Koyfin Up 10% Each of Past Five Years

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Koyfin Up 10% Each of Past Five Years

Currency in USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	Industrials	8.33%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	8.33%
CASY Casey's General Stores, Inc.	Consumer Defensive	8.33%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	8.33%
COR Cencora Inc.	Healthcare	8.33%
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund	Foreign Large Cap Equities, Dividend	8.33%
ENSG The Ensign Group, Inc.	Healthcare	8.33%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	8.33%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	8.33%
MUSA Murphy USA Inc.	Consumer Cyclical	8.33%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	8.33%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	Industrials	8.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2013 г., начальной даты MUSA

Доходность по периодам

Koyfin Up 10% Each of Past Five Years на 16 мая 2025 г. показал доходность в 11.26% с начала года и доходность в 23.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.60%	9.64%	-0.54%	11.47%	15.67%	10.79%
Koyfin Up 10% Each of Past Five Years	11.26%	7.13%	5.12%	23.36%	40.19%	23.84%
Активы портфеля:
MCK McKesson Corporation	24.15%	2.01%	16.09%	28.73%	40.02%	12.18%
MUSA Murphy USA Inc.	-9.93%	-11.74%	-14.49%	3.27%	32.93%	22.73%
LLY Eli Lilly and Company	-4.85%	-3.16%	-6.42%	-6.38%	37.37%	28.29%
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund	18.28%	6.88%	17.23%	13.17%	13.72%	5.06%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	9.70%	31.06%	1.32%	36.33%	89.05%	48.59%
COR Cencora Inc.	27.57%	0.50%	18.02%	29.79%	28.80%	11.32%
PWR Quanta Services, Inc.	7.77%	24.66%	5.17%	25.87%	61.67%	27.79%
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	-2.70%	2.85%	-13.89%	17.00%	37.53%	20.40%
CAT Caterpillar Inc.	-2.73%	19.81%	-8.91%	-1.25%	29.21%	17.81%
CASY Casey's General Stores, Inc.	11.91%	-4.63%	9.30%	31.65%	25.77%	18.07%
ENSG The Ensign Group, Inc.	10.73%	13.91%	1.03%	23.50%	31.24%	21.94%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	19.40%	0.81%	15.23%	35.48%	32.78%	23.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Koyfin Up 10% Each of Past Five Years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.24%	-1.02%	-0.81%	6.47%	3.09%								11.26%
2024	1.10%	12.44%	3.75%	-3.27%	5.40%	2.10%	4.60%	1.94%	0.98%	0.99%	10.33%	-8.81%	34.33%
2023	3.94%	-3.75%	2.20%	3.20%	1.21%	12.04%	0.93%	6.93%	-1.48%	-0.59%	5.08%	5.33%	39.98%
2022	-4.06%	2.79%	8.19%	-2.45%	3.28%	-5.93%	8.97%	0.86%	-6.63%	15.96%	6.57%	-2.75%	24.73%
2021	2.46%	6.55%	7.06%	0.75%	1.76%	-1.25%	1.23%	2.91%	-1.57%	5.26%	-0.86%	7.94%	36.67%
2020	-1.75%	-3.53%	-11.57%	7.75%	6.55%	2.96%	3.49%	9.20%	-0.90%	1.00%	13.39%	3.75%	31.86%
2019	8.54%	4.48%	-1.10%	1.59%	-4.40%	8.93%	0.59%	-4.70%	1.99%	8.10%	1.72%	0.57%	28.30%
2018	3.42%	-4.95%	-2.09%	-1.47%	4.65%	-0.33%	4.05%	3.79%	2.67%	-7.51%	6.60%	-9.35%	-1.98%
2017	2.56%	2.43%	0.82%	-1.03%	2.59%	5.16%	0.93%	-3.60%	7.90%	1.77%	3.65%	1.05%	26.53%
2016	-7.32%	-0.48%	5.75%	2.00%	0.42%	2.71%	6.19%	-0.91%	2.33%	-5.74%	8.92%	0.55%	14.06%
2015	-6.00%	3.31%	4.31%	-2.00%	1.06%	-0.14%	0.86%	-4.06%	-5.06%	1.73%	6.25%	-0.14%	-0.67%
2014	-1.09%	2.29%	0.14%	-1.07%	6.22%	3.06%	-1.42%	4.33%	-2.72%	6.20%	-0.76%	0.33%	16.08%

Комиссия

Комиссия Koyfin Up 10% Each of Past Five Years составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DOL

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Koyfin Up 10% Each of Past Five Years составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MCK McKesson Corporation	1.01	1.44	1.24	1.20	2.95
MUSA Murphy USA Inc.	0.11	0.48	1.06	0.28	0.63
LLY Eli Lilly and Company	-0.12	0.14	1.02	-0.13	-0.26
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund	0.86	1.29	1.18	1.13	3.28
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.68	1.30	1.18	0.95	2.15
COR Cencora Inc.	1.45	2.02	1.28	2.51	5.90
PWR Quanta Services, Inc.	0.69	1.15	1.17	0.87	2.16
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	0.52	1.06	1.13	0.74	1.83
CAT Caterpillar Inc.	0.05	0.19	1.02	-0.02	-0.06
CASY Casey's General Stores, Inc.	1.04	1.79	1.22	2.19	6.79
ENSG The Ensign Group, Inc.	0.91	1.37	1.19	1.05	2.31
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.53	2.12	1.29	2.93	8.07

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Koyfin Up 10% Each of Past Five Years имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.38
За 5 лет: 2.26
За 10 лет: 1.25
За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Koyfin Up 10% Each of Past Five Years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.77%	0.82%	0.93%	1.07%	1.08%	1.18%	1.36%	1.49%	1.34%	1.55%	1.67%	1.58%
Активы портфеля:
MCK McKesson Corporation	0.39%	0.47%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%	0.46%
MUSA Murphy USA Inc.	0.52%	0.36%	0.43%	0.45%	0.52%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.76%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund	3.07%	3.78%	4.02%	4.47%	3.58%	2.82%	3.50%	4.03%	3.17%	3.58%	3.66%	5.02%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COR Cencora Inc.	0.76%	0.93%	0.96%	1.13%	1.34%	1.74%	1.88%	2.07%	1.61%	1.77%	1.17%	1.10%
PWR Quanta Services, Inc.	0.11%	0.09%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	0.72%	0.62%	0.81%	1.08%	1.29%	1.64%	1.86%	2.22%	1.70%	1.89%	2.67%	2.19%
CAT Caterpillar Inc.	1.61%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%
CASY Casey's General Stores, Inc.	0.45%	0.47%	0.59%	0.65%	0.69%	0.72%	0.77%	0.86%	1.13%	0.77%	0.70%	0.84%
ENSG The Ensign Group, Inc.	0.17%	0.18%	0.21%	0.24%	0.25%	0.28%	0.40%	0.47%	0.78%	0.73%	0.97%	0.57%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	0.72%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%	3.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Koyfin Up 10% Each of Past Five Years показал максимальную просадку в 33.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.2%	14 февр. 2020 г.	26	23 мар. 2020 г.	93	4 авг. 2020 г.	119
-16.61%	24 июн. 2015 г.	161	11 февр. 2016 г.	102	8 июл. 2016 г.	263
-16.4%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	100
-13.68%	27 нояб. 2024 г.	88	7 апр. 2025 г.	21	7 мая 2025 г.	109
-13.18%	21 апр. 2022 г.	41	17 июн. 2022 г.	37	11 авг. 2022 г.	78

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	LLY	MUSA	STRL	CASY	ENSG	COR	MCK	AJG	CAT	PWR	AIT	DOL	Portfolio
^GSPC	1.00	0.41	0.35	0.42	0.41	0.44	0.40	0.42	0.56	0.62	0.61	0.59	0.75	0.76
LLY	0.41	1.00	0.17	0.15	0.21	0.23	0.35	0.34	0.34	0.21	0.22	0.19	0.32	0.45
MUSA	0.35	0.17	1.00	0.24	0.45	0.26	0.27	0.26	0.30	0.27	0.28	0.32	0.29	0.53
STRL	0.42	0.15	0.24	1.00	0.26	0.27	0.18	0.20	0.23	0.40	0.46	0.46	0.33	0.63
CASY	0.41	0.21	0.45	0.26	1.00	0.30	0.28	0.27	0.32	0.27	0.31	0.35	0.32	0.55
ENSG	0.44	0.23	0.26	0.27	0.30	1.00	0.32	0.31	0.31	0.30	0.33	0.39	0.35	0.57
COR	0.40	0.35	0.27	0.18	0.28	0.32	1.00	0.73	0.36	0.25	0.24	0.29	0.35	0.56
MCK	0.42	0.34	0.26	0.20	0.27	0.31	0.73	1.00	0.34	0.28	0.28	0.30	0.35	0.57
AJG	0.56	0.34	0.30	0.23	0.32	0.31	0.36	0.34	1.00	0.37	0.39	0.39	0.46	0.56
CAT	0.62	0.21	0.27	0.40	0.27	0.30	0.25	0.28	0.37	1.00	0.57	0.59	0.58	0.66
PWR	0.61	0.22	0.28	0.46	0.31	0.33	0.24	0.28	0.39	0.57	1.00	0.57	0.51	0.69
AIT	0.59	0.19	0.32	0.46	0.35	0.39	0.29	0.30	0.39	0.59	0.57	1.00	0.50	0.71
DOL	0.75	0.32	0.29	0.33	0.32	0.35	0.35	0.35	0.46	0.58	0.51	0.50	1.00	0.65
Portfolio	0.76	0.45	0.53	0.63	0.55	0.57	0.56	0.57	0.56	0.66	0.69	0.71	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 авг. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Koyfin Up 10% Each of Past Five Years

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество