Yes

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Yes

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	7%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	13%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7.20%
GE General Electric Company	Industrials	6%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	7.20%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	13%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	13%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	9.40%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	Consumer Cyclical	4%
TOELY Tokyo Electron ADR	Technology	7.20%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	8%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Yes и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Yes

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

Yes на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 42.39% с начала года и доходность в 32.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Yes	42.39%	2.38%	13.86%	63.23%	39.42%	32.07%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	134.29%	-6.25%	23.05%	178.86%	89.73%	71.80%
TOELY Tokyo Electron ADR	-4.50%	-8.82%	-34.87%	22.46%	23.13%	26.65%
LLY Eli Lilly and Company	58.85%	-3.42%	19.95%	68.50%	52.30%	31.79%
NVO Novo Nordisk A/S	24.36%	-6.85%	-0.60%	40.91%	36.11%	17.80%
PGR The Progressive Corporation	63.73%	7.92%	26.15%	82.17%	29.78%	28.54%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	2.32%	-11.87%	-16.09%	13.45%	25.68%	21.60%
AVGO Broadcom Inc.	54.93%	5.74%	27.23%	109.55%	45.98%	36.83%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	4.75%	1.89%	38.34%	26.04%	26.15%
TPL Texas Pacific Land Corporation	82.95%	12.98%	69.48%	56.59%	35.50%	31.15%
AAPL Apple Inc	18.98%	1.63%	32.79%	31.22%	32.99%	25.31%
AMZN Amazon.com, Inc.	26.10%	8.78%	7.12%	48.39%	16.06%	27.09%
GE General Electric Company	84.65%	10.46%	34.55%	112.12%	31.73%	5.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Yes, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.74%	11.85%	5.34%	-2.11%	4.97%	7.92%	-1.25%	3.26%					42.39%
2023	8.86%	-0.15%	9.74%	1.77%	6.91%	6.03%	2.09%	6.22%	-4.78%	3.42%	8.62%	2.95%	64.32%
2022	-8.76%	0.51%	7.27%	-10.42%	2.45%	-8.02%	12.35%	-5.08%	-9.19%	8.39%	9.72%	-4.38%	-8.55%
2021	2.49%	4.56%	5.13%	5.72%	1.10%	6.55%	1.25%	3.89%	-5.30%	9.48%	3.10%	4.01%	50.04%
2020	5.49%	-6.72%	-5.24%	14.20%	2.94%	7.85%	3.54%	6.94%	-2.90%	-2.52%	12.21%	8.54%	50.91%
2019	11.50%	4.10%	5.72%	3.95%	-8.08%	7.41%	1.60%	-2.45%	1.61%	3.19%	5.82%	4.96%	45.37%
2018	6.96%	0.03%	-2.78%	2.30%	7.17%	-2.21%	4.28%	6.99%	-0.36%	-8.89%	-2.80%	-6.39%	2.78%
2017	5.28%	1.59%	2.79%	3.72%	6.75%	-0.45%	3.93%	4.66%	0.77%	5.91%	3.28%	0.76%	46.37%
2016	-5.38%	-1.52%	8.69%	-0.55%	6.41%	0.59%	5.56%	-0.05%	3.19%	-1.56%	2.00%	4.55%	23.21%
2015	0.06%	8.96%	0.50%	4.15%	3.83%	-2.23%	3.18%	-3.96%	1.68%	10.68%	3.01%	0.56%	33.81%
2014	-2.65%	10.58%	-0.14%	-0.67%	4.26%	3.13%	-1.50%	7.27%	-0.72%	-1.24%	4.71%	-2.66%	21.23%
2013	4.17%	1.79%	2.31%	3.31%	3.40%	-1.80%	2.76%	-0.51%	5.45%	4.19%	5.60%	2.29%	38.06%

Комиссия

Комиссия Yes составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Yes среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Yes

