m-tech

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

m-tech

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

semi+others

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ALGN Align Technology, Inc.	Healthcare	7.45%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	7.45%
DVN Devon Energy Corporation	Energy	7.45%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	7.45%
INTC Intel Corporation	Technology	7.45%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	7.45%
MRNA Moderna, Inc.	Healthcare	7.45%
MRO Marathon Oil Corporation	Energy	7.45%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	7.45%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.45%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	7.45%
VLO Valero Energy Corporation	Energy	7.45%
WE WeWork Inc.	Real Estate	3.15%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	Industrials	7.45%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в m-tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

m-tech

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2021 г., начальной даты ZIM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.95%	4.39%	18.07%	37.09%	14.48%	11.71%
m-tech	21.18%	2.03%	4.89%	38.31%	N/A	N/A
Активы портфеля:
MRNA Moderna, Inc.	-45.60%	-17.64%	-48.21%	-32.71%	29.63%	N/A
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	146.14%	14.01%	119.66%	186.83%	N/A	N/A
INTC Intel Corporation	-54.08%	4.26%	-33.14%	-33.70%	-12.78%	-0.88%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.81%	0.01%	4.93%	53.20%	38.24%	49.76%
NVDA NVIDIA Corporation	178.72%	18.97%	73.57%	233.54%	96.47%	77.97%
QCOM QUALCOMM Incorporated	19.88%	1.18%	7.70%	60.62%	19.80%	11.82%
ALGN Align Technology, Inc.	-19.82%	-13.11%	-26.97%	-18.59%	0.54%	16.27%
DVN Devon Energy Corporation	-7.69%	-0.32%	-20.53%	-11.93%	22.40%	-0.36%
VLO Valero Energy Corporation	7.66%	1.92%	-16.27%	7.56%	13.31%	15.49%
MRO Marathon Oil Corporation	12.02%	-4.33%	-2.58%	-4.58%	20.50%	-1.06%
MU Micron Technology, Inc.	30.63%	22.41%	2.06%	66.07%	21.18%	13.81%
GOOG Alphabet Inc.	17.40%	0.25%	4.75%	21.00%	21.62%	20.26%
META Meta Platforms, Inc.	63.35%	2.69%	19.90%	87.33%	25.53%	22.12%
WE WeWork Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	-75.85%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью m-tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	6.31%	5.37%	8.30%	-3.44%	15.05%	-0.20%	-5.11%	-6.12%	3.12%				21.18%
2023	14.14%	-0.29%	9.81%	-3.41%	1.17%	4.32%	8.81%	-5.02%	-4.56%	-9.62%	6.52%	12.29%	35.84%
2022	-5.73%	1.39%	4.73%	-13.68%	10.10%	-18.89%	10.18%	-7.24%	-16.51%	7.20%	8.83%	-9.70%	-30.64%
2021	-0.57%	15.85%	1.73%	11.55%	5.06%	7.86%	1.41%	5.75%	-0.65%	4.99%	8.17%	0.98%	80.94%

Комиссия

Комиссия m-tech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг m-tech среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

m-tech

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MRNA Moderna, Inc.	-0.62	-0.67	0.92	-0.42	-1.25
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	1.99	2.47	1.31	1.95	8.83
INTC Intel Corporation	-0.69	-0.72	0.89	-0.50	-1.01
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.09	1.68	1.21	1.25	2.63
NVDA NVIDIA Corporation	4.39	4.17	1.54	8.40	26.44
QCOM QUALCOMM Incorporated	1.54	2.04	1.28	1.35	4.26
ALGN Align Technology, Inc.	-0.42	-0.30	0.96	-0.26	-0.94
DVN Devon Energy Corporation	-0.61	-0.72	0.92	-0.33	-1.12
VLO Valero Energy Corporation	0.18	0.46	1.05	0.20	0.39
MRO Marathon Oil Corporation	-0.23	-0.15	0.98	-0.18	-0.49
MU Micron Technology, Inc.	1.30	1.98	1.24	1.41	3.26
GOOG Alphabet Inc.	0.68	1.03	1.15	0.84	2.21
META Meta Platforms, Inc.	2.27	3.18	1.44	3.36	13.94
WE WeWork Inc.	-0.35	0.43	1.12	-0.78	-1.01

Коэффициент Шарпа

m-tech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

m-tech

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность m-tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
m-tech	1.47%	5.98%	13.57%	1.70%	1.26%	0.88%	1.06%	0.81%	0.90%	1.38%	0.95%	0.89%
Активы портфеля:
MRNA Moderna, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	5.07%	64.84%	160.27%	7.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTC Intel Corporation	2.20%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%	3.47%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
QCOM QUALCOMM Incorporated	1.93%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%	1.75%
ALGN Align Technology, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DVN Devon Energy Corporation	4.92%	6.34%	8.41%	4.47%	4.30%	1.35%	1.33%	0.58%	0.92%	3.00%	1.54%	1.39%
VLO Valero Energy Corporation	3.09%	3.14%	3.09%	5.22%	6.93%	3.84%	4.27%	3.05%	3.51%	2.40%	2.12%	1.29%
MRO Marathon Oil Corporation	1.65%	1.70%	1.18%	1.10%	1.20%	1.47%	1.39%	1.18%	1.16%	5.40%	2.83%	2.04%
MU Micron Technology, Inc.	0.41%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WE WeWork Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

m-tech

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

m-tech показал максимальную просадку в 36.18%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

Текущая просадка m-tech составляет 13.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.18%	30 мар. 2022 г.	128	30 сент. 2022 г.	345	15 февр. 2024 г.	473
-21.25%	6 июн. 2024 г.	64	6 сент. 2024 г.	—	—	—
-13.16%	30 нояб. 2021 г.	72	14 мар. 2022 г.	11	29 мар. 2022 г.	83
-8.32%	12 апр. 2024 г.	6	19 апр. 2024 г.	16	13 мая 2024 г.	22
-7.42%	18 мар. 2021 г.	5	24 мар. 2021 г.	6	1 апр. 2021 г.	11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность m-tech составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

m-tech

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WE	VLO	ZIM	MRNA	MRO	DVN	ALGN	META	GOOG	INTC	MU	AMD	NVDA	QCOM
WE	1.00	0.11	0.17	0.18	0.12	0.12	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.20	0.24	0.23
VLO	0.11	1.00	0.21	0.03	0.68	0.64	0.07	0.11	0.14	0.22	0.20	0.14	0.12	0.22
ZIM	0.17	0.21	1.00	0.22	0.24	0.23	0.22	0.21	0.19	0.23	0.31	0.26	0.26	0.26
MRNA	0.18	0.03	0.22	1.00	0.06	0.09	0.34	0.29	0.30	0.28	0.29	0.32	0.30	0.32
MRO	0.12	0.68	0.24	0.06	1.00	0.88	0.16	0.13	0.17	0.22	0.22	0.16	0.14	0.21
DVN	0.12	0.64	0.23	0.09	0.88	1.00	0.20	0.15	0.21	0.26	0.24	0.19	0.18	0.26
ALGN	0.25	0.07	0.22	0.34	0.16	0.20	1.00	0.47	0.46	0.45	0.42	0.45	0.45	0.48
META	0.25	0.11	0.21	0.29	0.13	0.15	0.47	1.00	0.63	0.49	0.50	0.54	0.58	0.53
GOOG	0.24	0.14	0.19	0.30	0.17	0.21	0.46	0.63	1.00	0.48	0.46	0.54	0.56	0.52
INTC	0.25	0.22	0.23	0.28	0.22	0.26	0.45	0.49	0.48	1.00	0.59	0.59	0.54	0.64
MU	0.24	0.20	0.31	0.29	0.22	0.24	0.42	0.50	0.46	0.59	1.00	0.61	0.64	0.67
AMD	0.20	0.14	0.26	0.32	0.16	0.19	0.45	0.54	0.54	0.59	0.61	1.00	0.75	0.67
NVDA	0.24	0.12	0.26	0.30	0.14	0.18	0.45	0.58	0.56	0.54	0.64	0.75	1.00	0.67
QCOM	0.23	0.22	0.26	0.32	0.21	0.26	0.48	0.53	0.52	0.64	0.67	0.67	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 янв. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

m-tech

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество