Test Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Test Portfolio

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust	Financial Services	0.80%
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II	Financial Services	0.90%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5.80%
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	Consumer Discretionary Equities	4.20%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	18.40%
FMIL Fidelity New Millennium ETF	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	5.40%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	20%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	Large Cap Blend Equities	8%
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	0.70%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	0.60%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	9.60%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Blend Equities	2%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	1.50%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	0.10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	22%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Test Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Test Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 мар. 2021 г., начальной даты BIGZ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.92%	-9.92%	5.42%	12.98%	9.70%
Test Portfolio	-5.29%	-5.17%	-5.57%	7.76%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-10.40%	-7.07%	-9.83%	6.09%	14.30%	10.94%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	-10.36%	-7.03%	-9.75%	6.18%	14.41%	N/A
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	14.32%	-1.34%	11.49%	29.59%	22.13%	13.93%
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust	-16.81%	-9.91%	-16.85%	-5.49%	N/A	N/A
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II	-0.58%	-8.84%	-6.69%	7.46%	2.30%	N/A
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	-18.18%	-5.91%	-9.16%	4.98%	13.39%	11.15%
FMIL Fidelity New Millennium ETF	-10.59%	-7.63%	-12.09%	2.86%	N/A	N/A
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	-4.35%	-6.45%	-8.09%	5.95%	12.38%	7.80%
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF	2.87%	-7.47%	-2.24%	14.34%	10.70%	N/A
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	6.62%	-3.78%	-0.16%	9.50%	11.05%	5.18%
SCHF Schwab International Equity ETF	6.59%	-3.85%	-0.27%	10.45%	12.68%	6.29%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	4.81%	3.57%	2.57%	15.06%	10.41%	8.36%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	-12.08%	-8.66%	-14.56%	-0.48%	15.21%	6.88%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-6.12%	-8.49%	-10.14%	4.46%	12.75%	10.27%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	-1.49%	-1.24%	0.59%	4.87%	7.24%	4.44%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.01%	-0.39%	-3.47%	-4.38%									-5.29%
2024	1.13%	4.50%	2.86%	-3.46%	3.74%	1.20%	2.67%	2.33%	1.48%	-1.05%	5.18%	-3.03%	18.54%
2023	5.94%	-1.94%	1.61%	1.34%	-0.69%	5.97%	3.03%	-1.36%	-3.66%	-2.33%	7.29%	4.33%	20.50%
2022	-3.57%	-1.51%	2.69%	-6.76%	-0.26%	-7.73%	7.39%	-2.81%	-7.52%	6.96%	5.33%	-4.21%	-12.82%
2021			-0.06%	4.03%	1.29%	0.82%	0.79%	2.07%	-3.27%	4.86%	-2.18%	3.72%	12.41%

Комиссия

Комиссия Test Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VTI: 0.03%

FZROX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

FZROX: 0.00%

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

FFRHX: 0.67%

FMIL

Fidelity New Millennium ETF

FMIL: 0.59%

MOTG

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

MOTG: 0.52%

IWD

iShares Russell 1000 Value ETF

IWD: 0.19%

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

VDC: 0.10%

FDIS

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

FDIS: 0.08%

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

VBR: 0.07%

SCHF

Schwab International Equity ETF

SCHF: 0.06%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHD: 0.06%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Test Portfolio составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.55

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.86

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.13

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.58

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.74

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.35	0.63	1.09	0.36	1.58
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	0.36	0.64	1.09	0.36	1.59
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.51	2.12	1.30	3.17	8.18
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust	-0.16	-0.05	0.99	-0.06	-0.48
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II	0.43	0.76	1.09	0.21	1.84
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.23	0.51	1.07	0.21	0.73
FMIL Fidelity New Millennium ETF	0.21	0.42	1.06	0.21	0.87
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	0.34	0.58	1.08	0.34	1.39
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF	0.88	1.34	1.19	0.98	4.38
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.55	0.89	1.12	0.70	2.12
SCHF Schwab International Equity ETF	0.61	0.97	1.13	0.78	2.34
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	1.08	1.61	1.21	1.56	5.13
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	-0.06	0.06	1.01	-0.05	-0.19
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.21	0.40	1.05	0.21	0.81
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	1.54	2.49	1.60	1.48	8.18

Test Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Test Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.07%	2.91%	2.90%	2.51%	1.86%	1.83%	2.27%	2.13%	1.64%	1.73%	1.78%	1.69%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.45%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	1.29%	1.16%	1.36%	1.57%	1.08%	1.27%	1.45%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust	16.97%	11.21%	10.45%	14.54%	4.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II	14.90%	11.74%	10.80%	11.28%	6.75%	3.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.90%	0.69%	0.78%	1.00%	0.58%	0.59%	1.14%	1.29%	1.00%	1.62%	1.25%	1.01%
FMIL Fidelity New Millennium ETF	1.06%	0.82%	0.34%	1.43%	1.68%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	1.99%	1.88%	2.02%	2.15%	1.62%	2.05%	2.45%	2.71%	2.09%	2.25%	2.47%	2.00%
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF	5.44%	5.60%	1.86%	3.64%	5.88%	2.96%	2.35%	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	3.07%	3.36%	3.16%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%
SCHF Schwab International Equity ETF	3.06%	3.26%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%	2.90%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.38%	2.33%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%	1.93%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	2.44%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%	1.77%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.09%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	8.26%	8.33%	8.25%	5.06%	3.27%	3.85%	5.17%	4.75%	4.01%	3.94%	4.25%	4.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Test Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Test Portfolio показал максимальную просадку в 19.91%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка Test Portfolio составляет 9.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.91%	5 янв. 2022 г.	188	30 сент. 2022 г.	209	31 июл. 2023 г.	397
-13.91%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.66%	1 авг. 2023 г.	64	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	88
-6.49%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-4.89%	9 нояб. 2021 г.	16	1 дек. 2021 г.	22	3 янв. 2022 г.	38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Test Portfolio составляет 10.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Test Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FFRHX	VDC	BMEZ	BRK-B	BIGZ	FDIS	SCHF	SCHD	VEA	FMIL	VBR	MOTG	FZROX	VTI	IWD
FFRHX	1.00	0.16	0.31	0.25	0.30	0.29	0.34	0.32	0.34	0.35	0.34	0.33	0.33	0.33	0.36
VDC	0.16	1.00	0.37	0.56	0.32	0.45	0.50	0.71	0.50	0.51	0.54	0.59	0.55	0.55	0.68
BMEZ	0.31	0.37	1.00	0.38	0.62	0.54	0.52	0.52	0.53	0.53	0.56	0.60	0.61	0.62	0.59
BRK-B	0.25	0.56	0.38	1.00	0.37	0.48	0.55	0.73	0.55	0.62	0.66	0.61	0.60	0.60	0.77
BIGZ	0.30	0.32	0.62	0.37	1.00	0.72	0.60	0.53	0.61	0.65	0.65	0.68	0.74	0.75	0.62
FDIS	0.29	0.45	0.54	0.48	0.72	1.00	0.70	0.63	0.70	0.76	0.77	0.77	0.88	0.88	0.73
SCHF	0.34	0.50	0.52	0.55	0.60	0.70	1.00	0.70	0.99	0.76	0.76	0.90	0.79	0.79	0.78
SCHD	0.32	0.71	0.52	0.73	0.53	0.63	0.70	1.00	0.71	0.76	0.85	0.80	0.77	0.77	0.94
VEA	0.34	0.50	0.53	0.55	0.61	0.70	0.99	0.71	1.00	0.77	0.77	0.90	0.80	0.80	0.79
FMIL	0.35	0.51	0.53	0.62	0.65	0.76	0.76	0.76	0.77	1.00	0.84	0.81	0.90	0.90	0.86
VBR	0.34	0.54	0.56	0.66	0.65	0.77	0.76	0.85	0.77	0.84	1.00	0.83	0.84	0.84	0.93
MOTG	0.33	0.59	0.60	0.61	0.68	0.77	0.90	0.80	0.90	0.81	0.83	1.00	0.88	0.88	0.87
FZROX	0.33	0.55	0.61	0.60	0.74	0.88	0.79	0.77	0.80	0.90	0.84	0.88	1.00	1.00	0.87
VTI	0.33	0.55	0.62	0.60	0.75	0.88	0.79	0.77	0.80	0.90	0.84	0.88	1.00	1.00	0.87
IWD	0.36	0.68	0.59	0.77	0.62	0.73	0.78	0.94	0.79	0.86	0.93	0.87	0.87	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мар. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Test Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество