PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
m-tech
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MRNA 7.45%ZIM 7.45%INTC 7.45%AMD 7.45%NVDA 7.45%QCOM 7.45%ALGN 7.45%DVN 7.45%VLO 7.45%MRO 7.45%MU 7.45%GOOG 7.45%META 7.45%WE 3.15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ALGN
Align Technology, Inc.
Healthcare

7.45%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

7.45%

DVN
Devon Energy Corporation
Energy

7.45%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

7.45%

INTC
Intel Corporation
Technology

7.45%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

7.45%

MRNA
Moderna, Inc.
Healthcare

7.45%

MRO
Marathon Oil Corporation
Energy

7.45%

MU
Micron Technology, Inc.
Technology

7.45%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

7.45%

QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology

7.45%

VLO
Valero Energy Corporation
Energy

7.45%

WE
WeWork Inc.
Real Estate

3.15%

ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
Industrials

7.45%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в m-tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
120.06%
45.35%
m-tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2021 г., начальной даты ZIM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
m-tech29.08%-3.55%23.15%32.73%N/AN/A
MRNA
Moderna, Inc.
21.81%-9.19%21.50%-4.18%53.83%N/A
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
73.39%-13.84%32.97%24.28%N/AN/A
INTC
Intel Corporation
-33.91%6.08%-31.03%-1.70%-5.65%2.21%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
2.83%-5.99%-13.00%36.62%36.12%44.68%
NVDA
NVIDIA Corporation
138.17%-6.83%98.26%166.23%95.17%75.12%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
29.93%-12.38%23.67%52.71%22.80%11.85%
ALGN
Align Technology, Inc.
-8.18%3.89%-5.53%-25.42%-2.20%16.97%
DVN
Devon Energy Corporation
7.19%4.19%18.52%-4.51%19.21%-1.45%
VLO
Valero Energy Corporation
15.76%-1.25%17.42%24.34%17.20%16.50%
MRO
Marathon Oil Corporation
19.93%3.46%30.11%15.52%17.70%-1.74%
MU
Micron Technology, Inc.
34.13%-18.05%30.81%74.89%20.70%13.25%
GOOG
Alphabet Inc.
27.44%-0.48%21.37%49.28%26.07%19.78%
META
Meta Platforms, Inc.
34.98%-3.64%24.60%62.36%19.25%21.35%
WE
WeWork Inc.
0.00%0.00%0.00%-95.37%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью m-tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.31%5.37%8.30%-3.44%15.05%-0.20%29.08%
202314.14%-0.29%9.81%-3.41%1.17%4.32%8.81%-5.02%-4.56%-9.62%6.52%12.29%35.84%
2022-5.73%1.39%4.73%-13.68%10.10%-18.89%10.18%-7.24%-16.51%7.20%8.83%-9.70%-30.64%
2021-0.57%15.85%1.73%11.55%5.06%7.86%1.41%5.75%-0.65%4.99%8.17%0.98%80.94%

Комиссия

Комиссия m-tech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг m-tech среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности m-tech, с текущим значением в 4040
m-tech
Ранг коэф-та Шарпа m-tech, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино m-tech, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега m-tech, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара m-tech, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина m-tech, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


m-tech
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа m-tech, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино m-tech, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега m-tech, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара m-tech, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина m-tech, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MRNA
Moderna, Inc.
-0.060.341.04-0.04-0.14
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
0.260.911.110.240.69
INTC
Intel Corporation
-0.080.151.02-0.06-0.14
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.641.191.150.722.05
NVDA
NVIDIA Corporation
3.273.721.467.6121.37
QCOM
QUALCOMM Incorporated
1.632.101.291.255.90
ALGN
Align Technology, Inc.
-0.58-0.560.92-0.35-0.92
DVN
Devon Energy Corporation
-0.060.101.01-0.03-0.11
VLO
Valero Energy Corporation
1.091.601.191.452.75
MRO
Marathon Oil Corporation
0.641.101.130.551.54
MU
Micron Technology, Inc.
1.932.661.332.2511.71
GOOG
Alphabet Inc.
1.692.221.322.2410.27
META
Meta Platforms, Inc.
1.392.191.281.988.10
WE
WeWork Inc.
-0.37-0.350.94-0.96-1.11

Коэффициент Шарпа

m-tech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.51
1.82
m-tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность m-tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
m-tech1.04%5.98%13.57%1.70%1.26%0.88%1.06%0.81%0.90%1.38%0.95%0.91%
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
1.36%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
1.52%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
1.75%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
ALGN
Align Technology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation
4.29%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%1.39%
VLO
Valero Energy Corporation
2.82%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%1.65%
MRO
Marathon Oil Corporation
1.50%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%2.04%
MU
Micron Technology, Inc.
0.40%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WE
WeWork Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.26%
-2.86%
m-tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

m-tech показал максимальную просадку в 36.18%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

Текущая просадка m-tech составляет 7.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.18%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.34515 февр. 2024 г.473
-13.16%30 нояб. 2021 г.7214 мар. 2022 г.1129 мар. 2022 г.83
-8.32%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1613 мая 2024 г.22
-7.42%18 мар. 2021 г.524 мар. 2021 г.61 апр. 2021 г.11
-7.26%6 июн. 2024 г.3019 июл. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность m-tech составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.86%
2.76%
m-tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

WEVLOMRNAZIMMRODVNALGNMETAGOOGINTCNVDAAMDMUQCOM
WE1.000.120.190.170.130.130.260.260.250.270.250.210.250.24
VLO0.121.000.020.230.690.650.060.110.150.230.120.150.200.22
MRNA0.190.021.000.210.060.080.340.300.300.260.300.320.290.31
ZIM0.170.230.211.000.260.250.220.210.180.220.250.250.320.26
MRO0.130.690.060.261.000.880.150.130.180.230.150.170.230.22
DVN0.130.650.080.250.881.000.200.150.210.270.170.200.240.27
ALGN0.260.060.340.220.150.201.000.480.460.450.460.460.440.48
META0.260.110.300.210.130.150.481.000.640.490.590.540.520.53
GOOG0.250.150.300.180.180.210.460.641.000.480.570.550.470.53
INTC0.270.230.260.220.230.270.450.490.481.000.540.580.590.64
NVDA0.250.120.300.250.150.170.460.590.570.541.000.750.640.66
AMD0.210.150.320.250.170.200.460.540.550.580.751.000.610.67
MU0.250.200.290.320.230.240.440.520.470.590.640.611.000.68
QCOM0.240.220.310.260.220.270.480.530.530.640.660.670.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 янв. 2021 г.