Blackstone Group Inc.		2.19%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.63%3.67%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.25%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%1.71%1.75%
MS
Morgan Stanley		3.48%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%0.64%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.53%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%6.66%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.39%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
CG
The Carlyle Group Inc.		3.33%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%6.84%3.73%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		6.75%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%0.54%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.53%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		2.05%2.97%0.20%1.05%2.32%0.56%1.10%1.16%1.02%1.37%1.06%0.84%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.60%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.73%
-0.58%
TEST portfolio Hedge Funds & ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TEST portfolio Hedge Funds & ETFs показал максимальную просадку в 42.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.

Текущая просадка TEST portfolio Hedge Funds & ETFs составляет 0.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.68%13 февр. 2020 г.4023 мар. 2020 г.14212 авг. 2020 г.182
-37.51%10 нояб. 2021 г.34015 окт. 2022 г.4198 дек. 2023 г.759
-33.66%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.1892 июл. 2019 г.561
-11.41%1 авг. 2024 г.77 авг. 2024 г.———
-10.11%25 июл. 2019 г.2215 авг. 2019 г.2812 сент. 2019 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TEST portfolio Hedge Funds & ETFs составляет 6.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.76%
4.08%
TEST portfolio Hedge Funds & ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDURAITBJEFSMHCGXLKBXMSAMPKKRBLKPAVE
BTC-USD1.000.150.120.140.170.130.170.140.140.130.150.140.16
URA0.151.000.320.340.380.360.400.350.350.370.380.350.48
ITB0.120.321.000.440.460.480.460.480.400.480.500.490.63
JEF0.140.340.441.000.410.460.400.440.680.640.500.550.63
SMH0.170.380.460.411.000.470.820.480.450.470.510.530.54
CG0.130.360.480.460.471.000.490.650.490.500.650.540.57
XLK0.170.400.460.400.820.491.000.510.440.470.550.550.55
BX0.140.350.480.440.480.650.511.000.490.510.680.550.55
MS0.140.350.400.680.450.490.440.491.000.680.520.620.62
AMP0.130.370.480.640.470.500.470.510.681.000.540.630.68
KKR0.150.380.500.500.510.650.550.680.520.541.000.560.59
BLK0.140.350.490.550.530.540.550.550.620.630.561.000.64
PAVE0.160.480.630.630.540.570.550.550.620.680.590.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2017 г.