PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Mike's Current Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Mike's Current Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

ICSH 6.83%SPY 38.34%SMIN 8.19%INCO 7.21%SPYG 4.71%AAPL 4.09%XLF 3.78%XLV 3.74%XLC 3.15%XLU 3.13%SPYV 2.8%XMMO 2.8%SLYG 2.74%KIE 1.81%EWM 1.49%XLRE 3.79%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
4.09%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		Consumer Defensive
0.79%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		Asia Pacific Equities
1.49%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		Money Market, Actively Managed
6.83%
INCO
Columbia India Consumer ETF		Asia Pacific Equities
7.21%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		Financials Equities
1.81%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
0.61%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		Small Cap Growth Equities
2.74%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		Asia Pacific Equities
8.19%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
38.34%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
4.71%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		Large Cap Blend Equities
2.80%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		Large Cap Growth Equities
3.15%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities
3.78%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		REIT
3.79%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		Utilities Equities
3.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
3.74%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		Mid Cap Growth Equities
2.80%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mike's Current Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.54%
8.95%
Mike's Current Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Mike's Current Portfolio 21.56%2.40%13.54%34.37%15.66%N/A
Активы портфеля:
INCO
Columbia India Consumer ETF		31.64%5.11%23.12%51.32%18.56%11.88%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		25.78%4.05%11.87%32.03%12.05%12.40%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		11.81%2.14%9.16%28.53%9.92%10.52%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		23.70%3.22%25.04%38.66%20.69%11.30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		20.68%1.67%9.71%33.51%15.56%13.12%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		26.71%0.88%11.65%38.86%17.11%14.93%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		14.04%2.47%7.43%27.55%12.92%10.54%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		23.01%1.54%8.94%36.37%12.86%N/A
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		22.37%4.25%10.67%36.32%12.36%13.75%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		13.43%5.65%16.87%31.93%6.08%N/A
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		28.52%6.35%26.41%29.57%7.87%10.14%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		14.72%0.39%7.18%20.50%12.89%11.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		33.54%1.43%4.69%52.08%16.31%15.38%
AAPL
Apple Inc		18.98%0.80%32.79%31.87%34.14%25.97%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		28.81%7.80%24.93%33.26%2.84%-1.34%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		38.94%-4.32%44.75%97.74%34.99%33.28%
META
Meta Platforms, Inc.		59.07%4.99%10.37%90.39%24.32%21.86%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		4.32%0.52%3.09%6.24%2.65%2.38%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mike's Current Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.39%3.99%2.30%-2.41%4.49%3.29%3.01%2.46%21.56%
20235.18%-2.36%2.16%2.36%0.41%5.86%3.17%-1.23%-3.57%-1.73%8.31%4.71%25.01%
2022-4.12%-3.22%2.75%-6.43%-0.35%-6.91%8.03%-2.55%-7.86%6.05%4.50%-5.01%-15.49%
2021-0.31%2.68%4.04%3.68%1.88%2.06%2.24%2.99%-3.40%4.97%-0.80%4.59%27.19%
20200.60%-7.48%-14.11%10.95%4.58%2.86%5.90%6.42%-2.74%-2.01%9.94%4.61%17.88%
20195.53%2.50%2.69%2.73%-4.37%4.75%-0.13%-1.30%2.61%2.48%2.33%2.61%24.41%
2018-1.25%3.30%3.39%-2.37%-5.59%2.67%-6.42%-6.60%

Комиссия

Комиссия Mike's Current Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
INCO
Columbia India Consumer ETF
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
График комиссии EWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
График комиссии SLYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mike's Current Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Mike's Current Portfolio , с текущим значением в 9393
Mike's Current Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Mike's Current Portfolio , с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mike's Current Portfolio , с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mike's Current Portfolio , с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mike's Current Portfolio , с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mike's Current Portfolio , с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Mike's Current Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mike's Current Portfolio , с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mike's Current Portfolio , с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mike's Current Portfolio , с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mike's Current Portfolio , с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mike's Current Portfolio , с текущим значением в 23.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0023.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INCO
Columbia India Consumer ETF		3.725.111.6511.6238.92
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		2.232.911.373.6811.50
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		1.382.031.241.017.95
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.142.531.403.5014.24
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.473.311.452.6815.45
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		2.162.851.391.7511.06
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.363.261.422.3513.86
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		2.132.791.381.3816.28
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		2.613.411.441.5915.12
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		1.492.151.270.806.41
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		1.642.261.291.126.99
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.792.451.331.678.97
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		2.423.251.402.4015.20
AAPL
Apple Inc		1.382.051.261.854.36
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		2.633.661.511.1919.95
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		3.004.241.555.9016.01
META
Meta Platforms, Inc.		2.393.281.443.5814.48
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		14.3641.899.5190.11628.95

Коэффициент Шарпа

Mike's Current Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.14
2.32
Mike's Current Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mike's Current Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mike's Current Portfolio 1.51%1.81%2.20%1.64%1.38%1.69%1.84%1.65%1.80%2.20%1.46%1.34%
Активы портфеля:
INCO
Columbia India Consumer ETF		2.90%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.05%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%1.38%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.76%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%0.61%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		0.28%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.53%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.47%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%1.96%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		0.69%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.09%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		2.40%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.09%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.09%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.24%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%1.30%
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		2.73%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%4.03%3.03%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		1.42%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%
META
Meta Platforms, Inc.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		5.25%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
Mike's Current Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mike's Current Portfolio показал максимальную просадку в 33.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.125
-20.53%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.28530 нояб. 2023 г.480
-15.85%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-8.38%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-5.96%5 июл. 2019 г.225 авг. 2019 г.3423 сент. 2019 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mike's Current Portfolio составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.08%
4.31%
Mike's Current Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ICSHCOKEXLUEWMINCOSMINMETAAAPLXLREXLVKIEXLFXLCXMMOSLYGSPYGSPYVSPY
ICSH1.000.040.120.120.070.080.060.040.120.030.000.010.080.050.060.050.050.05
COKE0.041.000.320.200.190.210.240.260.370.320.380.340.310.360.420.340.400.38
XLU0.120.321.000.240.220.210.170.250.660.490.430.360.310.340.340.340.510.43
EWM0.120.200.241.000.420.420.290.370.340.370.360.390.410.410.410.450.460.48
INCO0.070.190.220.421.000.780.300.320.320.370.360.390.380.410.410.430.430.46
SMIN0.080.210.210.420.781.000.310.340.320.370.360.390.410.400.410.440.440.47
META0.060.240.170.290.300.311.000.550.330.400.330.380.840.510.490.700.450.65
AAPL0.040.260.250.370.320.340.551.000.390.470.380.430.660.540.540.780.540.73
XLRE0.120.370.660.340.320.320.330.391.000.560.520.500.490.550.580.540.650.62
XLV0.030.320.490.370.370.370.400.470.561.000.550.550.550.610.580.660.710.72
KIE0.000.380.430.360.360.360.330.380.520.551.000.870.510.670.740.540.820.69
XLF0.010.340.360.390.390.390.380.430.500.550.871.000.570.670.750.600.900.76
XLC0.080.310.310.410.380.410.840.660.490.550.510.571.000.660.670.850.680.84
XMMO0.050.360.340.410.410.400.510.540.550.610.670.670.661.000.860.770.740.81
SLYG0.060.420.340.410.410.410.490.540.580.580.740.750.670.861.000.730.830.82
SPYG0.050.340.340.450.430.440.700.780.540.660.540.600.850.770.731.000.710.95
SPYV0.050.400.510.460.430.440.450.540.650.710.820.900.680.740.830.711.000.88
SPY0.050.380.430.480.460.470.650.730.620.720.690.760.840.810.820.950.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.