ETF ALL Live
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2014 г., начальной даты REET
Доходность по периодам
ETF ALL Live на 11 мая 2025 г. показал доходность в 11.07% с начала года и доходность в 9.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| ETF ALL Live | 11.07% | 6.57% | 7.87% | 21.51% | 12.17% | 9.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.42% | 7.58% | -5.06% | 9.73% | 15.77% | 12.35% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -8.92% | 10.51% | -15.23% | -0.59% | 10.21% | 6.48% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.58% | 11.19% | 6.81% | 9.90% | 10.82% | 5.13% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.13% | 10.28% | 1.34% | 9.84% | 8.26% | 3.62% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.70% | 8.68% | 7.71% | 18.23% | 12.72% | 5.95% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.70% | 9.14% | -3.33% | 10.24% | 7.53% | 3.49% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 10.14% | 16.36% | 4.10% | 9.90% | 0.29% | 0.73% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.32% | 12.13% | 5.34% | 8.43% | 8.30% | 5.08% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 14.42% | 10.36% | 12.33% | 27.71% | 0.03% | -1.02% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.08% | 1.10% | -3.86% | 0.64% | -9.36% | -0.54% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.20% | 0.97% | 1.18% | 5.50% | -0.73% | 1.52% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.10% | 0.72% | 1.65% | 5.47% | 0.11% | 2.09% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 4.96% | 23.75% | 40.30% | 14.04% | 10.19% |
SLV iShares Silver Trust | 13.18% | 5.37% | 4.63% | 15.64% | 15.65% | 6.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF ALL Live, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.25% | 0.76% | 2.40% | 1.90% | 1.33% | 11.07% | |||||||
| 2024 | -1.22% | 2.37% | 5.22% | -0.57% | 3.34% | 0.59% | 3.86% | 1.86% | 4.11% | 0.81% | 0.93% | -2.66% | 19.96% |
| 2023 | 6.36% | -4.43% | 4.89% | 0.83% | -1.38% | 1.95% | 2.98% | -2.37% | -4.86% | 1.41% | 5.57% | 3.61% | 14.70% |
| 2022 | -3.26% | 1.58% | 1.05% | -5.48% | -1.37% | -4.12% | 2.37% | -3.45% | -6.31% | 1.52% | 8.05% | -0.87% | -10.63% |
| 2021 | -1.24% | -1.41% | 0.60% | 3.58% | 3.96% | -2.46% | 1.21% | 0.91% | -3.64% | 3.35% | -1.30% | 2.99% | 6.38% |
| 2020 | 1.54% | -3.23% | -6.24% | 8.73% | 3.49% | 2.65% | 7.81% | 2.85% | -3.75% | -0.94% | 3.39% | 5.56% | 22.78% |
| 2019 | 5.50% | 1.17% | 0.08% | 1.20% | -2.11% | 6.77% | 0.32% | 2.96% | -0.98% | 2.45% | -0.17% | 3.12% | 21.87% |
| 2018 | 3.78% | -3.10% | -0.27% | -0.34% | 0.66% | -1.76% | 0.34% | -0.05% | -0.44% | -3.09% | 1.35% | -0.84% | -3.88% |
| 2017 | 3.73% | 3.04% | 0.11% | 1.32% | 0.61% | -0.45% | 2.11% | 2.28% | -0.63% | 0.64% | 1.39% | 1.64% | 16.88% |
| 2016 | -0.14% | 5.07% | 2.86% | 2.84% | -2.38% | 4.82% | 3.23% | -1.31% | 0.67% | -2.63% | -2.55% | -0.23% | 10.29% |
| 2015 | 3.59% | -0.72% | -1.18% | 0.58% | 0.49% | -1.86% | -2.55% | -1.96% | -2.01% | 4.67% | -2.86% | -1.40% | -5.38% |
| 2014 | -2.33% | 1.93% | -4.51% | 0.23% | 0.60% | 0.48% | -3.67% |
Комиссия
Комиссия ETF ALL Live составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF ALL Live составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.50 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.17 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -0.06 | 0.12 | 1.01 | -0.03 | -0.10 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 1.00 | 1.13 | 0.78 | 2.46 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.55 | 0.92 | 1.12 | 0.54 | 1.77 |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 1.32 | 1.99 | 1.29 | 2.38 | 8.83 |
REET iShares Global REIT ETF | 0.58 | 0.96 | 1.13 | 0.47 | 1.73 |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 0.50 | 0.87 | 1.11 | 0.32 | 0.99 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.37 | 0.59 | 1.08 | 0.47 | 1.42 |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 0.85 | 1.48 | 1.20 | 0.62 | 2.74 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.01 | 0.09 | 1.01 | -0.00 | -0.01 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.99 | 1.43 | 1.17 | 0.43 | 2.50 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.40 | 1.97 | 1.24 | 0.57 | 6.11 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.30 | 1.42 | 5.33 | 14.20 |
SLV iShares Silver Trust | 0.50 | 1.07 | 1.13 | 1.15 | 2.20 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF ALL Live за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.14% | 1.15% | 1.18% | 1.14% | 0.87% | 0.88% | 1.12% | 1.23% | 1.12% | 1.19% | 1.21% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.06% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.93% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.99% | 3.24% | 3.00% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.53% | 3.63% | 3.27% | 2.42% | 3.18% | 2.64% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.12% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 3.79% | 4.18% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.18% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.54% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% | 2.51% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.35% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETF ALL Live показал максимальную просадку в 19.75%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка ETF ALL Live составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.75% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 527 |
| -18.85% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 54 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
| -12.92% | 23 янв. 2015 г. | 248 | 15 янв. 2016 г. | 99 | 8 июн. 2016 г. | 347 |
| -10.86% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 117 | 13 июн. 2019 г. | 346 |
| -8.22% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | 9 | 22 апр. 2025 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 3.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | GLD | AGG | BND | TLT | SLV | EWH | FXI | REET | EWJ | IWM | IGF | SPY | VWO | VXUS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.17 | 0.16 | 0.52 | 0.53 | 0.64 | 0.68 | 0.82 | 0.69 | 1.00 | 0.68 | 0.80 | 0.64 |
| BNDX | 0.00 | 1.00 | 0.26 | 0.73 | 0.74 | 0.70 | 0.17 | -0.03 | -0.04 | 0.16 | 0.03 | -0.01 | 0.10 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.21 |
| GLD | 0.00 | 0.26 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.78 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 0.20 | 0.01 | 0.16 | 0.17 | 0.68 |
| AGG | -0.01 | 0.73 | 0.37 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 0.25 | -0.02 | -0.02 | 0.20 | 0.03 | -0.02 | 0.15 | -0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.29 |
| BND | -0.03 | 0.74 | 0.37 | 0.98 | 1.00 | 0.90 | 0.24 | -0.03 | -0.04 | 0.19 | 0.01 | -0.04 | 0.13 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.27 |
| TLT | -0.17 | 0.70 | 0.31 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.17 | -0.13 | -0.13 | 0.06 | -0.11 | -0.17 | -0.01 | -0.17 | -0.13 | -0.14 | 0.13 |
| SLV | 0.16 | 0.17 | 0.78 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 1.00 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.29 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | 0.68 |
| EWH | 0.52 | -0.03 | 0.07 | -0.02 | -0.03 | -0.13 | 0.19 | 1.00 | 0.79 | 0.40 | 0.51 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.74 | 0.69 | 0.49 |
| FXI | 0.53 | -0.04 | 0.07 | -0.02 | -0.04 | -0.13 | 0.20 | 0.79 | 1.00 | 0.37 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.86 | 0.72 | 0.50 |
| REET | 0.64 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.06 | 0.22 | 0.40 | 0.37 | 1.00 | 0.50 | 0.63 | 0.70 | 0.64 | 0.50 | 0.62 | 0.56 |
| EWJ | 0.68 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | -0.11 | 0.19 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 1.00 | 0.62 | 0.59 | 0.68 | 0.64 | 0.80 | 0.56 |
| IWM | 0.82 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.17 | 0.16 | 0.47 | 0.48 | 0.63 | 0.62 | 1.00 | 0.63 | 0.82 | 0.61 | 0.73 | 0.60 |
| IGF | 0.69 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | -0.01 | 0.29 | 0.51 | 0.48 | 0.70 | 0.59 | 0.63 | 1.00 | 0.69 | 0.63 | 0.77 | 0.65 |
| SPY | 1.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.17 | 0.16 | 0.52 | 0.53 | 0.64 | 0.68 | 0.82 | 0.69 | 1.00 | 0.68 | 0.80 | 0.65 |
| VWO | 0.68 | -0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.31 | 0.74 | 0.86 | 0.50 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.88 | 0.66 |
| VXUS | 0.80 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.01 | -0.14 | 0.32 | 0.69 | 0.72 | 0.62 | 0.80 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.88 | 1.00 | 0.72 |
| Portfolio | 0.64 | 0.21 | 0.68 | 0.29 | 0.27 | 0.13 | 0.68 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 1.00 |