PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

2j4a0n16k

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

2j4a0n16k

Распределение активов


BND 12.88%AGG 9.98%FXNAX 9.98%FSKAX 9.98%VV 9.98%FXAIX 9.98%VTI 9.98%VOO 9.98%VTV 9.98%FSPSX 2.44%VXUS 2.42%IEFA 2.42%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

12.88%

AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

9.98%

FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
Total Bond Market

9.98%

USD=X
USD Cash

0%

FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
Large Cap Blend Equities

9.98%

VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

9.98%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

9.98%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

9.98%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

9.98%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

9.98%

FSPSX
Fidelity International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

2.44%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

2.42%

IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

2.42%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2j4a0n16k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
170.15%
258.28%
2j4a0n16k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA

Доходность по периодам

2j4a0n16k на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.20% с начала года и доходность в 7.90% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
2j4a0n16k4.20%3.44%10.03%18.88%8.82%7.90%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.95%3.31%4.74%0.64%1.38%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
7.46%6.28%14.41%29.26%13.30%11.48%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.15%-1.00%3.33%4.66%0.64%1.42%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
-1.20%-1.35%2.95%4.47%0.60%1.39%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
8.07%6.19%15.05%31.83%14.07%12.05%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
7.97%6.19%14.63%31.11%14.17%12.25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%6.27%14.35%29.27%13.31%11.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%6.22%14.58%31.06%14.15%12.18%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.55%3.92%10.81%15.58%6.84%4.51%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.31%4.09%8.19%12.57%5.66%4.17%
VTV
Vanguard Value ETF
4.91%4.01%10.36%14.85%10.13%9.77%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.06%3.76%9.89%14.41%6.45%4.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.73%2.77%
2023-1.62%-3.84%-2.16%7.41%4.50%

Коэффициент Шарпа

2j4a0n16k на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.33

Коэффициент Шарпа 2j4a0n16k находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2j4a0n16k за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2j4a0n16k2.14%2.19%2.10%1.68%1.95%2.31%2.57%2.19%2.36%2.44%2.28%2.10%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.31%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%1.54%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.29%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
2.78%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%2.39%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.31%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.34%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.70%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%2.59%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.17%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VTV
Vanguard Value ETF
2.34%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.11%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%

Комиссия

Комиссия 2j4a0n16k составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
2j4a0n16k
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
2.35
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.61
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
0.54
VV
Vanguard Large-Cap ETF
2.64
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
2.59
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
USD=X
USD Cash
FSPSX
Fidelity International Index Fund
1.20
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.99
VTV
Vanguard Value ETF
1.37
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
1.10

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XAGGBNDFXNAXFSPSXIEFAVXUSVTVVVFXAIXVOOFSKAXVTI
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
AGG0.001.000.970.920.010.000.00-0.10-0.04-0.04-0.04-0.04-0.04
BND0.000.971.000.93-0.02-0.03-0.03-0.13-0.06-0.07-0.07-0.07-0.07
FXNAX0.000.920.931.00-0.07-0.09-0.09-0.19-0.13-0.14-0.14-0.14-0.14
FSPSX0.000.01-0.02-0.071.000.970.940.740.750.760.760.760.76
IEFA0.000.00-0.03-0.090.971.000.970.780.800.800.810.810.81
VXUS0.000.00-0.03-0.090.940.971.000.780.810.810.810.810.82
VTV0.00-0.10-0.13-0.190.740.780.781.000.890.900.900.900.90
VV0.00-0.04-0.06-0.130.750.800.810.891.000.991.000.990.99
FXAIX0.00-0.04-0.07-0.140.760.800.810.900.991.000.990.990.99
VOO0.00-0.04-0.07-0.140.760.810.810.901.000.991.000.990.99
FSKAX0.00-0.04-0.07-0.140.760.810.810.900.990.990.991.001.00
VTI0.00-0.04-0.07-0.140.760.810.820.900.990.990.991.001.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
2j4a0n16k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2j4a0n16k показал максимальную просадку в 23.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.953 авг. 2020 г.118
-20.85%28 дек. 2021 г.21114 окт. 2022 г.33825 янв. 2024 г.549
-12.27%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.6321 мар. 2019 г.130
-9.17%22 мая 2015 г.19111 февр. 2016 г.4718 апр. 2016 г.238
-7.14%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14427 авг. 2018 г.153

График волатильности

Текущая волатильность 2j4a0n16k составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.38%
3.47%
2j4a0n16k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев