PortfoliosLab logo
m-tech
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MRNA 7.45%ZIM 7.45%INTC 7.45%AMD 7.45%NVDA 7.45%QCOM 7.45%ALGN 7.45%DVN 7.45%VLO 7.45%MRO 7.45%MU 7.45%GOOG 7.45%META 7.45%WE 3.15%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2021 г., начальной даты ZIM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
m-tech-8.27%9.07%-15.95%-15.72%N/AN/A
MRNA
Moderna, Inc.
-41.68%-1.02%-48.22%-79.33%-18.42%N/A
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
-19.15%13.25%-16.02%25.63%N/AN/A
INTC
Intel Corporation
6.83%7.75%-18.24%-27.79%-16.81%-1.70%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-14.86%15.94%-30.49%-32.31%13.08%45.95%
NVDA
NVIDIA Corporation
-13.13%8.44%-20.97%29.82%71.04%72.60%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-4.98%8.02%-14.15%-18.67%15.04%10.81%
ALGN
Align Technology, Inc.
-12.77%13.58%-17.52%-33.06%-3.24%12.00%
DVN
Devon Energy Corporation
0.10%17.23%-15.17%-32.96%28.45%-3.42%
VLO
Valero Energy Corporation
1.10%12.77%-8.64%-18.93%18.33%12.08%
MRO
Marathon Oil Corporation
0.00%0.00%0.56%8.66%N/AN/A
MU
Micron Technology, Inc.
2.15%22.57%-23.07%-28.86%12.79%12.48%
GOOG
Alphabet Inc
-18.84%-0.64%-13.97%-8.91%17.25%19.39%
META
Meta Platforms, Inc.
1.28%8.46%0.71%24.87%22.88%22.54%
WE
WeWork Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью m-tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.87%-2.71%-5.73%-3.71%1.96%-8.27%
20246.31%5.37%8.30%-3.44%15.05%-0.20%-5.11%-6.12%3.12%-4.71%0.20%-3.87%13.41%
202314.14%-0.29%9.81%-3.41%1.17%4.32%8.81%-5.02%-4.56%-9.62%6.52%12.29%35.84%
2022-5.73%1.39%4.73%-13.68%10.10%-18.89%10.18%-7.24%-16.51%7.20%8.83%-9.70%-30.64%
2021-0.57%15.85%1.73%11.55%5.06%7.86%1.41%5.75%-0.65%4.99%8.17%0.97%80.94%

Комиссия

Комиссия m-tech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг m-tech составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности m-tech, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа m-tech, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино m-tech, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега m-tech, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара m-tech, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина m-tech, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MRNA
Moderna, Inc.
-1.16-2.490.70-0.84-1.24
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
0.471.421.180.873.12
INTC
Intel Corporation
-0.45-0.350.95-0.42-0.89
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.62-0.740.91-0.53-1.13
NVDA
NVIDIA Corporation
0.531.051.130.781.94
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-0.42-0.320.96-0.40-0.69
ALGN
Align Technology, Inc.
-0.87-1.290.86-0.46-1.49
DVN
Devon Energy Corporation
-0.85-1.120.85-0.56-1.43
VLO
Valero Energy Corporation
-0.55-0.510.93-0.47-1.10
MRO
Marathon Oil Corporation
0.320.711.110.331.66
MU
Micron Technology, Inc.
-0.43-0.270.97-0.48-0.80
GOOG
Alphabet Inc
-0.32-0.280.97-0.35-0.77
META
Meta Platforms, Inc.
0.701.261.160.792.47
WE
WeWork Inc.
0.00

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

m-tech имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.52
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность m-tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель5.13%2.77%5.98%13.57%1.70%1.26%0.88%1.06%0.81%0.90%1.38%0.96%
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
55.92%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
0.58%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.34%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
ALGN
Align Technology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation
3.84%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%
VLO
Valero Energy Corporation
3.53%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%
MRO
Marathon Oil Corporation
1.16%1.54%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%
MU
Micron Technology, Inc.
0.54%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WE
WeWork Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

m-tech показал максимальную просадку в 36.18%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

Текущая просадка m-tech составляет 25.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.18%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.34515 февр. 2024 г.473
-35.61%6 июн. 2024 г.2108 апр. 2025 г.
-13.16%30 нояб. 2021 г.7214 мар. 2022 г.1129 мар. 2022 г.83
-8.32%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1613 мая 2024 г.22
-7.42%18 мар. 2021 г.524 мар. 2021 г.61 апр. 2021 г.11

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 13.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCWEVLOZIMMROMRNADVNALGNMETAGOOGINTCMUNVDAAMDQCOMPortfolio
^GSPC1.000.280.290.300.300.370.360.610.670.720.610.620.710.660.720.81
WE0.281.000.100.150.110.160.100.220.230.220.220.220.220.180.220.32
VLO0.290.101.000.220.640.040.640.100.110.150.220.210.120.160.230.41
ZIM0.300.150.221.000.230.220.230.210.210.190.220.280.250.260.260.53
MRO0.300.110.640.231.000.050.830.160.120.160.200.200.130.140.200.44
MRNA0.370.160.040.220.051.000.090.340.290.300.280.300.300.330.340.49
DVN0.360.100.640.230.830.091.000.220.140.200.260.240.180.200.260.49
ALGN0.610.220.100.210.160.340.221.000.460.450.440.440.440.450.480.57
META0.670.230.110.210.120.290.140.461.000.630.450.500.580.540.520.63
GOOG0.720.220.150.190.160.300.200.450.631.000.440.460.560.550.520.63
INTC0.610.220.220.220.200.280.260.440.450.441.000.570.500.570.610.66
MU0.620.220.210.280.200.300.240.440.500.460.571.000.640.610.670.73
NVDA0.710.220.120.250.130.300.180.440.580.560.500.641.000.730.660.73
AMD0.660.180.160.260.140.330.200.450.540.550.570.610.731.000.670.74
QCOM0.720.220.230.260.200.340.260.480.520.520.610.670.660.671.000.75
Portfolio0.810.320.410.530.440.490.490.570.630.630.660.730.730.740.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 янв. 2021 г.