Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

P1

Currency in USD · Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	15%
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF	Industrials Equities	4%
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited	Financial Services	20%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	4%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	3%
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	Financials Equities	4%
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF	Volatility Hedged Equity	7%
NDAQ Nasdaq, Inc.	Financial Services	5%
NTDOY Nintendo Co ADR	Communication Services	7%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	7%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	3%
SZLMY Swiss Life Holding AG ADR	Financial Services	7%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	4%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	Consumer Staples Equities	7%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в P1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC

Доходность по периодам

P1 на 6 мая 2025 г. показал доходность в 12.02% с начала года и доходность в 19.14% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.93%	11.36%	-1.09%	10.19%	14.74%	10.35%
P1	12.02%	12.96%	14.96%	33.06%	29.75%	19.14%
Активы портфеля:
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited	15.09%	16.19%	22.56%	41.93%	45.64%	13.65%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	12.99%	3.77%	15.80%	27.76%	23.91%	12.99%
NTDOY Nintendo Co ADR	49.69%	37.82%	67.18%	78.15%	17.67%	18.97%
SZLMY Swiss Life Holding AG ADR	32.36%	16.15%	24.94%	56.61%	29.88%	19.21%
PGR The Progressive Corporation	20.15%	9.52%	19.22%	38.05%	31.99%	29.00%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	4.21%	3.86%	2.70%	10.19%	10.11%	7.89%
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF	4.41%	5.90%	3.51%	16.17%	14.40%	11.22%
NDAQ Nasdaq, Inc.	1.48%	14.56%	5.18%	30.22%	18.65%	18.24%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	2.67%	11.86%	7.67%	23.82%	20.20%	13.74%
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF	4.83%	8.35%	1.31%	12.99%	18.96%	12.57%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	-9.19%	17.70%	-3.47%	11.31%	19.02%	18.51%
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	5.70%	6.69%	9.17%	19.75%	22.31%	13.03%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	-7.17%	14.50%	-0.43%	13.66%	18.33%	16.09%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-10.14%	20.36%	-10.52%	0.39%	27.32%	23.61%
NVDA NVIDIA Corporation	-15.24%	20.69%	-16.33%	28.22%	71.19%	70.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью P1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.27%	5.93%	-1.17%	3.77%	0.84%								12.02%
2024	7.35%	4.68%	3.40%	-3.33%	5.57%	1.56%	3.53%	4.99%	1.15%	-0.94%	8.50%	-4.52%	35.88%
2023	7.36%	0.52%	1.03%	3.02%	1.09%	5.13%	3.85%	0.70%	-3.30%	0.18%	8.56%	2.99%	35.20%
2022	-1.40%	-0.41%	7.03%	-6.07%	0.24%	-7.31%	5.81%	-4.16%	-7.49%	8.38%	9.26%	-2.54%	-0.69%
2021	-0.53%	5.99%	4.99%	5.28%	2.94%	-1.64%	-0.24%	3.24%	-5.17%	5.33%	2.39%	6.44%	32.29%
2020	0.54%	-7.04%	-13.20%	4.24%	3.59%	3.78%	5.90%	7.98%	-2.15%	-4.71%	12.53%	4.42%	13.90%
2019	7.85%	3.01%	0.17%	6.54%	-4.68%	6.79%	-0.43%	-1.38%	1.16%	-0.10%	3.93%	2.86%	28.03%
2018	6.11%	-2.71%	-0.03%	0.44%	1.48%	-2.38%	2.98%	3.54%	0.40%	-6.53%	0.54%	-8.21%	-5.17%
2017	1.26%	2.52%	1.03%	1.22%	3.25%	1.78%	5.01%	1.93%	2.43%	2.33%	3.46%	-0.76%	28.50%
2016	0.00%	1.60%	6.66%	-2.28%	1.26%	1.34%	5.03%	3.72%	3.07%	-3.92%	3.70%	2.25%	24.28%
2015	-2.63%	4.38%	3.78%	0.44%	-0.10%	-2.86%	2.89%	-0.93%	-3.51%	6.33%	-1.05%	-0.13%	6.25%
2014	-4.04%	4.78%	3.25%	0.15%	2.61%	1.68%	-1.66%	3.73%	-1.49%	1.89%	5.75%	1.13%	18.78%

Комиссия

Комиссия P1 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KBWP

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

KBWP: 0.35%

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SMH: 0.35%

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF

IWY: 0.20%

XLP

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

XLP: 0.13%

LGLV

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

LGLV: 0.12%

EVX

VanEck Vectors Environmental Services ETF

EVX: 0.55%

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

XLF: 0.13%

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг P1 составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.94

^GSPC: 0.65

Коэффициент Сортино

Portfolio: 2.58

^GSPC: 1.02

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.40

^GSPC: 1.15

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 3.11

^GSPC: 0.67

Коэффициент Мартина

Portfolio: 13.45

^GSPC: 2.62

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited	1.66	2.29	1.33	3.47	11.66
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.29	1.81	1.27	2.87	7.27
NTDOY Nintendo Co ADR	2.38	3.00	1.40	3.71	13.23
SZLMY Swiss Life Holding AG ADR	2.06	2.69	1.36	4.26	13.27
PGR The Progressive Corporation	1.42	1.92	1.27	2.83	6.96
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.63	0.97	1.12	1.00	2.61
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF	1.06	1.50	1.22	1.37	4.69
NDAQ Nasdaq, Inc.	1.33	1.87	1.27	1.55	5.61
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.02	1.49	1.22	1.32	5.05
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF	0.59	0.94	1.13	0.69	2.30
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.34	0.67	1.09	0.37	1.23
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	0.82	1.19	1.17	1.35	3.31
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.48	0.82	1.12	0.51	1.69
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.02	0.28	1.04	-0.02	-0.04
NVDA NVIDIA Corporation	0.48	1.04	1.13	0.77	1.93

P1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность P1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.16%	1.25%	1.33%	1.54%	1.90%	1.87%	1.55%	1.72%	1.67%	1.63%	1.69%	2.13%
Активы портфеля:
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited	0.98%	1.01%	1.10%	1.56%	2.05%	3.01%	2.17%	2.06%	1.96%	2.24%	1.81%	1.80%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NTDOY Nintendo Co ADR	0.44%	1.60%	1.88%	2.85%	3.14%	1.90%	1.61%	1.65%	1.31%	0.43%	2.02%	0.74%
SZLMY Swiss Life Holding AG ADR	3.55%	4.69%	4.61%	4.98%	3.64%	4.47%	0.49%	3.66%	3.16%	3.14%	2.53%	2.61%
PGR The Progressive Corporation	1.74%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	2.50%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.53%	2.40%
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF	1.94%	1.93%	2.03%	1.95%	1.65%	1.98%	1.89%	2.09%	4.39%	2.54%	2.97%	7.14%
NDAQ Nasdaq, Inc.	1.23%	1.22%	1.48%	1.27%	1.00%	1.46%	1.73%	2.08%	1.90%	1.80%	1.55%	1.21%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.44%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.87%	2.08%	1.48%	1.63%	2.40%	1.98%
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF	0.44%	0.46%	0.95%	0.41%	0.24%	0.33%	0.44%	0.38%	0.89%	0.70%	1.16%	1.58%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.54%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%	1.09%
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	1.70%	1.64%	1.68%	1.99%	3.02%	1.93%	1.99%	2.11%	1.90%	2.14%	1.35%	2.73%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.45%	0.42%	0.68%	0.88%	0.50%	0.71%	1.06%	1.32%	1.26%	1.51%	1.58%	1.44%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.49%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

P1 показал максимальную просадку в 32.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.

Текущая просадка P1 составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.97%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	116	2 сент. 2020 г.	139
-19.3%	30 мар. 2022 г.	141	14 окт. 2022 г.	72	26 янв. 2023 г.	213
-18.26%	21 сент. 2018 г.	67	24 дек. 2018 г.	85	26 апр. 2019 г.	152
-9.99%	3 апр. 2025 г.	4	8 апр. 2025 г.	12	25 апр. 2025 г.	16
-8.79%	29 окт. 2015 г.	56	18 янв. 2016 г.	33	4 мар. 2016 г.	89

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность P1 составляет 11.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 10.14

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 10.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SZLMY	NTDOY	FFH.TO	PGR	NVDA	XLP	NDAQ	EVX	KBWP	SMH	BRK-B	LGLV	FTEC	XLF	IWY	Portfolio
^GSPC	1.00	0.21	0.32	0.33	0.45	0.62	0.60	0.59	0.61	0.54	0.77	0.69	0.76	0.90	0.77	0.93	0.81
SZLMY	0.21	1.00	0.08	0.20	0.10	0.11	0.14	0.13	0.23	0.22	0.17	0.23	0.22	0.15	0.27	0.15	0.33
NTDOY	0.32	0.08	1.00	0.11	0.14	0.25	0.20	0.21	0.18	0.15	0.29	0.20	0.24	0.33	0.23	0.33	0.44
FFH.TO	0.33	0.20	0.11	1.00	0.18	0.20	0.23	0.21	0.28	0.31	0.24	0.29	0.31	0.27	0.31	0.27	0.63
PGR	0.45	0.10	0.14	0.18	1.00	0.19	0.46	0.35	0.33	0.63	0.26	0.52	0.51	0.33	0.51	0.37	0.53
NVDA	0.62	0.11	0.25	0.20	0.19	1.00	0.22	0.34	0.30	0.20	0.80	0.31	0.34	0.74	0.38	0.69	0.55
XLP	0.60	0.14	0.20	0.23	0.46	0.22	1.00	0.44	0.42	0.49	0.33	0.55	0.68	0.43	0.50	0.50	0.56
NDAQ	0.59	0.13	0.21	0.21	0.35	0.34	0.44	1.00	0.42	0.43	0.41	0.49	0.56	0.51	0.54	0.54	0.57
EVX	0.61	0.23	0.18	0.28	0.33	0.30	0.42	0.42	1.00	0.50	0.44	0.50	0.63	0.49	0.58	0.50	0.58
KBWP	0.54	0.22	0.15	0.31	0.63	0.20	0.49	0.43	0.50	1.00	0.30	0.65	0.65	0.36	0.70	0.39	0.63
SMH	0.77	0.17	0.29	0.24	0.26	0.80	0.33	0.41	0.44	0.30	1.00	0.43	0.49	0.86	0.52	0.78	0.64
BRK-B	0.69	0.23	0.20	0.29	0.52	0.31	0.55	0.49	0.50	0.65	0.43	1.00	0.65	0.50	0.83	0.54	0.71
LGLV	0.76	0.22	0.24	0.31	0.51	0.34	0.68	0.56	0.63	0.65	0.49	0.65	1.00	0.59	0.68	0.63	0.71
FTEC	0.90	0.15	0.33	0.27	0.33	0.74	0.43	0.51	0.49	0.36	0.86	0.50	0.59	1.00	0.57	0.95	0.71
XLF	0.77	0.27	0.23	0.31	0.51	0.38	0.50	0.54	0.58	0.70	0.52	0.83	0.68	0.57	1.00	0.59	0.73
IWY	0.93	0.15	0.33	0.27	0.37	0.69	0.50	0.54	0.50	0.39	0.78	0.54	0.63	0.95	0.59	1.00	0.73
Portfolio	0.81	0.33	0.44	0.63	0.53	0.55	0.56	0.57	0.58	0.63	0.64	0.71	0.71	0.71	0.73	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

P1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество