m-tech
semi+others
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в m-tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2021 г., начальной даты ZIM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
m-tech | 21.18% | 2.03% | 4.89% | 38.31% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Moderna, Inc. | -45.60% | -17.64% | -48.21% | -32.71% | 29.63% | N/A |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 146.14% | 14.01% | 119.66% | 186.83% | N/A | N/A |
Intel Corporation | -54.08% | 4.26% | -33.14% | -33.70% | -12.78% | -0.88% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 5.81% | 0.01% | 4.93% | 53.20% | 38.24% | 49.76% |
NVIDIA Corporation | 178.72% | 18.97% | 73.57% | 233.54% | 96.47% | 77.97% |
QUALCOMM Incorporated | 19.88% | 1.18% | 7.70% | 60.62% | 19.80% | 11.82% |
Align Technology, Inc. | -19.82% | -13.11% | -26.97% | -18.59% | 0.54% | 16.27% |
Devon Energy Corporation | -7.69% | -0.32% | -20.53% | -11.93% | 22.40% | -0.36% |
Valero Energy Corporation | 7.66% | 1.92% | -16.27% | 7.56% | 13.31% | 15.49% |
Marathon Oil Corporation | 12.02% | -4.33% | -2.58% | -4.58% | 20.50% | -1.06% |
Micron Technology, Inc. | 30.63% | 22.41% | 2.06% | 66.07% | 21.18% | 13.81% |
Alphabet Inc. | 17.40% | 0.25% | 4.75% | 21.00% | 21.62% | 20.26% |
Meta Platforms, Inc. | 63.35% | 2.69% | 19.90% | 87.33% | 25.53% | 22.12% |
WeWork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -75.85% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью m-tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.31% | 5.37% | 8.30% | -3.44% | 15.05% | -0.20% | -5.11% | -6.12% | 3.12% | 21.18% | |||
2023 | 14.14% | -0.29% | 9.81% | -3.41% | 1.17% | 4.32% | 8.81% | -5.02% | -4.56% | -9.62% | 6.52% | 12.29% | 35.84% |
2022 | -5.73% | 1.39% | 4.73% | -13.68% | 10.10% | -18.89% | 10.18% | -7.24% | -16.51% | 7.20% | 8.83% | -9.70% | -30.64% |
2021 | -0.57% | 15.85% | 1.73% | 11.55% | 5.06% | 7.86% | 1.41% | 5.75% | -0.65% | 4.99% | 8.17% | 0.98% | 80.94% |
Комиссия
Комиссия m-tech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг m-tech среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Moderna, Inc. | -0.62 | -0.67 | 0.92 | -0.42 | -1.25 |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 1.99 | 2.47 | 1.31 | 1.95 | 8.83 |
Intel Corporation | -0.69 | -0.72 | 0.89 | -0.50 | -1.01 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 1.09 | 1.68 | 1.21 | 1.25 | 2.63 |
NVIDIA Corporation | 4.39 | 4.17 | 1.54 | 8.40 | 26.44 |
QUALCOMM Incorporated | 1.54 | 2.04 | 1.28 | 1.35 | 4.26 |
Align Technology, Inc. | -0.42 | -0.30 | 0.96 | -0.26 | -0.94 |
Devon Energy Corporation | -0.61 | -0.72 | 0.92 | -0.33 | -1.12 |
Valero Energy Corporation | 0.18 | 0.46 | 1.05 | 0.20 | 0.39 |
Marathon Oil Corporation | -0.23 | -0.15 | 0.98 | -0.18 | -0.49 |
Micron Technology, Inc. | 1.30 | 1.98 | 1.24 | 1.41 | 3.26 |
Alphabet Inc. | 0.68 | 1.03 | 1.15 | 0.84 | 2.21 |
Meta Platforms, Inc. | 2.27 | 3.18 | 1.44 | 3.36 | 13.94 |
WeWork Inc. | -0.35 | 0.43 | 1.12 | -0.78 | -1.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность m-tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m-tech | 1.47% | 5.98% | 13.57% | 1.70% | 1.26% | 0.88% | 1.06% | 0.81% | 0.90% | 1.38% | 0.95% | 0.89% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 5.07% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Intel Corporation | 2.20% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
QUALCOMM Incorporated | 1.93% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Devon Energy Corporation | 4.92% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Valero Energy Corporation | 3.09% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.29% |
Marathon Oil Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% | 2.83% | 2.04% |
Micron Technology, Inc. | 0.41% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WeWork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
m-tech показал максимальную просадку в 36.18%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка m-tech составляет 13.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.18% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 345 | 15 февр. 2024 г. | 473 |
-21.25% | 6 июн. 2024 г. | 64 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
-13.16% | 30 нояб. 2021 г. | 72 | 14 мар. 2022 г. | 11 | 29 мар. 2022 г. | 83 |
-8.32% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 16 | 13 мая 2024 г. | 22 |
-7.42% | 18 мар. 2021 г. | 5 | 24 мар. 2021 г. | 6 | 1 апр. 2021 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность m-tech составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
WE | VLO | ZIM | MRNA | MRO | DVN | ALGN | META | GOOG | INTC | MU | AMD | NVDA | QCOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE | 1.00 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
VLO | 0.11 | 1.00 | 0.21 | 0.03 | 0.68 | 0.64 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.22 |
ZIM | 0.17 | 0.21 | 1.00 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
MRNA | 0.18 | 0.03 | 0.22 | 1.00 | 0.06 | 0.09 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.32 |
MRO | 0.12 | 0.68 | 0.24 | 0.06 | 1.00 | 0.88 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.21 |
DVN | 0.12 | 0.64 | 0.23 | 0.09 | 0.88 | 1.00 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.26 |
ALGN | 0.25 | 0.07 | 0.22 | 0.34 | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.48 |
META | 0.25 | 0.11 | 0.21 | 0.29 | 0.13 | 0.15 | 0.47 | 1.00 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.53 |
GOOG | 0.24 | 0.14 | 0.19 | 0.30 | 0.17 | 0.21 | 0.46 | 0.63 | 1.00 | 0.48 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.52 |
INTC | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.64 |
MU | 0.24 | 0.20 | 0.31 | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.42 | 0.50 | 0.46 | 0.59 | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 0.67 |
AMD | 0.20 | 0.14 | 0.26 | 0.32 | 0.16 | 0.19 | 0.45 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 1.00 | 0.75 | 0.67 |
NVDA | 0.24 | 0.12 | 0.26 | 0.30 | 0.14 | 0.18 | 0.45 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.64 | 0.75 | 1.00 | 0.67 |
QCOM | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.48 | 0.53 | 0.52 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |