B&H

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

B&H

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	5%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.20%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	9.70%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5.64%
CPRT Copart, Inc.	Industrials	5%
ELV Elevance Health Inc	Healthcare	5%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	5%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	5%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	9.65%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5.13%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	7.95%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	10%
V Visa Inc.	Financial Services	5%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Healthcare	5.73%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в B&H и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

B&H

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

B&H на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 42.57% с начала года и доходность в 35.53% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.49%	3.72%	16.33%	33.60%	14.41%	11.99%
B&H	42.57%	4.08%	24.32%	61.60%	39.77%	35.38%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	174.12%	17.42%	60.32%	221.74%	96.03%	78.46%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	26.57%	10.45%	32.76%	42.81%	39.56%	27.29%
AVGO Broadcom Inc.	60.11%	9.19%	41.36%	102.41%	48.42%	40.32%
LLY Eli Lilly and Company	57.98%	1.13%	23.23%	51.93%	55.52%	33.36%
NOW ServiceNow, Inc.	30.06%	3.73%	25.64%	66.86%	30.59%	31.62%
AMZN Amazon.com, Inc.	23.00%	0.01%	4.28%	45.86%	16.35%	28.50%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	19.75%	1.24%	23.83%	32.57%	22.64%	16.66%
COST Costco Wholesale Corporation	35.04%	-1.10%	25.14%	58.94%	26.21%	23.98%
MSFT Microsoft Corporation	11.26%	-4.37%	3.30%	27.00%	26.05%	27.22%
AAPL Apple Inc	20.84%	6.91%	39.11%	32.49%	32.42%	26.54%
CPRT Copart, Inc.	11.31%	7.53%	2.52%	20.58%	21.60%	30.07%
ELV Elevance Health Inc	6.37%	-8.56%	-4.80%	7.21%	16.24%	17.26%
GOOGL Alphabet Inc.	18.53%	3.67%	6.13%	20.01%	21.70%	20.11%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	41.27%	-1.39%	27.90%	72.98%	20.42%	24.41%
V Visa Inc.	11.07%	-1.39%	6.36%	22.03%	11.17%	19.54%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью B&H, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	8.05%	7.08%	2.66%	-2.45%	6.52%	10.01%	-2.33%	4.84%	-0.48%				42.57%
2023	10.60%	0.93%	9.72%	2.98%	12.33%	8.02%	2.04%	2.33%	-5.33%	0.80%	11.60%	5.03%	78.76%
2022	-8.66%	0.84%	6.72%	-11.35%	-1.41%	-5.29%	8.80%	-4.96%	-9.20%	8.77%	6.65%	-7.98%	-18.44%
2021	-0.06%	0.63%	-1.33%	6.96%	1.12%	7.75%	4.47%	5.85%	-4.44%	10.06%	3.07%	5.15%	45.76%
2020	4.04%	-6.63%	-5.26%	14.74%	9.22%	3.35%	6.07%	9.35%	-2.34%	-4.96%	11.73%	7.30%	53.84%
2019	9.44%	5.60%	5.17%	1.68%	-8.84%	7.31%	2.58%	-1.73%	-0.10%	6.44%	6.13%	3.51%	42.37%
2018	9.53%	1.05%	-1.45%	1.96%	6.16%	0.85%	3.38%	9.21%	0.59%	-10.00%	0.33%	-5.16%	15.79%
2017	9.05%	3.57%	0.62%	2.37%	8.82%	0.53%	3.88%	3.11%	1.53%	6.21%	3.61%	-1.01%	50.76%
2016	-10.69%	-1.77%	8.41%	0.22%	5.36%	-1.55%	8.53%	1.03%	4.99%	-1.61%	1.15%	2.55%	16.15%
2015	1.27%	8.70%	-0.02%	0.80%	5.89%	-2.36%	5.30%	-3.60%	-0.52%	8.51%	5.59%	1.04%	34.09%
2014	0.77%	8.98%	-2.43%	-3.46%	5.90%	5.65%	-1.76%	6.54%	2.32%	4.70%	5.93%	-0.14%	37.29%
2013	5.00%	1.84%	3.18%	3.76%	2.00%	-1.70%	3.42%	0.19%	3.30%	2.54%	4.58%	5.39%	38.87%

Комиссия

Комиссия B&H составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг B&H среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