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Yes

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	3.23	3.49	1.45	6.17	19.27
TOELY Tokyo Electron ADR	0.49	1.03	1.13	0.54	1.42
LLY Eli Lilly and Company	2.42	3.21	1.43	3.88	14.53
NVO Novo Nordisk A/S	1.34	1.99	1.25	2.20	7.44
PGR The Progressive Corporation	4.16	5.52	1.75	12.31	36.96
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	0.76	1.23	1.15	0.85	2.14
AVGO Broadcom Inc.	2.41	2.98	1.39	4.32	13.33
MSFT Microsoft Corporation	1.98	2.56	1.34	2.51	7.60
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.45	2.39	1.32	1.23	4.13
AAPL Apple Inc	1.53	2.26	1.29	2.05	4.81
AMZN Amazon.com, Inc.	1.82	2.46	1.33	1.41	9.02
GE General Electric Company	3.96	4.73	1.65	2.76	39.25

Коэффициент Шарпа

Yes на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Yes

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Yes за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Yes	0.63%	0.66%	1.08%	1.21%	1.29%	1.38%	1.96%	1.40%	1.47%	1.46%	1.73%	1.45%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
TOELY Tokyo Electron ADR	0.60%	1.72%	4.12%	1.98%	2.67%	3.69%	8.98%	3.74%	3.42%	3.85%	1.86%	1.37%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
NVO Novo Nordisk A/S	0.80%	0.71%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
PGR The Progressive Corporation	0.44%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.87%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%	1.05%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	0.70%	0.68%	0.55%	0.30%	0.52%	0.68%	1.34%	0.84%	0.86%	0.95%	0.92%	0.95%
AVGO Broadcom Inc.	1.23%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.81%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.21%	0.22%	0.81%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GE General Electric Company	0.37%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.88%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%	2.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Yes

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Yes показал максимальную просадку в 27.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка Yes составляет 1.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.63%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	51	3 июн. 2020 г.	74
-23.69%	2 окт. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	59	19 мар. 2019 г.	119
-20.55%	28 дек. 2021 г.	198	30 сент. 2022 г.	88	2 февр. 2023 г.	286
-15.56%	7 дек. 2015 г.	45	9 февр. 2016 г.	45	13 апр. 2016 г.	90
-14.47%	25 июл. 2011 г.	11	8 авг. 2011 г.	117	19 янв. 2012 г.	128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Yes составляет 6.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Yes

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TOELY	TPL	RMS.PA	LLY	NVO	PGR	GE	AAPL	AMZN	NVDA	AVGO	MSFT
TOELY	1.00	0.06	0.11	0.01	0.03	-0.03	0.09	0.08	0.11	0.11	0.10	0.08
TPL	0.06	1.00	0.14	0.10	0.10	0.19	0.26	0.19	0.17	0.19	0.19	0.17
RMS.PA	0.11	0.14	1.00	0.17	0.28	0.17	0.24	0.22	0.25	0.22	0.25	0.27
LLY	0.01	0.10	0.17	1.00	0.39	0.32	0.27	0.25	0.26	0.23	0.25	0.35
NVO	0.03	0.10	0.28	0.39	1.00	0.25	0.22	0.26	0.27	0.26	0.27	0.34
PGR	-0.03	0.19	0.17	0.32	0.25	1.00	0.37	0.29	0.27	0.26	0.28	0.36
GE	0.09	0.26	0.24	0.27	0.22	0.37	1.00	0.31	0.29	0.32	0.35	0.34
AAPL	0.08	0.19	0.22	0.25	0.26	0.29	0.31	1.00	0.49	0.47	0.49	0.54
AMZN	0.11	0.17	0.25	0.26	0.27	0.27	0.29	0.49	1.00	0.49	0.44	0.57
NVDA	0.11	0.19	0.22	0.23	0.26	0.26	0.32	0.47	0.49	1.00	0.55	0.54
AVGO	0.10	0.19	0.25	0.25	0.27	0.28	0.35	0.49	0.44	0.55	1.00	0.49
MSFT	0.08	0.17	0.27	0.35	0.34	0.36	0.34	0.54	0.57	0.54	0.49	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Yes

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество