Koyfin Up 10% Each of Past Five Years

График показывает рост $10,000 инвестированных в Koyfin Up 10% Each of Past Five Years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Koyfin Up 10% Each of Past Five Years на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 32.65% с начала года и доходность в 30.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Koyfin Up 10% Each of Past Five Years закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.

Koyfin Up 10% Each of Past Five Years has an annualized alpha of 13.97%, beta of 0.86, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2013.

• This portfolio captured 121.13% of S&P 500 Index gains but only 59.27% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 13.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.86 and R2 of 0.66, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Koyfin Up 10% Each of Past Five Years составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Koyfin Up 10% Each of Past Five Years имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Koyfin Up 10% Each of Past Five Years на 13 июн. 2026 г. составляет 3.31 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Koyfin Up 10% Each of Past Five Years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Koyfin Up 10% Each of Past Five Years показал максимальную просадку в 33.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.