m-tech
semi+others
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | Healthcare | 7.45% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Industrials | 7.45% |
INTC Intel Corporation | Technology | 7.45% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 7.45% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 7.45% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 7.45% |
ALGN Align Technology, Inc. | Healthcare | 7.45% |
DVN Devon Energy Corporation | Energy | 7.45% |
VLO Valero Energy Corporation | Energy | 7.45% |
MRO Marathon Oil Corporation | Energy | 7.45% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 7.45% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 7.45% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 7.45% |
WE WeWork Inc. | Real Estate | 3.15% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в m-tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 5.10% | N/A |
| m-tech | -3.14% | 2.17% | 23.01% | 26.38% | 17.66% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MRNA Moderna, Inc. | -10.67% | -33.73% | -44.33% | -19.13% | -16.18% | N/A |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -3.71% | -32.20% | -8.66% | -28.67% | 39.92% | N/A |
INTC Intel Corporation | 2.80% | 17.31% | 31.91% | 28.39% | -14.37% | N/A |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -5.92% | -1.79% | 48.53% | 41.55% | 3.64% | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | -9.57% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 55.10% | N/A |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -1.70% | -12.48% | -0.07% | -8.77% | -10.99% | N/A |
ALGN Align Technology, Inc. | -16.22% | -2.65% | 41.56% | 34.23% | -19.87% | N/A |
DVN Devon Energy Corporation | -7.25% | 0.84% | -23.35% | -16.50% | 51.54% | N/A |
VLO Valero Energy Corporation | 9.13% | 14.33% | 17.34% | 49.06% | 47.40% | N/A |
MRO Marathon Oil Corporation | 2.11% | 19.02% | -2.21% | 21.21% | 62.20% | N/A |
MU Micron Technology, Inc. | 8.10% | 13.06% | 38.35% | 38.63% | -4.26% | N/A |
GOOG Alphabet Inc. | 0.43% | 23.75% | 47.92% | 32.35% | 13.83% | N/A |
META Meta Platforms, Inc. | 4.76% | 45.18% | 148.53% | 113.00% | 4.68% | N/A |
WE WeWork Inc. | -38.10% | -90.43% | -94.58% | -97.52% | -84.41% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VLO | MRNA | WE | ZIM | MRO | DVN | ALGN | META | GOOG | INTC | MU | AMD | NVDA | QCOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLO | 1.00 | 0.02 | 0.13 | 0.27 | 0.72 | 0.68 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.23 |
| MRNA | 0.02 | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 0.06 | 0.07 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.33 |
| WE | 0.13 | 0.23 | 1.00 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.30 |
| ZIM | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 1.00 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
| MRO | 0.72 | 0.06 | 0.15 | 0.27 | 1.00 | 0.89 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.26 |
| DVN | 0.68 | 0.07 | 0.16 | 0.26 | 0.89 | 1.00 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.30 |
| ALGN | 0.05 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.15 | 0.19 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.53 |
| META | 0.11 | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.52 | 1.00 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.58 |
| GOOG | 0.16 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.52 | 0.67 | 1.00 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.64 | 0.59 |
| INTC | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 1.00 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.67 |
| MU | 0.22 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.50 | 0.56 | 0.54 | 0.64 | 1.00 | 0.65 | 0.65 | 0.70 |
| AMD | 0.17 | 0.35 | 0.27 | 0.32 | 0.20 | 0.24 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 1.00 | 0.81 | 0.71 |
| NVDA | 0.14 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.19 | 0.24 | 0.54 | 0.61 | 0.64 | 0.60 | 0.65 | 0.81 | 1.00 | 0.71 |
| QCOM | 0.23 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность m-tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.21%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m-tech | 7.21% | 18.07% | 2.19% | 1.38% | 1.00% | 1.23% | 0.96% | 1.10% | 1.67% | 1.19% | 1.16% | 1.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 81.87% | 220.36% | 17.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 2.87% | 5.63% | 2.86% | 2.88% | 2.35% | 2.92% | 2.73% | 3.45% | 3.47% | 3.18% | 4.59% | 5.80% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.88% | 2.72% | 1.53% | 1.79% | 3.06% | 4.82% | 4.11% | 3.87% | 4.70% | 2.82% | 2.33% | 2.12% |
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.19% | 8.51% | 1.10% | 4.77% | 1.59% | 1.54% | 0.59% | 1.04% | 3.69% | 1.93% | 1.77% | 1.99% |
VLO Valero Energy Corporation | 2.78% | 3.17% | 5.54% | 7.77% | 4.59% | 5.31% | 3.92% | 4.70% | 3.35% | 3.04% | 2.42% | 2.85% |
MRO Marathon Oil Corporation | 1.49% | 1.20% | 1.12% | 1.25% | 1.55% | 1.49% | 1.27% | 1.26% | 6.01% | 3.24% | 2.39% | 2.65% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.67% | 0.89% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WE WeWork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия m-tech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | -0.44 | ||||
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -0.57 | ||||
INTC Intel Corporation | 0.60 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.56 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
QCOM QUALCOMM Incorporated | -0.30 | ||||
ALGN Align Technology, Inc. | 0.51 | ||||
DVN Devon Energy Corporation | -0.62 | ||||
VLO Valero Energy Corporation | 1.11 | ||||
MRO Marathon Oil Corporation | 0.13 | ||||
MU Micron Technology, Inc. | 0.98 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.91 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.11 | ||||
WE WeWork Inc. | -0.59 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
m-tech с января 2010 показал максимальную просадку в 36.18%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.18% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.27% | 30 нояб. 2021 г. | 72 | 14 мар. 2022 г. | 11 | 29 мар. 2022 г. | 83 |
| -7.42% | 18 мар. 2021 г. | 5 | 24 мар. 2021 г. | 6 | 1 апр. 2021 г. | 11 |
| -6.9% | 30 апр. 2021 г. | 10 | 13 мая 2021 г. | 7 | 24 мая 2021 г. | 17 |
| -6.3% | 10 авг. 2021 г. | 8 | 19 авг. 2021 г. | 4 | 25 авг. 2021 г. | 12 |
График волатильности
Текущая волатильность m-tech составляет 5.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.