Koyfin Up 10% Each of Past Five Years

График показывает рост $10,000 инвестированных в Koyfin Up 10% Each of Past Five Years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Koyfin Up 10% Each of Past Five Years на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 12.49% с начала года и доходность в 28.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Koyfin Up 10% Each of Past Five Years закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.

Koyfin Up 10% Each of Past Five Years: годовая альфа составляет 13.58%, бета — 0.86, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 20.08.2013.

• Портфель участвовал в 122.74% роста S&P 500 Index, но только в 62.36% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 13.58% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.86 и R² 0.67 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Koyfin Up 10% Each of Past Five Years составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Koyfin Up 10% Each of Past Five Years имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Koyfin Up 10% Each of Past Five Years имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.83
• За 5 лет: 2.05
• За 10 лет: 1.51
• За всё время: 1.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Koyfin Up 10% Each of Past Five Years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Koyfin Up 10% Each of Past Five Years показал максимальную просадку в 33.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Koyfin Up 10% Each of Past Five Years составляет 2.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.