m-tech
semi+others
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | Healthcare | 7.45% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 7.45% |
DVN Devon Energy Corporation | Energy | 7.45% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 7.45% |
INTC Intel Corporation | Technology | 7.45% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 7.45% |
MRNA Moderna, Inc. | Healthcare | 7.45% |
MRO Marathon Oil Corporation | Energy | 7.45% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 7.45% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 7.45% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 7.45% |
VLO Valero Energy Corporation | Energy | 7.45% |
WE WeWork Inc. | Real Estate | 3.15% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Industrials | 7.45% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2021 г., начальной даты ZIM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
m-tech | -8.27% | 9.07% | -15.95% | -15.72% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MRNA Moderna, Inc. | -41.68% | -1.02% | -48.22% | -79.33% | -18.42% | N/A |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -19.15% | 13.25% | -16.02% | 25.63% | N/A | N/A |
INTC Intel Corporation | 6.83% | 7.75% | -18.24% | -27.79% | -16.81% | -1.70% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -14.86% | 15.94% | -30.49% | -32.31% | 13.08% | 45.95% |
NVDA NVIDIA Corporation | -13.13% | 8.44% | -20.97% | 29.82% | 71.04% | 72.60% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -4.98% | 8.02% | -14.15% | -18.67% | 15.04% | 10.81% |
ALGN Align Technology, Inc. | -12.77% | 13.58% | -17.52% | -33.06% | -3.24% | 12.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 0.10% | 17.23% | -15.17% | -32.96% | 28.45% | -3.42% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.10% | 12.77% | -8.64% | -18.93% | 18.33% | 12.08% |
MRO Marathon Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 8.66% | N/A | N/A |
MU Micron Technology, Inc. | 2.15% | 22.57% | -23.07% | -28.86% | 12.79% | 12.48% |
GOOG Alphabet Inc | -18.84% | -0.64% | -13.97% | -8.91% | 17.25% | 19.39% |
META Meta Platforms, Inc. | 1.28% | 8.46% | 0.71% | 24.87% | 22.88% | 22.54% |
WE WeWork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью m-tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.87% | -2.71% | -5.73% | -3.71% | 1.96% | -8.27% | |||||||
2024 | 6.31% | 5.37% | 8.30% | -3.44% | 15.05% | -0.20% | -5.11% | -6.12% | 3.12% | -4.71% | 0.20% | -3.87% | 13.41% |
2023 | 14.14% | -0.29% | 9.81% | -3.41% | 1.17% | 4.32% | 8.81% | -5.02% | -4.56% | -9.62% | 6.52% | 12.29% | 35.84% |
2022 | -5.73% | 1.39% | 4.73% | -13.68% | 10.10% | -18.89% | 10.18% | -7.24% | -16.51% | 7.20% | 8.83% | -9.70% | -30.64% |
2021 | -0.57% | 15.85% | 1.73% | 11.55% | 5.06% | 7.86% | 1.41% | 5.75% | -0.65% | 4.99% | 8.17% | 0.97% | 80.94% |
Комиссия
Комиссия m-tech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг m-tech составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | -1.16 | -2.49 | 0.70 | -0.84 | -1.24 |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0.47 | 1.42 | 1.18 | 0.87 | 3.12 |
INTC Intel Corporation | -0.45 | -0.35 | 0.95 | -0.42 | -0.89 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.62 | -0.74 | 0.91 | -0.53 | -1.13 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.53 | 1.05 | 1.13 | 0.78 | 1.94 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -0.42 | -0.32 | 0.96 | -0.40 | -0.69 |
ALGN Align Technology, Inc. | -0.87 | -1.29 | 0.86 | -0.46 | -1.49 |
DVN Devon Energy Corporation | -0.85 | -1.12 | 0.85 | -0.56 | -1.43 |
VLO Valero Energy Corporation | -0.55 | -0.51 | 0.93 | -0.47 | -1.10 |
MRO Marathon Oil Corporation | 0.32 | 0.71 | 1.11 | 0.33 | 1.66 |
MU Micron Technology, Inc. | -0.43 | -0.27 | 0.97 | -0.48 | -0.80 |
GOOG Alphabet Inc | -0.32 | -0.28 | 0.97 | -0.35 | -0.77 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.70 | 1.26 | 1.16 | 0.79 | 2.47 |
WE WeWork Inc. | — | — | — | 0.00 | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность m-tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 5.13% | 2.77% | 5.98% | 13.57% | 1.70% | 1.26% | 0.88% | 1.06% | 0.81% | 0.90% | 1.38% | 0.96% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 55.92% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 0.58% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.34% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% |
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 3.84% | 4.43% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% |
VLO Valero Energy Corporation | 3.53% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% |
MRO Marathon Oil Corporation | 1.16% | 1.54% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% | 2.83% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.54% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WE WeWork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
m-tech показал максимальную просадку в 36.18%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка m-tech составляет 25.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.18% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 345 | 15 февр. 2024 г. | 473 |
-35.61% | 6 июн. 2024 г. | 210 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-13.16% | 30 нояб. 2021 г. | 72 | 14 мар. 2022 г. | 11 | 29 мар. 2022 г. | 83 |
-8.32% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 16 | 13 мая 2024 г. | 22 |
-7.42% | 18 мар. 2021 г. | 5 | 24 мар. 2021 г. | 6 | 1 апр. 2021 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 13.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | WE | VLO | ZIM | MRO | MRNA | DVN | ALGN | META | GOOG | INTC | MU | NVDA | AMD | QCOM | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.36 | 0.61 | 0.67 | 0.72 | 0.61 | 0.62 | 0.71 | 0.66 | 0.72 | 0.81 |
WE | 0.28 | 1.00 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.32 |
VLO | 0.29 | 0.10 | 1.00 | 0.22 | 0.64 | 0.04 | 0.64 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.41 |
ZIM | 0.30 | 0.15 | 0.22 | 1.00 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.53 |
MRO | 0.30 | 0.11 | 0.64 | 0.23 | 1.00 | 0.05 | 0.83 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.44 |
MRNA | 0.37 | 0.16 | 0.04 | 0.22 | 0.05 | 1.00 | 0.09 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.49 |
DVN | 0.36 | 0.10 | 0.64 | 0.23 | 0.83 | 0.09 | 1.00 | 0.22 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.49 |
ALGN | 0.61 | 0.22 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | 0.34 | 0.22 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.57 |
META | 0.67 | 0.23 | 0.11 | 0.21 | 0.12 | 0.29 | 0.14 | 0.46 | 1.00 | 0.63 | 0.45 | 0.50 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.63 |
GOOG | 0.72 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.30 | 0.20 | 0.45 | 0.63 | 1.00 | 0.44 | 0.46 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.63 |
INTC | 0.61 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.26 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 1.00 | 0.57 | 0.50 | 0.57 | 0.61 | 0.66 |
MU | 0.62 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 0.44 | 0.50 | 0.46 | 0.57 | 1.00 | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 0.73 |
NVDA | 0.71 | 0.22 | 0.12 | 0.25 | 0.13 | 0.30 | 0.18 | 0.44 | 0.58 | 0.56 | 0.50 | 0.64 | 1.00 | 0.73 | 0.66 | 0.73 |
AMD | 0.66 | 0.18 | 0.16 | 0.26 | 0.14 | 0.33 | 0.20 | 0.45 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.73 | 1.00 | 0.67 | 0.74 |
QCOM | 0.72 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.34 | 0.26 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.61 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 1.00 | 0.75 |
Portfolio | 0.81 | 0.32 | 0.41 | 0.53 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 1.00 |