B&H

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	3.72	3.78	1.48	7.19	22.58
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.96	1.32	1.23	1.40	2.92
AVGO Broadcom Inc.	2.17	2.76	1.36	3.92	12.12
LLY Eli Lilly and Company	1.67	2.38	1.31	2.64	9.63
NOW ServiceNow, Inc.	1.97	2.46	1.36	2.72	10.72
AMZN Amazon.com, Inc.	1.48	2.09	1.27	1.14	7.05
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	1.26	2.00	1.26	2.54	5.19
COST Costco Wholesale Corporation	3.02	3.63	1.53	5.80	14.97
MSFT Microsoft Corporation	1.34	1.83	1.23	1.68	4.56
AAPL Apple Inc	1.34	2.01	1.25	1.83	4.32
CPRT Copart, Inc.	0.81	1.22	1.15	1.11	2.38
ELV Elevance Health Inc	0.45	0.73	1.10	0.48	2.26
GOOGL Alphabet Inc.	0.68	1.05	1.15	0.86	2.23
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	2.82	4.04	1.51	2.52	26.97
V Visa Inc.	1.28	1.69	1.24	1.66	4.21

Коэффициент Шарпа

B&H на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

B&H

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность B&H за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
B&H	0.46%	0.57%	0.63%	0.51%	0.83%	0.80%	0.86%	0.98%	0.86%	1.02%	0.93%	1.13%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.19%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	2.18%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.42%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
CPRT Copart, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ELV Elevance Health Inc	1.28%	1.26%	1.00%	0.98%	1.18%	1.06%	1.14%	1.20%	1.81%	1.79%	1.39%	1.62%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.72%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

B&H

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

B&H показал максимальную просадку в 29.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка B&H составляет 1.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.71%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	41	20 мая 2020 г.	64
-26.61%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	123	13 апр. 2023 г.	325
-22.05%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	84	8 июн. 2016 г.	127
-21.57%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	111
-12.08%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	43	8 окт. 2024 г.	63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность B&H составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

B&H

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ELV	LLY	VRTX	COST	PANW	CPRT	AVGO	AAPL	NVDA	ISRG	NOW	V	AMZN	GOOGL	MSFT
ELV	1.00	0.33	0.31	0.30	0.19	0.28	0.24	0.24	0.19	0.33	0.21	0.34	0.23	0.28	0.29
LLY	0.33	1.00	0.37	0.30	0.21	0.26	0.25	0.24	0.22	0.31	0.24	0.30	0.26	0.29	0.32
VRTX	0.31	0.37	1.00	0.25	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.36	0.36	0.37	0.34	0.36	0.35
COST	0.30	0.30	0.25	1.00	0.28	0.40	0.35	0.38	0.35	0.38	0.32	0.41	0.40	0.41	0.45
PANW	0.19	0.21	0.32	0.28	1.00	0.39	0.40	0.38	0.42	0.39	0.54	0.37	0.42	0.39	0.41
CPRT	0.28	0.26	0.31	0.40	0.39	1.00	0.44	0.43	0.42	0.45	0.43	0.49	0.43	0.45	0.47
AVGO	0.24	0.25	0.31	0.35	0.40	0.44	1.00	0.52	0.59	0.44	0.45	0.44	0.46	0.46	0.51
AAPL	0.24	0.24	0.30	0.38	0.38	0.43	0.52	1.00	0.48	0.45	0.43	0.44	0.50	0.53	0.56
NVDA	0.19	0.22	0.30	0.35	0.42	0.42	0.59	0.48	1.00	0.45	0.50	0.42	0.51	0.50	0.55
ISRG	0.33	0.31	0.36	0.38	0.39	0.45	0.44	0.45	0.45	1.00	0.45	0.48	0.45	0.48	0.52
NOW	0.21	0.24	0.36	0.32	0.54	0.43	0.45	0.43	0.50	0.45	1.00	0.47	0.53	0.49	0.55
V	0.34	0.30	0.37	0.41	0.37	0.49	0.44	0.44	0.42	0.48	0.47	1.00	0.48	0.53	0.55
AMZN	0.23	0.26	0.34	0.40	0.42	0.43	0.46	0.50	0.51	0.45	0.53	0.48	1.00	0.65	0.60
GOOGL	0.28	0.29	0.36	0.41	0.39	0.45	0.46	0.53	0.50	0.48	0.49	0.53	0.65	1.00	0.64
MSFT	0.29	0.32	0.35	0.45	0.41	0.47	0.51	0.56	0.55	0.52	0.55	0.55	0.60	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

B&H

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество