2j4a0n16k
2j4a0n16k
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2j4a0n16k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
2j4a0n16k на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.70% с начала года и доходность в 7.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 2j4a0n16k | 8.55% | 0.10% | 7.62% | 13.81% | 8.31% | 7.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.34% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 13.17% | -0.51% | 10.87% | 20.08% | 12.76% | 11.57% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.53% | 0.91% | 1.74% | 4.42% | -0.03% | 1.38% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.48% | 0.87% | 1.68% | 4.20% | -0.03% | 1.36% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 13.95% | -1.40% | 11.02% | 20.94% | 13.39% | 12.03% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 14.07% | -1.36% | 11.16% | 20.79% | 13.53% | 12.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 12.76% | 11.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 13.51% | 12.14% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 5.96% | 0.32% | 6.41% | 9.45% | 6.53% | 4.42% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.62% | 3.87% |
VTV Vanguard Value ETF | 11.64% | 2.93% | 10.46% | 15.67% | 10.23% | 9.68% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 5.49% | 0.62% | 6.11% | 8.87% | 6.28% | 4.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2j4a0n16k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.73% | 2.73% | 2.65% | -3.45% | 3.58% | 1.91% | 8.55% | ||||||
| 2023 | 5.30% | -2.64% | 2.66% | 1.20% | -0.79% | 4.18% | 2.28% | -1.62% | -3.84% | -2.16% | 7.41% | 4.50% | 16.98% |
| 2022 | -3.88% | -2.09% | 1.14% | -6.72% | 0.62% | -6.01% | 6.24% | -3.56% | -7.50% | 5.13% | 5.51% | -3.73% | -15.01% |
| 2021 | -0.73% | 1.61% | 2.49% | 3.44% | 0.87% | 1.32% | 1.55% | 1.73% | -3.27% | 4.19% | -1.10% | 2.98% | 15.90% |
| 2020 | 0.20% | -4.96% | -9.02% | 8.71% | 3.48% | 1.44% | 3.93% | 4.17% | -2.35% | -1.78% | 8.33% | 2.92% | 14.46% |
| 2019 | 5.65% | 2.15% | 1.61% | 2.52% | -3.67% | 4.97% | 0.75% | -0.46% | 1.26% | 1.61% | 2.27% | 1.98% | 22.33% |
| 2018 | 3.22% | -3.03% | -1.25% | 0.04% | 1.43% | 0.22% | 2.43% | 1.90% | 0.13% | -4.88% | 1.57% | -5.04% | -3.63% |
| 2017 | 1.31% | 2.58% | 0.17% | 0.97% | 1.11% | 0.57% | 1.50% | 0.38% | 1.40% | 1.46% | 1.89% | 1.05% | 15.36% |
| 2016 | -3.11% | 0.05% | 4.82% | 0.66% | 0.95% | 0.74% | 2.71% | 0.11% | 0.13% | -1.53% | 1.63% | 1.57% | 8.85% |
| 2015 | -1.04% | 3.38% | -0.75% | 0.70% | 0.61% | -1.70% | 1.42% | -4.23% | -1.57% | 5.37% | 0.11% | -1.27% | 0.67% |
| 2014 | -1.87% | 3.26% | 0.54% | 0.66% | 1.76% | 1.44% | -1.19% | 2.78% | -1.49% | 1.72% | 1.80% | -0.23% | 9.42% |
| 2013 | 3.34% | 0.90% | 2.48% | 1.80% | 0.57% | -1.54% | 3.69% | -2.25% | 2.93% | 3.17% | 1.71% | 1.50% | 19.69% |
Комиссия
Комиссия 2j4a0n16k составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2j4a0n16k среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.87 | 1.30 | 1.15 | 0.30 | 2.91 |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.83 | 2.57 | 1.33 | 1.52 | 8.47 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.85 | 1.26 | 1.15 | 0.31 | 2.86 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.83 | 1.24 | 1.15 | 0.29 | 2.61 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.94 | 2.70 | 1.35 | 1.73 | 9.70 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.94 | 2.71 | 1.35 | 1.89 | 9.52 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.84 | 2.58 | 1.33 | 1.52 | 8.50 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.95 | 2.71 | 1.35 | 1.89 | 9.50 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.13 | 1.70 | 1.20 | 0.89 | 5.12 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.00 | 1.48 | 1.18 | 0.63 | 4.66 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.69 | 2.43 | 1.30 | 1.66 | 6.86 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.01 | 1.52 | 1.18 | 0.73 | 4.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2j4a0n16k за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2j4a0n16k | 2.23% | 2.19% | 2.10% | 1.68% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.19% | 2.36% | 2.44% | 2.28% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.28% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.33% | 2.43% | 2.49% | 1.63% | 1.54% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.45% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.19% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.34% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.00% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.40% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2j4a0n16k показал максимальную просадку в 23.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка 2j4a0n16k составляет 2.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 3 авг. 2020 г. | 118 |
| -20.85% | 28 дек. 2021 г. | 211 | 14 окт. 2022 г. | 338 | 25 янв. 2024 г. | 549 |
| -12.27% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 63 | 21 мар. 2019 г. | 130 |
| -9.17% | 22 мая 2015 г. | 191 | 11 февр. 2016 г. | 47 | 18 апр. 2016 г. | 238 |
| -7.14% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 144 | 27 авг. 2018 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2j4a0n16k составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | AGG | BND | FXNAX | FSPSX | IEFA | VXUS | VTV | VV | FXAIX | VOO | FSKAX | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGG | 0.00 | 1.00 | 0.97 | 0.92 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.08 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| BND | 0.00 | 0.97 | 1.00 | 0.93 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.11 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| FXNAX | 0.00 | 0.92 | 0.93 | 1.00 | -0.05 | -0.07 | -0.07 | -0.17 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| FSPSX | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.05 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| IEFA | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.07 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |
| VXUS | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.07 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| VTV | 0.00 | -0.08 | -0.11 | -0.17 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| VV | 0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.12 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.88 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| FXAIX | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.12 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| VOO | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.12 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| FSKAX | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.12 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| VTI | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.12 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |