m-tech
semi+others
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в m-tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2021 г., начальной даты ZIM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
m-tech | 20.36% | 2.37% | 4.24% | 33.49% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Moderna, Inc. | -42.22% | -20.18% | -43.67% | -33.19% | 31.26% | N/A |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 127.84% | 7.46% | 128.08% | 145.24% | N/A | N/A |
Intel Corporation | -55.01% | 3.91% | -35.67% | -36.35% | -13.15% | -0.70% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 5.92% | 3.52% | 0.68% | 52.81% | 38.34% | 50.05% |
NVIDIA Corporation | 174.12% | 17.42% | 60.32% | 221.74% | 96.03% | 78.57% |
QUALCOMM Incorporated | 20.27% | 1.65% | 7.21% | 57.74% | 19.92% | 12.25% |
Align Technology, Inc. | -21.15% | -14.66% | -28.30% | -20.69% | 0.20% | 16.92% |
Devon Energy Corporation | -7.62% | 0.57% | -19.39% | -14.96% | 22.45% | -0.03% |
Valero Energy Corporation | 6.47% | -0.21% | -15.46% | 4.11% | 13.08% | 16.14% |
Marathon Oil Corporation | 11.44% | -2.85% | -2.20% | -6.27% | 20.41% | -0.84% |
Micron Technology, Inc. | 28.39% | 23.25% | -2.21% | 58.68% | 20.79% | 14.54% |
Alphabet Inc. | 18.60% | 4.03% | 6.15% | 20.01% | 21.91% | 20.74% |
Meta Platforms, Inc. | 63.44% | 7.55% | 15.17% | 82.52% | 25.59% | 22.56% |
WeWork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -78.10% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью m-tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.31% | 5.37% | 8.30% | -3.44% | 15.05% | -0.20% | -5.11% | -6.12% | 3.12% | 20.36% | |||
2023 | 14.14% | -0.29% | 9.81% | -3.41% | 1.17% | 4.32% | 8.81% | -5.02% | -4.56% | -9.62% | 6.52% | 12.29% | 35.84% |
2022 | -5.73% | 1.39% | 4.73% | -13.68% | 10.10% | -18.89% | 10.18% | -7.24% | -16.51% | 7.20% | 8.83% | -9.70% | -30.64% |
2021 | -0.57% | 15.85% | 1.73% | 11.55% | 5.06% | 7.86% | 1.41% | 5.75% | -0.65% | 4.99% | 8.17% | 0.98% | 80.94% |
Комиссия
Комиссия m-tech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг m-tech среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Moderna, Inc. | -0.63 | -0.68 | 0.91 | -0.42 | -1.28 |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 1.60 | 2.21 | 1.28 | 1.56 | 6.72 |
Intel Corporation | -0.75 | -0.83 | 0.88 | -0.55 | -1.11 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.96 | 1.55 | 1.20 | 1.11 | 2.35 |
NVIDIA Corporation | 3.72 | 3.78 | 1.48 | 7.19 | 22.58 |
QUALCOMM Incorporated | 1.57 | 2.07 | 1.28 | 1.38 | 4.41 |
Align Technology, Inc. | -0.45 | -0.34 | 0.95 | -0.28 | -1.00 |
Devon Energy Corporation | -0.56 | -0.64 | 0.92 | -0.30 | -1.01 |
Valero Energy Corporation | 0.28 | 0.59 | 1.07 | 0.30 | 0.60 |
Marathon Oil Corporation | -0.19 | -0.10 | 0.99 | -0.16 | -0.42 |
Micron Technology, Inc. | 1.25 | 1.92 | 1.24 | 1.35 | 3.14 |
Alphabet Inc. | 0.69 | 1.04 | 1.15 | 0.85 | 2.24 |
Meta Platforms, Inc. | 2.21 | 3.11 | 1.42 | 3.26 | 13.35 |
WeWork Inc. | -0.35 | 0.43 | 1.11 | -0.78 | -1.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность m-tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m-tech | 1.51% | 5.98% | 13.57% | 1.70% | 1.26% | 0.88% | 1.06% | 0.81% | 0.90% | 1.38% | 0.95% | 0.89% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 5.48% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Intel Corporation | 2.24% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
QUALCOMM Incorporated | 1.92% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Devon Energy Corporation | 4.91% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Valero Energy Corporation | 3.12% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.29% |
Marathon Oil Corporation | 1.66% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% | 2.83% | 2.04% |
Micron Technology, Inc. | 0.42% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WeWork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
m-tech показал максимальную просадку в 36.18%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка m-tech составляет 13.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.18% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 345 | 15 февр. 2024 г. | 473 |
-21.25% | 6 июн. 2024 г. | 64 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
-13.16% | 30 нояб. 2021 г. | 72 | 14 мар. 2022 г. | 11 | 29 мар. 2022 г. | 83 |
-8.32% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 16 | 13 мая 2024 г. | 22 |
-7.42% | 18 мар. 2021 г. | 5 | 24 мар. 2021 г. | 6 | 1 апр. 2021 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность m-tech составляет 5.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
WE | VLO | ZIM | MRNA | MRO | DVN | ALGN | META | GOOG | INTC | MU | AMD | NVDA | QCOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE | 1.00 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
VLO | 0.11 | 1.00 | 0.21 | 0.03 | 0.68 | 0.64 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.22 |
ZIM | 0.17 | 0.21 | 1.00 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
MRNA | 0.18 | 0.03 | 0.22 | 1.00 | 0.06 | 0.09 | 0.35 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.32 |
MRO | 0.12 | 0.68 | 0.24 | 0.06 | 1.00 | 0.88 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.21 |
DVN | 0.12 | 0.64 | 0.23 | 0.09 | 0.88 | 1.00 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.26 |
ALGN | 0.24 | 0.07 | 0.22 | 0.35 | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.48 |
META | 0.25 | 0.11 | 0.22 | 0.29 | 0.13 | 0.15 | 0.47 | 1.00 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.53 |
GOOG | 0.24 | 0.14 | 0.19 | 0.30 | 0.18 | 0.21 | 0.46 | 0.63 | 1.00 | 0.48 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.52 |
INTC | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.64 |
MU | 0.24 | 0.20 | 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.42 | 0.50 | 0.46 | 0.59 | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 0.67 |
AMD | 0.20 | 0.14 | 0.26 | 0.32 | 0.16 | 0.19 | 0.45 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 1.00 | 0.75 | 0.67 |
NVDA | 0.24 | 0.12 | 0.26 | 0.30 | 0.14 | 0.18 | 0.45 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.64 | 0.75 | 1.00 | 0.67 |
QCOM | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.48 | 0.53 | 0.52 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |