PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

m-tech

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

semi+others

Распределение активов


MRNA 7.45%ZIM 7.45%INTC 7.45%AMD 7.45%NVDA 7.45%QCOM 7.45%ALGN 7.45%DVN 7.45%VLO 7.45%MRO 7.45%MU 7.45%GOOG 7.45%META 7.45%WE 3.15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MRNA
Moderna, Inc.
Healthcare7.45%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
Industrials7.45%
INTC
Intel Corporation
Technology7.45%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology7.45%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology7.45%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology7.45%
ALGN
Align Technology, Inc.
Healthcare7.45%
DVN
Devon Energy Corporation
Energy7.45%
VLO
Valero Energy Corporation
Energy7.45%
MRO
Marathon Oil Corporation
Energy7.45%
MU
Micron Technology, Inc.
Technology7.45%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services7.45%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services7.45%
WE
WeWork Inc.
Real Estate3.15%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в m-tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.09%
8.61%
m-tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%5.10%N/A
m-tech-3.14%2.17%23.01%26.38%17.66%N/A
MRNA
Moderna, Inc.
-10.67%-33.73%-44.33%-19.13%-16.18%N/A
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
-3.71%-32.20%-8.66%-28.67%39.92%N/A
INTC
Intel Corporation
2.80%17.31%31.91%28.39%-14.37%N/A
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-5.92%-1.79%48.53%41.55%3.64%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
-9.57%55.41%184.83%232.66%55.10%N/A
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-1.70%-12.48%-0.07%-8.77%-10.99%N/A
ALGN
Align Technology, Inc.
-16.22%-2.65%41.56%34.23%-19.87%N/A
DVN
Devon Energy Corporation
-7.25%0.84%-23.35%-16.50%51.54%N/A
VLO
Valero Energy Corporation
9.13%14.33%17.34%49.06%47.40%N/A
MRO
Marathon Oil Corporation
2.11%19.02%-2.21%21.21%62.20%N/A
MU
Micron Technology, Inc.
8.10%13.06%38.35%38.63%-4.26%N/A
GOOG
Alphabet Inc.
0.43%23.75%47.92%32.35%13.83%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
4.76%45.18%148.53%113.00%4.68%N/A
WE
WeWork Inc.
-38.10%-90.43%-94.58%-97.52%-84.41%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VLOMRNAWEZIMMRODVNALGNMETAGOOGINTCMUAMDNVDAQCOM
VLO1.000.020.130.270.720.680.050.110.160.270.220.170.140.23
MRNA0.021.000.230.240.060.070.360.340.340.270.320.350.380.33
WE0.130.231.000.210.150.160.320.310.300.320.310.270.310.30
ZIM0.270.240.211.000.270.260.270.250.250.270.340.320.320.30
MRO0.720.060.150.271.000.890.150.150.210.270.250.200.190.26
DVN0.680.070.160.260.891.000.190.180.250.300.280.240.240.30
ALGN0.050.360.320.270.150.191.000.520.520.490.500.510.540.53
META0.110.340.310.250.150.180.521.000.670.560.560.560.610.58
GOOG0.160.340.300.250.210.250.520.671.000.540.540.600.640.59
INTC0.270.270.320.270.270.300.490.560.541.000.640.600.600.67
MU0.220.320.310.340.250.280.500.560.540.641.000.650.650.70
AMD0.170.350.270.320.200.240.510.560.600.600.651.000.810.71
NVDA0.140.380.310.320.190.240.540.610.640.600.650.811.000.71
QCOM0.230.330.300.300.260.300.530.580.590.670.700.710.711.00

Коэффициент Шарпа

m-tech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.67. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.67

Коэффициент Шарпа m-tech находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.67
0.81
m-tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность m-tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.21%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
m-tech7.21%18.07%2.19%1.38%1.00%1.23%0.96%1.10%1.67%1.19%1.16%1.20%
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
81.87%220.36%17.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
2.87%5.63%2.86%2.88%2.35%2.92%2.73%3.45%3.47%3.18%4.59%5.80%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.88%2.72%1.53%1.79%3.06%4.82%4.11%3.87%4.70%2.82%2.33%2.12%
ALGN
Align Technology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation
4.19%8.51%1.10%4.77%1.59%1.54%0.59%1.04%3.69%1.93%1.77%1.99%
VLO
Valero Energy Corporation
2.78%3.17%5.54%7.77%4.59%5.31%3.92%4.70%3.35%3.04%2.42%2.85%
MRO
Marathon Oil Corporation
1.49%1.20%1.12%1.25%1.55%1.49%1.27%1.26%6.01%3.24%2.39%2.65%
MU
Micron Technology, Inc.
0.67%0.89%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WE
WeWork Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия m-tech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MRNA
Moderna, Inc.
-0.44
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
-0.57
INTC
Intel Corporation
0.60
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.56
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-0.30
ALGN
Align Technology, Inc.
0.51
DVN
Devon Energy Corporation
-0.62
VLO
Valero Energy Corporation
1.11
MRO
Marathon Oil Corporation
0.13
MU
Micron Technology, Inc.
0.98
GOOG
Alphabet Inc.
0.91
META
Meta Platforms, Inc.
2.11
WE
WeWork Inc.
-0.59

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-17.30%
-9.93%
m-tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

m-tech с января 2010 показал максимальную просадку в 36.18%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.18%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.
-13.27%30 нояб. 2021 г.7214 мар. 2022 г.1129 мар. 2022 г.83
-7.42%18 мар. 2021 г.524 мар. 2021 г.61 апр. 2021 г.11
-6.9%30 апр. 2021 г.1013 мая 2021 г.724 мая 2021 г.17
-6.3%10 авг. 2021 г.819 авг. 2021 г.425 авг. 2021 г.12

График волатильности

Текущая волатильность m-tech составляет 5.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.66%
3.41%
m-tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля