definitivo semana 1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

definitivo semana 1

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

def

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	1.28%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	30.41%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	1.68%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	0.15%
BYDDY BYD Company Limited ADR	Consumer Cyclical	11.30%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	0.06%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	12.56%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	2.58%
MA Mastercard Inc	Financial Services	6.24%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	0.28%
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd.	Technology	0.02%
TM Toyota Motor Corporation	Consumer Cyclical	6.07%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	27.37%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.80%	-2.79%	9.39%	14.45%	10.68%
definitivo semana 1	16.51%	5.69%	20.80%	41.61%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-8.68%	16.77%	-20.27%	-33.69%	14.86%	47.78%
MA Mastercard Inc	7.36%	5.25%	8.54%	25.65%	14.47%	20.62%
BLK BlackRock, Inc.	-5.53%	5.12%	-6.10%	26.03%	16.23%	13.02%
WMT Walmart Inc.	7.18%	0.76%	7.31%	48.87%	20.08%	16.69%
COST Costco Wholesale Corporation	10.33%	3.52%	4.87%	25.19%	29.35%	23.70%
AZO AutoZone, Inc.	19.50%	6.01%	23.46%	37.01%	27.79%	18.71%
TM Toyota Motor Corporation	-6.33%	-2.31%	4.53%	-14.72%	11.87%	5.80%
PLTR Palantir Technologies Inc.	63.04%	14.41%	91.62%	486.91%	N/A	N/A
GOOGL Alphabet Inc Class A	-10.90%	5.77%	2.49%	-3.27%	19.09%	19.99%
BABA Alibaba Group Holding Limited	42.39%	1.21%	45.23%	49.84%	-9.18%	2.92%
BYDDY BYD Company Limited ADR	74.00%	15.72%	77.10%	124.77%	61.82%	24.45%
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd.	4.88%	-0.37%	-6.66%	-27.58%	0.66%	7.66%
HWM Howmet Aerospace Inc.	51.16%	23.75%	39.58%	95.45%	68.32%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью definitivo semana 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.01%	3.69%	-1.22%	2.88%	4.30%								16.51%
2024	2.25%	7.98%	4.29%	-1.67%	2.73%	3.71%	2.18%	4.01%	3.58%	-0.44%	4.53%	2.06%	41.06%
2023	6.37%	-3.46%	5.00%	3.81%	-2.10%	5.83%	3.85%	0.22%	-1.32%	-1.58%	1.70%	1.62%	21.14%
2022	-4.02%	-3.01%	5.01%	-3.20%	0.02%	-0.81%	3.53%	-3.89%	-6.61%	8.48%	7.17%	-5.86%	-4.51%
2021	-1.60%	-0.03%	6.53%	3.75%	1.26%	6.10%	4.88%	0.79%	-0.71%	6.78%	-1.13%	5.16%	36.10%
2020										1.62%	8.53%	2.86%	13.44%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия definitivo semana 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг definitivo semana 1 составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.59	-0.76	0.91	-0.54	-1.10
MA Mastercard Inc	1.20	1.78	1.26	1.60	6.88
BLK BlackRock, Inc.	0.97	1.57	1.23	1.16	3.67
WMT Walmart Inc.	2.06	2.74	1.38	2.19	7.14
COST Costco Wholesale Corporation	1.23	1.63	1.22	1.46	4.18
AZO AutoZone, Inc.	1.75	2.49	1.31	2.60	12.48
TM Toyota Motor Corporation	-0.46	-0.57	0.93	-0.41	-1.13
PLTR Palantir Technologies Inc.	6.61	5.08	1.69	10.34	34.69
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.08	0.13	1.02	-0.06	-0.13
BABA Alibaba Group Holding Limited	1.10	1.83	1.24	0.72	3.50
BYDDY BYD Company Limited ADR	2.70	2.96	1.39	3.25	9.91
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd.	-0.79	-0.86	0.91	-0.45	-0.88
HWM Howmet Aerospace Inc.	2.56	3.17	1.46	4.93	18.42

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

definitivo semana 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.54
За всё время: 1.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность definitivo semana 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.53%	0.66%	0.68%	0.66%	0.61%	0.62%	0.77%	0.92%	0.84%	1.17%	1.10%	0.83%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.50%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
BLK BlackRock, Inc.	2.13%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%
WMT Walmart Inc.	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TM Toyota Motor Corporation	1.43%	2.81%	2.45%	2.90%	2.45%	2.74%	2.86%	3.40%	2.96%	3.23%	2.96%	2.57%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.55%	0.78%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BYDDY BYD Company Limited ADR	0.73%	1.26%	0.58%	0.06%	0.07%	0.03%	0.60%	0.35%	0.30%	1.04%	0.00%	0.21%
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd.	2.45%	3.15%	2.21%	2.60%	2.03%	4.24%	3.73%	4.50%	2.08%	1.97%	1.90%	2.09%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.22%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.30%	1.09%	0.68%	0.37%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

definitivo semana 1 показал максимальную просадку в 15.31%, зарегистрированную 20 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.

Текущая просадка definitivo semana 1 составляет 0.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.31%	21 апр. 2022 г.	22	20 мая 2022 г.	62	16 авг. 2022 г.	84
-14.65%	17 авг. 2022 г.	33	30 сент. 2022 г.	87	1 февр. 2023 г.	120
-12.35%	17 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	16	1 мая 2025 г.	53
-12.05%	5 янв. 2022 г.	45	8 мар. 2022 г.	22	7 апр. 2022 г.	67
-8.79%	10 февр. 2021 г.	17	4 мар. 2021 г.	21	5 апр. 2021 г.	38

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 4.89, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SSUN.F	AZO	BABA	WMT	BYDDY	TM	PLTR	HWM	COST	AMD	MA	GOOGL	BLK	Portfolio
^GSPC	1.00	0.33	0.35	0.35	0.40	0.31	0.49	0.54	0.59	0.60	0.64	0.65	0.71	0.74	0.71
SSUN.F	0.33	1.00	0.08	0.24	0.04	0.24	0.26	0.18	0.21	0.15	0.29	0.21	0.22	0.29	0.26
AZO	0.35	0.08	1.00	0.05	0.29	0.07	0.20	0.07	0.26	0.36	0.16	0.31	0.17	0.30	0.63
BABA	0.35	0.24	0.05	1.00	0.10	0.50	0.25	0.31	0.18	0.14	0.31	0.27	0.30	0.29	0.40
WMT	0.40	0.04	0.29	0.10	1.00	0.10	0.18	0.18	0.21	0.59	0.15	0.30	0.25	0.33	0.57
BYDDY	0.31	0.24	0.07	0.50	0.10	1.00	0.21	0.28	0.18	0.16	0.31	0.22	0.28	0.26	0.55
TM	0.49	0.26	0.20	0.25	0.18	0.21	1.00	0.31	0.37	0.26	0.37	0.35	0.34	0.40	0.45
PLTR	0.54	0.18	0.07	0.31	0.18	0.28	0.31	1.00	0.32	0.30	0.48	0.30	0.40	0.39	0.39
HWM	0.59	0.21	0.26	0.18	0.21	0.18	0.37	0.32	1.00	0.30	0.34	0.43	0.33	0.48	0.46
COST	0.60	0.15	0.36	0.14	0.59	0.16	0.26	0.30	0.30	1.00	0.37	0.42	0.42	0.44	0.58
AMD	0.64	0.29	0.16	0.31	0.15	0.31	0.37	0.48	0.34	0.37	1.00	0.37	0.54	0.43	0.47
MA	0.65	0.21	0.31	0.27	0.30	0.22	0.35	0.30	0.43	0.42	0.37	1.00	0.45	0.54	0.55
GOOGL	0.71	0.22	0.17	0.30	0.25	0.28	0.34	0.40	0.33	0.42	0.54	0.45	1.00	0.48	0.59
BLK	0.74	0.29	0.30	0.29	0.33	0.26	0.40	0.39	0.48	0.44	0.43	0.54	0.48	1.00	0.55
Portfolio	0.71	0.26	0.63	0.40	0.57	0.55	0.45	0.39	0.46	0.58	0.47	0.55	0.59	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

definitivo semana 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество